TAHA 7MA EDICIN

Qu es la investigacin de operaciones?

Las primeras actividades formales de investigacin de operaciones se dieron en

Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encomend a un equipo de
cientficos ingleses la toma de decisiones acerca de la mejor utilizacin de materiales
blicos. Al trmino de la guerra, las ideas formuladas en operaciones militares fueron
adaptadas para mejorar la eficiencia y la productividad en el sector civil. Hoy en da, la
investigacin de operaciones es una herramienta dominante e indispensable para tomar
decisiones. Un elemento principal de la investigacin de operaciones es el modelado
matemtico. Aunque la solucin del modelo matemtico establece una base para tomar
una decisin, se deben tener en cuenta factores intangibles o no cuantificables, por
ejemplo el comportamiento humano, para poder llegar a una decisin final. 1.1

MODELOS DE INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Imagine usted que tiene un compromiso de negocios por cinco semanas entre Fayetteville
(FYV) y Denver (DEN). Vuela hacia FYV el lunes y regresa el mircoles. Un boleto normal
de viaje redondo cuesta $400 dlares, pero se ofrece el 20% de descuento si las fechas
del boleto abarcan un fin de semana. Un boleto de viaje en cualquier direccin cuesta
75% del precio normal. Cmo debe comprar los boletos para el periodo de cinco
semanas? Se puede considerar que el caso es un problema de toma de decisiones, cuya
solucin requiere identificar tres componentes. 1. Cules son las alternativas de
decisin? 2. Bajo qu restricciones se toma la decisin? 3. Cul es el criterio objetivo
adecuado para evaluar las alternativas? Se consideran tres alternativas: 1. Comprar cinco
boletos normales FYV-DEN-FYV. 2. Comprar uno FYV-DEN, cuatro DEN-FYV-DEN que
abarquen fines de semana, y uno DEN-FYV.

INTRODUCCION

El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a reconocer los problemas tipo de la
Investigacin de Operaciones de modo que sepa a qu tcnico recurrir en cada caso,
para un adecuado estudio y solucin del mismo.

Como su nombre lo indica, la Investigacin de Operaciones (IO), o Investigacin

Operativa, es la investigacin de las operaciones a realizar para el logro ptimo de los
objetivos de un sistema o la mejora del mismo. Esta disciplina brinda y utiliza la
metodologa cientfica en la bsqueda de soluciones ptimas, como apoyo en los
procesos de decisin, en cuanto a lo que se refiere a la toma de decisiones ptimas y en
sistemas que se originan en la vida real.

SOLUCIN DEL MODELO DE INVESTIGACIN DE OPERACIONES

En la investigacin de operaciones no se tiene una sola tcnica general con la que se

resuelvan todos los modelos matemticos que surgen en la prctica. En lugar de ello, la
clase y la complejidad del modelo matemtico determina la naturaleza del mtodo de
solucin. Por ejemplo, en la seccin 1.1, la solucin del problema de los boletos requiere
una clasificacin sencilla de las alternativas, basada en el precio de compra total, mientras
que la solucin del problema del rectngulo usa clculo diferencial para determinar el rea
mxima.

La tcnica ms importante de investigacin de operaciones es la programacin

lineal.

Se disea para modelos con funciones objetivo y restricciones estrictamente lineales. Hay
otras tcnicas, como la programacin entera, en la que las variables toman valores
enteros; la programacin dinmica, en la que el modelo original se puede descomponer
en subproblemas ms pequeos; la programacin de red, en la que el problema se puede
modelar como una red, y la programacin no lineal, en la que las funciones del modelo
son no lineales. Las tcnicas mencionadas no son ms que una lista parcial de la gran
cantidad de herramientas disponibles en la investigacin de operaciones.

Una peculiaridad de la mayor parte de las tcnicas de investigacin de operaciones es

que en general las soluciones no se obtienen en formas cerradas, es decir, parecidas a
frmulas.

En lugar de ello, se determinan mediante algoritmos. Un algoritmo proporciona reglas fijas

de cmputo que se aplican en forma repetitiva al problema, y cada repeticin (llamada
iteracin) obtiene una solucin cada vez ms cercana a la ptima. Como los clculos
asociados con cada iteracin suelen ser tediosos y voluminosos, es necesario ejecutar
esos algoritmos en una computadora.

Algunos modelos matemticos pueden ser tan complicados que es imposible resolverlos
con cualesquiera de los algoritmos disponibles de optimizacin. En esos casos se podr
necesitar abandonar la bsqueda de la solucin ptima para slo buscar una solucin
buena usando heursticas o reglas simples.

MS QUE SLO MATEMTICAS

Debido a la naturaleza matemtica de los modelos de investigacin de

operaciones, hay una tendencia a pensar que un estudio de investigacin de
operaciones siempre tiene en su raz al anlisis matemtico. Aunque las
matemticas son esenciales en la investigacin de operaciones, no debe uno
recurrir de inmediato a los modelos matemticos, sino hasta despus de haber
investigado mtodos ms sencillos. En algunos casos se podr encontrar una
solucin de sentido comn mediante observaciones sencillas. En realidad, como
el elemento humano afecta en forma invariable la mayor parte de los problemas de
decisiones, podra ser clave un estudio de la psicologa de las personas para
resolver el problema.
A continuacin describiremos tres ejemplos que respaldan este argumento.

1. Al atender quejas sobre un servicio lento de elevadores en un edificio de

oficinas grande, se percibi al principio que la situacin era un problema de lnea
de espera, que podra requerir el uso de anlisis matemticos de colas o de
simulacin. Sin embargo, despus de estudiar el comportamiento de las personas
que se quejaban, el psiclogo del equipo de investigacin de operaciones sugiri
instalar espejos de cuerpo entero en la entrada de los elevadores.

Como por milagro, desaparecieron las quejas, porque se mantuvo ocupada a la

gente examinndose a s misma y a los dems mientras esperaban al elevador.

2. En un estudio del registro en las instalaciones en un gran aeropuerto ingls, un

equipo de consultores de Estados Unidos y Canad aplicaron la teora de colas
para investigar y analizar la situacin. Parte de la solucin recomend usar
letreros bien ubicados, si la salida de los pasajeros fuera en los prximos 20
minutos, pasara a la cabeza de la cola y pidieran servicio de inmediato. La
solucin no tuvo xito porque los pasajeros, al ser ingleses en su mayora,
estaban condicionados a un comportamiento muy estricto en las colas y en
consecuencia se rehusaban a pasar frente a otros que esperaban en la fila.

3. En una fundidora de acero, primero se producen lingotes a partir del mineral,

que se usan a continuacin para producir diversas clases de barras y perfiles de
acero. El gerente de la instalacin not que haba una gran demora entre el
momento en que se producan los lingotes y cuando eran transferidos a la
siguiente fase (donde se fabrican los productos finales).

En el caso ideal, la siguiente fase debera comenzar tan pronto como los lingotes
salen de los hornos, para reducir los costos de recalentamiento. Al principio se
percibi que el problema era de un caso de balanceo de lneas de produccin, que
se deba resolver reduciendo la capacidad de produccin de los hornos, o
aumentando la capacidad del siguiente proceso. Sin embargo, como parte de la
comprensin del problema, el equipo de investigacin de operaciones elabor
tablas sencillas para resumir la produccin de los hornos durante los tres turnos
del da, y descubrieron que, aun cuando el tercer turno comenzaba a las 11:00
P.M., la mayor parte de la produccin sala entre las 2:00 y las 7:00 A.M.
Investigando ms a fondo se vio que los operadores del tercer turno preferan
tener prolongados descansos al comenzar el turno, para despus compensar,
durante las horas de la madrugada, la produccin perdida. El problema se resolvi
nivelando la produccin de los lingotes en el turno.
De las ilustraciones anteriores se pueden sacar tres conclusiones:

1. Antes de embarcarse en un modelado matemtico complicado, el equipo de

investigacin de operaciones debe aplazar la posibilidad de usar ideas agresivas
para revolver la situacin.

La solucin del problema del elevador con la instalacin de espejos tiene ms

base en el estudio del comportamiento humano que en el modelado matemtico.
Tambin es ms sencillo y menos costoso que cualquier otra recomendacin que
se pudiera haber obtenido con un modelo matemtico. Quiz sea sta la razn por
la que los equipos de investigacin de operaciones suelen incluir los
conocimientos de gente de fuera, procedente de otros campos no matemticos
(en el caso del problema del elevador, la psicologa). Esto fue reconocido e
implementado por el primer equipo ingls de investigacin de operaciones durante
la Segunda Guerra Mundial.

2. Las soluciones tienen su base en las personas, y no en la tecnologa. Toda

solucin que no tenga en cuenta al comportamiento humano, probablemente
fallar. Aun cuando la solucin matemtica del problema del aeropuerto britnico
pudiera haber sido razonable, el hecho de que el equipo de consultores no
percibi las diferencias culturales entre Estados Unidos e Inglaterra (los
estadounidenses y canadienses tienden a ser menos formales) produjo una
recomendacin ineficaz.

3. Nunca debera iniciarse un estudio de investigacin de operaciones si se tiene

el prejuicio de usar determinado modelo matemtico, antes de poder justificar su
uso

FASES DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIN DE OPERACIONES

Un estudio de investigacin de operaciones se basa en la labor de equipo, donde

los analistas de investigacin de operaciones y el cliente trabajan hombro con
hombro. Los analistas, con sus conocimientos de modelado, deben
complementarse con la experiencia y la cooperacin del cliente para quien hacen
el estudio.

Como herramienta de toma de decisiones, la investigacin de operaciones es una

ciencia y un arte. Es una ciencia por las tcnicas matemticas que presenta, y es
un arte porque el xito de todas las fases que anteceden y siguen a la resolucin
del modelo matemtico depende mucho de la creatividad y la experiencia del
equipo de investigacin de operaciones. Willemain (1994) aconseja que la
prctica efectiva [de la investigacin de operaciones] requiere algo ms que la
competencia analtica. Tambin requiere, entre otros atributos, el juicio (por
ejemplo, cundo y cmo usar determinada tcnica) y la destreza tcnica en
comunicaciones y en supervivencia organizacional.

Es difcil recetar cursos especficos de accin (parecidos a los que establece la

teora precisa de los modelos matemticos) para esos factores intangibles. Slo se
pueden ofrecer lineamientos generales para implementar la investigacin de
operaciones en la prctica.

Las fases principales de la implementacin de la investigacin de operaciones en

la prctica comprenden:

1. La definicin del problema.

2. La construccin del modelo.

3. La solucin del modelo.

4. La validacin del modelo.

5. La implementacin de la solucin.

De las cinco fases, slo la nmero tres de la solucin del modelo es la que est
mejor definida

y es la ms fcil de implementar en un estudio de investigacin de operaciones,

porque maneja principalmente modelos matemticos precisos. La implementacin
de las dems fases es ms un arte que una teora.
Antecedentes histricos

El trmino IO se utiliza por primera vez en el ao 1939 durante la 2da Guerra Mundial,
especficamente cuando surge la necesidad de investigar las operaciones tcticas y
estratgicas de la defensa area, ante la incorporacin de un nuevo radar, en oportunidad
de los ataques alemanes a Gran Bretaa. El avance acelerado de la tecnologa militar
hace que los ejecutivos y administradores militares britnicos deban recurrir a los
cientficos, en pos de apoyo y orientacin en la planificacin de su defensa. El xito de un
pequeo grupo de cientficos que trabajaron en conjunto con el ejecutivo militar a cargo de
las operaciones en la lnea, deriv en una mayor demanda de sus servicios y la
extensin del uso de la metodologa a USA, Canad y Francia entre otros.

Sin embargo, el origen de la Investigacin Operativa puede considerarse como anterior a

la Revolucin Industrial, aunque fue durante este perodo que comienzan a originarse los
problemas tipo que la Investigacin Operativa trata de resolver. A partir de la Revolucin
Industrial y a travs de los aos se origina una segmentacin funcional y geogrfica de la
administracin, lo que da origen a la funcin ejecutiva o de integracin de la
administracin para servir a los intereses del sistema como un todo.

La Investigacin Operativa tarda en desarrollarse en el campo de la administracin

industrial. El uso de la metodologa cientfica en la industria se incorpora al principiar los
aos 50, a partir de la 2da Revolucin Industrial, propiciada por los avances de las
Comunicaciones, y la Computacin, que sientan las bases para la automatizacin, y por
sobre todo por el florecimiento y bienestar econmico de ese perodo.

Los primeros desarrollos de esta disciplina (IO) se refirieron a problemas de ordenamiento

de tareas, reparto de cargas de trabajo, planificacin y asignacin de recursos en el
mbito militar en sus inicios, diversificndose luego, y extendindose finalmente a
organizaciones industriales, acadmicas y gubernamentales.

ACTUALMENTE

Reflorecimiento de la disciplina con el devenir del control automtico industrial, las

microcomputadoras y las nuevas interfaces grficas que impulsan el desarrollo de los
Sistemas Automatizados de Apoyo a la Toma de Decisiones, donde la Investigacin
Operativa juega un papel preponderante. Actualmente IO se aplica al sector privado y
pblico, a la industria, los sistemas de comercializacin, financieros, de transportes, de
salud etc., en los pases desarrollados, en vas de y en los del tercer mundo.
Qu es la Investigacin de Operaciones

En esta disciplina se destacan las siguientes caractersticas esenciales:

Una fuerte orientacin a Teora de Sistemas,

La participacin de equipos interdisciplinarios,

La aplicacin del mtodo cientfico en apoyo a la toma de decisiones.

En base a estas propiedades, una posible definicin es: la Investigacin Operativa es la aplicacin
del mtodo cientfico por equipos interdisciplinarios a problemas que comprenden el control y
gestin de sistemas organizados (hombre- mquina); con el objetivo de encontrar soluciones que
sirvan mejor a los propsitos del sistema (u organizacin) como un todo, enmarcados en procesos
de toma de decisiones.

Los pasos a seguir en la aplicacin del mtodo cientfico (coincidentes con

los de la Teora General de Sistemas) son, en su expresin ms simple:
1.- Planteo y Anlisis del problema

2.- Construccin de un modelo

3.- Deduccin de la(s) solucin(es)

4.- Prueba del modelo y evaluacin de la(s) solucin(es)

5.- Ejecucin y Control de la(s) solucin(es) Otra definicin: la Investigacin Operativa es la

aplicacin del mtodo cientfico a un mismo problema por diversas ciencias y tcnicas, en apoyo a
la seleccin de soluciones, en lo posible ptimas. Observar que el problema es UNO SOLO, sin
embargo existen maneras distintas de observar un mismo problema, dependiendo de los objetivos
que se planteen para resolverlo

Problemas tipo en Investigacin Operativa

Desde sus comienzos la Investigacin de Operaciones se ha aplicado a una gran

variedad de problemas; la gran mayora de ellos han sido de naturaleza tctica, ms que
estratgica. Un problema es ms tctico que estratgico si cumple con las siguientes
condiciones:

1) su solucin puede modificarse o anularse fcilmente, tiene efecto de corta duracin;

2) su solucin afecta a una parte menor de la organizacin;

3) los resultados deseados se consideran como proporcionados (obtenidos), sin que

medie una seleccin de medios, fines, metas u objetivos a largo plazo.
La planificacin de una empresa u organizacin, con sus metas y objetivos, es un
problema ms estratgico que tctico. El minimizar los costos del transporte, en el que la
minimizacin en s es el resultado conveniente, es considerado un problema ms tctico
que estratgico.

La aplicacin de la Investigacin Operativa a una amplia variedad de problemas

tcticos, y la frecuente recurrencia de esos problemas, ha permitido identificar problemas
tipo que se agrupan segn los modelos y procedimientos (tcnicas) similares para su
resolucin. Esos problemas tipo son: asignacin de recursos escasos, ordenamiento,
secuenciacin y coordinacin de tareas, lneas de espera, mantenimiento y reemplazo de
equipos, inventarios, costos y tiempos, gestin de proyectos.

Asignacin de recursos, Ordenamiento

Los primeros desarrollos de la Investigacin Operativa se refirieron a problemas de
asignacin de recursos, ordenamientos de tareas, reparto de cargas de trabajo,
planificacin, todos con un objetivo preciso de optimizacin de la funcin econmica U en
un mundo determinista. Entre las tcnicas de optimizacin citamos: la Programacin
Lineal (se ver en el curso), No lineal, Los mtodos de ordenamiento, Programacin
Dinmica, Combinatoria, algoritmos de teora de

Grafos, etc. Un ejemplo clsico: determinar el nmero de piezas, de cada tipo, que debe
producir un determinado taller, a fin de obtener el mximo beneficio. Existen varias
mquinas, cada una de las cuales tiene determinadas propiedades y caractersticas,
segn las categoras o partes de piezas a producir por cada una de ellas; por lo general
se conoce la capacidad mxima del taller y el beneficio que se obtendr con cada
categora de pieza producida.

Lneas de espera, Reemplazo de equipos

Estos temas se desarrollan en mundo aleatorio por lo general. Se estudian las esperas y
retrasos ocurridos en el sistema, o las fallas en las instalaciones, su reparacin y posibles
polticas de mantenimiento y/o reemplazo.

Inventario, Costos y tiempos

Se trata de la operacin ms simple, la de almacenar y/o mantener recursos; se estudia

cunto y cundo adquirir. Muchos casos se resuelven modelndolos como lneas de
espera.

Gestin de proyectos

El conjunto de tareas de un proyecto se modelan mediante un grafo, sobre el que se

determinan cules son los tiempos y las tareas crticas ("cuellos de botellas") del proyecto.
Tcnicas usadas: CPM-PERT, mtodo del Camino Crtico.