ECONOMETRA FINANCIERA

REGRESIN
LINEAL
MLTIPLE

Mg. Mximo Pasache Ramos

e-mail: maxgedeon@gmail.com
 Regresin Lineal Mltiple

Definicin:
El Modelo de Regresin Lineal Mltiple, utiliza mas de una variable explicativa,
haciendo posible incrementar el poder explicativo y la utilidad del modelo en la
toma de muchas decisiones de negocio.

Este modelo permite incorporar dos o ms variables explicativas independientes.

Modelo de Regresin Mltiple (Poblacional)

En donde: i son coeficientes de Regresin

es el trmino del error aleatorio

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Modelo de Regresin Mltiple Estimado (Muestral)

En donde:
es el valor estimado para la variable dependiente y
bi son los estimados para los coeficientes poblacionales i

Los bi se denominan coeficientes parciales (o netos) de regresin y tienen la

misma interpretacin que en la regresin lineal simple.

Por tanto, b1 es la cantidad por la cual Yi cambiar si X1 cambia en una unidad,

asumiendo que todas las otras variables independientes se mantienen constantes.

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 Regresin Lineal Mltiple

Ejemplo con 2 variables Independientes:

En donde:
es el valor proyectado de los pasajeros expresado en miles
X1 Publicidad expresada en miles de dlares
X2 Ingreso Nacional en millones de dlares

Con dos variables independientes el diagrama de dispersin puede elaborarse en

un espacio tridimensional formando un plano de regresin, como se observa en
el siguiente grfico:

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 Regresin Lineal Mltiple

Grfico:

Plano de Regresin, los coeficientes de las dos variables independientes se

representan mediante el plano de regresin.

Al igual que en RLS, en RLM se busca minimizar la suma de los errores al

cuadrado
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 Supuestos del Modelo de Regresin Lineal Mltiple

1) Modelo de Regresin Lineal, o lineal en los parmetros

2) Valores de X independientes del trmino del error. Esto significa que se

requiere covarianza cero entre ui y cada variable de X
Cov(ui,X1) = Cov(ui,X2) = 0

3) Valor medio de la perturbacin ui igual a cero

E(ui|X1, X2) = 0

4) Homoscedasticidad o varianza constante de ui

Var(ui) = 2

5) No Autocorrelacin o correlacin serial, entre las perturbaciones.

Cov(ui,uj) = 0 ij
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 Supuestos del Modelo de Regresin Lineal Mltiple

6) El nmero de observaciones n debe ser mayor que el de parmetros por

estimar.

7) Debe haber variacin en los valores de las variables X

8) No debe haber colinealidad exacta entre las variables X

No hay relacin lineal exacta entre X1 y X2

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 Clculo de Coeficientes en RLM
Con Frmulas MCO:

Coeficiente de Determinacin (R2):

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 Clculo de Coeficientes en RLM
Sistema de Ecuaciones:

(1)

(2)

(3)

Para 2 variables independientes: se forma un sistema de tres ecuaciones (1, 2, 3)

con tres incgnitas (b0, b1, b2). Se procede al clculo de este sistema.

Los clculos son complicados y los hacen los

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 Regresin Lineal Mltiple

Ejemplo: Hallar la Recta de regresin para explicar la variable pasajeros en funcin de los
gastos de publicidad e ingreso nacional.
Y X1 X2
Pasajeros (En Publicidad Ingreso
Observ. (Mes)
Miles) (Miles US$) (Millones US$)
1 15 10 2.40
2 17 12 2.72
3 13 8 2.08
4 23 17 3.68
5 16 10 2.56
6 21 15 3.36
7 14 10 2.24
8 20 14 3.20
9 24 19 3.84
10 17 10 2.72
11 16 11 2.07
12 18 13 2.33
13 23 16 2.98
14 15 10 1.94
15 16 12 2.17
268 187 40.29 M.F.P.R.
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 Regresin Lineal Mltiple

La propuesta del modelo de regresin sera:

En donde:
: es el valor estimado para la variable dependiente y
bi : son los estimados para los coeficientes poblacionales i
: Error estocstico

Resultados del modelo de regresin mltiple en SPSS:

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Regresin Lineal Mltiple

Nivel de significancia de los parmetros del

modelo en la cual indican si influyen en la
estimacin para la variable Dependiente.
Valores menores a 0.05 es buen indicador
para determinar que si tienen influencia.

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 Regresin Lineal Mltiple
Prueba de hiptesis para los parmetros del modelo

F(tablas) = 3.885
F(modelo) = 121.184

F(modelo) > F(tablas)

Se rechaza H0

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 Caso de Regresin Lineal Mltiple
El caso est basado en un estudio estadstico de los costos administrativos en los bancos
comerciales de un pas ABC. Los datos bsicos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro
Bancos Comerciales Privados en ABC (2001).
Gastos Total
Generales Activo Agencias
y de Admin. Promedio Se pretende aplicar un modelo de regresin
G&T 48.8 831.5 30 lineal mltiple, en donde se debe considerar los
INDUSTRIAL 43.2 1204.0 18 siguiente:
OCCIDENTE 39.4 1153.5 20
del CAFE 29.8 499.6 25
del AGRO 26.2 466.6 30 Y = Costos Administrativos del banco
AGRICOLA MERC. 24.8 522.3 12
INTERNACIONAL 24.0 376.6 12
X1 = Activos Totales del banco
INMOBILIARIO 21.5 431.3 20 X2 = Nmero de Agencias del banco.
CONSTRUBANCO 18.3 282.2 10
del EJERCITO 15.6 311.8 13
LLOYDS 14.3 284.5 7 Realizar el anlisis de los resultados para esta
METROPOLITANO 12.9 339.0 8 regresin lineal mltiple.
BANEX 12.5 462.8 3
del QUETZAL 8.8 205.0 12
PROMOTOR 6.0 162.4 3
CITIBANK 5.9 45.8 1
CONTINENTAL 3.6 113.7 4
REFORMADOR 1.7 237.3 7 M.F.P.R.
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