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LEZIONE 7: RICERCA DI ESTREMI LOCALI

SORIN DRAGOMIR

Abstract. Si presentano esempi di ricerca di estremi locali per


funzioni di due o tre variabili reali.

1. Esempi in due variabili reali


Diamo ora un esempio di funzione di due variabili reali, definita in
tutto R2 e differenzibile in ogni (x, y) R2 , il cui unico punto critico
non `e un punto di estremo locale. Si consideri la funzione f : R2 R
data da
f (x, y) = x2 y 4 , (x, y) R2 .
Determiniamo per prima i punti critici, o stazionari, della funzione f
i.e. linsieme
f f
Crit(f ) = {(x, y) R2 : (x, y) = 0, (x, y) = 0}.
x y
Le derivate parziali della f sono date da
f f
= 2x, = 4y 3 ,
x y
sicche il sistema
f f
= 0, =0
x y
equivale a
x = 0, y 3 = 0,
con la soluzione x = 0 e y = 0. Dunque la funzione f ha un solo punto
critico
Crit(f ) = {(0, 0)}.
Studiamo ora la natura del punto critico. La matrice Hessiana di f `e
   
fxx fxy 2 0
Hessf = = .
fyx fyy 0 12y 2
Andiamo ora a calcolare gli autovalori della matrice Hessiana valutata
nel punto critico (0, 0)
 
2 0
Hessf (0, 0) =
0 0
1
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ossia le soluzioni dellequazione polinomiale


det [Hessf (0, 0) I2 ] = 0.
Questultima si scrive

2 0
=0
0

oppure ( 2) = 0 con le radici 1 = 0 e 2 = 2. Concludiamo che


Spec [Hessf (0, 0)] = {0, 2}.
Gli autovalori della matrice Hessf (0, 0) sono non negativi e quindi
Hessf (0, 0) `e semi-definita positiva. Segue che (0, 0) non pu`o essere
un punto di massimo locale per la funzione data (se (0, 0) fosse un
punto di massimo locale allora Hessf (0, 0) sarebbe semi-definita nega-
tiva, ossia gli autovalori di Hessf (0, 0) sarebbero non positivi). Giacche
Hessf (0, 0) `e risultata semi-definita positiva non possiamo escludere che
(0, 0) sia un punto di minimo locale. Tuttavia non possiamo decidere
qual`e la natura del punto critico in questione da sole informazioni sulla
matrice Hessf (0, 0). Infatti Hessf (0, 0) non `e definita positiva (poiche
non tutti suoi autovalori sono positivi) e quindi non susiste la con-
dizione1 sufficiente affinche (0, 0) sia un punto di minimo locale (esposta
nella Lezione 6). Useremo un ragionamento diretto per dimostrare che
Lemma 1. Non esiste alcun intorno aperto U R2 del punto (0, 0)
tale che f (0, 0) f (x, y) per ogni (x, y) U e quindi (0, 0) non `e un
punto di minimo locale per la funzione f .
Dimostrato il Lemma 1 possiamo concludere che (0, 0) non `e un punto
di estremo locale per la f . Lidea per anticipare il Lemma 1 `e fornita
dallosservare che f (0, 0) = 0 e f ristretta allasse delle ordinate
f (0, y) = y 4 0, y R,
assume soltanto valori non positivi. Daltro canto ogni intorno aperto
dellorigine (0, 0) `e sicuramente intersecato dallasse delle ordinate.
Dare una dimostrazione del Lemma 1 `e ora soltanto una questione
tecnica. Ragioniamo per riduzione ad assurdo. Si supponga che esista
un insieme aperto U R2 tale che (0, 0) U e
(1) (x, y) U : f (0, 0) f (x, y).

1Sia f : A R2 R una funzione differenziabile nel punto (x0 , y0 ) A. Se


(x0 , y0 ) Crit(f ) e la matrice Hessf (x0 , y0 ) `e definita positiva allora (x0 , y0 ) `e un
punto di minimo locale per la funzione f .
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Poiche (0, 0) U e U `e aperto, esiste R > 0 tale che la palla aperta


B((0, 0), R) = {(x, y) R2 : x2 + y 2 < R2 } sia completamente con-
tenuta in U . Andiamo a determinare lintersezione fra B((0, 0), R) e
lasse delle ordinate Oy = {(0, y) : y R} i.e.
B((0, 0), R) Oy = {(x, y) R2 : x2 + y 2 < R2 , x = 0} =
= {(0, y) : y 2 < R2 , y R}.
Le soluzioni reali della disequazione y 2 < R2 , ossia della disequazione
(y R)(y + R) < 0, sono
{y R : y R < 0 e y + R > 0} {y R : y R > 0 e y + R < 0} =
= [(, R) (R, +)] [(R, +) (, R)] =
= (R, R) = (R, R).
Dunque
B((0, 0), R) Oy = {(0, y) : R < y < R}.
Ad esempio (0, R/2) B((0, 0), R)Oy B((0, 0), R) U e f (0, R/2) =
R4 /16 < 0 = f (0, 0) ossia f (0, 0) > f (0, R/2) il che contraddice (1).
Diamo ora un esempio di funzione di due variabili reali, differenzia-
bile in ciascun punto di R2 , che ammette due punti critici di cui uno
non `e un punto di estremo locale mentre laltro `e un punto di minimo
locale. Si consideri la funzione
g : R2 R, g(x, y) = x2 + y 3 xy, (x, y) R2 .
Si ha
gx = 2x y, gy = 3y 2 x,
e quindi
( ( (
gx = 0 2x y = 0 y = 2x
2

gy = 0 3y x = 0 12x2 x = 0

y = 
2x  
1 1



1 (x, y) (0, 0), , .
x 0, 12 6
12
Abbiamo dimostrato che
  
1 1
Crit(g) = (0, 0), , .
12 6
Inoltre    
gxx gxy 2 1
Hessg = =
gyx gyy 1 6y
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e quindi
     
2 1 1 1 2 1
Hessg (0, 0) = , Hessg , = .
1 0 12 6 1 1
Le equazioni caratteristiche che vi corrispondono sono
   
1 1
det [Hessg (0, 0) I2 ] = 0, det Hessg , I2 = 0,
12 6
ossia
2 1 2 1
1 = 0,
= 0,
1 1
che si scrivono
( 2) 1 = 0, ( 1)( 2) 1 = 0,
ossia
2 2 1 = 0, 2 3 + 1 = 0,
con le radici
3 5
1,2 = 1 2, 3,4 = .
2
Abbiamo determinato

Spec [Hessg (0, 0)] = {1 2, 1 + 2},
   ( )
1 1 3 5 3+ 5
Spec Hessg , = , .
12 6 2 2

Giacche 2 > 1.41 la matrice Hessg (0, 0) ha un autovalore negativo
e laltro positivo, sicche Hessg (0, 0) non `e ne semi-definita positiva ne
semi-definita negativa. Segue che (0, 0) non `e un punto di estremo
locale per lafunzione g. Diversamente, tutti gli autovalori della matrice
1 1
Hessg 12 , 6 sono positivi sicche la matrice in questione `e definita po-
1 1

sitiva e quindi il punto critico 12 , 6 `e un punto di minimo locale per
la funzione g.

2. Esempi in tre variabili reali


Si consideri la funzione
f : R3 R,
f (x, y, z) = x2 + 2y 2 + z 2 + xy xz, (x, y, z) R3 .
Le derivate parziali sono date da
fx = 2x + y z, fy = 4y + x, fz = 2z x.
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Dunque
f x = 0
2x + y z = 0

fy = 0 4y + x = 0

f = 0
2z x = 0
z

e (usando il teorema di Laplace)



2
1 1
1 1

2 1


1 4 0 =
+ 2 = 4 + 14 = 10 6= 0

1 4 0 1 4
0 2
i.e. il sistema in questione `e un sistema di Cramer e quindi ha soluzione
unica. Daltro canto il sistema `e omogeneo e quindi ammette la soluzione
banale (0, 0, 0). Segue che (0, 0, 0) `e lunica soluzione del sistema e
quindi
Crit(f ) = {(0, 0, 0)}.
Inoltre
fxx fxy fxz 2 1 1
Hessf = fyx fyy fyz = 1 4 0
fzx fzy fzz 1 0 2
sicche
2 1 1
Hessf (0, 0, 0) = 1 4 0 .
1 0 2
Il polinomio caratteristico di Hessf (0, 0, 0) `e

2 1 1

det [Hessf (0, 0, 0) I3 ] = 1
4 0 =

1 0 2

= 3 + 82 18 + 10.
Com`e noto, non vi sono fomule generali per la risoluzione delle equazioni
polinomiali del terzo grado. Nellesempio presente v`e una modalit`a di-
retta per verificare che lequazione polinomiale 3 +82 18+10 = 0
non amette radici negative. Precisamente, dimostriamo che
Proposizione 1. Per ogni Spec [Hessf (0, 0, 0)] si ha > 0 e quindi
Hessf (0, 0, 0) `e una matrice definita positiva sicche (0, 0, 0) `e un punto
di minimo locale.
Dimostrazione. Ragioniamo per riduzione ad assurdo. Si supponga
che esista 0 Spec [Hessf (0, 0, 0)] tale che 0 0. Giacche
Spec [Hessf (0, 0, 0)] = { R : 3 + 82 18 + 10 = 0}
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segue che
30 + 820 180 + 10 = 0.
Tuttavia, per analisi diretta del segno dei vari addendi, si vede che
0 0 = 3 0 + 820 180 0 = 30 + 820 180 + 10 > 0,
una contraddizione.
Giacche siamo interessati, in problemi pratici di ricerca di estremi
locali per funzioni di tre o pi`u variabili reali, al segno degli autoval-
ori della matrice Hessiana anziche a risolvere lequazione caratteristica
associata, sono utili i seguenti risultati di pura algebra.
Teorema 1. Si consideri lequazione polinomiale del terzo grado
(2) 3 + a2 + b + c = 0.
Si supponga che tutte le radici dellequazione (2) sono numeri reali.
Allora
i) Le radici dellequazione (2) sono negative se e solo se a > 0, b > 0
e c > 0.
ii) Le radici dellequazione (2) sono positive se e solo se a < 0, b > 0
e c < 0.
Dimostrazione. Le due affermazioni del Teorema 1 risultano facil-
mente dalle relazioni di Viette (relazioni fra radici e coefficienti di
una equazione polinomiale). Non richiamiamo le relazioni di Viette
in piena generalit`a (ci`o sarebbe un argomento allinterno di un corso
elementare di algebra). Nel caso considerato le relazioni di Viette si
possono dedurre facilmente. Infatti se 1 , 2 e 3 sono le tre radici
reali dellequazione (2) allora il polinomio in questione ammette la de-
composizione
3 + a2 + b + c = ( 1 )( 2 )( 3 )
e quindi (per il principio di identit`a dei polinomi)
(3) a = 1 2 3 , b = 1 2 + 1 3 + 2 3 , c = 1 2 3 .
Siamo ora in grado di provare laffermazione (i) del Teorema 1 (mentre
la prove dellaffermazione (ii) si propone come esercizio al lettore). Si
supponga dapprima che le radici dellequazione (2) sono negative i.e.
1 < 0, 2 < 0, 3 < 0.
Allora (3) implica immediatamente a > 0, b > 0 e c > 0. Viceversa,
si supponga che a > 0, b > 0 e c > 0. Conduciamo il resto del
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ragionamento per riduzione ad assurdo. Si supponga che (2) ammetta


almeno una radice 0 R non negativa i.e. 0 0. Allora
30 + a20 + b0 0 = 30 + a20 + b0 + c > 0
una contraddizione (si dovrebbe avere 30 + a20 + b0 + c = 0).
Eccone un ultimo esempio. Si consideri la funzione
g : R3 R,
g(x, y, z) = x2 + y 4 + y 2 + z 3 2xz, (x, y, z) R3 .
I punti di estremo locale della funzione g, se esistono, si trovano fra i
suoi punt critici. Andiamo dunque a determinare linsieme Crit(g). Si
ha
g
x
= 0 2x 2z = 0

gy = 0 4y 3 + 2y = 0

g = 0 3z 2 2x = 0

z
  
2 2
(x, y, z) (0, 0, 0), , 0,
3 3
ossia   
2 2
Crit(g) = (0, 0, 0), , 0, .
3 3
La matrice Hessiana `e

gxx gxy gxz 2 0 2
Hessg = gyx gyy gyz = 0 12y 2 + 2 0
gzx gzy gzz 2 0 6z
e quindi
2 0 2
Hessg (0, 0, 0) = 0 2 0 ,
2 0 0

  2 0 2
2 2
Hessg , 0, = 0 2 0 .
3 3 2 0 4
Le equazioni caratteristiche asociate sono

2 0 2 2 0 2

0
2 0 = 0, 0
2 0 = 0,

2 0 2 0 4
e quindi
Spec [Hessg (0, 0, 0)] = { R : 3 42 + 8 = 0},
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2 2
Spec Hessg , 0, = { R : 3 82 + 16 8 = 0}.
3 3
Paragonando 3 42 +8 con 3 +a2 +b+c si vede che nel caso in dis-
cussione si ha b = 0 e quindi (per il Teorema 1) le radici dellequazione
3 42 + 8 = 0 non hanno segni concordi. Di conseguenza la matrice
Hessg (0, 0, 0) non `e ne semi-definita positiva ne semi-definita negativa
e quindi il punto critico (0, 0, 0) non `e un punto di estremo locale.
Per quanto riguarda il polinomio 3 82 + 16 + 8 si ha
a = 8 < 0, b = 16 > 0, c = 8 < 0,
e quindi (per il Teorema 1) tutte le radici dellequazione 3 82 +
16 8 = 0 sono numeri positivi. Dunque Hessg 32 , 0, 23 `e una ma-
trice definita positiva. Concludiamo che ( 32 , 0, 23 ) `e un punto di minimo
locale.