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OPTIMIZACIN DINMICA
I. CONCEPTOS PREVIOS
La ecuacin en diferencia lineal tiene la siguiente forma: xt +1 = axt + b donde xt es una variable real y a, b
son escalares
Caso Homogneo
xt +1 = axt y con una condicin inicial x0, iterando se tiene lo siguiente:
x1 = ax0
x 2 = ax1 = a (ax0 ) = a 2 x0
x3 = ax 2 = a (a 2 x0 ) = a 3 x0
xt = axt 1 = a ( a t 1 x 0 ) = a t x 0
Por lo tanto: xt = a t x 0
Ejemplo:
1) xt +1 = 2 xt y con una condicin inicial x0 =7
Solucin: xt = 2 t (7)
2) xt +1 = 3 xt y con una condicin inicial x0 =5
Solucin: xt = ( 3) t (5)
Caso general
xt +1 = axt + b
La forma funcional del sistema toma la siguiente forma: xt +1 = f ( xt ) , decimos que x* es un punto fijo
o de equilibrio si cumple: x* = f ( x*)
b
Remplazando x* = ax * +b x* =
1 a
Si definimos yt = xt x *
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1 Esta es una versin preliminar escrita para el curso de TEORA MICROECONMICA dictado en LAMBDA GROUP en febrero del 2014,
cualquier sugerencia por favor escribir al correo tvargasprincipe@gmail.com
2 Especialista Econmico de la DGCeT-MTC (E-mail: tvargasp@mintc.gob.pe), Economista de la UNMSM.
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()
xt +1 = axt + b
x* = ax * +b
( xt +1 x*) = a ( xt x*)
y t +1 = ay t
Ejemplo:
1
1) xt +1 = xt 1 y con una condicin inicial x0 =1
2
t
1
Solucin: xt = 2 + [3]
2
B.- Sistema de Ecuaciones en Diferencia Lineales
Supongamos que X t toma valores en IRn, un sistema dinmico discreto lineal est formado por:
X t +1 = A. X t
Proposicin 1.- si v es un vector propio de la matriz A con valor propio , entonces X t = t v es una solucin.
Demostracin:
Si X t = t v entonces se tiene
A. X t = A(t v) = t Av
= t ( v )
= t +1v
= X t +1
Con lo cual es correcto que asuma X t = t v
Solucin general
Caso1: i son IR diferentes
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Con Valores Propios:
Y Vectores Propios:
0 1
A=
c / a b / a
Donde el polinomio caracterstico tiene la forma:
AV= V
0 1 p p
c / a . =
b / a q q
0*p+q= p, si p=1, entonces q=, luego:
p 1
V = =
q
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Solucin general
1 y 2 son IR diferentes
Como:
Entonces:
xt = k1v11t + k 2 v 2 t2
xt 1 t 1 t
y = k1 . 1 + k 2 . 2
t
xt = k11t + k 2 t2
Finalmente:
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II. OPTIMIZACIN DINMICA
1. Horizonte temporal
Finito: { 0,1,2T}
Infinito
Continuo: [0, [ Control ptimo
2. Estado
Las variables cuyas magnitudes estn evaluadas a travs del tiempo, xt
3. Controles
Medidas o decisiones tomadas por el decisor al enterarse que el periodo t empieza en el estado xt. Dichas
decisiones estn orientada hacia el logro de algn objetivo.
4. Funcin Objetivo
Lo que el decisor pretende optimizar a lo largo del tiempo de vigencia
Xt ut xt+1
0 1 t t+1
xt +1 = g t ( xt , u t )
Sujeto a xt +1 = g t ( xt , u t )
X0: dado y una condicin terminal (CT)
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{ }
Se trata de encontrar una secuencia finita de u 0* , u1* , u 2* ....u T* llamado los controles ptimos que hacen
Una variante incluye la condicin terminal no dada, y el POD toma la siguiente forma:
T
MAX f ( x , u ) + w( x
t =0
t t t t +1 )
Sujeto a xt +1 = g t ( xt , u t )
MTODO DE BELLMAN
MAX
t =0
f t ( xt , u t )
sea ( P ) : s.a.
x = g ( x , u )
t +1 t t t
x0 dado y C.T .
Si consideramos k= t, t+1,t+ 2, T
T
MAX
k =t
f k ( xk , u k )
sea P (t ) : s.a.
x = g ( x , u )
k +1 k k k
xt dado
{u *
0 , u1* , u 2* ....u T* } Resuelve el problema (P) si y solo s
{u *
t , u t*+1 , u t*+ 2 ....u T* } Resuelve el problema P(t) con la condicin que xt = xt*
FUNCIN VALOR
Vt = Max { f t ( xt , u t ) + Vt +1 ( xt +1 )}
ut
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3 El Mtodo de Bellman, que resuelve los problemas de programacin dinmica (tiempo discreto), es intrnsecamente recursivo y su
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finalidad es encontrar la forma del valor ptimo o funcin valor. Y si recordamos el Principio del Mximo de Pontryagin, cuando
resolvamos problemas de control ptimo (tiempo continuo), dicho principio pone el nfasis en encontrar las trayectorias de las variables
de control que conducen a este valor ptimo
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Vt ( xt ) = Max { f t ( xt , u t ) + Vt +1 ( g t ( xt , u t ))} esta expresin es conocida como la ecuacin recursiva de
ut
Bellman.
Nota
a) Si en P, xt+1 es DADO se toma Vt+1=0
b) Si en P, xt+1 NO est DADO se toma Vt+1=W(xt+1)
Es importante resaltar que emplear el mtodo de Bellman se reduce a problemas de dos periodos t y (t+1)
ejemplo de funcin de consumo de dos periodos.
CONDICIONES DE OPTIMALIDAD
f t Vt +1 g t ( xt , u t )
+ . =0
u t xt +1 u t
Vt f t Vt +1 g t ( xt , u t )
= + . , evaluado en u t* ; xt*
xt xt xt +1 xt
Se desea Distribuir una cantidad C de un bien en tres estaciones, de modo que la suma de sus cuadrados de
estas distribuciones sea mnima.
x 0 = C y x3 = 0
Paso2:
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7
V2 = Max(u 22 + V3 ) = Max(u 22 + 0) = x 22
u2 u2
x3 = x 2 u 2
0 = x2 u 2
x2 = u 2
Paso3:
V1 = Max(u12 + V2 ) = Max(u12 x 2 ) = Max(u12 ( x1 u1 ) 2 ) = Max(2u12 + 2u1 x1 x12 )
2
u1 u1 u1 u1
() x
Derivando : = 4u1 + 2 x1 = 0 1 = u1
u1 2
x 2 = x1 u1
0 = x2 u 2
x2 = u 2
Evaluando
x12 x x2 x2 x2
V1 ( x1 ) = u12 ( x1 u1 ) 2 = ( x1 1 ) 2 = 1 1 = 1
4 2 4 4 2
Paso4:
(C u 0 ) 2
V0 = Max(u 02 + V1 ) = Max u 02
u0 u0
2
() C
Derivando : = 2u 0 (C u 0 ).(1) = 0 u 0* =
u 0 3
x1 = x0 u 0
x1 = C u 0
Luego
x1 = C u0
C 2C
x1 = C =
3 3
x 1 2C C
Por lo tanto u1* = 1 = =
2 2 3 3
2C C C
En consecuencia u 2* = x 2 = x1 u1 = =
3 3 3
C
Si t=1,2,3,n u i =
n
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f t Vt +1 g t ( xt , u t )
+ . =0
u t xt +1 u t
2u t + V / t +1 .( 1) = 0
Vt f t Vt +1 g t ( xt , u t )
= + .
xt xt xt +1 xt
V / t . = 0 + V / t +1 .(1)
Por lo tanto:
2u t = V / t +1 2u t 1 = V / t
V / t . = V / t +1
Entonces: 2u t 1 . = 2u t u t = u t +1
Como xt +1 = xt ut
u t = xt xt +1
u t +1 = xt +1 xt + 2
xt xt +1 = xt +1 xt + 2
xt + 2 2 xt +1 + xt = 0
2 2 + 1 = 0
1 = 2 = 1
xt = At + Btt
x0 = C A10 + B(0)10 = A = C
C
x3 = 0 C.1 + B (3)1 = B =
3 3
Luego
C
xt = C t; t = 0,1,2,3
3
Entonces:
C
x0 = C 0=C
3
C 2C
x1 = C 1 =
3 3
C C
x2 = C 2 =
3 3
C
x3 = C 3 = 0
3
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En resumen:
2 2
MIN
i =0
u 2
i = Max
i =0
u i2
Pr oblema : s.a.
x = x u
t +1 t t
x 0 = C y x3 = 0
* C
xt = C 3 t ; t = 0,1,2,3
Solucin :
u * = C ; t = 0,1,2, donde n = 3 ( N de estaciones )
t n
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