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Modelo de Regresso
Linear Mltipla (MRLM)
o modelo de regresso
19. REGRESSO com k variveis explicativas:
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T.E.A. II (Curso Preparatrio para o Exame da ANPEC)
Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
Estimadores de MQO:
Propriedades dos Resduos no MRLM
n
n
resduo de uma r Y ji i
PR. 1 u i = 0 . regresso auxiliar j = i =1
n , j = 1,2,...,k,
rji2
i =1
de Xj sobre as
n
demais variveis
PR. 2. j u i X ji = 0, j = 1,2,..., k. explicativas
i =1
i =1 k
n 0 = Y jX j.
PR. 3 u i Yi = 0 fcil de verificar. j=1
i =1
A reta de MQO passa pelo ponto:
( X1 , X 2 ,..., X K , Y ).
()
V j = n
2
, j =1,2,...,k.
(X i=1
ji
Xj ) (1 R )
2 2
j
R2 da regresso auxiliar
de Xj nas demais variveis.
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Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
Multicolinearidade x Micronumerosidade
Isto pode ser visto diretamente das
frmulas de varincia dos estimadores e do A multicolinearidade um problema da
grfico do ltimo slide da pgina anterior. amostra, e indica que ela no fornece
informao suficiente para estimar com
preciso os efeitos individuais das variveis.
A idia que variveis altamente
colineares no fornecem informao Seu efeito o mesmo de uma amostra
suficiente para que seus efeitos sejam pequena, motivando o econometrista
estimados separadamente com preciso. Goldberger a introduzir, ironicamente, o
termo micronumerosidade, na dcada de 70.
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T.E.A. II (Curso Preparatrio para o Exame da ANPEC)
Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
Esta soluo s deve ser adotada quando Isto pode no afetar a correlao entre as
a multicolinearidade for decorrente de m variveis, mas atenua seus efeitos, uma vez
especificao. Deve-se tomar cuidado para que as varincias dos estimadores de MQO
no excluir do modelo uma varivel que tambm so influenciadas pelo tamanho da
seja relevante, o que acarretaria o chamado amostra (este um aspecto que inclusive, na
erro de especificao, com consequncias prtica, dificulta a deteco do problema).
drsticas para os estimadores de MQO,
como ser mostrado no captulo 22.
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Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
R2 Ajustado
Por esta razo, no podemos usar o R2
Quando adicionamos uma varivel para comparar modelos com nmero
explicativa ao modelo, a SQR nunca diferente de variveis explicativas.
aumenta e, em geral, diminui. Logo:
Neste caso, a medida apropriada para
comparao do ajuste o R2 ajustado,
O R2 de um modelo nunca diminui com
que ajusta o R2 pelos graus de liberdade.
o acrscimo de uma varivel explicativa
(no limite, se n = k, R2 igual a 1).
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Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
R 2 aumenta | t | > 1.
Coeficientes Erro padro Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores
Interseo -16,38292449 3,081416164 -5,316686749 5,28353E-06 -22,62646061 -10,13938837
Varivel X 1 0,260849877 0,043862535 5,946985831 7,40728E-07 0,171976025 0,349723729
Varivel X 2 9,651225335 1,453302236 6,640893472 8,57007E-08 6,706558169 12,5958925
2 = i =1
.
n (k + 1)
k+1 parmetros
A estatstica t calculada da mesma forma, estimados
porm usando as expresses das varincias
do MRLM, substituindo 2 pela estimativa A distribuio t a ser adotada para os
obtida por meio do estimador no viciado. testes ter n-(k+1) graus de liberdade.
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A estatstica de teste :
O teste F compara o modelo cheio,
SQT SQR / k SQE / k
chamado irrestrito, com o modelo F= = .
sob H0: Y = 0 + u, chamado restrito. SQR /[n (k + 1)] SQR /[n (k + 1)]
Tabela ANOVA
p-valor do teste F.
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Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
t 02 = f 0 .
Varivel X 2 9,651225335 1,453302236 6,640893472 8,57007E-08 6,706558169 12,5958925
Alm disto, vale a relao:
Todos os coeficientes so
individualmente significantes.
SQR
2 =
ANOVA
gl SQ MQ F F de significao
[n (k +1)] Regresso
Resduo
1 6394,37439 6394,374 276,3343605
38 879,319628 23,13999
5,02495E-19
Total 39 7273,69402
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Disciplina: Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
Y = X + u , sendo:
~ N2). = ( X`X ) 1 X`Y.
~ N2).
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