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Recibido: 20-10-2011
Aceptado: 27-10-2011
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Considerando que en un mundo globalizado, la calidad Donde A > 0 es el efecto del progreso tcnico no
de la educacin de la poblacin aunada a la posibilidad incorporado al trabajo ni al capital y a es una constante
de emprender, sern los principales determinantes para con 0< a <1. Wooldridge (2001).
lograr el bienestar. La capacidad de generar y adaptar La funcin de produccin de Cobb-Douglas, en su
nuevas tecnologas ser el motor del progreso en el siglo forma estocstica, puede expresarse:
XXI. Venezuela debe establecerse un entorno apropiado
para el emprendimiento y la innovacin en diversos (I)
sectores.
donde: Y= produccin , X2= Insumo trabajo, X3=
En tal sentido, se plantea el disear modelos Insumo capital, u = trmino de perturbacin estocstica
que conjuguen sectores industriales no petroleros, y e = base de logaritmo natural.
con demostrado desenvolvimiento individual y darle De la ecuacin (I) se observa que la relacin entre
estructura bisectorial dentro de los parmetros produccin y los dos insumos es no lineal, sin embargo si
establecidos en los modelos de crecimiento econmico, se transforma este modelo mediante la funcin logaritmo,
y as generar escenarios que vinculen aspectos dentro se obtiene:
de las dimensiones sociales, tecnolgica y econmicas
que permiten visualizar el crecimiento econmica bajo
otras perspectivas de ingreso distintas al generado por (II) , dnde
el sector petrolero.
Escrito de esta forma el modelo es lineal en los
2. OBJETIVOS parmetros y por consiguiente es un modelo
de regresin lineal.
Distinguir los factores que generen la combinacin
ptima, segn las teoras neoclsicas de crecimiento
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Las tres variables que conforman el modelo trabajo, y constituye un indicador significativo para medir
posterior al estudio de correlacin son las expuestas el comportamiento del sector de la construccin.
anteriormente, consolidando los elementos presentes en
la funcin de produccin de Cobb-Douglas, que presenta Otro factor que permite conocer y evidenciar el
la forma, Q=A.T^.K^ , donde, Q es produccin total, comportamiento del sector de la construccin adems del
T es trabajo insumo, K es capital insumo, A es factor empleo es el aporte que se genera a travs del producto
total de productividad y and son las elasticidades interno bruto (PIB), desde el punto de vista de la demanda
producto del trabajo y el capital, respectivamente. Estos final, como la suma de las utilizaciones finales de bienes
valores son constantes determinadas por la tecnologa y servicios medidas a precio comprador, menos las
disponible. Considerando la elasticidad del producto importaciones de bienes y servicios; expresado a travs
mide la respuesta del producto a un cambio en los de la siguiente frmula:
niveles del trabajo o del capital usados en la produccin,
si permanecen constantes los dems factores. PIB = Exportaciones + Consumo final + Formacin
bruta de capital Importaciones
Analizando a cada una en particular, se tiene al
elemento produccin, representado en el modelo por la Luego, siguiendo los principios tericos de la funcin
serie temporal observada durante 23 perodos (1985- de produccin se considera el PIB de la construccin
2008), de la produccin siderrgica, expresada no en como el insumo capital de inversin del modelo o factor
unidades monetarias como usualmente se representa, K, expresado en la frmula terica, explicado el mismo
sino a travs de toneladas mtrica (T.M.), diversificada por el componente de formacin bruta de capital del PIB
en sus productos y subproductos en los siguientes de la frmula antes expuesta.
grupos, productos planos entre los cuales se encuentran
chapas gruesas, bobinas y lminas en caliente y en fro, Finalmente, para completar la existencia de todos
hojalata y hoja cromada entre otros; mientras que los los factores, se presenta el total de productividad, que
productos no planos lo conforman las barras y cabillas, lo constituye entre otros elementos, la tecnologa, la
alambrn y otros; por ltimo, los tubos de acero o tubos organizacin y gestin de las empresas y el marco
sin costura, denominados productos tubulares. institucional de la economa, indicando la variacin
este factor, el ritmo al que se producen las mejoras
La produccin siderrgica est destinada a cubrir tecnolgicas, la mejor organizacin y gestin de las
necesidades de mercado internacional e igualmente al empresas y los cambios en el marco institucional de la
consumo interno, este a sectores productivos (secundario) economa. Antiguamente se denominaba residuo, es
como la industria metalmecnica, petrolera, as como a la decir, la parte de crecimiento de la produccin que no
construccin. Utilizando la nomenclatura siguiente para es imputable al aumento en la utilizacin de factores
representar esta variable: PSTMi (Comportamiento de la productivos, al aumento del empleo y al grado de
produccin siderrgica). capitalizacin de la economa.
Por su parte, el factor T, trabajo, est representado en Para el caso particular de este modelo la variable que
el modelo a travs de la serie temporal correspondiente representa este factor es la tecnologa introducida en el
al sector independiente, el de la construccin, con sector independiente, a travs de las importaciones de
la variable poblacin ocupada en la construccin, maquinarias y materiales para la construccin, los cuales
expresada con la nomenclatura: POCi y es la considerada llevan consigo, nuevas formas de innovar el sector,
en el modelo de funcin de produccin como insumo de nuevas maquinarias, nuevos conocimientos aplicables a
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la realidad tcnica del sector en cuestin. Del mismo modo se ilustra a continuacin los datos
de los aos observados de las variables que representan
Una vez expuesto los factores que conforman el los factores.
modelo, se ilustra la funcin de produccin en su forma
estocstica, la cual se presenta de la siguiente forma: Para la estimacin del modelo por el mtodo de los
mnimos cuadrados (M.C.O.) hay que partir de la funcin
3 lineal en los parmetros. Dado que la funcin de Cobb-
PSTM i = IMCont i 1 POC 2 PIBCont i e ui
Douglas no cumple esta condicin es necesario realizar
un proceso de linealizacin, que consiste en tomar
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De los valores generados en esta estimacin resulta Observndose que el valor d estimado, se encuentra
el siguiente modelo: en el intervalo:
Modelo 1 (ln PSTMi)Calc= 11,766 + 0,461 lnPOCi + du < d < 4-du 1,255 < 1,500 < 2,745.
0,004 lnPIBConti + ui
Normalidad
Evaluacin Estadstico Economtrico del
Modelo 1 Se aplicaron diferentes evaluaciones de ndole
grfica a travs del grfico de probabilidad normal de los
Con R2 que representa que el 61,6% de la variacin residuos y formalmente aplicando el Test de Kolmogorov-
de la produccin siderrgica est explicado por el modelo Smirnov (K-S)2 sobre los residuos estandarizados. Los
a travs de las variables empleo, el PIB de la construccin residuos tipificados o estandarizados se muestran en
y el factor tecnolgico representado por las importaciones el histograma de u tipificado, donde se apreci que la
de maquinarias y materiales. curva es moderadamente asimtrica y se aproxima a
una normal. Para reforzar la verificacin del supuesto
Las siguientes pruebas efectuadas consisten en de normalidad se realiz el Grfico Normal Q-Q, y se
demostrar el cumplimiento de los supuestos en la pudo demostrar que los puntos se concentran en torno
regresin mltiple o del modelo clsico lineal. a una lnea recta. Y el valor que calculado en la prueba
K-S es en el nivel de significancia asinttica bilateral de
Autocorrelacin la prueba 0,841, luego se concluye que se cumple el
supuesto de normalidad.
Segn Gujarati (1999), la prueba ms conocida
para detectar correlacin serial es la desarrollada por Linealidad
los estadsticos Durbin y Watson, conocida como el
estadstico d de Durbin-Watson, el cual se define como Para tal fin se realiza un examen visual de los
la razn de la suma de las diferencias al cuadrado de residuos y un grfico de regresin parcial. El grfico de
residuales sucesivos sobre la serie de residuales al dispersin se realiz con los valores estandarizados de
cuadrado. la prediccin, en el cual se aprecia que no hay patrn
sistemtico definido en los datos y los residuos fluctan
Se demuestra la ubicacin del estadstico d en aleatoriamente alrededor de la recta y la media de los
el rea de no rechazo de la hiptesis nula: no existe mismos de valor cero. Se puede concluir, que se
autocorrelacin, en la que segn la teora, cualquier valor cumple el supuesto de linealidad.
de d estimado debe caer dentro de los lmites: 0 d 4.
Heteroscedasticidad
El valor obtenido de la prueba Durbin-Watson fue
1,500, sugiriendo que no existe una correlacin serial. De la regresin lineal realizada a los datos de la
Esta decisin de no rechazar la hiptesis se genera serie, se obtuvo un nivel de significancia del modelo
a partir de la aplicacin de las tablas Estadstico d de de 0,629. Segn la prueba de koenker-basset (K-B) La
Durbin-Watson1, obteniendo los puntos de significancia hiptesis nula es que el coeficiente de PSTM calculado
de dl y du al nivel de significancia de 0,01: dl=0,772, al cuadrado es igual a cero; como no se rechaza debido
du=1,255. al valor de la significancia (0,629), se concluye que no
existe heteroscedasticidad.
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dl=1,333, du=1,381 con d < dl, para lo cual 0, 719< 1,333 rut. Lo que sigue es transformar las variables yt y xt en:
entonces se rechaza la hiptesis. yt* = yt - ryt-1 , xt* = xt - rxt-1 con t = 2, 3, , T
y llevar a cabo una regresin de y* sobre x*, con o
Como se puede observar a travs del estadstico d, sin un trmino constante, dependiendo de si la ecuacin
existe autocorrelacin, lo cual conlleva a la correccin original lo tiene o no.
de este supuesto, para tal fin, se aplicar el Modelo
autoregresivo de orden 14. El mismo est basado en el La observacin perdida en la serie de las diferencia se
estadstico de Durbin-Watson que permite obtener una recuper mediante la transformacin de Prais-Winsten,
estimacin de r (coeficiente de autocorrelacin para tanto para y como para x, las primeras observaciones son
muestras pequeas). transformadas de la siguiente forma: y
Puesto que las perturbaciones de ut no son Como r no es conocido se estimar a travs del
observables, la naturaleza de la correlacin serial procedimiento para muestras pequeas denominado
es frecuentemente un asunto de especulacin o de estimacin del r de Theil-Nagar basado en el estadstico
exigencias prcticas, usualmente se supone que las ut d, el cual sugiere que en muestras pequeas, se estima
siguen el esquema autoregresivo de primer orden, como r, de la siguiente forma:
se muestra a continuacin: ut = r ut-1 + et , donde -1 < r <
1, las et siguen los supuestos de los mnimos cuadrados
ordinarios de valor esperado cero, varianza constante y
no autocorrelacin, si ut = r ut-1 + et , cumple con los Donde, n: nmero total de observaciones, d:
supuestos, el problema de correlacin serial puede ser estadstico Durbin-Watson y k: nmero de coeficientes a
resuelto en forma satisfactoria si se conoce r. estimar incluyendo el intercepto.
Considerando el modelo restringido en estudio, Aplicando esta ecuacin a los estadsticos del modelo
se muestran las siguientes ecuaciones: yt = a + bxt analizado, se obtiene el siguiente clculo:
+ ut por lo tanto ut = r ut-1 + et, con yt : produccin
siderrgica restringida al PIB construccin y xt:empleo en
la construccin restringido al PIB construccin.
Si los supuestos son ciertos en el tiempo t, tambin Una vez estimado r se calculan las observaciones
son ciertos en el tiempo t-1, entonces retardando un perdidas en el retardo de la serie original y aplicndose
perodo y multiplicando por r, se obtiene: el mtodo de los mnimos cuadrados a las nuevas series
ryt-1 = ar + brxt-1 + rut se obtuvo la ecuacin en diferencia generalizada, la cual
constituye el modelo 3.
Luego restando yt menos ryt-1 se obtiene: yt - ryt-1
= a(r -1) + b( xt - rxt-1) + et
Toma de decisiones conjuntas, para la ejecucin de Barro, Robert ; Sala I Martin, Xavier. (1995). Economic
acciones. Growth, Mac. Graw Hill, Inc. Mxico D.F. Mxico
Procedimientos para la asignacin de recursos, con Guisn, Maria del Carmen. (1997). Econometra,
orientacin formal para la asignacin de tiempo, Madrid. Mc. Graw Hill. Espaa.
recurso humano y financiero en las actividades que
se confieran a la operacin del modelo. Gujarati, Damodar. (1997). Econometra Bsica. 3ed.
Mc Graw Hill. Bogot. Colombia.
Determinar los medios de distribucin de la
informacin, en cuanto a divulgacin de los Hywell, Jones. (2005). Introduccin a Las Teoras
indicadores se refiere, incorporando material Modernas Del Crecimiento Econmico. 2, Edicin.
audiovisual, informes, archivos compartidos a Publicado por Antoni Bosch editor ISBN 847162785X,
travs de sitios web, propuestas de participacin 9788471627858
tipo seminario a empresas y grupos interesados en
participar en las mejoras al modelo. Maddala, G. (1996). Introduccin a la Econometra.
Segunda Edicin. Prentice Hall. Mexico D.F. Mxico.
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Martnez Coll, Juan Carlos (2001). Teoras, leyes Glomark-Governan LLC. Fuente: www.glomark-
y modelos econmicos en La Economa de governan.com/evcmethodology.html. (Consultado:
Mercado, virtudes e inconvenientes. Mc Graw Hill. 2008)
Mexico.
Macas, Arsenio (2004). Seminario de Modelos
Novales, Alfonso. (1993), Econometra. Segunda Econmicos. Material para la creacin de
Edicin, McGraw-Hill. Espaa. modelos econmicos basado en la perfectibilidad
de los mismos. Direccin de Estudios Doctorales
Sachs, Jeffrey y Larran, Felipe (2004). Macroeconoma en Ciencias Econmicas y Administrativas de la
en la economa mundial, Prentice Hall, Mexico. Universidad Santa Mara.