Aula 16a Resposta Dos Sistemas Lineares Aos Sinais Aleatórios

Sistemas Contnuos no Tempo
Sistemas Discretos no Tempo
Processos Estocasticos
Resposta dos Sistemas Lineares aos Sinais Aleat
orios
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica
14 de novembro de 2011
Processos Estoc
asticos

Sumario
Processos Estoc
asticos

Introducao
Varias aplicacoes envolvem o processamento de sinais

aleat
orios.
Processos Estoc
asticos

Introducao

aleat
orios.
Por ex., na predicao de valores futuros do sinal baseado em
valores passados.
Processos Estoc
asticos

Introducao

aleat
orios.
valores passados.
Na recuperacao de sinais corrompidos pelo rudo.
Processos Estoc
asticos

Introducao

aleat
orios.
valores passados.
Na modulacao de sinais aleat
orios para transmissao
Processos Estoc
asticos

Introducao

aleat
orios.
valores passados.
No processamento de sinais: conversao de um sinal em uma
outra forma.
Processos Estoc
asticos

Introducao

aleat
orios.
valores passados.
No processamento de sinais: conversao de um sinal em uma
outra forma.
Vamos determinar as propriedades estatsticas do PE de sada
quando a entrada for um PE WSS.
Processos Estoc
asticos

Sinais determinsticos
Considere um sistema contnuo no tempo
x(t)
h(t)
y (t)
Processos Estoc
asticos

x(t)
h(t)
y (t)
x(t) e y (t) sao determinsticos.
Processos Estoc
asticos

x(t)
h(t)
y (t)
x(t) e y (t) sao determinsticos.

Definicao: Sistema linear e invariante no tempo
O sistema e linear e invariante no tempo, com resposta ao impulso
h(t), se a entrada estiver relacionada com a sada da seguinte
forma:
Z
Z
h(t s)x(s) ds.
h(s)x(t s) ds =
y (t) = h(t) x(t) ,
Processos Estoc
asticos

Quando x(t) = (t) temos:

y (t) = h(t) x(t) = h(t) (t) = h(t)
,
Processos Estoc
asticos


y (t) = h(t) x(t) = h(t) (t) = h(t)
,
por isso h(t) e chamada de resposta ao impulso do sistema .
Processos Estoc
asticos


y (t) = h(t) x(t) = h(t) (t) = h(t)
,
O sistema e causal se h(t) = 0 quando t < 0.
Processos Estoc
asticos


y (t) = h(t) x(t) = h(t) (t) = h(t)
,
O sistema e causal se h(t) = 0 quando t < 0.
H(f ) = F[h(t)] e chamada de funcao de transferencia do
sistema.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Considere um sistema contnuo no tempo com entrada

aleat
oria
X (t)
Y (t)
h(t)
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Considere um sistema contnuo no tempo com entrada

aleat
oria
X (t)
Y (t)
h(t)
X (t) e Y (t) sao aleat
orios e estao relacionados por
Z
Z
h(t s)X (s) ds
h(s)X (t s) ds =
Y (t) =
em que as integrais existem no sentido da media quadratica.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Estamos supondo aqui que o PE X (t) e WSS, com media mX
e autocorrelacao conhecida RX ( ).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Vamos provar que Y (t) e tambem WSS.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Comecamos definindo a esperanca de Y (t)
Z
Z
EY (t) = E
h(s)EX (t s) ds,
h(s)X (t s) ds =
que e valida para qualquer PE X (t), no entanto bastante

dficil de calcular.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Comecamos definindo a esperanca de Y (t)
Z
Z
EY (t) = E
h(s)EX (t s) ds,
h(s)X (t s) ds =
que e valida para qualquer PE X (t), no entanto bastante

dficil de calcular.
Restrigindo X (t) para WSS temos
Z
Z
h(s)mX ds = mX
EY (t) =
h(s) ds = mX H(0).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Portanto, mY = mX H(0), que e constante.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
A funcao de autocorrelacao de Y (t) e dada por
RY (t, t + ) = E [Y (t)Y (t + )]
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RY (t, t + ) = E [Y (t)Y (t + )]
Z
Z
h(s)X (t s) ds
=E
h(r )X (t + r ) dr
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RY (t, t + ) = E [Y (t)Y (t + )]

Z
Z
h(s)X (t s) ds
h(r )X (t + r ) dr
=E
Z Z
h(s)h(r )E [X (t s)X (t + r )] ds dr
=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RY (t, t + ) = E [Y (t)Y (t + )]

Z
Z
h(s)X (t s) ds
h(r )X (t + r ) dr
=E
Z Z
=
ZZ
h(s)h(r )RX ( + s r )] ds dr
=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RY (t, t + ) = E [Y (t)Y (t + )]

Z
Z
h(s)X (t s) ds
h(r )X (t + r ) dr
=E
Z Z
=
ZZ
=
= RY ( ).
cqd
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RY (t, t + ) = E [Y (t)Y (t + )]

Z
Z
h(s)X (t s) ds
h(r )X (t + r ) dr
=E
Z Z
=
ZZ
=
= RY ( ).
cqd
Logo Y (t) e WSS.

Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Podemos agora calcular a DEP de Y (t) tomando a
transformada de Fourier de RY ( )
Z
RY ( )e j2f d
SY (f ) = F[RY ( )] =
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Z
RY ( )e j2f d
SY (f ) = F[RY ( )] =
ZZZ
h(s)h(r )RX ( + s r )e j2f ds dr d ,
=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Z
RY ( )e j2f d
SY (f ) = F[RY ( )] =
ZZZ
=
fazendo u = + s r , temos du = d , mesmos limites de

integracao e = u s + r , substituindo acima
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Z
RY ( )e j2f d
SY (f ) = F[RY ( )] =
ZZZ
=

ZZZ
SY (f ) =
h(s)h(r )RX (u)e j2f (us+r ) ds dr du
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Z
RY ( )e j2f d
SY (f ) = F[RY ( )] =
ZZZ
=

ZZZ
SY (f ) =
h(s)h(r )RX (u)e j2f (us+r ) ds dr du
Z
Z
Z
RX (u)e j2fu du,
h(s)e j2fr dr
h(s)e j2fs ds
=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
aplicando as definicoes das integrais
SY (f ) = H (f )H(f )SX (f ) = |H(f )|2 SX (f ).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
A correlacao cruzada entre X (t) e Y (t) e dado por
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RYX (t, t ) = E [Y (t)X (t )]
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RYX (t, t ) = E [Y (t)X (t )]

Z
h(s)X (t s) ds
= E X (t )
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RYX (t, t ) = E [Y (t)X (t )]

Z
h(s)X (t s) ds
= E X (t )

Z
h(s)X (t s)X (t ) ds
=E
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RYX (t, t ) = E [Y (t)X (t )]

Z
h(s)X (t s) ds
= E X (t )

Z
=E
Z
=
h(s)E [X (t s)X (t )] ds
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RYX (t, t ) = E [Y (t)X (t )]

Z
h(s)X (t s) ds
= E X (t )

Z
=E
Z
=
Z
h(s)RX ( s) ds
=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
RYX (t, t ) = E [Y (t)X (t )]

Z
h(s)X (t s) ds
= E X (t )

Z
=E
Z
=
Z
h(s)RX ( s) ds = h( ) RX ( ) = RYX ( ).
=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
O que mostra que X (t) e Y (t) sao conjuntamente WSS.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Tomando a transformada de Fourier de RYX ( ) temos
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
SYX (f ) = F[RYX ( )]
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
SYX (f ) = F[RYX ( )]
= F[h( ) RX ( )]
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
SYX (f ) = F[RYX ( )]
= F[h( ) RX ( )]
= H(f )SX (f ).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
SYX (f ) = F[RYX ( )]
= F[h( ) RX ( )]
= H(f )SX (f ).
Seguindo os mesmos passos temos que RXY ( ) = RYX ( ),
logo
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
SYX (f ) = F[RYX ( )]
= F[h( ) RX ( )]
= H(f )SX (f ).
Seguindo os mesmos passos temos que RXY ( ) = RYX ( ),
logo
SXY (f ) = F[RXY ( )] = F[RYX ( )] = SYX

(f ) = H (f )SX (f )
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Teorema: (caso contnuo)

Considere um sitema linear e invariante no tempo com resposta ao
impulso h(t) e tendo na entrada o PE X (t) WSS. Entao o processo
de sada Y (t) tambem e WSS. Alem disso os processos X (t) e
Y (t) sao conjuntamente WSS. Ainda SY (f ) = |H(f )|2 SX (f ),
SYX (f ) = H(f )SX (f ) e SXY (f ) = H (f )SX (f ).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios

Em geral X (t) e Y (t) sao dependentes.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios

Em geral X (t) e Y (t) sao dependentes.
A fdp conjunta de X (t) e Y (t), fX (t)Y (t) (x, y ), em geral nao
e possvel de caracterizar, a nao ser quando X (t) for WSS e
gaussiano.
Processos Estoc
asticos

Considere um sistema discreto no tempo
xn
hn
yn
Processos Estoc
asticos

xn
hn
yn
xn e yn sao determinsticos.
Processos Estoc
asticos

xn
hn
yn
xn e yn sao determinsticos.
Definicao: Sistema linear e invariante no tempo
O sistema e linear e invariante no tempo, com resposta ao impulso
hn , se a entrada estiver relacionada com a sada da seguinte forma:
yn = h n xn ,
hk xnk =
k=
k=
Processos Estoc
asticos
hnk xk .

Quando xn = n em que n = 1 quando n = 0 e zero quando
n 6= 0, temos:
yn = h n xn = h n n = h n
,
Processos Estoc
asticos

n 6= 0, temos:
,
por isso hn e chamada de resposta ao impulso do sistema .
Processos Estoc
asticos

n 6= 0, temos:
,
O sistema e causal se hn = 0 quando n < 0.
Processos Estoc
asticos

n 6= 0, temos:
,
O sistema e causal se hn = 0 quando n < 0.
A funcao de transferencia do sistema e da por
H(f ) =
hk e j2fk
k=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Considere um sistema discreto no tempo com entrada

aleat
oria
Xn
Yn
hn
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Considere um sistema discreto no tempo com entrada

aleat
oria
Xn
Yn
hn
Xn e Yn sao aleat
orios e estao relacionados por
Y n = hn X n ,
k=
hk Xnk =
k=
Processos Estoc
asticos
hnk Xk .

Sinais aleatorios
Supondo que o PE Xn e WSS, com media mX e
autocorrelacao conhecida RX (k).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Podemos provar, de modo similar ao que foi realizado no caso
contnuo, que Yn e tambem WSS.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Com esperanca
EYn = mX
hk = mX H(0)
k=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Com esperanca
EYn = mX
hk = mX H(0)
k=
e funcao de autocorrelacao da por

RY (k) =
X
X
hi hj RX (k + i j)
i= j=
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios
Os resultados apresentados para o caso contnuo no tempo

tambem sao validos para o caso discreto no tempo.
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios

Asim,
SY (f ) = |H(f )|2 SX (f )
SYX (f ) = H(f )SX (f )
SXY (f ) = H (f )SX (f ).
Processos Estoc
asticos

Sinais aleatorios

Asim,
SY (f ) = |H(f )|2 SX (f )
SYX (f ) = H(f )SX (f )
SXY (f ) = H (f )SX (f ).
E finalizando, Xn e Yn sao conjuntamente WSS.
Processos Estoc
asticos

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x(t) e y (t) sao determinsticos.

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Sistemas Contnuos no Tempo

x(t) e y (t) sao determinsticos.

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

Quando x(t) = (t) temos:

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

Quando x(t) = (t) temos:

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

Quando x(t) = (t) temos:

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

Quando x(t) = (t) temos:

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

Considere um sistema contnuo no tempo com entrada

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

Considere um sistema contnuo no tempo com entrada

em que as integrais existem no sentido da media quadratica.

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Sistemas Contnuos no Tempo

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Sistemas Contnuos no Tempo

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Sistemas Contnuos no Tempo

que e valida para qualquer PE X (t), no entanto bastante

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Sistemas Contnuos no Tempo

que e valida para qualquer PE X (t), no entanto bastante

Bruno Barbosa Albert

Sistemas Contnuos no Tempo

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