Introduc

ao
Definic
ao e Exemplos

Processos Estocasticos
Introducao
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica

2 de agosto de 2010

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Sumario

Introducao

Definicao e Exemplos

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
Em um experimento aleat
orio uma variavel aleat
oria toma um
certo valor.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
Em um experimento aleat
orio uma variavel aleat
oria toma um
certo valor.
Essa nocao e boa para fen
omenos aleat
orios estaticos.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
Em um experimento aleat
orio uma variavel aleat
oria toma um
certo valor.
Essa nocao e boa para fen
omenos aleat
orios estaticos.
Insuficiente para resolucao de certos problemas praticos.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
Em um experimento aleat
orio uma variavel aleat
oria toma um
certo valor.
Essa nocao e boa para fen
omenos aleat
orios estaticos.
Insuficiente para resolucao de certos problemas praticos.
Por exemplo, se a grandeza aleat
oria varia durante o
experimento.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
Em um experimento aleat
orio uma variavel aleat
oria toma um
certo valor.
Essa nocao e boa para fen
omenos aleat
orios estaticos.
Insuficiente para resolucao de certos problemas praticos.
Por exemplo, se a grandeza aleat
oria varia durante o
experimento.
Um experimento aleat
orio dinamico tem como resultado uma
funcao aleat
oria, em geral indexada pelo tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
Em um experimento aleat
orio uma variavel aleat
oria toma um
certo valor.
Essa nocao e boa para fen
omenos aleat
orios estaticos.
Insuficiente para resolucao de certos problemas praticos.
Por exemplo, se a grandeza aleat
oria varia durante o
experimento.
Um experimento aleat
orio dinamico tem como resultado uma
funcao aleat
oria, em geral indexada pelo tempo.
Podemos entao falar de funcoes aleat
orias.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
A teoria que estuda tais fen
omenos aleat
orios dinamicos e
chamada de teoria dos processos estocasticos.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
A teoria que estuda tais fen
omenos aleat
orios dinamicos e
chamada de teoria dos processos estocasticos.
Estocastico significa aleat
orio.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
A teoria que estuda tais fen
omenos aleat
orios dinamicos e
chamada de teoria dos processos estocasticos.
Estocastico significa aleat
orio.
O termo processo, nesse contexto e um fen
omeno que ocorre
no tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
A teoria que estuda tais fen
omenos aleat
orios dinamicos e
chamada de teoria dos processos estocasticos.
Estocastico significa aleat
orio.
O termo processo, nesse contexto e um fen
omeno que ocorre
no tempo.
Ou seja, uma funcao do tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Motivacao
A teoria que estuda tais fen
omenos aleat
orios dinamicos e
chamada de teoria dos processos estocasticos.
Estocastico significa aleat
orio.
O termo processo, nesse contexto e um fen
omeno que ocorre
no tempo.
Ou seja, uma funcao do tempo.
Quase todas as aplicacoes praticas de probabilidads envolvem
observacoes ao longo de um perodo de tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Objetivo
Introduzir o conceito de processos estocasticos.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Objetivo
Introduzir o conceito de processos estocasticos.
Estabelecer a notacao e terminologias.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Objetivo
Introduzir o conceito de processos estocasticos.
Estabelecer a notacao e terminologias.
Introduzir as ferramentas para o estudo de PEs.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao

Objetivo
Introduzir o conceito de processos estocasticos.
Estabelecer a notacao e terminologias.
Introduzir as ferramentas para o estudo de PEs.
Apresentar exemplos importantes de PEs.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao
Hist
oria
Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente
discretos no tempo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao
Hist
oria
Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente
discretos no tempo.
Estudo de PEs contnuos no tempo iniciou com Einstien
(1905, movimento browniano).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao
Hist
oria
Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente
discretos no tempo.
Estudo de PEs contnuos no tempo iniciou com Einstien
(1905, movimento browniano).
1921 Wiener continuou os estudos sobre movimento
browniano.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao
Hist
oria
Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente
discretos no tempo.
Estudo de PEs contnuos no tempo iniciou com Einstien
(1905, movimento browniano).
1921 Wiener continuou os estudos sobre movimento
browniano.
1929 Bruno de Finetti iniciou um estudo sistematico de PEs
contnuo no tempo em geral.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao
Hist
oria
Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente
discretos no tempo.
Estudo de PEs contnuos no tempo iniciou com Einstien
(1905, movimento browniano).
1921 Wiener continuou os estudos sobre movimento
browniano.
1929 Bruno de Finetti iniciou um estudo sistematico de PEs
contnuo no tempo em geral.
1931 Kolmogorov fez um estudo sistematico dos processos de
Markov.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Introducao
Hist
oria
Ate comeco do seculo XX os PEs estudados eram basicamente
discretos no tempo.
Estudo de PEs contnuos no tempo iniciou com Einstien
(1905, movimento browniano).
1921 Wiener continuou os estudos sobre movimento
browniano.
1929 Bruno de Finetti iniciou um estudo sistematico de PEs
contnuo no tempo em geral.
1931 Kolmogorov fez um estudo sistematico dos processos de
Markov.
1933 o mesmo Kolmogorv apresentou o arcabouco para o
estudo de PEs contnuos no tempo aceito atualmente.
Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao

PE como extensao da nocao de v.as.

Considere a temperatura X de Campina Grande ao meio dia.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao

PE como extensao da nocao de v.as.

Considere a temperatura X de Campina Grande ao meio dia.
A temperatura X e uma v.a. que assume diferentes valores
todos os dias.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao

PE como extensao da nocao de v.as.

Considere a temperatura X de Campina Grande ao meio dia.
A temperatura X e uma v.a. que assume diferentes valores
todos os dias.
Para se obter a estatstica completa de X e necessario tomar
o valor da temperatura em varios dias.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao

PE como extensao da nocao de v.as.

Considere a temperatura X de Campina Grande ao meio dia.
A temperatura X e uma v.a. que assume diferentes valores
todos os dias.
Para se obter a estatstica completa de X e necessario tomar
o valor da temperatura em varios dias.
A partir desses dados podemos determinar a fdp de X , fX (x).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
Histograma: Temperatura mes de junho `as 12 horas

10
6
3

7
4

25 26 27 28 29

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
fdp aproximada: Temperatura mes de junho `as 12 horas
fX (x)

0,33
0,2
0,1

0,23
0,13

25 26 27 28 29

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
fdp aproximada: Temperatura mes de junho `as 12 horas
fX (x)

0,33
0,2
0,1

0,23
0,13

25 26 27 28 29

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Definic
ao e Exemplos

Definicao
Histograma: Temperatura mes de junho `as 06 horas

8
6

18 19 20 21 22

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
fdp aproximada: Temperatura mes de junho `as 06 horas
fX (x)

0.27
0.2

0.23

0.13

0.17

18 19 20 21 22

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
PE como extensao da nocao de v.as.
Podemos realizar esse procedimento para qualquer hora do
dia.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
PE como extensao da nocao de v.as.
Podemos realizar esse procedimento para qualquer hora do
dia.
Desse modo a v.a. X seria uma funcao do tempo denotada
por X (t).

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
PE como extensao da nocao de v.as.
Podemos realizar esse procedimento para qualquer hora do
dia.
Desse modo a v.a. X seria uma funcao do tempo denotada
por X (t).
Nesse sentido X (t) seria uma funcao aleat
oria. (Nao sabemos,
diante mao, que temperaturas teremos amanha, por exemplo.)

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
PE como extensao da nocao de v.as.
Podemos realizar esse procedimento para qualquer hora do
dia.
Desse modo a v.a. X seria uma funcao do tempo denotada
por X (t).
Nesse sentido X (t) seria uma funcao aleat
oria. (Nao sabemos,
diante mao, que temperaturas teremos amanha, por exemplo.)
A colecao de funcoes aleat
orias {X (t)} e o que chamamos de
processo estocatico ou aleat
orio.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
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Introduc
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Definic
ao e Exemplos

Definicao
PE como extensao da nocao de v.as.
Podemos realizar esse procedimento para qualquer hora do
dia.
Desse modo a v.a. X seria uma funcao do tempo denotada
por X (t).
Nesse sentido X (t) seria uma funcao aleat
oria. (Nao sabemos,
diante mao, que temperaturas teremos amanha, por exemplo.)
A colecao de funcoes aleat
orias {X (t)} e o que chamamos de
processo estocatico ou aleat
orio.
Observe que quando fixamos um tempo, por exemplo, 12
horas, temos que X (12) e uma v.a..

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
asticos

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Definicao
Colecao de funcoes aleat
orias {X (t)}
T

X (6)

X (12)

x3 (t)
t
x2 (t)
t
6

x1 (t)
t

12

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Definicao

Notacao
Os processos estocasticos serao designados por letras
mai
usculas [X (t), Y (t), . . .].
As funcoes determinsticas serao designados por letras
min
usculas [x(t), y (t), . . .]
No grafico anterior usamos a notacao xi (t),
que i representa o i-esimo experimento.

i = 1, 2, 3, em

A notacao x(t, i ), em que i tambem representa o i-esimo

experimento, tambem e usada.

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Processos Estoc
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Definic
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Definicao
Definicao formal
Considere um espaco de probabilidades (S, P, Q). Um processo
estoc
astico {X (t), t I } consiste de um experimento aleat
orio
com medida de probabilidade P[.] definida em espaco amostral S e
uma funcao que designa uma funcao do tempo x(t, ) para cada
sada pertencente ao espaco amostral do experimento.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
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ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao
Definicao formal
Considere um espaco de probabilidades (S, P, Q). Um processo
estoc
astico {X (t), t I } consiste de um experimento aleat
orio
com medida de probabilidade P[.] definida em espaco amostral S e
uma funcao que designa uma funcao do tempo x(t, ) para cada
sada pertencente ao espaco amostral do experimento.
Interpretacao
Essencialmente, a definicao acima diz que as sadas do
experimento aleat
orio sao todas funcoes do tempo.
I e um conjunto de ndices, tais como I = (, ) ou
I = (0, ) ou I = [0, 1].

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Definicao

Funcao amostra ou realizacao de um PE

Uma func
ao amostra x(t, ) e a funcao do tempo
(determinstica) associada a sada de um experimento.

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ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao

Funcao amostra ou realizacao de um PE

Uma func
ao amostra x(t, ) e a funcao do tempo
(determinstica) associada a sada de um experimento.
Classificacao
Um PE e dito discreto no tempo se I for um conjunto
contavel.
Nesse caso, usamos n para designar o ndice de tempo e
X (n) = Xn .

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
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ao
Definic
ao e Exemplos

Definicao

Funcao amostra ou realizacao de um PE

Uma func
ao amostra x(t, ) e a funcao do tempo
(determinstica) associada a sada de um experimento.
Classificacao
Um PE e dito discreto no tempo se I for um conjunto
contavel.
Nesse caso, usamos n para designar o ndice de tempo e
X (n) = Xn .

Um PE e dito contnuo no tempo se I for contnuo.

Bruno Barbosa Albert

Processos Estoc
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Definicao

Classificacao
Um PE tem valores discretos se as v.as. que o comp
oe tem
valores discretos.

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ao e Exemplos

Definicao

Classificacao
Um PE tem valores discretos se as v.as. que o comp
oe tem
valores discretos.
Um PE tem valores contnuos se as v.as. que o comp
oe
tem valores contnuos.

Bruno Barbosa Albert

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Exemplos

Sinais binarios
Gerador binario com 5 bits.
Bit 0 0V, bit 1 5V.
Cada bit com duracao de Tb segundos.
N
umero finito de formas de ondas, 25 .

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Exemplos

Sinais binarios
Gerador binario com 5 bits.
Bit 0 0V, bit 1 5V.
Cada bit com duracao de Tb segundos.
N
umero finito de formas de ondas, 25 .
Esse PE e contnuo no tempo com valores discretos.

Bruno Barbosa Albert

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Definic
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Exemplos
Sinais binarios
X (t)
x3 (t)
t
x2 (t)
t
x1 (t)
t
Tb

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Exemplos
Sinais binarios
X (t)

X (t1 )
x3 (t)
t
x2 (t)
t
x1 (t)

Tb

t1

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Exemplos

Sada de um Canal Rudoso

Rudo

Fonte

X (t)

Canal

Bruno Barbosa Albert

Y (t)

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asticos

Destino

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ao
Definic
ao e Exemplos

Exemplos
Sada de um Canal Rudoso
Sinal binario com ruido
5
4
V
3
o
l
t 2
s
1
0
0.0

0.5

1.0

1.5
tempo

Bruno Barbosa Albert

2.0

2.5

3.0
x10

-5

Processos Estoc
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ao
Definic
ao e Exemplos

Exemplos
Sada de um Canal Rudoso
Sinal binario com ruido
5
4
V
3
o
l
t 2
s
1
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

tempo

3.0
x10

-5

Sinal binario com ruido

8

6
V
o 4
l
t
s 2
0

0.0

0.5

1.0

1.5
tempo

Bruno Barbosa Albert

2.0

2.5

3.0
x10

-5

Processos Estoc
asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Exemplos

Sada de um Canal Rudoso

X (t) ja analisamos.
Y (t) e o sinal X (t) mais o rudo.

Bruno Barbosa Albert

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ao
Definic
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Exemplos

Sada de um Canal Rudoso

X (t) ja analisamos.
Y (t) e o sinal X (t) mais o rudo.
Y (t) e contnuo no tempo com valores contnuos.

Bruno Barbosa Albert

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ao
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ao e Exemplos

Exemplos

ECG - Eletrocardiograma
Fotografias do coracao humano, realizadas com ultrasom.
Existe uma grande quantidade de rudo nessas fotografias.
De forma que o sinal gerado e um sinal aleat
orio.
Como o medico sabe se voce esta bem observando o seu
eletro?

Bruno Barbosa Albert

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ao
Definic
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Exemplos

ECG - Eletrocardiograma
Fotografias do coracao humano, realizadas com ultrasom.
Existe uma grande quantidade de rudo nessas fotografias.
De forma que o sinal gerado e um sinal aleat
orio.
Como o medico sabe se voce esta bem observando o seu
eletro?
Esse PE e contnuo no tempo com valores contnuos.

Bruno Barbosa Albert

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asticos

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Definic
ao e Exemplos

Exemplos
ECG

Bruno Barbosa Albert

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Definic
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Exemplos

Senoide aleat
oria
Considere A uma v.a. uniformente distribuda no intervalo
[0, 1].
Defina o PE X (t, A) como
X (t, A) = A sen 2t

<t <

As funcoes amostras sao sen

oides com amplitudes aleat
orias.
Esse exemplo sera bastante explorado durante o curso.

Bruno Barbosa Albert

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Definic
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Exemplos

Senoide aleat
oria
Considere A uma v.a. uniformente distribuda no intervalo
[0, 1].
Defina o PE X (t, A) como
X (t, A) = A sen 2t

<t <

As funcoes amostras sao sen

oides com amplitudes aleat
orias.
Esse exemplo sera bastante explorado durante o curso.
Esse PE e contnuo no tempo com valores contnuos.

Bruno Barbosa Albert

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asticos

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Definic
ao e Exemplos

Exemplos

Senoide aleat
oria
X (t)
A = 1.0
A = 0.6
A = 0.2
t

Bruno Barbosa Albert

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asticos

Introduc
ao
Definic
ao e Exemplos

Exemplos

Senoide aleat
oria
X (t)

X (t1 )
A = 1.0
A = 0.6
A = 0.2
t

t1

Bruno Barbosa Albert

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ao e Exemplos

Exemplos

Taxa de transferencia do ftp

Suponha que estamos interessados na taxa de transferencia de
arquivos durante durante o horario de pico.
Facamos varias medidas durante varios dias.

Bruno Barbosa Albert

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ao
Definic
ao e Exemplos

Exemplos

Taxa de transferencia do ftp

Suponha que estamos interessados na taxa de transferencia de
arquivos durante durante o horario de pico.
Facamos varias medidas durante varios dias.
Esse PE e discreto no tempo com valores contnuos.

Bruno Barbosa Albert

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Exemplos
Taxa de transferencia do ftp medida em kbits/s
Xn

Bruno Barbosa Albert

...

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