Introducci

on Orgenes Algoritmo Estado estable Ejercicio Preguntas Bibliografa

Simulacion de eventos discretos

Simulaci
on Montecarlo
Clase 3

Antonio Hoyos Chaverra

Universidad de Antioquia

jahoyosch@udea.edu.co

23 de marzo de 2015

Antonio Hoyos Chaverra Universidad de Antioquia, jahoyosch@udea.edu.co

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Indice

1 Introduccion 4 Estado estable

Definicion 5 Ejercicio
Numeros aleatorios Planteamiento
2 Orgenes Planteamiento
Integracion 6 Preguntas
3 Algoritmo Preguntas
Algoritmo 7 Bibliografa
Aplicaciones Bibliografa

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Definici
on

Simulacion Montecarlo

Cuando hablamos de simulaci

on Montecarlo nos referimos

Definicion
Estimacion de valores de funciones a traves del muestreo
sistematico de variables aleatorias.

Tecnicas estocasticas que usan n

umeros aleatorios y funciones
de probabilidad para estudiar problemas.

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N
umeros aleatorios

Numeros aleatorios

Definicion
Un n umero aleatorio es una variable aleatoria (v.a) que tiene una
distribucion uniforme en el intervalo (0,1]. Es decir R = (0, 1].

Propiedades basicas
Distribucion uniforme entre 0 y 1.
Independencia estadstica

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Origen de la simulacion

Figura: Von Neumann Figura: Ulam

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Integraci
on

Integracion con simulacion

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Algoritmo

Algoritmo Montecarlo

Algoritmo basico
Es especialmente usada en:
1 Determinar la/s V.A. y sus distribuciones acumuladas(F)
2 Generar un n
umero aleatorio uniforme entre (0,1].
3 Determinar el valor de la V.A. para el n
umero aleatorio
generado de acuerdo a las clases que tengamos.
4 Calcular media, desviaci
on estandar error y realizar el
histograma.
5 Analizar resultados para distintos tama
nos de muestra

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Aplicaciones

Aplicaciones simulacion Montecarlo

Aplicaciones
Es especialmente usada en:
Finanzas
Programacion de proyectos
Programacion de producci
on
Termodinamica
Otras

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Estado estable

Definicion
Un variable se encuentra en estado estable si su valor esperado no
cambia con el tiempo.

Se necesita mas de una estimaci

on para concluir sobre el
sistema.
Se usan numeros aleatorios para conseguir mas estimaciones a
bajo costo computacional.
Relacion directa entre la precisi
on de las estimaciones y el
tiempo de ejecuci on de una simulacion.

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Planteamiento

Movimiento de una partcula

Una partcula se mueve en un crculo dividido marcado con los
n
umeros 0,1,2,...,7. Su posici on inicial es 0. En todo punto
dara un paso aun lado adyacente con igual probabilidad. Cual
es el numero medio de pasos para volver al inicio? Cual es la
probabilidad de volver al inicio en dos pasos? Halla datos
estadsticos basicos: media, desviaci
on, valor mnimo y valor
maximo.

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Planteamiento

Tienda de video

Considere una tienda de alquiler de video, que compra cintas

de estreno a 25.000 la unidad y las alquila a 3.000; y al final
del mes las revende a 5.000 cada una. La demanda diaria de
alquiler es:

N
umero de copias 0 1 2 3 4
Probabilidad 0.15 0.25 0.45 0.10 0.05
Si las copias duran en alquiler un da y los clientes la
devuelven al inicio del siguiente. Cuantas debe ordener al
mes (1, 2, 3, o 4)?

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Planteamiento

Solucion por simulacion

Plantee este problema en Visual Basic de Excel.

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Preguntas

Preguntas

Dudas
Comentarios
Aportes

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Bibliografa

Bibliografa

Banks, Jerry, John S. Carlson II, Barry L. Nelson and David

M. Nicol. Discrete event system simulation. Prentice Hall,
3rd edition, 2005
Calderon, Bernardo. ((Introducci
on a la simulacion)).
Universidad de Antioquia, 2008.

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