Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Matematica y C.C

Facultad de Ciencia
Ingeniera Estadstica

Gua 1: Series Cronologicas

Profesor: Felipe Elorrieta L. Ayudante: Patricio Romero V.

Conceptos Basicos

1. Sea Zt = U sin(2t) + V cos(2t), donde U y V son v.a. independientes, cada una con
media 0 y varianza 1.

a) Es {Zt } estrictamente estacionario?

b) Es {Zt } estacionario?
2. Dado el proceso Zt definido por.

a) Zt = 0 + 1 t
b) Zt = 0 + 1 t + t
c) Zt = 0t exp{t }
d) Zt = 0 + t + 1 t1

donde 0 y 1 son constantes y {t } es un proceso de ruido blanco con media cero
y varianza 2 , defina un nuevo proceso Yt (en funcion de Zt ) que sea estacionario.
Proporcione E[Yt ], V[Yt ] y Cov(Yt , Yt+k ), para k = 1, 2, . . .
3. Sean Z1 y Z2 dos variables aleatorias tal que E[Z1 ] = 1 , E[Z2 ] = 2 , V[Z1 ] = 11 ,
V[Z2 ] = 22 , Cov(Z1 , Z2 ) = 12 y el proceso Xt = Z1 + Z2 t , t R. Determine condi-
ciones para que Xt sea un proceso estacionario de segundo orden.

4. Mostrar que las dos series de tiempo.

a) Xt = t 2.25t1 + 0.5t2
b) Xt = t 0.75t1 + 0.125t2
tienen la misma funcion de autocorrelacion.

1
 5. Si {Xt } y {Yt } son secuencias estacionarias no correlacionadas, ie, si Xr y Ys son no
correlacionados r, s. Muestre que {Xt + Yt } es estacionario con funcion de autocova-
rianza igual a la suma de las funciones de autocovarianza de {Xt } y {Yt }

6. Verifique las siguientes propiedades de la FAC de un proceso estacionario:

a) (0) = 1
b) |(k)| 1
c) (k) = (k)

Descomposicion clasica de una serie de Tiempo.

7. Muestre que la prediccion del alisado exponencial simple que se obtiene de la formu-
la Xt (h) = Xt + (1 )Xt1 (h + 1), puede ser reescrita para h=1 como Xt (1) =
et + Xt1 (1), donde et = Xt Xt1 (1)

1
8. Considere el filtro de media movil con pesos j = 2q+1 q j q.

q
P
a) Si Tt = 0 + 1 t muestre que j Ttj = Tt
j=q
b) Si t , t = 0, 1, 2, . . . son variables aleatorias independientes con media 0 y
q
varianza 2 , muestre que el promedio movil
P
j tj es pequeno para q grande
j=q
2
en el sentido que E[xt ] = 0 y V[xt ] = 2q+1
9. Las siguientes observaciones corresponden a las ventas en miles de pesos (M$) de un
determinado producto. A partir de la tabla responda las siguientes preguntas:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1975 19 15 39 102 90 29 90 46 30 66 80 89
1976 82 17 26 29
a) Grafique el conjunto de datos y senale los aspectos mas relevantes y tecnicas posi-
bles de prediccion y aplique medias moviles utilizando tres meses como punto de
referencia.
b) Utilice AES con = 0.3 y obtenga la prediccion para mayo del 1976 y junio de
1976.
c) Encuentre los intervalos de confianza para las predicciones de la parte b) con =
0.05. Prediccion a 1 y 2 pasos.
10. Las siguientes observaciones corresponden a las ventas trimestrales de sierras de la em-
presa de herramientas Acme. A partir de la tabla responda las siguientes preguntas:

2
 Q1 Q2 Q3 Q4
1994 500 350 250 400
1995 450 350 200 300
1996 350 200 150 400
1997 550 350 250 550
1998 550 400 350 600
1999 750 500 400 650
2000 850 600 450 700
a) Grafique el conjunto de datos y senale los aspectos mas relevantes y tecnicas posi-
bles de prediccion.
b) Ajuste la serie a partir de AELB con = 0.3 y obtenga la prediccion para todos
los trimestres del ano 2001.
c) Utilice AEL Biparametrico de Holt con = 0.3 y = 0.6 y obtenga la prediccion
para todos los trimestres del ano 2001.
d ) Compare ambos metodos respecto a los valores ajustados y predicciones obtenidas.
11. Sean las observaciones correspondientes a las ventas de cierto producto entre Enero de
1970 y Diciembre de 1973.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1970 143 138 195 225 175 389 454 618 770 564 327 235
1971 189 326 289 293 279 552 664 827 1000 502 512 300
1972 359 264 315 361 414 647 836 901 1104 874 683 352
1973 332 244 329 437 544 830 1011 1081 1400 1123 713 487
a) Grafique las observaciones y comente sobre cada uno de los componentes de la
serie. Es la serie multiplicativa o aditiva?
b) A partir del primer ano obtenga los valores iniciales del metodo de Holt-Winters.
Posteriormente, aplique el suavizado con S=12, = 0.2, = 0.3 y = 0.2 , para
el ano 1971 mostrando los valores de cada componente. Finalmente, realice una
prediccion de los valores para Enero y Febrero de 1972.
c) Encuentre los intervalos de confianza para las predicciones de la parte b) con =
0.05.