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so 1 e no estado e2 so 1, i.e.,
rX(e1) = 1 , rX(e2) = 1
Seja rX = [ 1 1 ] O valor esperado dos resultados da empresa em
cada momento t calcula-se da seguinte forma:
E(RX|T = t) = rX(e1)pX(e1|T = t) + rX(e2)pX(e2|T = t), onde
RX representa os resultados da empresa X.
i) Escreva E(RX|T = t) como o produto de vetores.
[ Rx( e 1) Rx (e 2) ] x Px ( e 1|T =t Px ( e 2|T =t
[ ]
ii)
Exercicio 2
Nesse mercado existe uma outra empresa, empresa Y , que
depende de condies
de mercado que esto associadas s prprias condies de mercado
da empresa X.
Seja PY = [yij ], oNess nde yij representa a probabilidade do estado
da empresa Y ser
ei quando o estado da empresa X ej (i, j = 1, 2). A matriz dada
por:
PY = [ 0 .5 0 . 4
0 .5 0 . 6 ]
(a) Qual o vetor de probabilidades dos estados na empresa Y no
momento inicial?
Para se obter a probabilidade dos estados da empresa Y temos de efetuar a
multiplicao da matriz das probabilidades da empresa Y pelo vetor de
probabilidades do estados no momento inicial da empresa X, tendo em
conta que a empresa B influenciada pela empresa X.
Py x Px = [ 0,5 0,4
0,5 0,6 ] x [ ]
0,4
0,6 = [ ]
0,44
0,56
*Clculos/Raciocnios auxiliares:
(0,5 0,4) + (0,4 0,6) = 0,2 + 0,24 = 0,44
(0,5 0,4) + (0,6 0,6) = 0,2 + 0,36 = 0,56
(b) Considere que os resultados desta empresa Y em cada um dos
estados so
dados por:
1 2
Ry (e1) = 2 Ry (e2) = 3
Ry= [ ]
1 2
2 3
Ry (0) = Ry x Py (0)
[ 1
2
2
3 ] x [ ]
0,44
0,56 = [ ]
23
150
*Clculos/Raciocnios Auxiliares
1 2 23
( 2 x 0,44) + ( 3 x 0,56) = 150