Processos Estocasticos

Probabilidade e Vari
aveis Aleat
orias

Charles Casimiro Cavalcante

charles@gtel.ufc.br

Grupo de Pesquisa em Telecomunicaco

es Sem Fio GTEL
Universidade Federal do Cear
a UFC
http://www.gtel.ufc.br

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
 Parte III

Funcoes de Variaveis Aleatorias

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Problema geral

Func
ao de uma vari
avel aleat
oria
Dada X v.a. e uma func ao

Y = f (X)

a questao e como determinar pY (y) conhecendo-se pX (x).

Por exemplo, seja X uma v.a. uniforme em [0, 1]
 
1 1
Y = ln
X

pX (x) pY (y)
f (X)
?
x y
0 1

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Vamos analisar dois casos

1o. caso
X v.a. pX (x)conhecido

y = f (x)
df (x)
dx > 0 f (x)
e monot
onico crescente
f e biunvoca[pY (y), FY (y)]
fy (Y ) = Pr{Y y} = Pr{f (X) Y }

Y
Como y = Pr{X f 1 (y)}
 
df (x) = FX f 1 (y)
dx >0
x X

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

1o. caso - cont.

 
dFY (y) dFX f 1 (y)
pY (y) = =
dy dy
f 1
Z (y)
d
= pX (x) dx
dy

  df 1 (y)
= pX f 1 (y)
dy
df 1 (y) dx 1 1
Mas: dy = dy = dy = df (x) Logo,
dx dx


1  df (x)
pY (y) = pX (x) df (x)  para >0
 dx
dx x=f 1 (y)

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

2o. caso
X v.a. pX (x)conhecido

y = f (x)
df (x)
dx < 0 f (x)
e monot
onico decrescente
f e biunvoca[pY (y), FY (y)]
FY (y) = Pr{Y y}
FY (y) = Pr{f (X) y}

Y
y = Pr{X > f 1 (y)}
 
= 1 FX f 1 (y)

x X

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

2o. caso - cont.


FY (y) pX (x)  df (x)
pY (y) = = df (x)  com <0
dy  dx
dx x=f 1 (y)
pX (x)
= df (x)
dx
df (x)
O sinal desaparece pois dx tambem e negativo.

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Resumindo, para funcoes de uma vari

avel aleat
oria temos:
pY (y)


pX (x) 
pY (y) =   (37)
df (x)  
 dx  
x=f 1 (y)

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Func
oes n
ao-biunvocas
y + y

x1 x2 x3 x4
x
x1 x2 x3 x4

FY (y) = Pr{Y y}
= Pr{y Y y + y}
Como h
a contribuic
oes de diferentes intervalos de x, ent
ao

FY (y) = Pr{x1 X1 x1 + x1 } + Pr{x2 x2 X2 x2 }

+ Pr{x3 X3 x3 + x3 } + Pr{x4 x4 X4 x4 }

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Func
oes n
ao-biunvocas - cont.
Nestes casos, dividimos o espaco amostral em regi
oes biunvocas.
Ou seja, teremos

y + y
R1 R2 R3 R4

x1 x2 x3 x4
x
x1 x2 x3 x4

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Func
oes n
ao-biunvocas - cont.
Nestes casos, chamando de

y = fi (xi ) em cada regi

ao Ri

pY (y)


X pX (xi ) 
pY (y) =    (38)
 dfi (xi )  
Ri  dxi 
xi =f 1 (y)

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Exemplo
X v.a. N (0, 2 )
Y = X2

R1 R2
x

 
1 x2
pX (x) = 2
exp 2 2

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de uma vari
avel aleat
oria

Exemplo - cont.
 
 
pX (x)  pX (x) 
pY (y) =   +  
df1 (x)   df2 (x)  
 dx   1  dx   1
x=f1 (y) x=f (y)
| {z } | {z 2 }
R1 R2
df1 (x) dx2
= = 2x x = y
dx dx
df2 (x) dx2
= = 2x x = y
dx dx
1 1
pY (y) = pX (x)|x=y + pX (x)|x=y
2 y 2 y
(
1
1 y

2
exp 22 y , y 0
=
0, y < 0

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de v
arias vari
aveis aleat
oria

Problema
X v.a. Y v.a.

U = f (X, Y )
V = g(X, Y )
Conhecido pX,Y (x, y), como achar pU,V (u, v)?

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de v
arias vari
aveis aleat
oria

pU,V (u, v)
Em regioes biunvocas:


pX,Y (x, y) 
pU,V (u, v) =     (39)
J u,v
x,y 
 x = f(u, v)
y = g(u, v)

em que f() e g() s

ao func
oes inversas. E
  " #
du du
u, v dx dy 1
J = det dv dv =  df df 
x, y dx dy
det du
dg
dv
dg
du dv

e chamado Jacobiano de u, v em relac

ao a x, y

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de v
arias vari
aveis aleat
oria

Caso particular
Z = X + Y, X v.a., Y v.a.
pX,Y (x, y) conhecido
pX (z) =?
Definir ent
ao

z = x+y
pZ,W (z, w)
w=x
   
z, w 1 1
J = det = 1
x, y 1 0

Logo, 
pX,Y (x, y) 
pZ,W (z, w) =
| 1|  x = f(z, w)
y = g(z, w)
c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de v
arias vari
aveis aleat
oria

Caso particular - cont.

x = w, y =zw
pZ,W (z, w) = pX,Y (w, z w)
ao, para achar a densidade marginal pZ (z), temos
Ent
Z
pZ (z) = pX,Y (w, z w) dw

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos
Funcoes de Variaveis Aleatorias
Func
ao de v
arias vari
aveis aleat
oria

Caso particular - cont.

Se supormos que X e Y sao independentes

pX,Y (w, z w) = pX (w) pY (z w)

pZ,W (z, w) = pX (w) pY (z w)
Z Z
pZ (z) = pZ,W (z, w) dw = pX (w) pY (z w) dw

| {z }
convoluca
o

Assim:
pZ (z) = px (x) pY (y) (40)

c C. C. Cavalcante
Processos Estoc
asticos