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Principi di

Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

Principi di Econometria

lezione 8

AA 2016-2017
Paolo Brunori
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

Immaginate di voler studiare i determinanti del voto


allesame di econometria
Y = 1 X1 + u
Yi = 1 Hi + ui

H=ore studiate alla settimana


Principi di
cosa accade se ho solo unosservazione? Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?
Principi di
cosa accade se ho solo unosservazione? (n<k) Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?
Principi di
cosa accade se ho due osservazioni? (n=k) Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?
Principi di
cosa accade se ho tre osservazioni? (n>k) Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

Linformazione libera ci serve a comincare a capire quanto


affidabile la nostra stima e (il nostro primo grado di
libert)
Principi di
cosa accade se aumentano i regressori? Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?
I aumentare i regressori vuol dire aumentare i
parametri da misurare
I ogni parametri usa uninformazione
I se ad esempio vogliamo stimare un modello di
regressione lineare
Yi = 1 Hi + 2 FREQui
I usiamo un grado di libert e torniamo nella
situazione di perfetta interpolazione e impossibilit di
fare inferenza
Principi di
cosa accade se ho tre osservazioni? (n>k) Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

Zero gradi di libert = impossibilit di verificare lentit


dellerrore = zero informazione
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?
Immaginate di voler studiare i determinanti del voto
allesame di econometria
Y = 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + 4 X4 + u
Yi = 1 H + 2 FREQi + 3 COPIAi + 4 LICEOi + ui

H=ore studiate alla settimana


FREQ=1 se frequentante
COPIA=1 se riesce a copiare
LICEO= 1 se ha licenza scientifica o classica
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
immaginate di avere a disposizione un campione di 4 di libert?

studenti

voto h freq copia liceo


18 2 1 1 0
22 4 0 0 1
29 5 1 0 0
30 3 0 1 1

questi dati possono essere visti come un sistema di


equazioni
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

questi dati possono essere visti come un sistema di n a cosa mi


servono i gradi
equazioni di primo grado in k = n incognite di libert?

voto h freq copia liceo


18 2 1 1 0
22 4 0 0 1
29 5 1 0 0
30 3 0 1 1

18 = 2 1 + 12 + 1 3 + 0 4
22 = 4 1 + 02 + 0 3 + 1 4
29 = 5 1 + 12 + 0 3 + 0 4
30 = 3 1 + 02 + 1 3 + 1 4
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

il sistema ha una sola soluzione, cio esiste una a cosa mi


servono i gradi
combinazione di 1 , ..., k che soddisfa tutte le equazioni di libert?

18 = 2 1 + 12 + 1 3 + 0 4
22 = 4 1 + 02 + 0 3 + 1 4
29 = 5 1 + 12 + 0 3 + 0 4
30 = 3 1 + 02 + 1 3 + 1 4
in questo caso: 1 = 9.5, 2 = 18.5, 3 = 17.5, 4 = 16
2 9.5 + 1 18.5 + 1 17.5 + 0 16=18
4 9.5 + 0 18.5 + 0 17.5 + 1 16=22
5 9.5 + 1 18.5 + 0 17.5 + 0 16=29
39.5 + 0 18.5 + 1 17.5 + 1 16=30
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

lR2 di questa regressione 1

voto h freq copia liceo


18 2 1 1 0
22 4 0 0 1
29 5 1 0 0
30 3 0 1 1

perch non ci convince?


Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
Immaginate di estrarre un altro campione, intervistare 4 di libert?

studenti diversi e ottenere:

voto h freq copia liceo


28 3.5 0 1 1
21 2 0 0 1
24 2 1 1 0
27 3.5 1 1 1

Se fate i calcoli otterrete un altro risultato:


1 = 36, 2 = 1, 3 = 47, 4 = 51
Principi di
regressione multipla con n = k Econometria

lezione 8

- quando n = k otteniamo uninterpolazione perfetta a cosa mi


servono i gradi
dei dati perch dobbiamo stimare tanti parametri di libert?

quante osservazioni
- allo stesso tempo per non abbiamo nessuna idea di
come i parametri stimati varierebbero se avessimo
osservato un campione diverso
- stimando 1 vogliamo stimare in modo affidabile la
relazione fra H e voto
- per fare questo occorre osservare la relazione di
interesse per tanti studenti
- questo permette di capire come il legame fra H e voto
si distribuisce nel campione e sulla base di questo
fare inferenza sulla popolazione
Principi di
assunzioni necessarie per OLS Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- le assunzioni sono le stesse gi viste + 1


1. E(ui |Xi = 0 i = 1, ..., k
2. (X1 , ..., Xn ) sono i.i.d
3. gli outlier sono improbabili
assenza di collinearit perfetta
Principi di
collninearit perfetta Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- i regressori mostrano collinearit perfetta se uno dei


regressori funzione lineare degli altri
X1
- se ad esempio X2 = a bX1 o X2 = 100
- in presenza di collinearit perfetta non possibile
stimare la regressione OLS
- ma si tratta generalmente di un errore (materiale o
logico)
Principi di
distribuzione degli stimatori OLS Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- anche in questo caso gli stimatori sono delle variabili


casuali con una distribuzione campionaria
- anche in questo caso sono stimatori corretti:
convergono in probabilit al vero valore i
- inoltre per n abbastanza grande si pu assumere una
distribuzione approssimativamente normale del valore
campionario
Principi di
casi frequenti di collinearit perfetta Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- X1 = tasso di diplomati, X2 tasso di drop-out o


fuori-corso
- X1 = residenti al nord, X2 residenti al centro, X3
residenti al sud
- i software generalmente danno un messaggio di errore
in questi casi o rimuovono una delle variabili
collineari
Principi di
collinearit non perfetta Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- se il legame fra una o pi variabili vicino ad un


legame lineare la regressione OLS pu essere stimata
- immaginate ad esempio di inserire una variabile
stipendio medio insieme alla variabile PIL pro
capite
- in questo caso la stima dei coefficienti corretta
- ma per almeno uno di questi imprecisa
Principi di
assunzioni necessarie per OLS Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- le assunzioni sono le stesse gi viste + 1


1. E(ui |Xi = 0 i = 1, ..., k
2. (X1 , ..., Xn ) sono i.i.d
3. gli outlier sono improbabili
assenza di collinearit perfetta
Principi di
collninearit perfetta Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- i regressori mostrano collinearit perfetta se uno dei


regressori funzione lineare degli altri
X1
- se ad esempio X2 = a bX1 o X2 = 100
- in presenza di collinearit perfetta non possibile
stimare la regressione OLS
- ma si tratta generalmente di un errore (materiale o
logico)
Principi di
distribuzione degli stimatori OLS Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- anche in questo caso gli stimatori sono delle variabili


casuali con una distribuzione campionaria
- anche in questo caso sono stimatori corretti:
convergono in probabilit al vero valore i
- inoltre per n abbastanza grande si pu assumere una
distribuzione approssimativamente normale del valore
campionario
Principi di
casi frequenti di collinearit perfetta Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- X1 = et, X2 anno di nascita


- X1 = residenti al nord, X2 residenti al centro, X3
residenti al sud
- i software generalmente danno un messaggio di errore
in questi casi o rimuovono una delle variabili
collineari
Principi di
collinearit non perfetta Econometria

lezione 8

a cosa mi
servono i gradi
di libert?

- se il legame fra una o pi variabili vicino ad un


legame lineare la regressione OLS pu essere stimata
- immaginate ad esempio di inserire una variabile
stipendio medio insieme alla variabile PIL pro
capite
- in questo caso la stima dei coefficienti corretta
- ma per almeno uno di questi imprecisa