Aula 12 Processos Estocásticos Estacionários

Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
arios no Sentido Amplo
Processos Estocasticos
Processos Estocasticos Estacionarios
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica
8 de outubro de 2010
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Sumario
Processos Estocasticos Estacionarios no Sentido Amplo
Processos Estoc
asticos
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asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Introduzido por A. Khinchine, 1894-1959, matematico russo.
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Intuitivamente, um processo estacionario tem um
comportamento que nao depende do tempo.
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Uma observacao do processo no intervalo (t0 , t1 ) exibe o
mesmo comportamento aleat
orio que no intervalo
(t0 + , t1 + ).
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Uma observacao do processo no intervalo (t0 , t1 ) exibe o
mesmo comportamento aleat
orio que no intervalo
(t0 + , t1 + ).
Probabilidades que envolvem amostras nos instantes de tempo
t1 , t2 , . . . , tn nao diferem das amostras tomadas nos instantes
de tempo t1 + , t2 + , . . . , tn + .
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Estacionaridade e transiente
Uma urna tem 6 bolas marcadas com 0 e 5 bolas com 1.
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Uma bola e sorteada e seu n
umero observado.
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umero observado.
A primeira vez que uma bola 0 for observada ela nao e
recolocada de volta na urna.
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umero observado.
Ap
os a ocorrencia da primeira bola 0 todas as bolas
seguintes sao recolocadas na urna.
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umero observado.
Ap
Claramente antes da ocorrencia da primeira bola 0 temos
uma situacao de transicao, P[In = 0] = 6/11.
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umero observado.
Ap
Claramente antes da ocorrencia da primeira bola 0 temos
uma situacao de transicao, P[In = 0] = 6/11.
Ap
os isso, o processo entra em uma fase estacionaria com
P[In = 0] = 5/10 = 1/2].
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Definicao: (tempo contnuo)

O PE X (t) e estacionario se e somente se para todos os conjuntos
de instantes de tempo t1 , t2 , . . . , tn e qualquer ,
fX (t1 )...X (tn ) (x1 , . . . , xn ) = fX (t1 + )...X (tn + ) (x1 , . . . , xn )
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O PE X (t) e estacionario se e somente se para todos os conjuntos
de instantes de tempo t1 , t2 , . . . , tn e qualquer ,
fX (t1 )...X (tn ) (x1 , . . . , xn ) = fX (t1 + )...X (tn + ) (x1 , . . . , xn )
Definicao: (tempo discreto)
O PE Xn e estacionario se e somente se para todos os conjuntos de
instantes de tempo n1 , n2 , . . . , nm e qualquer k,
fXn1 ...Xnm (x1 , . . . , xm ) = fXn1 +k ...Xnm +k (x1 , . . . , xm )
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Em outras palavras a fdp (fdc) conjunta nao depende de
quando a origem do tempo e tomada.
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Isto significa que os processos X (t) e X (t + ) tem as
mesmas estatsticas para qualquer valido.
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As definicoes anteriores tem certas implicacoes imediatas.
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Considere a fdc de primeira ordem, entao
FX (t1 ) (x1 ) = FX (t1 + ) (x1 ) t1 , .
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FX (t1 ) (x1 ) = FX (t1 + ) (x1 ) t1 , .
Fazendo = t1 obtemos
FX (t1 ) (x1 ) = FX (0) (x1 ) = FX (x1 ),
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FX (t1 ) (x1 ) = FX (t1 + ) (x1 ) t1 , .
FX (t1 ) (x1 ) = FX (0) (x1 ) = FX (x1 ),
logo a fdc unidimensional nao depende do tempo. Todas as
v.as X (ti ) tem a mesma distribuicao.
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Considere agora a fdc de segunda ordem, entao

FX (t1 )X (t2 ) (x1 , x2 ) = FX (t1 + )X (t2 + ) (x1 , x2 ) t1 , t2 , .
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FX (t1 )X (t2 ) (x1 , x2 ) = FX (0)X (t2 t1 ) (x1 , x2 ).
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FX (t1 )X (t2 ) (x1 , x2 ) = FX (0)X (t2 t1 ) (x1 , x2 ).
Conclumos que a fdc bidimensional deve ser funcao apenas
da diferenca t2 t1 .
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Propriedades
Das consideracoes sobre as fdcs unidimensional e bidimensional
podemos deduzir que o PE estacionario goza de certas
propriedades:
1
mX (t) = EX (t) = m e var(X (t)) = E (X (t) m)2 = 2 , t.
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Propriedades
propriedades:
1
RX (t1 , t2 ) = RX (t2 t1 ) = RX (t1 t2 )
t1 , t2 .
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Propriedades
propriedades:
1
RX (t1 , t2 ) = RX (t2 t1 ) = RX (t1 t2 )
CX (t1 , t2 ) = CX (t2 t1 ) = CX (t1 t2 ) t1 , t2 .
t1 , t2 .
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Demonstracao: Propriedade 1.
Suponha que mX (0) = m, da definicao de estacionaridade temos
que fX (t) (x) = fX (0) (x), assim
mX (t) = EX (t) =
=
xfX (t) (x) dx

xfX (0) (x) dx
= mX (0)
= m.
De modo similar demonstramos que var(X (t)) = 2 .
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Suponha que t2 t1 = , da definicao de estacionaridade temos
que fX (t1 )X (t2 ) (x1 , x2 ) = fX (0)X (t2 t1 ) (x1 , x2 ) = fX (t1 t2 )X (0) (x1 , x2 ),
assim
ZZ
x1 x2 fX (t1 )X (t2 ) (x1 , x2 ) dx1 dx2
RX (t1 , t2 ) = E [X (t1 )X (t2 )] =
ZZ
x1 x2 fX (0)X (t2 t1 ) (x1 , x2 ) dx1 dx2
=
= RX (0, t2 t1 )
= RX (0, ) = RX ( ).
Aplicando fX (t1 t2 )X (0) (x1 , x2 ) acima, obteramos
RX (t1 , t2 ) = RX ( ).
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A propriedade 3 segue diretamente da equacao
CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) mX (t1 )mX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) m2
= RX ( ) m2 = CX ( )
= RX ( ) m2 = CX ( ).
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A nocao de estacionaridade pode ser facilmente estendida para o
caso de estacionaridade conjunta para dois PEs X (t) e Y (t).
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A nocao de estacionaridade pode ser facilmente estendida para o
caso de estacionaridade conjunta para dois PEs X (t) e Y (t).
Definicao.
Dois PEs X (t) e Y (t) sao conjuntamente estacionarios se sua
fdcs conjuntas de X (t1 ), . . . , X (ti ) e Y (t1 ), . . . , Y (tj ) nao
dependem de onde escolhermos a origem do tempo para quaisquer
i e j e quaisquer escolhas dos tempos t1 , . . . , ti e t1 , . . . , tj , ou seja,
FX (t1 )...X (ti )Y (t1 )...Y (tj ) (x1 , . . . , xi , y1 , . . . , yj )
= FX (t1 + )...X (ti + )Y (t1 + )...Y (tj + ) (x1 , . . . , xi , y1 , . . . , yj ).
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Como verificar a estacionaridade na pratica?
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1
Se conhecermos todas fdcs conjuntas como uma funcao de

t1 , t2 , . . ., entao aplicamos a definicao diretamente.
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1
Se conhecermos todas fdcs conjuntas como uma funcao de

t1 , t2 , . . ., entao aplicamos a definicao diretamente.
Caso contrario, e muito dificil senao impossvel. Nesse caso
devemos supor a estacionaridade e justifica-la para uma
determinada situacao usando o bom senso.
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Exemplo: PE iid
Mostre que o PE iid e estacionario.
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Exemplo: PE iid
Mostre que o PE iid e estacionario.
Solucao.
A fdc conjunta para quaisquer n instantes de tempo t1 , . . . , tn , e
FX (t1 )...X (tn ) (x1 , . . . , xn ) =
n
Y
FX (xi ) = FX (t1 + )...X (tn + ) (x1 , . . . , xn )
i=1
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Exemplo: PE sen
oidal
Considere o PE sen
oidal dado pela equacao
X (t) = A sen(2t),
A [0, 1]
Ele e um PE estacionario?
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Exemplo: PE sen
oidal
Considere o PE sen
X (t) = A sen(2t),
A [0, 1]
Ele e um PE estacionario?
Solucao.
Como sua funcao esperanca mX (t) = sen(2t)/2 depende do
tempo, a resposta e nao.
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Em varias aplicacoes nao podemos determinar se um PE e

estacionario.
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estacionario.
Mesmo assim, muito pode ser realizado com informacoes
parciais do PE.
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estacionario.
Mesmo assim, muito pode ser realizado com informacoes
parciais do PE.
Geralmente essas informacoes parciais sao: a esperanca, a
variancia, as correlacoes e as covariancias.
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Definicao. (caso contnuo)

Um PE X (t) e dito estacionario no sentido amplo, (WSS Wide
Sense Stationary), se somente se
mX (t) = m e RX (t1 , t2 ) = RX (t2 t1 ) = RX ( ).
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Definicao. (caso contnuo)

Um PE X (t) e dito estacionario no sentido amplo, (WSS Wide
mX (t) = m e RX (t1 , t2 ) = RX (t2 t1 ) = RX ( ).
Definicao. (caso discreto)
Um PE Xn e dito estacionario no sentido amplo, (WSS Wide
mX (n) = m e RX (n, k) = RX (k n) = RX ().
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Como foi definido para PE estacionarios, a nocao de

estacionaridade no sentido amplo pode ser facilmente estendida
para o caso de estacionaridade conjunta para dois PEs X (t) e
Y (t).
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Como foi definido para PE estacionarios, a nocao de

estacionaridade no sentido amplo pode ser facilmente estendida
para o caso de estacionaridade conjunta para dois PEs X (t) e
Y (t).
Definicao.
Dois PEs X (t) e Y (t) sao conjuntamente estacionarios no sentido
amplo se eles sao individualmente WSS e a funcao de
autocorrelacao cruzada
RXY (t1 , t2 ) = RXY (t2 t1 ) = RXY ( ).
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A funcao de autocorrelacao de processos WSS tem um papel

crucial nos projetos de algoritmos de processamento de sinais
lineares.
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A funcao de autocorrelacao de processos WSS tem um papel

crucial nos projetos de algoritmos de processamento de sinais
lineares.
Mostraremos agora algumas propriedades da funcao de
autocorrelacao de um processo WSS
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Propriedades.
1
RX (0) fornece a pot

encia m
edia do processo.
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Propriedades.
1

encia m
edia do processo.
RX ( ) = RX ( ) e uma funcao par.
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Propriedades.
1

encia m
edia do processo.
RX ( ) e uma medida da taxa de variacao de um processo.
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Propriedades.
1

encia m
edia do processo.
RX ( ) RX (0) a funcao tem um maximo em = 0.
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Propriedades.
1

encia m
edia do processo.
RX ( ) RX (0) a funcao tem um maximo em = 0.
Se houver uma constante T > 0 tal que RX (T ) = RX (0),

entao RX ( ) e periodica.
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Demonstracao (potencia media).
RX (t, t) = Rx (0) = EX 2 (t), que e o valor quadratico medio do
processo X (t). Se pensarmos que X (t) e um valor de tensao (ou
corrente) sobre um resistor de um Ohm essa medida pode ser
interpretada como a potencia media dissipada por esse resistor.
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Demonstracao (potencia media).
RX (t, t) = Rx (0) = EX 2 (t), que e o valor quadratico medio do
processo X (t). Se pensarmos que X (t) e um valor de tensao (ou
corrente) sobre um resistor de um Ohm essa medida pode ser
interpretada como a potencia media dissipada por esse resistor.
Demonstracao (funcao par).
Temos que
RX ( ) = RX (t, t + ) = E [X (t)X (t + )]
= E [X (t + )X (t)] = RX (t + , t) = RX ( ).
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Demonstracao (taxa de variacao).
Considere a variacao em um processo do tempo t ao tempo t + :
P[|X (t + ) X (t)| ] = P[(X (t + ) X (t))2 2 ]
E [(X (t + ) X (t))2 ]
2
2[RX (0) RX ( )]
=
,
2
em que usamos a desigualdade de Markov P[X a] EX /a,

X 0 (pag. 181, eq 4.75) para obtermos o limitante superior.
Esse resultado diz que se RX (0) RX ( ) for pequeno, entao a
probabilidade de uma grande variacao em X (t) em segundos e
pequena.
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Demonstracao (maximo em = 0).

Tome
E [(X (t + ) X (t))2 ] 0
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Tome
E [(X (t + ) X (t))2 ] 0
EX 2 (t + ) + EX 2 (t) 2E [X (t)X (t + )] 0
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Tome
E [(X (t + ) X (t))2 ] 0
EX 2 (t + ) + EX 2 (t) 2E [X (t)X (t + )] 0
2RX (0) 2RX ( ) 0
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Tome
E [(X (t + ) X (t))2 ] 0
EX 2 (t + ) + EX 2 (t) 2E [X (t)X (t + )] 0
2RX (0) 2RX ( ) 0
RX (0) RX ( ).
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Demonstracao (periodica).
Usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, (E [XY ])2 EX 2 EY 2 ,
e fazendo X = X (t) e Y = X (t + + T ) X (t + ), obtemos
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(E [X (t){X (t + + T ) X (t + )}])2
EX 2 (t)E [X (t + + T ) X (t + )]2
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(E [X (t){X (t + + T ) X (t + )}])2
EX 2 (t)E [X (t + + T ) X (t + )]2
(E [X (t)(X (t + + T )] E [X (t)X (t + )])2
RX (0){E [X (t + + T )]2 + E [X (t + )]2
2E [X (t + + T )X (t + )]}
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(E [X (t){X (t + + T ) X (t + )}])2
EX 2 (t)E [X (t + + T ) X (t + )]2
(E [X (t)(X (t + + T )] E [X (t)X (t + )])2
RX (0){E [X (t + + T )]2 + E [X (t + )]2
2E [X (t + + T )X (t + )]}
[RX ( + T ) RX ( )]2 2RX (0)[RX (0) RX (T )]
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(E [X (t){X (t + + T ) X (t + )}])2
EX 2 (t)E [X (t + + T ) X (t + )]2
(E [X (t)(X (t + + T )] E [X (t)X (t + )])2
RX (0){E [X (t + + T )]2 + E [X (t + )]2
2E [X (t + + T )X (t + )]}
[RX ( + T ) RX ( )]2 2RX (0)[RX (0) RX (T )]
[RX ( + T ) RX ( )]2 0
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(E [X (t){X (t + + T ) X (t + )}])2
EX 2 (t)E [X (t + + T ) X (t + )]2
(E [X (t)(X (t + + T )] E [X (t)X (t + )])2
RX (0){E [X (t + + T )]2 + E [X (t + )]2
2E [X (t + + T )X (t + )]}
[RX ( + T ) RX ( )]2 2RX (0)[RX (0) RX (T )]
[RX ( + T ) RX ( )]2 0 RX ( + T ) = RX ( ).
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X (t) periodico na media quadratica
Uma consequencia da u
ltima propriedade e que X (t) e periodico na
media quadratica se RX ( ) for periodica com perodo T , ou seja
E [(X (t + T ) X (t))2 ] = 0.
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E [(X (t + T ) X (t))2 ] = 0.
Demonstracao.
Esse fato segue de
E [(X (t + T ) X (t))2 ] = EX 2 (t + T ) + EX 2 (t)
2E [X (t + T )X (t)]
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E [(X (t + T ) X (t))2 ] = 0.
Demonstracao.
Esse fato segue de
E [(X (t + T ) X (t))2 ] = EX 2 (t + T ) + EX 2 (t)
2E [X (t + T )X (t)]
= 2RX (0) 2RX (T ) = 0.
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Teorema. Processos Gaussianos
Se um PE gaussiano for WSS, entao ele e estacionario.
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Demonstracao.
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Demonstracao.
Vimos que a fdp conjunta de um PE gaussiano X (t) e
completamente determinada por mX (t) e CX (t1 , t2 ).
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Demonstracao.
Se X (t) for WSS entao mX (t) = m e
CX (t1 , t2 ) = CX (t2 t1 ).
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Demonstracao.
CX (t1 , t2 ) = CX (t2 t1 ).
Segue que a fdp conjunta de X (t) depende apenas desse
conjunto de diferencas tj ti e portanto e invariante a
deslocamentos no tempo.
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Demonstracao.
CX (t1 , t2 ) = CX (t2 t1 ).
Segue que a fdp conjunta de X (t) depende apenas desse
conjunto de diferencas tj ti e portanto e invariante a
deslocamentos no tempo.
Assim X (t) e estacionario.
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Questao:
Um processo estacionario e WSS?
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Questao:
Um processo estacionario e WSS?
Solucao.
Pela definicao de processos WSS,
mX (t) = m e RX (t1 , t2 ) = RX (t2 t1 ) = RX ( ), os processos
estacionarios satisfazem essas equacoes, logo a resposta e
afirmativa.
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Exemplo: PE sen
oidal
Considere o PE sen
X (t) = A sen(2t),
A [0, 1]
Ele e um PE WSS?
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Exemplo: PE sen
oidal
Considere o PE sen
X (t) = A sen(2t),
A [0, 1]
Ele e um PE WSS?
Solucao.
Como ja foi visto sua funcao esperanca mX (t) = sen(2t)/2
depende do tempo, a resposta e nao.
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Processos Estocasticos Cicloestacionarios
Varios processos surgem da repeticao de determinados

procedimentos a cada T segundos.
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion

Um modem produz um sinal a cada T segundos de acordo
com a sequencia de entrada
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion

Um multiplexador no tempo entrelaca n sequencias separadas
de smbolos de informacao em uma u
nica sequencia de
smbolos e repete o processo a cada n sequencias.
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion

Um multiplexador no tempo entrelaca n sequencias separadas
de smbolos de informacao em uma u
nica sequencia de
smbolos e repete o processo a cada n sequencias.
Nao e surpresa que aparecam processos que tenham essa
natureza periodica.
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion

Um PE X (t) e cicloestacionario se para todos os conjuntos de
instantes de tempo t1 , t2 , . . . , tn e um determinado T > 0, a
equacao abaixo
fX (t1 )...X (tn ) (x1 , . . . , xn ) = fX (t1 +mT )...X (tn +mT ) (x1 , . . . , xn )
se verifica para todo m inteiro.
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Definicao: (tempo discreto)

O PE Xn e cicloestacionario se para todos os conjuntos de
instantes de tempo n1 , n2 , . . . , nm e um determinado T > 0,
fXn1 ...Xnm (x1 , . . . , xm ) = fXn1 +kT ...Xnm +kT (x1 , . . . , xm )
se verifica para todo k inteiro.
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asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion
Processos Estocasticos Cicloestacionarios no Sentido

Amplo
Definicao:
Um PE X (t) e cicloestacionario no sentido amplo se para k inteiro
e uma constante T > 0, as condicoes abaixo se verificam
mX (t + kT ) = mX (t)
RX (t1 + kT , t2 + kT ) = RX (t1 , t2 ).
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion

Amplo
Exemplo: PE sen
oidal
Considere o PE sen
X (t) = A sen(2t),
A [0, 1]
Ele e um PE cicloestacionarios no sentido amplo?
Processos Estoc
asticos
Processos Estoc
asticos Estacion
arios
Processos Estoc
asticos Estacion

Amplo
Exemplo: PE sen
oidal
Considere o PE sen
X (t) = A sen(2t),
A [0, 1]
Ele e um PE cicloestacionarios no sentido amplo?

Solucao.
Como ja foi visto sua funcao esperanca e mX (t) = sen(2t)/2 e
sua funcao de autocorrelacao e RX (t1 , t2 ) = sen(2t1 ) sen(2t2 )/3,
que sao claramente periodicas com perodo T = 1, logo a resposta
e afirmativa. Na realidade esse processo e cicloestacionario,
tentem provar usando a fdc conjunta.
Processos Estoc
asticos

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Processos Estoc

Bruno Barbosa Albert

Processos Estocasticos Estacionarios

Processos Estocasticos Estacionarios no Sentido Amplo

Bruno Barbosa Albert

Processos Estocasticos Estacionarios

Introduzido por A. Khinchine, 1894-1959, matematico russo.

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Processos Estocasticos Estacionarios

Definicao: (tempo contnuo)

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Definicao: (tempo contnuo)

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Processos Estocasticos Estacionarios

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Considere agora a fdc de segunda ordem, entao

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Considere agora a fdc de segunda ordem, entao

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Considere agora a fdc de segunda ordem, entao

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Processos Estocasticos Estacionarios

mX (t) = EX (t) = m e var(X (t)) = E (X (t) m)2 = 2 , t.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estocasticos Estacionarios

mX (t) = EX (t) = m e var(X (t)) = E (X (t) m)2 = 2 , t.

RX (t1 , t2 ) = RX (t2 t1 ) = RX (t1 t2 )

Bruno Barbosa Albert

Processos Estocasticos Estacionarios

mX (t) = EX (t) = m e var(X (t)) = E (X (t) m)2 = 2 , t.