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T.E.A. (Disciplina Preparatria para o Exame da ANPEC)
Mdulo de Estatstica - Professor: Eduardo Lima Campos
Pr ova :
Interpretao Econmica:
A relao proposta pode ser estimada por
meio do seguinte modelo de regresso: No modelo log - nvel, e 1 chamado
1
ln(Y) = 0 + 1X + u.
.
ln Y = 0,584+ 0,083 X R 2 = 0,183 A aproximao vem do fato de que, para
k pequeno, ln(1+k) k. Da: ln(Y2/Y1)
Y/Y. Por outro lado, j vimos que
Interpretao: ln(Y2/Y1) = 1, e assim: 1 Y/Y.
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d ln Y 1 dY dY
Interpretao aproximada: estima-se que, =
tudo o mais constante, um ano a mais de dX Y dX
d (0 + 1X)
1 = Y
educao leve a um aumento de dX
= 1
aproximadamente 8,3% no salrio (avalie dX
a validade da aproximao, neste exemplo).
Modelo Log-Log
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Prova:
A funo demanda do slide anterior
corresponde seguinte relao entre Y e X: Derivando os 2 lados com respeito a X:
lnY = 0 + 1lnX. d ln Y 1 dY
=
dX Y dX igualando
d (0 + 1 ln X ) 1
sendo 1 uma aproximao da elasticidade = dY
de Y em relao a X (vlida para variaes dX X
1 = Y
pequenas em X e Y, e suposta constante). dX
X
O modelo de regresso que permite estimar Exemplo 21.3 - No exemplo da demanda por
os parmetros da equao proposta : caf, considere agora o seguinte modelo:
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Modelo Nvel-Log
Modelo Recproco ou Inverso
Y = 0 + 1ln(X) + u
Y = 0 + 1/X + u
Exemplo 21.5 - Vamos agora retomar o Obs - no item a), podemos pensar que
modelo do exemplo 21.1, incorporando 9,6365% a estimativa do impacto
X2 = anos de experincia e X3 = anos de esperado da educao para pessoas com a
permanncia com o empregador atual. mesma experincia profissional e o mesmo
Suponha que o modelo estimado tenha sido: tempo de permanncia com o empregador.
.
ln Y = 0,284+ 0,092 X1 + 0,0041X 2 + 0,022 X3
b) Tudo o mais constante, qual a estimativa
do retorno salarial decorrente de um ano
a) Tudo o mais constante, qual a estimativa a mais de permanncia na empresa?
do retorno aproximado por um ano a
(R: 2,2244%)
mais de educao? E do retorno exato?
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Y
= 1 + 2 + 22 X. Vamos analisar qual o efeito
X correspondente sobre Y.
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Exemplo 21.7 - Sejam Y = salrio e X = O seguinte modelo foi estimado com base
experincia profissional. Espera-se que a em uma AAS de 526 observaes:
taxa de variao dos salrios decresa com
os anos de experincia. Este comportamento
Y = 3,73 + 0,298X 0,0061X 2
pode ser representado pelo seguinte modelo: (0,35) (0,041) (0,0009)
n = 526 R = 0,093
2
Y = 0 + 1X + 2 X2 + u.
Qual o impacto de um ano adicional de
Espera-se 2 positivo ou negativo? experincia sobre o salrio, para um indivduo
que possua 1 ano de experincia? E 10 anos?
Impactos exatos:
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Note que a taxa de variao vai diminuindo Obs1 - Note que o formato da curva aps o
(retornos decrescentes) at um ponto crtico, ponto crtico parece no fazer muito sentido.
no qual a inclinao da curva se inverte. Isto pode ser devido a dois fatores:
1 - A amostra contm poucas ou nenhuma
Este ponto calculado da seguinte forma:
observao com X > 24,4, e no faz sentido
interpretar a curva para este domnio de X.
dY
= 1 + 2 2 X = 0
dX 2 - O efeito est sendo estimado com vcio,
1 0,298 possivelmente em funo de especificao
X* = = 24,4. incorreta do modelo, devida omisso de
22 2 * ( 0,0061)
varivel(eis) e/ou forma funcional incorreta.
Y = 0 + 1lnX + 2lnX2 + u.
retornos crescentes
1 = 0,545 e Em caso positivo, h
2 = 0,062 (> 0). algum problema com ele?
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Variveis Qualitativas
Isto leva a um caso bem particular de
Frequentemente, na especificao de um varivel qualitativa, denominada varivel
modelo de regresso linear, importante indicadora, binria, dicotmica ou dummy.
controlar fatores de natureza qualitativa,
tais como gnero, ter ou no computador, Para representar duas categorias, costuma-se
raa, estado civil, estao do ano, etc. utilizar os valores 0 e 1 . Esta escolha no
por acaso, pois conduz a uma interpretao
Comearemos estudando o caso em que o fator simples e direta para o respectivo coeficiente.
possui apenas duas categorias, como gnero.
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( ) ,
:
n 3
t0 =
V ( )
1 2
1 2
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o parmetro de interesse.
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Nesta aplicao, o teste consiste em calcular : No exemplo 21.14, o modelo irrestrito seria o
modelo original, e o modelo restrito seria:
t0 =
( + 3 1 ) ln(Y) = 0 + (1-2)ln(X1) + 2ln(X2) + u
( )
2
,
V + 2 3 ln(Y) = 0 + ln(X1) - 2ln(X1) + 2ln(X2) + u
ln(Y)-ln(X1) = 0 - 2ln(X1) + 2ln(X2) + u
e comparar com os valores crticos da t n 3 . ln(Y/X1) = 0 + 2ln(X2/X1) + u
Uma abordagem mais usual incorporar as Este modelo explica a razo produto/trabalho
restries diretamente ao modelo, e comparar a partir da razo capital/trabalho. Ele deve ser
os modelos restrito e irrestrito via teste F. estimado, e sua SQR (= SQRrestrito), registrada.
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