Libro: ECONOMETRA: MODELOS ECONOMTRICOS Y SERIES

TEMPORALES con los paquetes TSP y TSP. Editorial Revert (calle Loreto 13-15).
Barcelona. Espaa 1998. Autor: Jos M Caridad y Ocerin. ISBN 84-291-2613-9 (dos
tomos) www.econometria.org
Algunas de las frmulas contenidas en este fichero as como en los ficheros de transparencias, se han realizado con el editor
MathType profesional, por lo que al abrirlo desde Word pueden no mostrarse adecuadamente. Para que Word pueda mostrar
correctamente estas frmulas hay que descargar desde el web www.mathtype.com el fichero win_truetype.exe Al ejecutarlo, se
instalarn sobre Word las fuentes necesarias para poder leer correctamente estos ficheros. Esto no afectar en nada al
funcionamiento del procesador de textos Word.

Los ficheros de transparencias estn comprimidos en forma de ficheros .EXE Al ejecutarlos se transforman en ficheros .DOC
directamente accesibles desde Word.

ERRATAS: TOMO 1

pgina lnea Dice Debe decir

5 15 Y = + Y = ex +
70 -8 cij = aijbij cij = aij + bij
k k
71 1
i1

r 1

94 11 tiempo medido tiempo medio

95 5,6 3034 3036
95 5,6,7,8 18736.1 18754.2
95 6,8 3533206.8 3537033
95 7 998.85 999.54
95 7,8 152332.3 152648.7
95 8 27624309 27682883
95 -4 0.28617 -0.28617
95 -4 3.726 -3.726
106 11 8.64 8.646
106 13,15,16,17 1076.05 1024.05
106 14 a la tendencia al ciclo
106 15,18 178.59 230.57
106 18,22 59.53 76.86
106 19,22,26 1.42 1.415
106 22 42.1 54.34
106 26 760.2 723.54
135 22 0xt-1 0xt + 1xt-1
135 25 + 1 + yt-1 + 1yt-1
137 19 + kxt-k + + rxt-r +
137 24 j = 0yj j = 0j
137 25 siendo y siendo
137 26 0<y<1 0<<1
137 27 y = 0.3 = 0.3
175 14 (n c)2 (n c)/2
177 10 -4148.5x1 -4148.55x1
177 17 = 1.145 = 11.07
177 17 P C0 P C0
177 17 de existencia de no existencia
177 19 Para modelizar Aunque no se detecte, se va a modelizar
177 -2 + 1 + e1
181 -2 (1 2) (1 + 2)
184 5 = t-1 + = et-1 +
186 10 (DL, dU) (dL, dU)
202 -8 y0Zt + y1 0Zt + 1
202 -5,-4 y0 = 0 =
202 -5,-4 y1 = 1 =
209 14 = 0.737 p = 0.737

ERRATAS: TOMO 1I

pgina lnea Dice Debe decir

10 16 &= &t =
11 9 43.5 1.02 11.29 3.28
11 9 19.3 -1.39 19.35 -1.33
11 -7,-5 1.02 3.28
11 -5 -0.98 1.28
15 9 trunc.col.iih 0 trunc.col. j jh 0 trunc.col.iih 0
20 9 1 b1 1 1
30 8
31 2 = 1.714 = -1.714
31 4 22 01 215.903 12 01 215.03
31 5 = 0.138 = -0.281
42 3 s 2y s 2yh
42 5 s y2 s y2h
86 7 = yk/y0 = k/0
92 7 = yk = 0 = k = 0
136 -6 y0 = V(xt) 0 = V(xt)
138 -5,-3 y0 = V(xt) 0 = V(xt)
138 -2,-1 = y1 + = 1 +
139 2 y1 = 1 =
150 16 xt = Sa =
151 14 a0,a1,...,a-1-q a0,a-1,...,a1-q
157 3 = 0.2(xt-1 + 0.2(xt-1
157 4 - 0.08xt-2 - 0.04xt-2
157 12 ss2 sa2
1 n 2 1 n 2
157 14 sa2 at
n r t 1
sa2 at
n r t p 1
159 14 Bera, Bera, basado en el estadstico
 J = (n r)(G1 + G2/4)/4 2(2)

164 1
j 1

j 0

164 3
j 1

j i

194 6 (1 a)2 (1 )2
196 14 = (yt yt-1) = ( T t T t-1)
196 24 y (11) y (1)
216 17 + 0xt-s + sxt-s
219 5 xt-1 = xt-s =
220 2 xt = xt-b =
233 8 + 1E(at-q) + qE(at-q)
234 -2 t t0 t1 t t0
239 1 xt es estacionaria xt no es estacionaria
239 2 | | > 1 <1
239 2 xt no es estacionaria xt es estacionaria
243 -2 I(a,b) I(0,b)
244 2 a2t Z2t
246 6 0m 0g
247 6 At-1yt-1++At-ryt-r A1yt-1++Aryt-r
247 6 + t + t