Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
01 148
148
3)OtestedeDurbinWatson
AestatsticaddeDurbineWatsonumaestatsticadetesteparaautocorrelaodelag1.Ela
baseadaapenasnosresduosdeumaregresso,eafacilidadenoseuclculofazcomqueelaseja
includacomfreqnciadentreosdiagnsticospadrodeummodeloderegresso.Aestatstica
definidacomo:
NotequeonumeradordaDurbinWatsonapenasadiferena(aoquadrado)entreresduosem
instantessucessivos,eodenominadorasomadoquadradodosresduos(RSS).
Ovalordaestatsticadsempreumnmeroentre0e4.
Aestatsticadaproximadamenteiguala2(1^),onde^ocoeficientedecorrelaoamostral
entre os resduos. De d = 2, NO H EVIDNCIA DE AUTOCORRELAO ENTRE OS RESDUOS.
Portanto, a autocorrelao entre os resduos indicada por valores de d significantemente
diferentesde2.
Entretanto,precisoconhecerashiptesessubjacentesparausaraestatsticadeDurbinWatson
deumamaneiraadequada.Elasso:
Omodeloderegressoincluiotermoconstante;
AsvariveisexplicativasXnomodelonosoestocsticas,i.e,sofixas;
OsdistrbiosutnomodelososupostosgeradosporumprocessoAR(1),ouseja,
ut=.ut1+eteassimaestatsticanopodeserusadaparadetectarautocorrelaesde
ordemmaisaltaqueumnosresduos.
OtermodeerroutsupostoNormal.
ProfessoraMnicaBarros ENCE
EconometriaSemestre2010.01 149
149
OmodelonoincluiYdefasadocomovarivelexplicativa.
Noexistemobservaesfaltantesnaamostra.
ParatestaraexistnciadeautocorrelaoNEGATIVAcomnveldesignificncia,aestatstica
deteste(4d)comparadaaosvalorescrticosdLedUdaseguinteforma:
Se (4d) < dL existe evidncia de autocorrelao negativa nos erros, REJEITASE A
HIPTESE NULA DE CORRELAO ZERO DOS ERROS. Note que esta regio crtica
equivalenteregio:4dL<d<4.
Se(4d)>dUexisteevidnciadequeoserrosNOSOnegativamentecorrelacionados;
ProfessoraMnicaBarros ENCE
EconometriaSemestre2010.01 150
150
SedL<(4d)<dU,otesteinconclusivo.
Astabelasdevalorescrticosdaestatsticadcomnveldesignificncia5%sodadasaseguir.As
mesmastabelasparanvel1%estonoapndiceD.5.deGujarati.
ProfessoraMnicaBarros ENCE
EconometriaSemestre2010.01 151
151
Exemplo
Considere um modelo de regresso com n = 40 observaes e apenas uma varivel explicativa.
Entok=1(nmerodevariveisexplicativas)edL=1,442edU=1,544comnveldesignificncia
5%.Seovalorcalculadodaestatsticadmenorque1,442,existeevidnciadecorrelaopositiva
de1a.ordemnoserros.Seaestatsticadmaiorque1,544,NOEXISTEevidnciadecorrelao
serialpositivanoserros.Sedestentre1,442e1,544,otesteinconclusivo.
Suponhaagoraqueotamanhodaamostra150eexisteaindaapenasumavarivelexplicativa.
Ento: dL = 1, 720 e dU =1,746earegiodeindefiniopassouaserapenasointervaloentre
estesdoisnmeros,bemmaisestreitoqueointervalomostradonopargrafoanterior.
ProfessoraMnicaBarros ENCE
EconometriaSemestre2010.01 152
152
4)OtestedeBreuschGodfrey(BG)testeLMparacorrelaoserial
Breusch e Godfrey desenvolveram um teste para autocorrelao que no sofre das mesmas
limitaesdotesteDurbinWatson.Considereomodeloderegressocomduasvariveis:
SuponhaqueotermodeerroutsegueumprocessoAR(p),isto:
Onde et um rudo branco (sequncia de observaes independentes e identicamente
distribudas)commdiazeroevarinciaconstante.
Considereahiptesenuladeinexistnciadecorrelaoserial(dequalquerordem),isto:
OtesteBGimplementadoatravsdosseguintespassos:
1) Estime(12.6.14)porMQOeobtenhaosresduos ut ;
prpriosresduosdefasadosatolagp,ouseja,faaaregresso:
2
3) EncontreoR daregressoauxiliar(12.6.17).
4) Sobahiptesedeumtamanhodeamostragrande,BreuscheGodfreyprovaramque:
2
5)Se(np)R forgrande(maiorqueovalorcrticodadistribuioQuiQuadradocompgraus
deliberdade),aregressoauxiliar(12.6.17)importante,eoresduodependedosseusp
valores defasados e de X. Assim, se (np)R2 for grande rejeitamos a hiptese nula de
inexistnciadeautocorrelaodoserros,ouseja,hevidnciadequeaomenosumdoss
em(12.6.17)diferentedezero.
AlgumasconsideraessobreotestedeBreuschGodfrey
O modelo de regresso pode conter o regressando Y defasado, isto , Yt1, Yt2, ..., ao
contrriodaspremissasparaautilizaodotestedeDurbinWatson.
ProfessoraMnicaBarros ENCE
EconometriaSemestre2010.01 153
153
OtesteBGpodeseraplicadoquandooserrosseguemprocessosMA(mdiasmveis),
quetmaforma:
Ondetumrudobranco.
Se,naequao(12.6.15),p=1,ouseja,oerrosegueumprocessoAR(1),otesteBG
chamadodetesteMdeDurbin.
UmproblemacomotesteBGqueonmerodedefasagenspem(12.6.15)nopode
serespecificadoapriori,etemosqueexperimentardiversosvaloresdep.
Oquefazerseencontramosautocorrelao?
DeacordocomGujarati,existem4opes:
1) Verificarseaautocorrelaonoresultadodeumerrodeespecificaodomodelo,por
terem sido omitidas variveis importantes ou por ter sido especificada uma forma
funcionalincorreta;
2) Seaautocorrelaoforpura(ouseja,senoforresultadodeumerrodeespecificao),
podesetentartrataroproblemaatravsdemnimosquadradosgeneralizados;
3) Se a amostra for grande podese empregar o mtodo de NeweyWest para obter erros
padro dos estimadores MQO que foram corrigidos para a autocorrelao. Este mtodo
estendeomtododeWhitedocaptuloanterior.(Veja,porexemplo,oguiadousuriodo
Eviewsparamaioresexplicaessobreestemtodo).
4) Emalgumassituaes,osestimadoresMQOcontinuamaseradotados.
12.7.ESPECIFICAOERRNEAVERSUSAUTOCORRELAOPURAEXEMPLO
Considerenovamenteoexemplodaseo12.5,aregressodossalriosversusaprodutividade.
Doismodelostinhamsidoajustados:
1) Modelolinear
ProfessoraMnicaBarros ENCE
EconometriaSemestre2010.01 154
154
2) Modelologlinear
Considere o modelo linear (12.5.1). A estatstica de DurbinWatson d muito baixa e indica
uma significante correlao positiva de 1a. ordem. Ambas as variveis X e Y so sries
temporais e possvel que apresentem tendncias. Para tentar eliminar (ou pelo menos
reduzir)aautocorrelaopodemosajustarumatendncialinearaomodelo:
Qualainterpretaode(12.8.1)?
Aolongodotempo,ondicerealdesalriosdiminuiaproximadamente0,90unidadesporano.
Levandose isso em conta, se o ndice de produtividade (X) aumenta 1 unidade, o ndice de
salriosaumentaaproximadamente1,30unidades(masestenmeronoestatisticamente
diferentede1,vejaoseuerropadro).
Noentanto,apesardaincorporaodatendncia,ovalordaestatsticadeDurbinWatson
ainda muito baixo,sugerindo que exista autocorrelao pura, e no um erro de
especificao.
Podemostestaroutrasespecificaes,porexemploainclusodoquadradodeXnomodelo.O
resultado:
Oscoeficientessotodossignificantes,masaestatsticadeDurbinWatsonaindapequena,e
sugere autocorrelao positiva dos erros. Assim, a relao entre salrios e produtividade
provavelmente afetada por uma autocorrelao pura, e no por uma causada por
especificaoincorretadomodelo.
ProfessoraMnicaBarros ENCE