Análise de Sistemas Dinâmicos - Contínuos PDF

Captulo I - Fundamentos de Din
amica Contnua

ANALISE LINEAR DE SISTEMAS
C. GEROMEL
JOSE
DSCE / Faculdade de Engenharia El

etrica e de Computaca
o
UNICAMP, CP 6101, 13083 - 970, Campinas, SP, Brasil,
geromel@dsce.fee.unicamp.br
Campinas, Novembro de 2006
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amica Contnua
NOTA AO LEITOR
Este material foi preparado como suporte `

as aulas e e
inteiramente baseado no livro texto :
Jose C. Geromel e Alvaro G. B. Palhares, Analise Linear de

Sistemas Dinamicos : Teoria, Ensaios Praticos e Exerccios,
ISBN 85-212-0335-7, Editora Edgard Blucher Ltda, Sao Paulo,
SP, 2004.
onde o leitor poder

a encontrar maiores informac
oes e detalhes
a respeito dos t
opicos aqui abordados.
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amica Contnua
Conteudo
1 Captulo I - Fundamentos de Din amica Contnua

Sistemas lineares
Equacoes diferenciais lineares
Soluc
ao temporal
Transformada de Laplace
Soluc
ao via transformada de Laplace
Representacao de estado
Sistemas din
amicos lineares
Func
ao de transferencia
Resposta em freq uencia
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Um sistema din amico a tempo contnuo definido para todo

t R e um dispositivo que converte um sinal de entrada g (t)
(definido para todo t R) em um sinal de sada y (t)
(definido para todo t R), atraves da relac
ao
y = S[g ]
onde S[] indica um ente matem atico que associa sinais de

entrada com sinais de sada. Por exemplo :
S[g ] = 3g y (t) depende apenas de g (t).
Rt
S[g ] = g ( )d y (t) depende de g ( ), t.
R
S[g ] = g (t )2 d y (t) depende de
g ( ), .
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Um sistema din
amico pode ser qualificado como :
Causal quando y (t) depende de g ( ) apenas para t. Ou
seja, em qualquer instante a sada depende apenas da entrada
ocorrida no passado e Pno presente.
Linear quando yP(t) = i i yi (t) for a sada correspondente à
entrada g (t) = i i gi (t) para todo escalar i .
Invariante no tempo quando y (t ) for a sada
correspondente à entrada g (t ) para todo R.
Sistemas inteiramente definidos atraves de sua resposta a uma

entrada particular, o impulso unitario g (t) = (t).
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
O impulso unit
ario permite decompor sinais contnuos no
tempo. Sendo g (t) definido em t R, vale a igualdade :
Z
g (t) = g ( )(t )d

Um sistema LIT com entrada g (t) tem como sada :

Z
y (t) = S g ( )(t )d
Z
= g ( )S[(t )]d

Z
= g ( )h(t )d

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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Da primeira para a segunda igualdade usamos a linearidade e

da segunda para a terceira a invari
ancia no tempo aplicada a`
resposta ao impulso
h(t) = S[(t)]
Fato (Sistema LIT)

A sua resposta y (t) e dada pela convoluc
ao de sua resposta ao
impulso h(t) pela entrada g (t), isto e :
y (t) = g (t) h(t)

Z
= g ( )h(t )d

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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Propriedades importantes :
A convolucao e uma operacao associativa, distributiva e
comutativa.
Um sistema LIT e Causal se
h(t) = 0 , t < 0
pois h(t ) = 0 para todo > t fazendo com que sua

resposta seja dada por
Z t
y (t) = g ( )h(t )d

e assim y (t) depende apenas de g ( ) para t.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Resposta ao degrau unit

ario g (t) = (t) de um sistema LTI :
Z
y (t) = ( )h(t )d

Z
= h(t )d
0
Z t
= h()d

Para sistemas LIT causais

Z t
y (t) = h( )d
0
e a integral da resposta ao impulso unit

ario.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Resposta ` ao exponencial g (t) = e t de um sistema LTI :

a func
Z
y (t) = e h(t )d

Z
= e (t ) h( )d

Z
= e
h( )d e t

Para sistemas LIT causais

Z
y (t) = e h( )d e t
0
e proporcional `
a entrada, por um fator que depende de .
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Sistemas LIT causais de grande interesse s

ao descritos por
equac
oes diferenciais do tipo
n m
X diy X dig
ai i (t) = ei i (t) , t R
dt dt
i =0 i =0
onde ai e ei sao escalares e n m. Note que especificar a

func
ao de entrada g (t) nao e condic
ao suficiente para que a
resposta y (t) correspondente seja u nica. Dentre muitas, uma
soluc
ao especfica pode ser individualizada impondo-se
algumas condic oes suplementares sobre y (t). Por exemplo, o
seu valor e de suas derivadas em alguns instantes de tempo
previamente selecionados.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Sendo t = 0 adotado como instante inicial a func ao de

entrada s o e definida para t 0. Para selecionar uma soluc
ao
especfica pode-se impor os valores de
dy d n1 y
y (0), (0), , n1 (0)
dt dt
que caracterizam as condicoes iniciais do sistema.
Uma resposta especfica y (t) correspondente a uma entrada
g (t) dada, pode ser determinada observando que se y (t)
satisfaz a equac
ao diferencial ent
ao h0 (t) + y (t) onde
n
X d i h0
ai (t) = 0
dt i
i =0
tambem a satisfaz.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
O seguinte resultado e fundamental no presente contexto :

Fato (Soluc
ao geral)
Qualquer soluc
ao da equac ao diferencial em estudo, definida para
todo t 0, pode ser unicamente individualizada pela escolha
adequada de h0 (t) e e dada por
Z t
y (t) = h0 (t) + h(t )g ( )d
0
oes h0 (t) e h(t), definidas para todo t 0, precisam

As func
ser determinadas com o devido cuidado. Este aspecto ser a
abordado em seguida.
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Sistemas lineares
Sistemas lineares
Exemplo : A figura abaixo mostra um pendulo oscilando no
interior de uma caixa
x
M
A determinac
ao do modelo matem atico que descreve o seu
comportamento din amico e um dos objetivos deste curso.
Para pequenos deslocamentos, trata-se de um sistema LIT
causal.
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Equaco
es diferenciais lineares
Solucao temporal
Considere a equac
ao diferencial com coeficientes constantes
n
X diy
ai (t) = g (t) , t 0
dt i
i =0
ao dada e ai R para i = 0, , n s
onde g (t) e uma func ao
escalares, com an 6= 0. Adotamos a notacao mais compacta
D[y ] = g onde D[] denota o operador diferencial
n
X diy
D[y ] = ai (t)
dt i
i =0
com polin
omio caracterstico
n
X
D () = ai i
i =0
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Equaco
Solucao temporal
Os seguintes aspectos s
ao relevantes :
O operador D[] e linear.
Para a funcao exponencial verifica-se que
n
X

D e t = ai i e t
i =0
= D ()e t

ou seja D e t e e t sao colineares. Por este motivo, e t e
denominada auto funcao do operador D[].
A equacao algebrica D () = 0 e denominada equacao
caracterstica. Tem grau n e todos os seus coeficientes sao
reais. Assim sendo, ela admite n razes em pares complexos
conjugados.
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Equaco
Solucao temporal
O seguinte resultado e fundamental no estudo de equac

oes
diferenciais lineares :
Teorema (Existencia e unicidade)
Seja g (t) uma funcao contnua para todo t 0. A equac
ao
diferencial D[y ] = g sujeita às condic
oes iniciais
dy d n1 y
y (0), (0), , n1 (0)
dt dt
admite uma u ao y (t) para todo t 0.
nica soluc
Observe que para qualquer conjunto de condic oes iniciais a

soluc
ao existe e e u
nica. Portanto, sem especificar as
condicoes iniciais a unicidade deixa de ocorrer.
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Equaco
Solucao temporal
Fato (Independencia Linear)

oes f1 (t), , fm (t), definidas para todo t 0,
O conjunto de func
e linearmente independente - LI se a igualdade
m
X
f (t) := i fi (t) = 0 , t 0
i =1
for satisfeita apenas com todos os escalares 1 , , m nulos.

Caso cont ario o conjunto e dito linearmente dependente - LD.
preciso estabelecer um teste para classificar conjuntos como

E
LI ou LD. Assumimos que as func oes sejam continuamente
diferenci
aveis, isto e, as suas derivadas de qualquer ordem
existem e s
ao contnuas em t > 0.
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Equaco
Solucao temporal
A func
ao f (t), bem como as suas derivadas sucessivas,
devem ser nulas para todo t > 0, ou seja

f1 f2 fm 1
(1) (1) (1)
f1 f2 fm 2

.. .. ..
.. =0
. . . .
(m1) (m1) (m1) m
f1 f2 fm
| {z } | {z }

W (t)
Para a classe de func

oes consideradas temos :
det(W (t)) 6= 0 para algum t > 0 = LI.
det(W (t)) = 0 para todo t > 0 = LD. Sem a continuidade
da funcao e de suas derivadas sucessivas, isto pode nao ocorrer.
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Equaco
Solucao temporal
A soluc
ao geral da equac
ao diferencial em estudo pode ser
decomposta na forma
y (t) = yh (t) + yp (t) , t 0
onde :
yh (t) satisfaz a equacao homogenea D[yh ] = 0.
yp (t) e uma solucao particular que satisfaz D[yp ] = g .
pois
D[y ] = D[yh + yp ] = D[yh ] + D[yp ] = g
Assim sendo, resta verificarmos como podemos impor as n
condic
oes iniciais dadas. Isto e feito atraves da determinac
ao
de um conjunto de n soluc oes homogeneas LI.
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Equaco
Solucao temporal
Equac
ao homogenea : S
ao obtidas a partir da relac
ao
D[e t ] = D ()e t , t 0
a qual indica que todas as fucoes do tipo e i t , definidas para

todo t 0, com i sendo uma das razes de D () = 0, s ao
soluc
oes da equac
ao homogenea. Como D () e um
polinomio de grau n, com coeficientes reais, ele admite n
razes em C em pares complexos conjugados. Supondo que as
n razes sejam distintas, as func
oes
e i t , t 0 , i = 1, , n
formam um conjunto LI.
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Equaco
Solucao temporal
De fato, a matriz W (t) e dada por
t
1 1 e 1 0
.. .
.. ...
..
W (t) = . .
n1 n1
n 0 e n t
| 1 {z }
W0
onde W0 e uma matriz de Vandermonde cujo determinante e
diferente de zero tendo em vista que todos os i , i = 1, , n
s
ao diferentes entre si. Consequentemente, det(W (t)) 6= 0
para todo t 0. A solucao geral e dada por
Xn
y (t) = ci e i t + yp (t)
i =1
onde ci , i = 1, , n s
ao constantes determinadas com as n
condic
oes iniciais dadas.
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Equaco
Solucao temporal
Quando duas ou mais solucoes da equac

ao caracterstica n
ao
s
ao distintas um conjunto de soluc
oes homogeneas pode ser
obtido observando-se que a igualdade
de t
te t =
d
permite verificar que

t de t
D[te ] = D
d
d
= D ()e t
d

d
= D () + tD () e t
d
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Equaco
Solucao temporal
Por exemplo, considerando que j seja uma raiz com
multiplicidade dois da equac
ao caracterstica ent
ao
D () = ( j )2 d() para algum polin omio d() de ordem
n 2. Portanto
d
D (j ) = 0 , D (j ) = 0
d
fazem com que as func oes e j t e te j t , definidas para todo
t 0 sejam soluc oes da equac ao homogenea. Alem disso,
calculando-se a matriz W (t) verificamos que o conjunto de
oes e 1 t , , e j t , te j t , , e n t e LI. Neste caso,
func

X n
y (t) = ci e i t + cj te j t + yp (t)
i 6=j=1
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Equaco
Solucao temporal
Este procedimento e valido para razes com qualquer

multiplicidade. Se j for uma raiz com multiplicidade m n
ent
ao
d m1
D (j ), , m1 D (j ) = 0
d
e, com raciocnio an
alogo, verificamos que as func oes t i e j t ,
definidas para todo t 0 e todo i = 0, , m 1 s
ao soluc oes
da equacao homogenea e formam um conjunto de func oes LI.
Podemos assim determinar as n soluc oes da equac ao
homogenea que formam um conjunto de func oes linearmente
independentes. Estas func oes s
ao denominadas Modos
Proprios da equac
ao diferencial.
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Equaco
Solucao temporal
Soluc
ao particular : O chamado Metodo dos Coeficientes a
Determinar se aplica para a classe de funcoes g (t) que em
conjunto com suas derivadas sucessivas, ate uma certa ordem
m, formam um conjunto LD. Portanto, existe um operador
diferencial com polinomio caracterstico N () de ordem m
tal que
N[g ] = 0
Neste caso, uma solucao particular de D[y ] = g pode ser
calculada atraves da equac
ao homogenea definida pelo
operador diferencial composto
N[D[y ]] = 0
que nada mais e que uma equac

ao diferencial homogenea de
ordem n + m.
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amica Contnua
Equaco
Solucao temporal
Verificando que
N[D[e t ]] = D ()N ()e t
a sua equac
ao caracterstica e dada por D ()N () = 0 e
como ja sabemos (supondo que todas as razes sejam
distintas)
n
X m
X
y (t) = ci e i t + di e i t
|i =1 {z } |i =1 {z }
D ()=0=yh (t) N ()=0=yp (t)
sendo que os coeficientes d1 , , dm s

ao determinados
impondo-se D[yp ] = g . No caso da eventual ocorrencia de
razes m
ultiplas o tratamento anterior deve ser adotado.
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amica Contnua
Equaco
Exemplos
ao diferencial y (t) + y (t) = e 2t com y (0) = 1
A equac
admite D () = + 1 e N () = + 2. Portanto
y (t) = c1 e t + d1 e 2t
| {z } | {z }
yh (t) yp (t)
substituindo yp (t) obtem-se d1 = 1 e, em seguida, com a

condic
ao inicial obtem-se c1 = 2. A soluc
ao geral e
y (t) = 2e t e 2t , t 0
ao diferencial y (t) + y (t) = e t com y (0) = 1 admite
A equac
D () = + 1 e N () = + 1. Portanto
y (t) = c1 e t + d1 te t
| {z } | {z }
yh (t) yp (t)
substituindo yp (t) obtem-se d1 = 1 e, em seguida, com a

condic
ao inicial obtem-se c1 = 1.
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Equaco
Exemplos
A equac
ao diferencial y (t) + y (t) = sen(t) e tal que
D () = 2 + 1 e N () = 2 + 1. Portanto
y (t) = c1 e jt + c2 e jt + d1 te jt + d2 te jt
| {z } | {z }
yh (t) yp (t)
Uma equacao diferencial com D () = ( + 1)( 1) e

entrada tal que N () = + 1 tem a soluc
ao geral
y (t) = c1 e t + c2 e t + d1 te t
| {z } | {z }
yh (t) yp (t)
ao diferencial com D () = ( + 1)2 e entrada tal

Uma equac
que N () = 1 tem a soluc
ao geral
y (t) = c1 e t + c2 te t + d1 e t
| {z } |{z}
yh (t) yp (t)
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amica Contnua
Equaco
A transformada de Laplace de uma func ao f (t) definida para

todo t R, denotada por f(s) ou L(f (t)), e uma func
ao de
vari
avel complexa
f(s) : D(f) C
onde D(f) e o seu domnio e

Z
f(s) := f (t)e st dt

D(f) := {s C : f(s) existe}
importante ressaltar que f(s) existe indica que a integral

E
acima converge e e finita.
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amica Contnua
Equaco
Geralmente D(f) nao coincide com C. Nestes casos existem

/ D(f) e, portanto, torna-se essencial
pontos s C tais que s
a determinac
ao do domnio da transformada de Laplace.
Importante : O domnio D(f) da transformada de Laplace
depende fortemente do domnio da funcao f (t). Como
verificaremos em seguida :
t [0, +) = Re(s) (, +)
t (, 0] = Re(s) (, )
t (, +) = Re(s) (, )
para valores adequados de , R. Quanto maior o domnio

de f (t), menor o domnio de f(s) e vice-versa.
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amica Contnua
Equaco
Os seguintes exemplos ilustram os domnios das transformadas

de Laplace de algumas funcoes :
f (t) = e at : R C e D(f) = .
f (t) = e at : [0, +) C e
1
f(s) = , D(f) = {s C : Re(s) > Re(a)}
s +a
f (t) = e at : (, 0] C e
1
f(s) = , D(f) = {s C : Re(s) < Re(a)}
s +a
f (t) = e a|t| : (, +) C e
2a
f(s) = , D(f) = {s C : |Re(s)| < Re(a)}
s2 a2
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amica Contnua
Equaco
A funcao exponencial e t : R C com C qualquer n ao

admite a transformada de Laplace. Portanto, para func oes
definidas em todo t R a transformada de Laplace e muito
restritiva. Para contornar esta dificuldade vamos restringir
oes definidas no intervalo t [0, +) e
nosso interesse a func
assim : Z
f(s) := f (t)e st dt
0
que admite o domnio na forma generica
D(f) := {s C : Re(s) > }
para algum R a ser adequadamente determinado.
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amica Contnua
Equaco
Classe importante : Definida pela existencia de sf C tal

que o limite Z
lim |f (t)e sf t |dt
0
existe e e finito.
Lema (Domnio)
Para as func
oes da classe acima, e v
alido que :
Qualquer s C satisfazendo Re(s) Re(sf ) pertence a D(f).
Existe M finito tal que |f(s)| M para todo s D(f).
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amica Contnua
Equaco
oes definidas para todo t 0 :

Forma geral : Para func
D(f) := {s C : Re(s) > }
Determinacao do domnio : Para a funcao f (t) dada

determine o menor valor de R tal que
Z
lim |f (t)e t |dt <
0
Determinacao do domnio : Para a funcao f(s) dada

determine o menor valor de R tal que ela permaneca
analtica e portanto finita em todo s D(f).
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amica Contnua
Equaco
ao f(s) = e s n
s
A func ao e analtica em s = 0. A sua serie de
Laurent e
1 s s2
f(s) = 1 + +
s 2 6
e portanto
D(f) := {s C : Re(s) > 0}
ao f(s) =
A func 1e s
s e analtica em s = 0. A sua serie de
Taylor e
s s2
f(s) = 1 +
2 6
e portanto
D(f) := {s C : Re(s) > } = C
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amica Contnua
Equaco
Uma func
ao racional e da forma
Pm
N(s) ei s i
f(s) := = Pni =0 i
D(s) i =0 ai s
onde m n, ei R para todo i = 1, , m e ai R para

todo i = 1, , n. Se n = m ela e chamada pr opria, caso
contr ario ela e dita estritamente pr opria. Ela deixa de ser
analtica nos seus p olos, razes de D(s) = 0. Assim sendo
= max Re(pi )
i =1, ,n
O impulso unit
ario (Dirac) :
= 1 , D()
(s) =C
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amica Contnua
Equaco
V
arios c
alculos envolvendo a transformada de Laplace
dependem da determinac ao correta do seu domnio :
Integral : A integral de uma funcao em todo o seu domnio e
dada por Z
f (t)dt = f(0)
0
desde que 0 D(f).

Limite : O limite de uma funcao definida em t 0 satisfaz
lim f (t) = lim s f(s)

t s0
desde que 0 D(s f).
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amica Contnua
Equaco
No estudo de equac oes diferenciais via transformada de

Laplace, as seguintes propriedades s ao importantes para
oes definidas em t 0 e escalares 1 , 2 ,
func
Combinacao linear :
!
X X
L i fi (t) = i fi (s)
i i
Convolucao a tempo contnuo :
L(f (t) g (t)) = f(s)

g (s)
Derivada em relacao ao tempo :
L(f (t)) = s f(s) f (0)
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amica Contnua
Equaco
Como as funcoes que estamos considerando s ao definidas

apenas para t 0, a sua derivada em t = 0 deve ser melhor
qualificada (note que f (t) pode n
ao existir para t < 0).
Derivada em relacao ao tempo :

f (t) , t>0
h(t) :=
valor finito , t=0
geralmente adota-se h(0) = limt0+ f (t) = f (0+ ) < .
Lema (Derivada temporal)

A transformada de Laplace de h(t) definida acima e dada por :

h(s) = s f(s) f (0) , D(h)
= D(s f)
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amica Contnua
Equaco
Infelizmente, a definic ao anterior n

ao permite levar em conta
a possibilidade de f (t) variar arbitrariamente r apido em t = 0.
Ou seja, considerar f (t) descontnua em t = 0, o que ocorre
quando f (0) 6= 0. Vamos analisar esta situacao peculiar com a
sequencia de funcoes :

t
fn (t) := f (t) f (0) 1 + e t/n , t 0
n
onde n > 0 tende a zero quando n tende a infinito.

fn (0) = 0 para todo n N.
limn fn (t) = f (t) para todo t > 0, portanto
lim fn (s) = f(s) , s D(f)

n
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amica Contnua
Equaco
Notando como h(t) e hn (t) a derivada em relac ao a t > 0 das

func
oes f (t) e fn (t) respectivamente, com o lema anterior
obtemos h n (s) = s fn (s) fn (0) para todo n N e
lim hn (s) = s f(s)

n
= (s f(s) f (0)) + f (0)
+ f (0)
= h(s)
levando a
lim hn (t) = h(t) + f (0)(t)
n
A quantidade limn hn (t) e denominada derivada

generalizada de f (t). Ela coincide com f (t) para todo t > 0
mas e diferente em t = 0 sempre que f (0) 6= 0.
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amica Contnua
Equaco
A transformada de Laplace da derivada generalizada e obtida

multiplicando-se a transformada da func
ao por s. Para ilustrar
este conceito vamos considerar a func
ao degrau unit
ario
definida por (t) = 1 para todo t 0.
1
(s) = , D(
) = {s C : Re(s) > 0}
s

Derivada temporal : h(s) = s (s) 1 = 0 de acordo com o
fato de que h(0) = 0 e h(t) = (t)
= 0 para todo t > 0.
Derivada generalizada : limn h n (s) = s (s) = 1 de acordo
com o fato de que limn hn (t) = (t) para todo t 0.
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amica Contnua
Equaco
Para func
oes racionais, a inversa da transformada de Laplace
pode ser obtida via Decomposic ao em Fracoes Parciais com a
qual determinamos os escalares i tais que
Pm M
e si X i
Pni =0 i i = 0 +
i =0 ai s (s pi )ni
i =1
P
onde pi s
ao seus p olos e M i =1 ni = n. Observe que estamos
considerando que cada p olo pi tenha multiplicidade ni para
todo i = 1, , M. A inversa e determinada com a relacao

1 1 d r pt t r pt
L1 = e = e , t 0
(s p)r +1 r ! dp r r!
alida para todo r 0.

v
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amica Contnua
Equaco
Solucao via transformada de Laplace
Considere a equac
ao diferencial anterior dada na forma
n m
X diy X dig
ai i (t) = ei i (t) , t 0
dt dt
i =0 i =0
i
oes iniciais ddtyi (0), para todo i = 0, , n 1.
com condic
Aplicando a transformada de Laplace em ambos os membros e
levando em conta o efeito de impulsos na entrada (derivada
generalizada), obtemos
y (s) = H0 (s) + H(s)

g (s)
| {z }
cond. iniciais
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amica Contnua
Equaco
Solucao via transformada de Laplace
Os aspectos mais importantes s

ao :
h0 (t) := L1 (H0 (s)) e a parte da solucao que depende
exclusivamente das condicoes iniciais.
h(t) := L1 (H(s)) e a resposta ao impulso (obtida a partir de
condicoes nulas). A funcao h(t) g (t) obtida pela
transformada de Laplace inversa, e a parte da solucao que
depende exclusivamente da funcao de entrada.

Z t
y (t) = h0 (t) + h(t )g ( )d , t 0
0
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Equaco
Exemplo
Aplicando a transformada de Laplace na equac ao diferencial
y + 3y + 2y = g 3g com condic
oes iniciais y (0) = 1 e
y (0) = 0 determinamos
s +3 s 3
H0 (s) = , H(s) =
(s + 2)(s + 1) (s + 2)(s + 1)
Sendo g (t) o degrau unit
ario temos :
s 2 + 4s 3 6 7/2 3/2
y(s) = =
s(s + 2)(s + 1) s +1 s +2 s
ou seja
y (t) = 6e t (7/2)e 2t 3/2, t 0
Note que y (0+ ) = 1 e y(0
+ ) = 1 6= y(0)
= 0. A derivada de
y (t) sofreu uma variac
ao brusca em t = 0.
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amica Contnua
Equaco
Qualquer equacao diferencial linear de ordem n pode ser

convertida em um sistema de n equac oes diferenciais de
primeira ordem. Este sistema de equac oes diferenciais,
geralmente acoplado, denominado representac ao de estado da
equac
ao original e expresso na forma matricial:

x(t) = Ax(t) + Bg (t) , x(0) = x0
y (t) = Cx(t) + Dg (t)
onde A Rnn , B Rn1 , C R1n e D R11 .

ao inicial x0 Rn devem
As matrizes (A, B, C , D) e a condic
ser determinadas de tal forma que a func ao produzida pela
representac
ao de estado y (t) coincida com a solucao da
ao diferencial em estudo para todo t 0.
equac
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amica Contnua
Equaco
Para a equac
ao D[y ] = g com an = 1, definimos as vari aveis
de estado

x1 (t)
x(t) = ... , xi (t) := y (i 1) (t), i = 1, , n

xn (t)
e obtemos

0
0 1 0 0 0

0 0 1

0
..

A= .. .. .. , B
..= .
.
. . .
0

a0 a1 a2 an1
1

C = 1 0 0 0 , D = 0
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Equaco
A equacao D[y ] = E [g ] com an = 1 e E [] sendo um operador
diferencial de ordem m n 1 pode ser reescrita na forma
D[] = g , y = E []
Definindo como no caso anterior as vari
aveis de estado

x1 (t)
..
x(t) = . , xi (t) := (i 1) (t), i = 1, , n
xn (t)
as matrizes A e B nao se alteram. Ademais
Xm m
X
y (t) = E [] = ej (j) (t) = ej xj+1 (t)
j=0 j=0
permite determinar as matrizes restantes

C = e0 e1 e2 0 , D = 0
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Equaco
A equacao D[y ] = E [g ] com an = 1 e E [] sendo um operador
diferencial de ordem m = n pode ser reescrita na forma
D[] = g , y = E [] + en g
onde E [] := E [] en D[] com coeficientes ei = ei en ai
para i = 0, , n 1 e um operador diferencial de ordem
n 1. Definindo as mesmas vari aveis de estado do caso
anterior, as matrizes A e B n ao se alteram. Ademais
n1
X
y (t) = E [] + en g = ej xj+1 (t) + en g

j=0
permite determinar as matrizes restantes

C = e0 e1 e2 en1 , D = en
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amica Contnua
Equaco
Para qualquer matriz quadrada A Rnn define-se a func

ao
exponencial de matriz:

X (At)k
e At =
k!
k=0
sendo que a soma indicada converge para todo t 0.

Lema (Transformada de Laplace)
ao F (t) = e At definida para
A transformada de Laplace da func
todo t 0 e dada por
F (s) = (sI A)1 , D = {s C : Re(s) > max Re(i )}
onde i , i = 1, , n s
ao os autovalores de A.
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Equaco
Aplicando a transformada de Laplace nas equac

oes de estado
determinamos
H0 (s) = C (sI A)1 x0 , H(s) = C (sI A)1 B + D
e, com o lema anterior, as func

oes
h0 (t) = Ce At x0 , h(t) = Ce At B + D(t)
Teorema (Soluc
ao da equac
ao de estado)
A solucao da equac
ao de estado e dada por
Z t
At
x(t) = e x0 + e A(t ) Bg ( )d
0
y (t) = Cx(t) + Dg (t) , t 0
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Equaco
Para completarmos o c alculo da representac
ao de estado de
uma equac ao diferencial, resta determinarmos o vetor de
condicoes iniciais x0 Rn . Neste sentido, derivando
sucessivamente a parte da soluc ao que depende das condic
oes
iniciais
y (t) = Ce At x0
em t = 0 obtemos:

y (0) C
y (1) (0) CA

.. = Ox 0 , O := ..
. .
y (n1) (0) CAn1
A matriz O Rnn e chamada Matriz de Observabilidade e e

inversvel sempre que o sistema for de ordem mnima.
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Equaco
Finalmente, deve ser notado que a representac ao de estado

nao e u
nica. Unica e a func
ao H(s) e, dada as condic
oes
iniciais, u
nica tambem e a func
ao H0 (s). Com uma
representacao de estado (A, B, C , D) e uma matriz n ao
nn
singular T R , a chamada Transformacao de Similaridade
permite obter uma nova representac ao de estado
(T 1 AT , T 1 B, CT , D) mas ambas representando a mesma
func
ao H(s). De fato, simples c alculos levam a
H(s) = C (sI A)1 B + D

= CT (sI T 1 AT )1 T 1 B + D
Ademais, observe que det(sI A) = det(sI T 1 AT ).
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Equaco
Exemplo
A func
ao de transferencia do deslocamento angular do elo
rotacional de uma junta rob otica e
s 2 + 0.12s
H(s) =
s 2 + 0.12s + 9.4
A representac
ao de estado aqui considerada e

0 1 0
x = x+ g
9.4 0.12 1
| {z } | {z }
A B

y = 9.4 0 x + [1] g
| {z } |{z}
C D
Note que os autovalores de A s

ao iguais aos p
olos de H(s).
Isto e sempre verdade!
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amica Contnua
Sistemas din
amicos lineares
Funcao de transferencia
De maneira generica, um sistema din amico LIT e

caracterizado por ter seu comportamento, no decorrer do
tempo, descrito por uma equac ao diferencial linear com
coeficientes constantes. A partir das condicoes iniciais
definidas em t = 0 e de uma func ao de entrada g (t) definida
para todo t 0, a sua sada e dada por
y (s) = H0 (s) + H(s)

g (s)
onde
Definic
ao (Func
ao de transferencia)
A funcao H(s) e denominada func
ao de transferencia do sistema e
h(t) = L1 (H(s)) definida para todo t 0 e a sua resposta ao
impulso.
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Sistemas din
amicos lineares
Funcao de transferencia
A func
ao de transferencia de um sistema torna explcito como
a entrada influencia a sada. Para condic
oes iniciais nulas
H0 (s) = 0 e a relac
ao entrada / sada torna-se :
g (s)y (t) = h(t) g (t)

y (s) = H(s)
Definic
ao (Estabilidade)
A funcao de transferencia H(s) e denominada assintoticamente
ao Re(s) 0.
avel se ela for analtica em todos os pontos da regi
est
Como conseq
uencia :
Todos os polos de H(s) estao localizados na regiao Re(s) < 0.
limt+ h(t) = 0.
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Sistemas din
amicos lineares
Resposta em frequencia
A resposta em freq uencia de um sistema com func

ao de
transferencia H(s) e simplesmente dada por H(j) para todo
R. Isto exige que todos os pontos do eixo das ordenadas
do plano complexo estejam no domnio de H(s), isto e
s = j D(H) , R
Desta forma, devemos nos restringir ao c alculo da resposta

uencia apenas para sistemas assintoticamente est
em freq aveis.
Para esta classe de sistemas, o efeito das condic
oes iniciais
desaparece no decorrer do tempo pois H0 (s) e H(s) tem os
mesmos p olos e portanto limt+ h0 (t) = 0. A sua sada
tende a uma funcao que depende exclusivamente da entrada,
denominada solucao de regime permanente.
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Sistemas din
amicos lineares
Considerando a entrada g (t) = e jt para t 0 temos como

resposta
1
y (s) = H0 (s) + H(s)
(s j)
cuja decomposicao em frac
oes parciais resulta em
H(j)
y (s) = H0 (s) + R(s) +
(s j)
onde R(s) denota os demais termos da decomposicao. Como

os p
olos de R(s) s
ao aqueles de H(s) tem-se limt+ r (t) = 0
de tal forma que para t suficientemente grande
y (t) H(j)e jt := yperm (t)
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Sistemas din
amicos lineares
Exemplo : A figura abaixo mostra yperm (t) e a resposta y (t),
a partir de condic
oes iniciais nulas, de uma suspensao
6s + 100
H(s) = 2 , g (t) = (1/4)sen(10t)
s + 6s + 100
0.6
0.4
0.2
0.2
0.4
0.6
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Mesmo com H0 (s) = 0 ambas coincidem s

o ap
os um certo
tempo.
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Sistemas din
amicos lineares
A resposta em freq uencia de um sistema pode ser representada

graficamente atraves de diagramas. Os mais utilizados e
disponveis em v
arios pacotes computacionais sao :
Diagramas de Bode de Modulo e de Fase : Definidos
respectivamente por
A()dB log() , > 0
() log() , > 0
onde A()dB e o modulo de H(j) expresso em decibeis e
() e a fase de H(j) expressa em graus ou radianos.
Definicao (Decibel)
O m
odulo de H(j) expresso em decibeis e dado por
A()dB := 20log(|H(j)|) onde log denota o logaritmo na base dez.
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Sistemas din
amicos lineares
Os diagramas de Bode s ao calculados numericamente sem

grandes dificuldades. E importante ressaltar que diagramas
aproximados podem ser obtidos atraves do c alculo de
assntotas gerando ent
ao os chamados Diagramas de Bode
Assintoticos. Considere a func
ao de transferencia racional
Pm
ei s i
H(s) = Pni =0 i
i =0 ai s
que pertence à classe de func

oes de fase mnima, para as
quais nao s
o os seus p
olos mas tambem os seus zeros est ao
localizados no semiplano esquerdo complexo (Re(s) < 0).
Assim sendo, todos os seus coeficientes s ao positivos.
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Sistemas din
amicos lineares
As assntotas s
ao assim determinadas :
Baixa frequencia : Com > 0 suficientemente pequeno
e0
H(j) Kb , Kb = >0
a0
e assim
A(j)dB 20log(Kb )
() 0
Alta frequencia : Com > 0 suficientemente grande

em
H(j) Ka (j)mn , Ka = >0
an
e assim
A(j)dB 20log(Ka ) + 20(m n)log()

() (m n)
2
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Sistemas din
amicos lineares
Note que se n 6= m as assntotas do diagrama de m

odulo se
interceptam em uma freq uencia c denominada freq
uencia de
corte
1
Kb mn
c =
Ka
Estes c
alculos levam aos diagramas assint
oticos :

20log(Kb ) c
A()dB =
20log(Ka ) + 20(m n)log() c

0 < c
() =
(m n)/2 > c
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Sistemas din
amicos lineares
As seguintes considerac
oes s
ao relevantes :
Geralmente os diagramas assintoticos nao fornecem resultados
precisos para frequencias proximas a c . Para melhorar a
precisao podemos decompor H(s) = N i =1 Hi (s) e aplicar o
procedimento anterior em cada parcela
N
X N
X
A()dB = Ai ()dB , () = i ()
i =1 i =1
Para sistemas de fase mnima apenas o seu diagrama de

modulo define H(s). Com as assntotas que variam apenas em
multiplos de 20dB por decada (intervalo de frequencias [a, b]
com b = 10a) e as frequencias de corte de cada parcela Hi (s)
e importante saber como obter H(s), dada na forma
H(s) = N i =1 Hi (s), a partir do seu diagrama assint
otico de
modulo.
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Sistemas din
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Exemplo
Diagramas de magnitude com assntotas obtidos com
10
H1 (s) = s + 1 , H2 (s) = 2
s + s + 100
40
20
H1
0
20
H2
40
60
1 0 1 2
10 10 10 10
30
20
10
0 H = H1 H2
10
20
30
1 0 1 2
10 10 10 10
Mag. [dB] Freq. [rad/s]

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Sistemas din
amicos lineares
Exemplo
Diagramas de fase com assntotas obtidos com
10
H1 (s) = s + 1 , H2 (s) = 2
s + s + 100
100
50
0 H1
50
100
150
H2
200
1 0 1 2
10 10 10 10
100
50
50
100 H = H1 H2
1 0 1 2
10 10 10 10
Fase [graus] Freq. [rad/s]

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Sistemas din
amicos lineares
Exemplo
Na figura abaixo vemos a sada em regime permanente
(dividida por 10) de H(s) correspondente `
a entrada
g (t) = cos(10t) + cos(100t) , t 0
Observe a filtragem da componente de alta freq
uencia.
2
1.5
0.5
0.5
1.5
2
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
t[s]
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Captulo I - Fundamentos de Din

DSCE / Faculdade de Engenharia El

Campinas, Novembro de 2006

Este material foi preparado como suporte `

Jose C. Geromel e Alvaro G. B. Palhares, Analise Linear de

onde o leitor poder

1 Captulo I - Fundamentos de Din amica Contnua

Um sistema din amico a tempo contnuo definido para todo

onde S[] indica um ente matem atico que associa sinais de

Sistemas inteiramente definidos atraves de sua resposta a uma

Um sistema LIT com entrada g (t) tem como sada :

Da primeira para a segunda igualdade usamos a linearidade e

Fato (Sistema LIT)

y (t) = g (t) h(t)

pois h(t ) = 0 para todo > t fazendo com que sua

e assim y (t) depende apenas de g ( ) para t.

Resposta ao degrau unit

Para sistemas LIT causais

e a integral da resposta ao impulso unit

Resposta ` ao exponencial g (t) = e t de um sistema LTI :

Para sistemas LIT causais

Sistemas LIT causais de grande interesse s

onde ai e ei sao escalares e n m. Note que especificar a

Sendo t = 0 adotado como instante inicial a func ao de

O seguinte resultado e fundamental no presente contexto :

oes h0 (t) e h(t), definidas para todo t 0, precisam

O seguinte resultado e fundamental no estudo de equac

Observe que para qualquer conjunto de condic oes iniciais a

Fato (Independencia Linear)

for satisfeita apenas com todos os escalares 1 , , m nulos.

preciso estabelecer um teste para classificar conjuntos como

Para a classe de func

y (t) = yh (t) + yp (t) , t 0

a qual indica que todas as fucoes do tipo e i t , definidas para

formam um conjunto LI.

Quando duas ou mais solucoes da equac

Este procedimento e valido para razes com qualquer

que nada mais e que uma equac

N[D[e t ]] = D ()N ()e t

sendo que os coeficientes d1 , , dm s

substituindo yp (t) obtem-se d1 = 1 e, em seguida, com a

substituindo yp (t) obtem-se d1 = 1 e, em seguida, com a

Uma equacao diferencial com D () = ( + 1)( 1) e

ao diferencial com D () = ( + 1)2 e entrada tal

A transformada de Laplace de uma func ao f (t) definida para

onde D(f) e o seu domnio e

D(f) := {s C : f(s) existe}

importante ressaltar que f(s) existe indica que a integral

Geralmente D(f) nao coincide com C. Nestes casos existem

para valores adequados de , R. Quanto maior o domnio

Os seguintes exemplos ilustram os domnios das transformadas

A funcao exponencial e t : R C com C qualquer n ao

D(f) := {s C : Re(s) > }

para algum R a ser adequadamente determinado.

Classe importante : Definida pela existencia de sf C tal

oes definidas para todo t 0 :

D(f) := {s C : Re(s) > }

Determinacao do domnio : Para a funcao f (t) dada

Determinacao do domnio : Para a funcao f(s) dada

D(f) := {s C : Re(s) > } = C

onde m n, ei R para todo i = 1, , m e ai R para

desde que 0 D(f).