1

MODELODEREGRESIONLINEALCONkVARIABLES

i= 1 + 2 X 2i + 3 X 3i ++ k X ki +ui i=1, 2, , N (1)

donde: 1 :Interseccin.

1 a k :Coeficientesparcialesdelapendiente.
u:Trminodeperturbacinestocstica.
i:iesimaobservacin.
N:Tamaodelapoblacin.

Desarrollando(1)tenemos:

i=1; 1= 1 + 2 X 21+ 3 X 31++ k 1 X k 1 +u 1

i=2; 2 =1 + 2 X 22+ 3 X 32++ k 2 X k 2 +u 2

i=N ; N = 1 + 2 X 2 N + 3 X 3 N ++ kN X kN +u N

escribiendoenformamatricialdesarrollada:

1
2

N

righ



1 X 21 X 31 X k 1
1 X 22 X 32 X k 2

1 X 2 N X 3 N X kN

righ



u1
u2

u N

righ



[ ] [ ] [ ]

ensuformageneraltenemos:

= X + u
Nx 1 Nxk k+1 Nx1 (2)
 2

=X + u
FRP:
=X ^ + e
FRM: ^ =X ^ (3)
Luego: e= ^ (4)

ElmtododelosMCO Sumaderesiduosalcuadradoson
mnimos.

e ' e= [e1 e2 e n ]
e1
e2

en

righ



[ ] [ ] [ ]

Si e= ^ e'=( ^ ) ' ,luego

^ ^ ' X ' + ^ ' X ' X ^

e ' e= ( y ^y ) ' ( ^ ) = ' ' X

e' e= ' 2 ^ ' X ' + ^ ' X ' X ^ (5)

Tomandoderivada:

e ' e
=2 X ' +2 ^ ( X ' X )=0
^ X ' = ^ ( X ' X )

1
OrdenandoyPremultiplicandopor ( X ' X )

^ ( X ' X )1 ( X ' X )=( X ' X )1 ( X ' )

^ ( X ' X )1 ( X ' )
= (6)
 3

PROPIEDADESDELESTIMADOR

Linealidad

^ ( X ' X )1 X '
=

^ ( X ' X )1 X ' ( X +u )
=

^ ( X ' X )1 ( X ' X ) + ( X ' X )1 X ' u

=

^
=
1
+( X ' X ) X ' u (7)

Insesgamiento

E ( ^ )=E ( ) + ( X ' X ) X ' E ( u )

1

E ( ^ )= +0

E ( ^ )= (8)

Eficiente

2
Var ( ^ )=E (
^ ^
) =E ( ^
) ( )'

^ 1
de(7)tenemos: =( X ' X ) X'u

^ 1
( ) '=u' X ( X ' X ) (9)

^ ) '=E [ ( X ' X )1 X ' uu ' X ( X ' X )1 ]

^ ) (
E (

1 1
=( X ' X ) X ' E ( uu ' ) X ( X ' X )

Var
( ^ )= 2 I n ( X ' X )1 (10)
 4
Sabemosque:STC=SEC+SRC

SRC:De(5)tenemos:

e ' e= ' 2 ^ ' X ' + ^ ' ( X ' X ) ^

^ 1
^ '= ' X ( X ' X )
1
si =( X ' X ) X '

e ' e= ' 2 ' X ( X ' X )1 X ' + ' X ( X ' X )1 ( X ' X ) ( X ' X )1 X '

1 1
e' e= ' 2 ' X ( X ' X ) X ' + ' X ( X ' X ) X '

e' e= ' ' X ( X ' X )1 X '

factorizando:SRC= e' e= ' [ M ] (11)

1
donde M=IX ( X ' X ) X ' (12)

M =M ' Simtrica

2
MxM=M =M idempotente

2
STC: STC= ' N (13)

2
donde N :correccindelamedia.

SEC: SEC=STCSRC

2
= ' N ' [ M ]

2
= ' ' [ M ] N

2
= ' [ I M ] N

= ' [ II+ X ( X ' X ) X ' ] N 2

1

 5

= ' [ X ( X ' X )1 X ' ] N 2

1 2
= ' X ( X ' X ) X ' N

SEC= ^ ' X ' N 2 (14)

Coeficientededeterminacin:

SEC ^ ' X ' N 2

R2 = =
STC ' N 2 (15)

e' e e' e
R2 =1 2
=1
' N Var ( )n (16)

Coeficientededeterminacinajustado:

e' e
2
R =1
'
n k
N 2
=1
e' e
[
n1
' N 2 n k ]
n1

R2 =1( 1R 2 ) [ ]
n1
nk (17)

Varianzahomoscedsticaestimada:

2
e e' e
2= =
nk nk (18)
 6
PRUEBASDEHIPOTESIS

Coeficientesindividuales

^ ~ M [ , 2 ( X ' X )1 ]

^ i i
t=
SE ( ^ )
aplicar i (19)

Latotalidaddecoeficientes

Fuente SC gdeL SMC

Variacin
Regresin ^ X ' N 2
' k1 ^ ' X ' N 2
k 1
Residuos ^ X'
' ' nk y ' y ^ ' X '
nk
2 n1
Total ' N

( ^ ' X ' N 2 )
k 1
F=
( ' y ^ ' X ' )
F( k1,nk )
nk ~ (20)

2
Relacinde R conF

^ 2 2
Si ' yN = ' X ' N +e' e

( ^ ' X ' N 2 ) ( ' N 2 )

' yN 2= +e' e
( ' N 2 )

' yN 2=R 2 ( ' N 2 ) +e ' e

e ' e= ( N 2 ) ( 1R2 )
 7
2
SMC ( ' N )
^ 2X R2
k 1 k1
F= 2 = =
^ u SMC 2
2 ( ' N )
nk ( 1R )
nk

2
F=
R
1R
.
nk
2 k 1 [ ] (21)