1. Consideriano le variabili aleatorie X e Y che possono assume i valori +1 e -1.

La loro distribuzione
congiunta data da

P (X = 1, Y = 1) = 1/4 P (X = 1, Y = 1) = 1/3 P (X = 1, Y = 1) = 1/12 P (X = 1, Y = 1) = 1/3

Determinare le distribuzioni di probabilit di X e di Y, determinare se sono indipendenti e calcolare

la covarianza. Ripetere il tutto per il caso

P (X = 1, Y = 1) = 1/4 P (X = 1, Y = 1) = 1/12 P (X = 1, Y = 1) = 1/2 P (X = 1, Y = 1) = 1/6

2. Stiamo facendo dei test di qualit per un pezzo che viene venduto dichiarando in garanzia che vale
100. Effettuiamo alcune misure ed otteniamo i valori 92.2 95.8 97.0 96.5 Cosa possiamo dire ? In
particolare con probabilit 95% che affermazioni possiamo fare? (NB se dico che una misura vale,
ad esempio, 58.3 sto implicitamente affermando che la precisione di tale misura 0.1 )

3. Siano X ed Y variabili aleatorie e sia f (x, y) la distribuzione congiunta. Consideriamo le seguenti

f : determinate quali sono autentiche distribuzioni di probabilita congiunte sui domini assegnati,
calcolate il fattore c di normalizzazione ed infine dite se le variabili X ed Y sono indipendenti o
meno.

a) f (x, y) = c sin x cos y su [0, /2] [0, /2]

b) f (x, y) = c(x2 + y 3 1) su [0, 1] [0, 1]
c) f (x, y) = c(x2 y + xy 2 ) su [1, 1] [1, 1]
2 +y 2 )
d) f (x, y) = ce(x su [0, ] [0, ]
e) f (x, y) = c(x2 y + xy 2 ) su [0, ] [0, ]

4. Siano X ed Y distribuite congiuntamente su [0, 2] [0, 2] secondo la legge f (x, y) = c(xy 2 + x3 y).
Computare E(X), E(Y ) e Cov(X, Y ). Le variabili sono indipendenti ?