Aula 10 Processos Estocásticos Derivados Do Processo de Poisson

Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Trem de Impulsos de Poisson
Processo de Wiener e Movimento Browniano
Processos Estocasticos
Processos Estocasticos Derivados do Processo de Poisson
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica
28 de setembro de 2010
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Sumario
Sinal Telegrafico Aleat

orio
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Sinal Telegrafico Aleatorio
Definicao
Considere um PE X (t) que assume os valores S {1, +1}.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Definicao
Suponha que X (0) = 1 com probabilidade 1/2 e
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Definicao
Suponha que X (0) = 1 com probabilidade 1/2 e
que X (t) muda de polaridade de acordo com a ocorrencia de

um evento em um processo de Poisson com taxa .
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Uma funcao amostra de X (t), = 0, 8

x(t)
1
T2
t
0
T3
T1
-1
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

O calculo da fmp de X (t) e realizado a seguir
P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
= P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
= P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

1
= (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1]).
2
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
= P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

1
= (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1]).
2
Observe que X (t) e X (0) tem a mesma polaridade apenas quando
um n
umero par de eventos ocorreu no intervalo (0, t]. Assim
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
= P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

1
= (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1]).
2
um n
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser par]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
= P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

1
= (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1]).
2
um n
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser par]
= P[N(t) = 0] + P[N(t) = 2] + P[N(t) = 4] + . . .
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

P[X (t) = 1] = P[[X (t) = 1, X (0) = 1] + P[X (t) = 1, X (0) = 1]
= P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]
+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

1
= (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1]).
2
um n
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser par]
= P[N(t) = 0] + P[N(t) = 2] + P[N(t) = 4] + . . .
= e t +
(t)2 t (t)4 t
e
+
e
+ ...
2!
4!
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = e

(t)2 (t)4
1+
+
+ ...
2!
4!
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

(t)2 (t)4
1+
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = e
+
+ ...
2!
4!

t
e + e t
= e t
2
t
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

(t)2 (t)4
1+
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = e
+
+ ...
2!
4!

t
e + e t
= e t
2
2t
1+e
=
.
2
t
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

(t)2 (t)4
1+
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = e
+
+ ...
2!
4!

t
e + e t
= e t
2
2t
1+e
=
.
2
t
Lembrete:
x2 x3 x4
+
+
+ ...
2!
3!
4!
x2 x3 x4
+
+ ...
=1x +
2!
3!
4!
ex = 1 + x +
e x
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asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
X (t) e X (0) tem sinais diferentes quando um n

umero mpar de
eventos ocorreu no intervalo (0, t]. Assim
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser mpar]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

umero mpar de
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser mpar]
= P[N(t) = 1] + P[N(t) = 3] + P[N(t) = 5] + . . .
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

umero mpar de
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser mpar]
= P[N(t) = 1] + P[N(t) = 3] + P[N(t) = 5] + . . .
= (t)e t +
(t)3 t (t)5 t
e
+
e
+ ...
3!
5!
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

umero mpar de
P[X (t) = 1|X (0) = 1] = P[N(t) ser mpar]
= P[N(t) = 1] + P[N(t) = 3] + P[N(t) = 5] + . . .
= (t)e t +
=
(t)3 t (t)5 t
e
+
e
+ ...
3!
5!
1 e 2t
.
2
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

Voltando, temos
1
P[X (t) = 1] = (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1])
2
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

Voltando, temos
1
P[X (t) = 1] = (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1])
2

1 + e 2t
1 e 2t
1
+
=
2
2
2
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

Voltando, temos
1
P[X (t) = 1] = (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1])
2

1 + e 2t
1 e 2t
1
+
=
2
2
2
1
= = P[X (t) = 1].
2
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

Voltando, temos
1
P[X (t) = 1] = (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1])
2

1 + e 2t
1 e 2t
1
+
=
2
2
2
1
= = P[X (t) = 1].
2
A esperanca e a variancia de X (t)
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

Voltando, temos
1
P[X (t) = 1] = (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1])
2

1 + e 2t
1 e 2t
1
+
=
2
2
2
1
= = P[X (t) = 1].
2
mx (t) = EX (t) = 1P[X (t) = 1] + (1)P[X (t) = 1] = 0
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

Voltando, temos
1
P[X (t) = 1] = (P[X (t) = 1|X (0) = 1] + P[X (t) = 1|X (0) = 1])
2

1 + e 2t
1 e 2t
1
+
=
2
2
2
1
= = P[X (t) = 1].
2
mx (t) = EX (t) = 1P[X (t) = 1] + (1)P[X (t) = 1] = 0
var(X (t)) = EX 2 (t) E 2 X (t) = EX 2 (t) = E 1 = 1.
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asticos
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afico Aleat
orio

A autocovariancia de X (t) em t1 e t2
CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
= 1P[X (t1 ) = X (t2 )] 1P[X (t1 ) 6= X (t2 )]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
= 1P[X (t1 ) = X (t2 )] 1P[X (t1 ) 6= X (t2 )]
= P[N(t2 ) N(t1 ) ser par] P[N(t2 ) N(t1 ) ser mpar]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
= 1P[X (t1 ) = X (t2 )] 1P[X (t1 ) 6= X (t2 )]

= P[N(|t2 t1 |) ser par] P[N(|t2 t1 |) ser mpar]
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
= 1P[X (t1 ) = X (t2 )] 1P[X (t1 ) 6= X (t2 )]

!
!
1 + e 2|t2 t1 |
1 e 2|t2 t1 |
=
2
2
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
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orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
= 1P[X (t1 ) = X (t2 )] 1P[X (t1 ) 6= X (t2 )]

!
!
1 + e 2|t2 t1 |
1 e 2|t2 t1 |
=
2
2
= e 2|t2 t1 | .
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio

CX (t1 , t2 ) = RX (t1 , t2 ) EX (t1 )EX (t2 )
= RX (t1 , t2 ) = EX (t1 )X (t2 )
= 1P[X (t1 ) = X (t2 )] 1P[X (t1 ) 6= X (t2 )]

!
!
1 + e 2|t2 t1 |
1 e 2|t2 t1 |
=
2
2
= e 2|t2 t1 | .
Note que X (t1 ) e X (t2 ) ficam menos e menos correlacionados a

medida que t1 e t2 ficam mais separados.
Processos Estoc
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O processo de Poisson pode ser representado atraves da soma
de funcoes degraus unitarios deslocadas aleatoriamente.
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Considere Sj o tempo da j-esima chegada, assim
N(t) = u(t S1 ) + u(t S2 ) + u(t S3 ) + . . . =
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asticos
X
j=1
u(t Sj )
Sinal Telegr
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Considere Sj o tempo da j-esima chegada, assim
N(t) = u(t S1 ) + u(t S2 ) + u(t S3 ) + . . . =
X
j=1
u(t Sj )
Como a integral de uma funcao impulso (t Sj ) e uma

funcao degrau unitario u(t Sj ) podemos ver N(t) como
N(t) =
Z
X
j=1
(t Sj ) dt
j=1
Processos Estoc
asticos
(t Sj ) dt
Sinal Telegr
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Fazendo
Z (t) =
X
j=1
(t Sj ),
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
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orio
Fazendo
Z (t) =
X
j=1
obtemos entao
N(t) =
(t Sj ),
Z (t) dt
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
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orio
Fazendo
Z (t) =
X
j=1
obtemos entao
N(t) =
(t Sj ),
Z (t) dt
Z (t) e chamado de trem de impulsos de Poisson.
Processos Estoc
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Podemos obter um outro processo contnuo no tempo X (t)

substituindo a funcao degrau unitario por uma outra funcao
h(t),
X
h(t Sj ).
X (t) =
j=1
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h(t),
X
h(t Sj ).
X (t) =
j=1
Por exemplo, h(t) poderia representar o pulso de corrente que

resulta quando um eletron-foton colide com um detetor, X (t)
seria entao, a corrente total no tempo t.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
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orio

h(t),
X
h(t Sj ).
X (t) =
j=1
Por exemplo, h(t) poderia representar o pulso de corrente que

resulta quando um eletron-foton colide com um detetor, X (t)
seria entao, a corrente total no tempo t.
Por esse motivo, X (t) e chamado de processo rudo balstico
(shot noise).
Processos Estoc
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Processos Estoc
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Processo de Wiener
O processo de Wiener foi apresentado por Norbert Wiener,

matematico americano, em 1926.
Processos Estoc
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Processo de Wiener

Suponha que o processo passeio aleat
orio seja simetrico, ou
seja, p = 1/2.
Processos Estoc
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Processo de Wiener

seja, p = 1/2.
Suponha tambem que os degraus tenham hDn de magnitude a
cada segundos.
Processos Estoc
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Processo de Wiener

seja, p = 1/2.
Suponha tambem que os degraus tenham hDn de magnitude a
cada segundos.
Obtemos um processo contnuo no tempo X (t) fazendo esse
processo ser a soma acumulada dos hDn ate o tempo t.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
Dividindo novamente o intervalo [0, t] em n = t/
subintervalos temos
X (t) = hD1 + hD2 + + hDn
= h(D1 + D2 + + Dn ) = hSn
Processos Estoc
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Processo de Wiener
subintervalos temos
X (t) = hD1 + hD2 + + hDn
= h(D1 + D2 + + Dn ) = hSn
A media de X (t) sera

EX (t) = EhSn = hESn = 0.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
subintervalos temos
X (t) = hD1 + hD2 + + hDn
= h(D1 + D2 + + Dn ) = hSn

EX (t) = EhSn = hESn = 0.
A variancia
var(X (t)) = var(hSn ) = h2 var(Sn ) = nh2 var(Dn ) = nh2
lembrando que var(Dn ) = 4p(1 p) = 1 quando p = 1/2.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
Suponha que, simultaneamente, tornamos os saltos h
menores,
h 0, bem como o tempo entre saltos , 0,
com h = .
Processos Estoc
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Processo de Wiener
menores,
com h = .
Seja X (t) o processo resultante.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
menores,
com h = .
EX (t) = 0.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
menores,
com h = .
EX (t) = 0.
A variancia
var(X (t)) = nh2 = (t/)( )2 = t.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
Obtemos entao um processo contnuo no tempo X (t) que
comeca em t = 0, tem media zero e variancia que aumenta
linearmente com o tempo t.
Processos Estoc
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Processo de Wiener
X (t) e chamado de processo estoc
astico de Wiener.
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Processo de Wiener
astico de Wiener.
Esse processo foi usado para descrever o movimento
browniano, o movimento de partculas suspensas em um fludo
que se moviam sob o rapido e aleat
orio impacto das partculas
vizinhas.
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Processo de Wiener
astico de Wiener.
vizinhas.
Fenomeno observado por Robert Brown, um botanico ingles,
em 1827.
Processos Estoc
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orio
Processo de Wiener
astico de Wiener.
vizinhas.
Fenomeno observado por Robert Brown, um botanico ingles,
em 1827.
Isso atraiu a atencao de varios fsicos para tentar explicar o
fen
omeno.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
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orio
Processo de Wiener
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener
Quando 0 implica que X (t) se aproxima de uma soma
infinita de v.as. pois n = t/ :
X (t) = lim X (t) = lim hSn = lim
0
Processos Estoc
asticos
Sn
t .
n
Sinal Telegr
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Processo de Wiener
0
Sn
t .
n
Pelo teorema central do limite a fdp de X (t) se aproxima de

uma v.a. gaussiana com media zero e variancia t:
fX (t) (x) =
1
2
e x /2t .
2t
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener
0
Sn
t .
n

fX (t) (x) =
1
2
e x /2t .
2t
Em 1906, um jovem fsico publicou sua tese de doutorado

sobre o movimento browniano, explicando corretamente seu
comportamento probabilstico.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener
0
Sn
t .
n

fX (t) (x) =
1
2
e x /2t .
2t
Em 1906, um jovem fsico publicou sua tese de doutorado

sobre o movimento browniano, explicando corretamente seu
comportamento probabilstico.
Albert Einstein produziu a equacao acima.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener
Esse processo herda as propriedades de incrementos

independentes e estacionarios do processo passeio aleatorio.
Processos Estoc
asticos
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afico Aleat
orio
Processo de Wiener
Esse processo herda as propriedades de incrementos

independentes e estacionarios do processo passeio aleatorio.
Consequentemente, a fdp conjunta de X (t) nos tempos
t1 , t2 , . . . , tn pode ser obtida por:
fX (t1 )X (t2 )...X (tn ) (x1 , x2 , . . . , xn )
=fX (t1 ) (x1 )fX (t2 t1 ) (x2 x1 ) . . . fX (tn tn1 ) (xn xn1 )
n
h 2
io
(xn xn1 )2
(x2 x1 )2
x1
exp 12 t
+
.
.
.
+
+
(t2 t1 )
(tn tn1 )
1
p
=
.
n
(2) t1 (t2 t1 ) . . . (tn tn1 )
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener
A propriedade dos incrementos independentes e a mesma

sequencia de passos usada para o passeio aleat
orio podemos
mostrar que a autocovariancia de X (t) e dada por
CX (t1 , t2 ) = min{t1 , t2 }.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener

orio podemos
CX (t1 , t2 ) = min{t1 , t2 }.
Esse e o mesmo resultado de Poisson embora os dois
processos sejam bem diferentes.
Processos Estoc
asticos
Sinal Telegr
afico Aleat
orio
Processo de Wiener

orio podemos
CX (t1 , t2 ) = min{t1 , t2 }.
Esse e o mesmo resultado de Poisson embora os dois
processos sejam bem diferentes.
Isso enfatiza o fato de que a esperanca e as funcoes de
autocovariancia sao apenas descricoes parciais de um PE.
Processos Estoc
asticos

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Aula 10 Processos Estocásticos Derivados Do Processo de Poisson

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que X (t) muda de polaridade de acordo com a ocorrencia de

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Uma funcao amostra de X (t), = 0, 8

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+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

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+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

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+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

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+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

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+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

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+ P[X (t) = 1|X (0) = 1]P[X (0) = 1]

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P[X (t) = 1|X (0) = 1] = e

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X (t) e X (0) tem sinais diferentes quando um n

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X (t) e X (0) tem sinais diferentes quando um n

= P[N(t) = 1] + P[N(t) = 3] + P[N(t) = 5] + . . .

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X (t) e X (0) tem sinais diferentes quando um n

= P[N(t) = 1] + P[N(t) = 3] + P[N(t) = 5] + . . .

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X (t) e X (0) tem sinais diferentes quando um n

= P[N(t) = 1] + P[N(t) = 3] + P[N(t) = 5] + . . .

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