Simulacin de Montecarlo e Interpretacin.

Instructor: Franco A. Mansilla Ibez.

Variables Input: Ingreso Total, Costo total de produccin y Costo total de transporte.
Variable Output: Utilidad (variable de estudio).
Habamos quedado en la pregunta de calcular la Utilidad en funcin de los ingresos totales
y costos total de produccin.
Pregunta 2 Ahora, pasamos a la siguiente pregunta analizando, Qu pasa si, incluimos
los costos totales de transporte?, lo ms lgico es que las utilidades bajen, pero aun as no
sabemos como se puede comportar los momentos (media, varianza, simetra y curtosis) a
posteriori de la simulacin de Montecarlo.
Por lo tanto, cambiamos de perfil al Anlisis 5 (Si udes. no tienen Risk Simulator, no van
a poder ver el cuadro de simulacin por el cual se los pagare en este WORD, los que s
tienen pueden hacer correr el Anlisis 5).

Interpretaciones:
A un nivel de confianza del 95% la utilidad incorporando los costos de transporte
estara entre -2.896,47 [M$] y 5.435,95[M$].
El promedio de la utilidades seria de 576,85[M$] incluyendo el Costo Total de
Transporte con una desviacin de 2.081,82[M$].
Tenemos informacin para presentar a los directivos, pero que sucede si esas variables
input tiene algn grado de correlacin?. Muy interesante.
NOTA: Al momento de calcular las correlaciones de esas tres variables (ingresos,
costos totales de produccin y costos totales de transporte) son muy bajas, entonces
lo que hare es crear un grado de correlacin a mi criterio para fines de que se den
cuenta como afecta la correlacin en las estadsticas descriptivas.
Pregunta 3 Los que tienen Risk Simulator pueden observar y correr el perfil Con
Correlacin.
Para poder incluir las correlaciones,
Cursor sobre ingresos totales -> Supuesto de entrada -> Activar correlacin
Ah es donde tienen que poner las correlaciones que existen entre las variables input.

Podemos comprar con la Pregunta 2 (Sin Correlacin) lo siguiente:

Con Correlacin la utilidad puede estar en un rango de intervalo ms pequeo que
sin correlacin, (-1.015,27[M$]; 3.856,26[M$]), sin correlacin -2.896,47 [M$] y
5.435,95[M$]. Con un nivel de confianza de un 95%.
Las medias son casi idnticas, pero lo nico que realmente cambia de forma ms
notoria es la desviacin estndar y esto lo podemos traducir entre menor riesgo.
Ahora bien, dado que tenemos las simulaciones de las utilidades tomando las tres variables
(input), podemos comprar el terreno a la via?,
Tenemos informacin relevante y robusta para poder entregar a la direccin y en
base a la tolerancia y la aversin al riesgo que tenga la administracin de la
empresa, decidir si realmente es conveniente comprar ese terreno.
o A que me refiero: a que las probabilidades de que las utilidades sean menor
a 0 son de ..%, ese porcentaje se tiene que comparar con la aversin al
riesgo que tiene la administracin de la empresa.