Marco Terico y Conceptual

CAPITULO I

MARCO TERICO Y CONCEPTUAL

1.1 Objetivo General

Evaluar el riesgo crediticio en Mxico a travs del modelo: CreditMetrics

determinando la prdida potencial que podra sufrir la cartera crediticia de una empresa que

cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

1.2 Objetivo Especifico

Estudiar el riesgo crediticio para determinar su fcil evaluacin en una empresa

mexicana.

Analizar los modelos y tcnicas actuales utilizadas en Mxico para la medicin del

riesgo crediticio, con el fin de conocer los beneficios y problemticas de su

aplicacin.

Aplicar el caso prctico en una empresa mexicana para determinar el riesgo

crediticio de su cartera.

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1.3 Hiptesis

La aplicacin del modelo de riesgo CreditMetrics en las empresas mexicanas es viable dado

que se cuentan con los recursos necesarios para su realizacin, y su implementacin

permite una proteccin a las empresas, disminuyendo el riesgo de la cartera.

1.4 Alcance y Limitaciones

Se evaluar una de las ciento cincuenta y dos empresas mexicanas que cotizan en la

BMV a travs del modelo de riesgo CreditMetrics.

La informacin ser obtenida del programa economtica.

El anlisis comprender un periodo de 1 ao.

La informacin de la empresa que cuenta el programa de economtica puede no estar

completa.

Slo se utilizar un modelo de riesgo crediticio.

Para la aplicacin del modelo CreditMetrics se requiere de un esquema de

calificaciones y probabilidades de quiebra que son calculadas por la calificadora de

valores Duff and Phelps Mxico.

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1.5 Diseo de la Investigacin

El tipo de investigacin que se realizar ser de tipo no experimental ya que tomaremos

datos que la empresa ha obtenido por el ciclo operativo. Es descriptiva ya que las variables

que tomemos no las vamos a manipular y describir los resultados obtenidos mediante las

conclusiones.

Transversal ya que se recolectar informacin financiera de un periodo en

especifico.

El anlisis del caso ser con variables matemticas y estadsticas ya establecidas

como es la propia naturaleza del modelo de riesgo.

Unidad de tiempo.

Los datos que tomaremos sern del ejercicio 2004

Unidad de anlisis.

Riesgo crediticio

Unidad de estudio.

Modelo de riesgo crediticio, CreditMetrics.

Unidad geogrfica.

Una empresa mexicana.

Fuentes de informacin.

Primarias. Libros y revistas especializadas en el rea del conocimiento a investigar,

documentos tcnicos, etc.

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