Fattoriale e Fattoriale discendente

n!
n! = n(n 1)(n 2) 3 2 1 (n)r = (nr)!
= n(n 1)(n 2) (n r + 1);
Coefficiente Binomiale e formula di ricorrenza
n n!
= (n) = n(n1)(nr+1) n
= n1 n1





r
= (nr)! r! r!
r
r!
; r r1
+ r
1 r n;
Formula di Vandermonde
  X k            
n+m n m n m n m n m
= = + ++ ;
k i=0
i ki 0 k 1 k1 k 0
Principio di inclusione/esclusione
P (A1 A2 . . . An ) = ni=1 P (Ai ) i<j P (Ai Aj ) + i<j<k P (Ai Aj Ak ) + . . . + (1)n+1 P (A1 A2 . . . An );
P P P

Formula prodotto
P (E1 . . . En ) = P (E1 ) P (E2|E1 ) P (E3 |E2 E1 ) . . . P (En |E1 . . . En1 ), se P (E1 . . . En1 ) > 0;
Formula delle alternative
n
X
P (E) = P (E|Fi ) P (Fi ), se Fi Fj = (i 6= j), P (Fi ) > 0, i Fi = S;
i=1

Formula di Bayes
P (E|Fj ) P (Fj )
P (Fj |E) = Pn , j = 1, 2, . . . , n, se P (E) > 0, Fi Fj = (i 6= j), P (Fi ) > 0, i Fi = S;
i=1 P (E|Fi ) P (Fi )

Variabili aleatorie discrete

X X X
p(xk ) = P (X = xk ); F (x) = p(xk ); E(X) = xk p(xk ); E[g(X)] = g(xk ) p(xk );
k: xk x xk : p(xk )>0 xk : p(xk )>0

Distribuzione di Bernoulli
p(x) = px (1 p)1x , x = 0, 1; E(X) = p; V ar(X) = p(1 p);
Distribuzione Binomiale
p(x) = nx px (1 p)nx , x = 0, 1, . . . , n; E(X) = np; V ar(X) = np(1 p);

Distribuzione di Poisson
k
p(k) = e k!
, k = 0, 1, 2, . . .; E(X) = ; V ar(X) = ;
Distribuzione Geometrica
P (X = n) = (1 p)n1 p, n = 1, 2, . . .; E(X) = 1/p; V ar(X) = (1 p)/p2 ;
Distribuzione Ipergeometrica
  
m N m
k  n k m m m

n1


P (X = k) = , k = 0, 1, . . . , n; E(X) = n N ; V ar(X) = n N 1 1 ;
N N N 1

n
Distribuzione Uniforme discreta
1 N +1 N 2 1
P (X = k) = N
, k = 1, 2, . . . , N; E(X) = 2
; Var(X) = 12
;
Variabili aleatorie assolutamente continue
Rx R
Z
F (x) = f (t) dt; E(X) = x f (x) dx; E[g(X)] = g(x) f (x) dx;

Distribuzione Uniforme
0 x<

1

<x< x

x<, + ()2
fX (x) = , F (x) = E[X] = , Var(X) =
2 12
0 altrimenti.

x

1
Distribuzione Normale
1
2 /2 2 x
e(x) 2 > 0; V ar(X) = 2 ;


f (x) = 2
, < x < , R, E(X) = ; F (x) =
;
Distribuzione Esponenziale
( (
ex x 0 1 ex x0
f (x) = , F (x) = , E(X) = 1/, V ar(X) = 1/2 ;
0 altrimenti 0 altrimenti
Vettori Aleatori
P P
p(x, y) = P (X = x, Y = y), E[g(X, Y )] = y x g(x, y)p(x, y), Cov(X, Y ) = E[(X E[X])(Y E[Y ])] = E[XY ] E[X]E[Y ];
Varianza di somme di variabili aleatorie
Var ( ni=1 Xi ) = ni=1 Var(Xi ) + 2 i<j Cov(Xi , Xj );
P P P

Coefficiente di correlazione
(X, Y ) = Cov(X,Y ) ;
Var(X) Var(Y )