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Introduccion a la Teora de la
Probabilidad
Cuestion Teorica 1.1 Dados S1 y S2 dos sucesos de E, comprobar graficamente que se veri-
fican las denominadas Leyes de Morgan:
1. S1 S2 = S1 S2 .
2. S1 S2 = S1 S2 .
2. P (S) = 1 P (S), S E
3. P (S) 1, S E
4. P () = 0
1. En general, P (A | B) 6= P (B | A)
2. Si P (B) = 1 P (A | B) = P (A B)
3. P (A B) P (A | B)
1
2CUESTIONES TEORICAS TEMA 1. INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA PROBABILIDAD
4. P (A | B) + P (A | B) = 1
5. Si B A P (A | B) = 1
Cuestion Teorica 1.4 Dada una coleccion de tres sucesos A1 , A2 , A3 , exhaustivos y mutua-
mente excluyentes, con P (Ak ) > 0, k {1, 2, 3}, y dado un suceso A, demostrar:
2. La Formula de Bayes.
1. A y B son independientes.
2. A y B son independientes.
3. A y B son independientes.
Cuestion Teorica 1.6 1. Dados dos sucesos A y B, con P (B) < 1, demostrar que
P (A) P (A B)
P (A | B) =
1 P (B)
Cuestion Teorica 1.7 Dada una coleccion numerable de sucesos {Ak }kK , con K N exhaus-
tivos y mutuamente excluyentes, con P (Ak ) > 0, k K, y dado A con P (A) > 0 (condiciones
de la formula de Bayes), demostrar que:
X
P (Ak | A) = 1
kK
1. Utilizando una de las leyes de Morgan (ver cuestion 1.1), calcular P (A B) en funcion
de P (A) y P (B).
Cuestion Teorica 2.1 Siguiendo la notacion usada en la teora, indique cuales de las siguien-
tes expresiones denotan sucesos: w; X; I; X 1 (I); g(X)
Cuestion Teorica 2.2 Sea X una variable aleatoria. Demuestre que P [X x] = 1P [X > x].
Cuestion Teorica 2.3 Sea X una variable aleatoria discreta, que toma valores xk k K,
P
con funcion de probabilidad pk . Demostrar que xk pk = 1.
Cuestion Teorica 2.4 Sea X variable aleatoria discreta, que toma valores xk k K, con
funcion de probabilidad pk , k K. Calcular P [x < X y], x, y R en funcion de pk .
Cuestion Teorica 2.5 Sea X una variable aleatoria, demostrar que para dos funciones g :
R2 R y h : R2 R, y dos constantes a, b R se tiene que
Cuestion Teorica 2.6 Siendo X una variable aleatoria discreta y (t) = E[eXt ] su funcion
generatriz de momentos, demuestre:
3
4 CUESTIONES TEORICAS TEMA 2. VARIABLE ALEATORIA UNIDIMENSIONAL
1. 0 (0) = E[X].
2. 00 (0) = E[X 2 ].
Cuestion Teorica 2.7 Sea X una variable aleatoria continua y f : R R su funcion de densi-
R +
dad. Demostrar que f (u)du = 1.
Cuestion Teorica 2.8 Sea X una variable aleatoria continua con funcion de densidad f . Cal-
cular P [x < X y], x, y R en funcion de f .
Cuestion Teorica 2.9 Demostrar que cualquier variable aleatoria X verifica que
2. V [kX] = k 2 V [X], k R
Cuestion Teorica 2.10 La distribucion de Weibull es una de las distribuciones de tiempo mas
usadas en la ingeniera, en particular en fiabilidad. Modela la variable aleatoria X = {Tiempo
entre fallos en un sistema}, cuando la tasa de fallos es proporcional a una potencia del tiempo.
Se nota X W (, ), con > 0, > 0. Su funcion de densidad viene dada por:
x 1 e( x ) x0
f (x) =
0 x<0
Cuestion Teorica 2.11 Una variable aleatoria X se dice que sigue una distribucion de Pareto
si tiene la siguiente funcion de densidad:
x
x
m
+1 x > xm
f (x) =
0 x < xm
Se pide:
xm
2. Demostrar que E[X] = 1 para > 1.
x2m
3. Demostrar que V [X] = (1)2 (2)
para > 2.
Cuestiones Teoricas Tema 3
Cuestion Teorica 3.1 Sea (X, Y ) una variable aleatoria bidimensional discreta, con X toman-
do valores en el conjunto {xk : k K} e Y en el conjunto {yl : l L}, y sea pkl su funcion de
P P
probabilidad conjunta. Demostrar que xk yl pkl = 1.
P [Y = m k]P [X = k]
P [X = k|X + Y = m] =
P [X + Y = m]
Cuestion Teorica 3.3 Sea (X, Y ) una variable aleatoria bidimensional continua con f : R2
R R
R su funcion de densidad conjunta. Demostrar que f (u, v)dudv = 1.
7
8 CUESTIONES TEORICAS TEMA 3. VARIABLE ALEATORIA MULTIDIMENSIONAL
Cuestion Teorica 3.6 Demostrar que para toda (X, Y ) variable aleatoria bidimensional se tie-
ne que
Cov[X, Y ] = E[XY ] E[X]E[Y ]
Cuestion Teorica 3.8 Se dice que una variable aleatoria es simetrica respecto al origen si
P [X x] = P [X x], x R. Demostrar que, en tal caso, E[X] = 0 si:
Cuestion Teorica 3.10 Dada dos variables aleatorias X e Y independientes, se verifica que
Distribuciones de Variables
Aleatorias Discretas
n+1
1. E[X] = 2
n2 1
2. V [X] = 12
Cuestion Teorica 4.2 Demostrar que si X Be(p), con 0 < p < 1 y q = 1 p, entonces
1. (t) = q + et p
2. E[X] = p
3. V [X] = pq
Cuestion Teorica 4.3 Demostrar que si X Bi(n, p), con 0 < p < 1 y q = 1 p entonces
1. (t) = (q + pet )n
2. E[X] = np
3. V [X] = npq
Nota:
n
X n n nk
x y = (x + y)n
k
i=1
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10CUESTIONES TEORICAS TEMA 4. DISTRIBUCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS
Cuestion Teorica 4.4 Con la ayuda de la funcion generatriz de momentos, demostrar que si
X Bi(n1 , p) e Y Bi(n2 , p) independientes, entonces X + Y Bin(n1 + n2 , p).
p
1. (t) = 1qet , t R : |qet | < 1.
q
2. E[X] = p
q
3. V [X] = p2
P k 1
Nota: r < 1, se tiene que k=0 r = 1r
t 1)
1. (t) = e(e
2. E[X] =
3. V [X] =
Nota:
X xk
= ex
k!
k=0
Cuestion Teorica 4.7 Demostrar que si X1 y X2 son variables aleatorias independientes que
siguen la distribucion de Poisson con parametros 1 y 2 , respectivamente, entonces la variable
Y = X1 + X2 sigue una distribucion de Poisson con parametro 1 + 2 .
Nota: Se dice que una variable aleatoria H sigue una distribucion hipergeometrica de parametros
N1 , N2 y N , H H(N1 , N2 , N ), si
N1 N2
P [H = k] = kN1 +N
N k
2
N
nk p
Cuestion Teorica 4.9 1. Si X Bi(n, p), demostrar que se cumple pk+1 = k+1 q pk , donde
pk = P [X = k].
2. Si X P o(), demostrar que se cumple pk+1 = k+1 pk , donde pk = P [X = k].
Cuestiones Teoricas Tema 5
Distribuciones de Variables
Aleatorias Continuas
Cuestion Teorica 5.1 Sea X una variable aleatoria continua con distribucion uniforme en el
intervalo (5, 5).
3. Cual es la esperanza de X?
4. Cual es la esperanza de X 5 ?
5. Y la esperanza de X 4 ?
6. Cual es la esperanza de eX ?
Cuestion Teorica 5.2 Demostrar que si X U (a, b), entonces se verifica que:
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14CUESTIONES TEORICAS TEMA 5. DISTRIBUCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
a+b
2. E[X] = 2
(ba)2
3. V [X] = 12
2. (t) = t , con t < .
1
3. E[X] =
1
4. V [X] = 2
Cuestion Teorica 5.4 Sean X1 , X2 iid tal que X1 , X2 Exp(). Demostrar que
Cuestion Teorica 5.6 Sea X Ga(p, a). Demostrar las propiedades siguientes:
p
a
1. (t) = at ,t<a
p
2. E[X] = a
p
3. V [X] = a2
1. El valor de n.
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2. Funcion de densidad de X.
3. Funcion de distribucion de X.
4. Varianza de X.
1. lmx+ f (x) = 0
2. lmx f (x) = 0
5. E[X] =
6. V [X] = 2
Cuestion Teorica 5.13 Demostrar que si X1 , X2 son variables aleatorias independientes, con
Xk N (k , k2 ), k = 1, 2, entonces
X1 X2 N (1 2 , 12 + 22 )
16CUESTIONES TEORICAS TEMA 5. DISTRIBUCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS
Cuestion Teorica 5.17 Sea Z N (0, 1). Sea z 0. Escribir las siguientes probabilidades en
funcion de (z):
1. P [Z z]
2. P [Z z]
3. P [z Z z]
4. P [Z z]
Cuestion Teorica 5.18 Sea X una variable aleatoria con funcion generatriz de momentos:
(t) = (1 2t)/2
Cuestion Teorica 5.19 Sea X Exp(). Para cualquier constante c > 0, demostrar que
X
c Exp(c).
Cuestiones Teoricas Tema 6
Estimacion puntual
Cuestion Teorica 6.1 Sea X una variable aleatoria cualquiera con media y varianza 2 . Sea
(X1 , . . . , Xn ) una mas de X. Cual de estas expresiones no es un estadstico? Justificar por que:
1 T1 = X1 6 M in = mn{Xi } 11 Me 16 T8 = Xn Xn1
2
Pn1
2 T2 = 7 T4 = mn{, } 12 P erc(50) 17 T9 = i=1 Xi
Pn Pn 2
i=1 Xi i=1 (Xi X)
3 X= n 8 S2 = n1 13 P erc(25) 18 T10 = e
Pn 2
i=1 (Xi X)
4 T3 = 2 9 T5 = n 14 Mo 19 P erc(75)
5 M ax = max{Xi } 10 T6 = + 3 15 T7 = n(n 1) 20 P erc(90)
Cuestion Teorica 6.2 Sea X una variable aleatoria cualquiera y (X1 , . . . , Xn ) una mas de X.
Para parametro de la distribucion de X, demostrar que
ECM [] = V [] + b2 ()
2. Idem para 2 = X1
Pn 2
i=1 (Xi X)
1. Hallar el sesgo de 12 = n1
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18 CUESTIONES TEORICAS TEMA 6. ESTIMACION PUNTUAL
Pn 2
i=1 (Xi X)
2. Idem para 22 = n
1
Cuestion Teorica 6.5 Sea (X1 , . . . , Xn ) una mas de X Exp(). Se desea estimar =
Cuestion Teorica 6.6 Sea (X1 , . . . , Xn ) una mas de X Bi(N, p). Se desea estimar = N p.
Cuestion Teorica 6.7 Sea (X1 , . . . , Xn ) una mas de X Bi(N, p). Se desea estimar = N pq.
Pn 2
i=1 (Xi X)
Sea = n . Demostrar que b() = Nnpq .
Cuestion Teorica 6.8 Sea X una variable aleatoria cualquiera con media y varianza 2 . Sea
(X1 , . . . , Xn ) una mas de X.
1. Hallar E[X].
2. Hallar V [X].
Teniendo en cuenta el apartado anterior, que valor usaras para estimar y por que?
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Cuestion Teorica 6.9 Sea X una variable aleatoria cualquiera con media y varianza 2 . Sea
(X1 , . . . , Xn ) una mas de X.
Pn 2
i=1 (Xi X)
1. Hallar E[T ] con T = n .
Pn 2
i=1 (Xi X)
2. Hallar E[S 2 ] sabiendo que S 2 = n1
Estimacion confidencial
Cuestion Teorica 7.1 Sea X una variable aleatoria cualquiera con funcion de densidad f (x)
y funcion de distribucion F (x). Se nota x a aquel valor de X que verifica que
F (x ) = P [X x ] = 1
2. Hallar:
a) (2.33)
b) (2.33)
c) (1.96)
d) (1.96)
e) (1.29)
f) (1.29)
g) z0.01 y z0.99
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22 CUESTIONES TEORICAS TEMA 7. ESTIMACION CONFIDENCIAL
h) z0.025 y z0.975
i) z0.1 y z0.9
a) X N (, 2 /n)
X
b)
/ n
N (0, 1)
a) X
X
b)
/ n
Cuestion Teorica 7.4 1. Sea X una variable aleatoria , con E[X] = desconocida y
V [X] = 2 conocida. Sea (X1 , . . . , Xn ) una mas de X. Demostrar que
IC1 () = X z/2 , X + z/2
n n
Cuestion Teorica 7.5 1. Sean Z1 , . . . , Zn variables aleatorias iid N (0, 1). Que distribu-
P
cion sigue la variable aleatoria ni=1 Zi2 ?
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1. Si Z N (0, 1) Z 2 21
n
1 2
2. Si Jn 2n , (t) = 12t
3. Si Jn 2n , E[Jn ] = n y V [Jn ] = 2n
Z1
4. Si Z1 , Z2 N (0, 1) independientes Z2 t1
1
6. Si F Fn,m F Fm,n .
7. Si F F1,n F = T 2 , con T tn
1. j3,0.9
2. j26,0.1
3. j12,0.02
1. t3,0.125
2. t3,0.875
24 CUESTIONES TEORICAS TEMA 7. ESTIMACION CONFIDENCIAL
3. t12,0.03
4. t12,0.97
1. f3,9,0.1
2. f3,9,0.9
3. f12,15,0.05
4. f12,15,0.95
5. f10,10,0.025
6. f10,10,0.975
(n1)S 2
demostrar que 2
2n1 usando los apartados anteriores.
25
Para las cuestiones teoricas que siguen a continuacion se consideraran las siguientes condiciones:
2 y 2 conocidas.
Cuestion Teorica 7.15 Supongamos que X y Y son desconocidas y X Y
Demostrar que
" r r #
2
X 2 2
X 2
IC1 (X Y ) = (X Y ) z/2 + Y , (X Y ) + z/2 + Y
n m n m
con s
2 + (m 1)S 2
(n 1)SX Y
sp =
n+m2
26 CUESTIONES TEORICAS TEMA 7. ESTIMACION CONFIDENCIAL
con s
2 + (m 1)S 2
(n 1)SX Y
sp =
n+m2
es un intervalo de confianza con nivel de confianza 1 para X Y .
2 / 2 .
es un intervalo de confianza con nivel de confianza 1 para X Y
Xb
3. Sea X N (, 2 ). Sea X1 , . . . , Xn una mas de X, y Y = a , con a > 1, b > 0.
Utilizando estos datos, resolver los siguientes apartados.
1
4. Sean X Be(p) y Z Be(p), con Z y X independientes. Sea Y = X+1 y S = X + Z.
27
1
3. Sean X U [5] y Z U [5], con Z y X independientes. Sea Y = X y S = X + Z.
n 1
Cuestion Teorica 7.22 Sea Xn Erlang 2, 2 , n par.
7. Para n = 2, que distribucion sigue X2 ? Sin usar las tablas, hallar P [X2 2]