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ALUMNO: MATTA DVILA MARCELO-1310717

PROBLEMAS DE MINIMA PERDIDA DE OPORTUNIDAD ESPERADA


1. Tom Smith y Becky Anderson se conocen desde que estaban en la
escuela preparatoria. Hace dos aos entraron a la misma universidad y
ahora estn tomando cursos en la escuela de negocios. Ambos esperan
graduarse en Finanzas. En un intento por ganar dinero extra y utilizar algo
de lo que han aprendido en sus cursos, Tom y Becky han decidido
considerar la posibilidad de fundar una pequea empresa que proporcione
servicios de procesamiento de palabras a los estudiantes que necesitan
preparar documentos e informes de manera profesional. Luego de utilizar
un enfoque de sistemas, Cal y Becky identificaron tres estrategias. La
estrategia 1 consiste en invertir en un sistema de microcomputadores
considerablemente caro que posee una impresora lser de alta calidad.
En un mercado favorable, deberan obtener una utilidad neta de $10.000
en los dos aos siguientes. Si el mercado no fuera favorable podran
perder $8.000. La estrategia 2 consiste en comprar un sistema menos
caro. En un mercado favorable, durante los siguientes dos aos podran
obtener un rendimiento de $8.000. En un mercado favorable tendran una
prdida de $4.000. La ltima estrategia, la 3, es hacer nada. Tom es
bsicamente una persona que toma riesgos, mientras que Becky prefiere
evitarlos.
a) Qu tipo de procedimiento de decisiones utilizar Cal? cul sera
su decisin?
b) Qu tipo de persona es Becky en cuanto a la toma de decisiones?
Qu decisiones tomara ella?
c) Si Tom y Becky fueran indiferentes al riesgo, qu tipo de
metodologa para la toma de decisiones utilizaran? Qu
recomendara usted si ste fuese el caso?
Solucin:

Alternativa Buen Mercado Mercado Malo

Estrategia 1 10.000 -80.000

Estrategia 2 8.000 - 4.000

Estrategia 3 0 0

a) Debido a que Tom asume riesgos, podra utilizar el criterio de decisin


maximax. El valor de $10.000, es el valor mximo de la tabla
b) Becky debera utilizar el criterio de decisin maximin, debido a que
ella desea evitar el riesgo. Se identifica el resultado mnimo o peor de
cada rengln y se selecciona el mximo de estos valores, Becky
escogera la estrategia 3.
ALUMNO: MATTA DVILA MARCELO-1310717

c) Si Tom y Becky son indiferentes al riesgo, podran utilizar e enfoque


de igualdad de probabilidades. En esta metodologa selecciona la
alternativa que maximiza los promedios del rengln. El promedio del
rengln de la estrategia 1 es [($10.000 - $8.000)/2]= $10.000, el de la
estrategia 2 es [($8.000 - $4.000)/2]= $2.000, y el promedio de la
estrategia 3 es $0. Se escoge la estrategia 2 que maximiza los
promedios de lnea.

2. Suponga que tiene un negocio de ventas de pinos para Navidad y debe


decidir cuntos pinos ordenar para la prxima Navidad. Se debe pagar 5
por cada rbol, se pueden ordenar solo lotes de 100 y se planea venderlos
a 9 cada uno. Si no se venden, no tienen valor de recuperacin. Se
revisan las ventas pasadas, llegando a las siguientes estimaciones para
la prxima Navidad:

Ventas de pino (euros) Probabilidad


200 0.4
300 0.4
400 0.2

La matriz de prdidas de oportunidad sera:

Demanda de arboles POE


e1(200) e2(300) e3(400) (ai)
Nivel a1(200) 800-800=0 1200-800=400 1600-800=800 320
de a2(300) 800-300=500 1200-1200=0 1600-1200=400 280
abast. a3(400) 800-(-200)=1000 1200-700=500 1600-1600=0 600
Probabilidad 0.4 0.4 0.2

La alternativa ptima ser la que conduzca a la menor prdida de oportunidad


esperada.
POE(a1) = 0.4x0+0.4x400+0.2x800 = 320
POE(a2) = 0.4x500+0.4x0+0.2x400 = 280
POE(a2) = 0.4x1000+0.4x500+0.2x0 = 600
La accin ptima segn este criterio es a2: ordenar 300 pinos. Obsrvese que la
decisin ptima por el criterio de VME y la decisin ptima por el criterio de POE
coinciden. Esta coincidencia se dar siempre: maximizar el VME es
equivalente a minimizar la POE.
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3. Una empresa estudia la posibilidad de lanzar un nuevo producto al


mercado. Considera que las probabilidades de que el producto tenga xito
o no son del 70% y 30%, respectivamente.
a) Obtenga la decisin ptima segn el VME y el POE, e indique
ambos valores.
b) Cunto estara dispuesto a pagar por conocer el verdadero
estado de la naturaleza?
c) Cul es el beneficio esperado si se conoce el verdadero estado
de la naturaleza?
Beneficios xito Fracaso POE
Lanzar el producto 7000-4000=3000 -1000-(-1000)=0 2100
A
Lanzar el producto 7000-7000=0 -1000-(-5000)=4000 1200
B
Lanzar ambos 7000-5000=2000 -1000-(-3000)=2000 2000
No lanzar 7000-0=7000 -1000-0=-1000 4600
Probabilidad 0.7 0.3

POE(A) = 0.7x3000+0.3x0 = 2100


POE(B) = 0.7x0+0.3x4000 = 1200
POE (AMBOS) = 0.7x2000+0.3x2000= 2000
POE(NO LANZAR) = 0.7X7000+0.3X(-1000) =4600
Se recomienda lanzar el producto B.
4. La siguiente tabla representa las prdidas de una operacin de
adquisicin y posterior venta de cuatro automviles:

a) Cul es la decisin ptima segn el VME y el POE? cules son


dichos valores?
b) Cunto estara dispuesto a pagar por conocer el verdadero
estado de la naturaleza?
c) Cul es la prdida de oportunidad esperada si conoce el
verdadero estado de la naturaleza?

Mercado baja M. se mantiene Mercado aumenta POE


Automvil 1 85-20=65 15-10=5 15-5=10 47500
Automvil 2 85-85=0 15-7=8 15-0=15 3100
Automvil 3 85-50=35 15-15=0 15-1=14 25900
Automvil 4 85-15=70 15-15=0 15-15=0 49000
Probabilidad 0.7 0.2 0.1
ALUMNO: MATTA DVILA MARCELO-1310717

POE(A1) = 0.7x65000+0.2x5000+0.1x10000 = 47500


POE(A2) = 0.7x0+0.2x8000+0.1x15000 = 3100
POE(A3) = 0.7x35000+0.2x0+0.1x14000 = 25900
POE(A4) = 0.7x70000+0.2x0+0.1x0 = 49000
El criterio ms ptimo sera del automvil 2.