Aula 08 Processos Estocásticos Soma

Processos Soma
Processos Estocasticos
Processos Estocasticos Soma
Bruno Barbosa Albert
Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia El
etrica e Inform
atica
Departamento de Engenharia El
etrica
1 de setembro de 2010
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Sumario
Processos Soma
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Definicao
Seja Xn um PE discreto no tempo iid, defina Sn da seguinte
forma
Sn = X1 + X2 + . . . + Xn
n = 1, 2, . . .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Definicao
forma
Sn = X1 + X2 + . . . + Xn
n = 1, 2, . . .
= Sn1 + Xn ,
em que S0 = 0.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Definicao
forma
Sn = X1 + X2 + . . . + Xn
n = 1, 2, . . .
= Sn1 + Xn ,
em que S0 = 0.
Varios PEs sao obtidos a partir da soma de uma sequencia de
v.as. iid.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Definicao
forma
Sn = X1 + X2 + . . . + Xn
n = 1, 2, . . .
= Sn1 + Xn ,
em que S0 = 0.
Varios PEs sao obtidos a partir da soma de uma sequencia de
v.as. iid.
Sn e um processo de Markov.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Exemplos
Diagrama de blocos do processo soma

Xn
Sn = Sn1 + Xn
Sn1
Atraso Unitario
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Processo estocastico de contagem binomial

Considere o PE de Bernoulli In e Sn seu processo soma
correspondente
Sn = I1 + I2 + . . . + In
n = 1, 2, . . .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

correspondente
Sn = I1 + I2 + . . . + In
n = 1, 2, . . .
Sn representa o processo de contagem que fornece o n

umero
de sucessos nos primeiros n experimentos de Bernoulli.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

correspondente
Sn = I1 + I2 + . . . + In
n = 1, 2, . . .
Sn representa o processo de contagem que fornece o n

umero
de sucessos nos primeiros n experimentos de Bernoulli.
Uma funcao amostra de Sn para uma sequencia particular de
In = (01101011 . . .) seria:
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Processo estocastico de contagem binomial (continuacao)
Sn
5
4
3
...
2
1
0
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

Como Sn e a soma de n v.as de Bernoulli, entao Sn e uma v.a
binomial com parametros n e p:

n j
p (1 p)nj 0 j n,
P[Sn = j] =
j
e zero caso contrario.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma


n j
p (1 p)nj 0 j n,
P[Sn = j] =
j
ms (n) = ESn = np.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma


n j
p (1 p)nj 0 j n,
P[Sn = j] =
j
ms (n) = ESn = np.
var(Sn ) = np(1 p).
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio unidimensional
Considere o PE Dn e Sn seu processo soma correspondente
Sn = D1 + D2 + . . . + Dn
n = 1, 2, . . .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio unidimensional
Sn = D1 + D2 + . . . + Dn
n = 1, 2, . . .
Sn representa a posicao de uma partcula no tempo n.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio unidimensional
Sn = D1 + D2 + . . . + Dn
n = 1, 2, . . .

Sn e um exemplo de um processo passeio aleat
orio
unidimensional.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio unidimensional
Sn = D1 + D2 + . . . + Dn
n = 1, 2, . . .

Sn e um exemplo de um processo passeio aleat
orio
unidimensional.
Uma funcao amostra de Sn para uma sequencia particular de
Dn = (1 + 1 + 1 1 + 1 1 + 1 + 1 . . .) seria:
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio unidimensional (continuacao)
Sn
...
2
1
0
-1
-2
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
Diferentemente do processo binomial, o passeio aleat
orio pode
crescer ou decrescer com o tempo.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio pode
A fmp de Sn pode ser calculada da seguinte forma.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio pode
Se houver k (+1)s nos primeiros n experimentos entao
existem n k (1)s e Sn =
.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio pode
existem n k (1)s e Sn = k (n k) = 2k n.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio pode
Sn = j = 2k n implica que temos k = (j + n)/2 +1s e
portanto (j + n)/2 deve ser um n
umero inteiro, caso
contrario, Sn nao pode ser igual a j.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
orio pode
Sn = j = 2k n implica que temos k = (j + n)/2 +1s e
portanto (j + n)/2 deve ser um n
umero inteiro, caso
contrario, Sn nao pode ser igual a j.
Ou seja, a P[Sn = j] e a probabilidade de termos k sucessos
em n experimentos de Bernoulli.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
Assim
P[Sn = j] = P[Sn = 2k n]

n k
p (1 p)nk
=
k
k {0, 1, . . . , n}.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
Assim
P[Sn = j] = P[Sn = 2k n]

n k
p (1 p)nk k {0, 1, . . . , n}.
=
k
P
P
ms (n) = ESn = E ni=1 Di = ni=1 EDi = n(2p 1).
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Passeio aleat
Assim
P[Sn = j] = P[Sn = 2k n]

n k
p (1 p)nk k {0, 1, . . . , n}.
=
k
P
P
ms (n) = ESn = E ni=1 Di = ni=1 EDi = n(2p 1).
P
P
var(Sn ) = var ( ni=1 Di ) = ni=1 var(Di ) = 4np(1 p).
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Incrementos independentes
O processo soma tem incrementos independentes nos
intervalos de tempo que nao se sobrep
oem.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
oem.
Considere dois intervalos de tempo: n0 < n n1 e
n2 < n n3 com n1 n2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
oem.
Considere dois intervalos de tempo: n0 < n n1 e
n2 < n n3 com n1 n2 .
Os incrementos desses intervalos de tempo disjuntos sao
dados por
Sn1 Sn0 = Xn0 +1 + . . . + Xn1
Sn3 Sn2 = Xn2 +1 + . . . + Xn3 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Os incrementos Sn1 Sn0 e Sn3 Sn2 nao tem nenhum Xn s
em comum, portanto a independencia dos Xn s implica na
independencia dos incrementos.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Para n > n, o incremento Sn Sn e a soma de n n v.as.
iid e portanto ele tem a mesma distribuicao que a soma das
primeiras n n v.as. Xn s, ou seja,
P[Sn Sn = y ] = P[Sn n = y ].
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
P[Sn Sn = y ] = P[Sn n = y ].
Os incrementos em intervalos de mesmo comprimento tem a
mesma distribuicao independente de quando o intervalo
comece.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
P[Sn Sn = y ] = P[Sn n = y ].
mesma distribuicao independente de quando o intervalo
comece.
Por essa razao dizemos que Sn tem incrementos
estacion
arios.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Incrementos independentes e estacionarios dos processos binomial

e passeio aleat
orio
facil verificar que os processos binomial e passeio aleat
E
orio
tem incrementos independentes e estacionario.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

e passeio aleat
orio
E
orio
A independencia dos incrementos segue do fato de que o
n
umero de sucessos de experimentos de Bernoulli em
intervalos disjuntos sao independentes.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

e passeio aleat
orio
E
orio
A independencia dos incrementos segue do fato de que o
n
umero de sucessos de experimentos de Bernoulli em
intervalos disjuntos sao independentes.
mesma fmp que corresponde a fmp binomiais, logo eles tem a
propriedade de incrementos estacionarios.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Incrementos independentes e estacionarios
Os incrementos independentes e estacionarios facilitam o
calculo da fmp/fdp conjunta para quaisquer instantes de
tempo.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
tempo.
Para simplificar, considere que Xn tem valores inteiros e
portanto Sn tambem.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
tempo.
portanto Sn tambem.
Vamos calcular a fmp conjunta de Sn nos tempos
n1 < n2 < n3 :
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]
= P[Sn1 = y1 , Sn2 Sn1 = y2 y1 , Sn3 Sn2 = y3 y2 ],
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
tempo.
portanto Sn tambem.
Vamos calcular a fmp conjunta de Sn nos tempos
n1 < n2 < n3 :
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]
= P[Sn1 = y1 , Sn2 Sn1 = y2 y1 , Sn3 Sn2 = y3 y2 ],
pois o processo e igual a y1 , y2 e y3 nos tempos n1 , n2 e n3 se
somente se ele for igual a y1 em n1 e aos seus respectivos
incrementos y2 y1 e y3 y2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

A propriedade dos incrementos independentes implica que
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]
= P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 Sn1 = y2 y1 ]P[Sn3 Sn2 = y3 y2 ].
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

A propriedade dos incrementos independentes implica que
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]
= P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 Sn1 = y2 y1 ]P[Sn3 Sn2 = y3 y2 ].
Finalmente, aplicando a propriedade dos incrementos
estacionarios obtemos
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , Sn3 = y3 ]
= P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]P[Sn3 n2 = y3 y2 ].
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Generalizando para k instantes de tempo n1 < n2 < . . . < nk
temos
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , . . . , Snk = yk ]
=P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ] . . . P[Snk nk1 = yk yk1 ].
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Generalizando para k instantes de tempo n1 < n2 < . . . < nk
temos
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , . . . , Snk = yk ]
=P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ] . . . P[Snk nk1 = yk yk1 ].
Se Xn for uma v.a. contnua, entao a fdp conjunta de Sn nos
tempos n1 < n2 < . . . < nk sera
fSn1 Sn2 ...Snk (y1 , y2 , . . . , yk )
= fSn1 (y1 )fSn2 n1 (y2 y1 ) . . . fSnk nk1 (yk yk1 ).
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Fmp conjunta do processo de contagem binomial
Encontre a fmp conjunta do processo de contagem binomial
nos instantes de tempo n1 < n2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Temos que
P[Sn1 = y1 , Sn2 = y2 , ] = P[Sn1 = y1 ]P[Sn2 n1 = y2 y1 ]

n1 y1
n1 y1 n2 n1
=
p (1 p)
p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1
y2 y1

n1
n2 n1 y2
=
p (1 p)n2 y2 .
y1
y2 y1
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Temos que

n1 y1
n1 y1 n2 n1
=
p (1 p)
p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1
y2 y1

n1
n2 n1 y2
=
p (1 p)n2 y2 .
y1
y2 y1
Qual a probabilidade dos primeiros n1 experimentos de
Bernoulli serem falhos e os restantes n2 n1 terem sucessos?
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Temos que

n1 y1
n1 y1 n2 n1
=
p (1 p)
p y2 y1 (1 p)(n2 n1 )(y2 y1 )
y1
y2 y1

n1
n2 n1 y2
=
p (1 p)n2 y2 .
y1
y2 y1
Qual a probabilidade dos primeiros n1 experimentos de
Bernoulli serem falhos e os restantes n2 n1 terem sucessos?
P[Sn1 = 0,Sn2 = n2 n1 , ] =
n2 n1 n1 n2 n1
(1 p)n2 (n2 n1 ) = p n2 n1 (1 p)n1
n2 n1
0 p
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Fmp conjunta da soma de uma sequencia gaussiana iid
Seja Xn uma sequencia de v.as. gaussianas iid com media zero
e variancia 2 . Encontre a fdp conjunta do processo soma
correspondente nos instantes de tempo n1 < n2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Sabemos que a soma Sn de v.as. gaussianas iid e uma v.a.
gaussiana com media zero e variancia n 2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Assim a fdp conjunta de Sn em n1 e n2 e dada por
fSn1 Sn2 (y1 , Y2 ) = fSn1 (y1 )fSn2 n1 (y2 y1 )
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Assim a fdp conjunta de Sn em n1 e n2 e dada por
fSn1 Sn2 (y1 , Y2 ) = fSn1 (y1 )fSn2 n1 (y2 y1 )
1
1
2
2
2
2
=p
e y1 /2n1 p
e (y2 y1 ) /2(n2 n1 )
2
2
2(n2 n1 )
2n1
Processos Estoc
asticos
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Esperanca e variancia do processo soma
Como Sn e a soma de n v.as iid, entao
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
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a esperanca de Sn e dada por
ms (n) = ESn = E
n
X
i=1
Xi =
n
X
EXi = nm,
i=1
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
a esperanca de Sn e dada por
ms (n) = ESn = E
n
X
Xi =
i=1
n
X
EXi = nm,
i=1
e sua variancia por

var(Sn ) = var(E
n
X
i=1
Xi ) = E
n
X
var (Xi ) = n 2 .
i=1
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Autocovariancia de Sn
A propriedade dos incrementos independentes nos permite
calcular a autocovariancia de Sn de um modo interessante.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Suponha que n k ou seja n = min(n, k), entao
CS (n, k) = E [(Sn ESn )(Sk ESk )]
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
=E [(Sn nm)(Sk km)]
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm){(Sn nm) + (Sk km) (Sn nm)}]
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk km) (Sn nm)}]
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
=E [(Sn nm)(Sk km)]
=E [(Sn nm)2 ] + E [(Sn nm){(Sk Sn ) (k n)m}]
.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
=E [(Sn nm)(Sk km)]
= var(Sn ) + E [(Sn nm)]E [(Sk Sn ) (k n)m]
.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
=E [(Sn nm)(Sk km)]
= var(Sn ) + E [(Sn nm)]E [(Sk Sn ) (k n)m]
=n 2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Similarmente se k = min(n, k), usando o mesmo
procedimento CS (n, k) = k 2 .
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Similarmente se k = min(n, k), usando o mesmo
procedimento CS (n, k) = k 2 .
Portanto a autocovariancia do processo soma sera
CS (n, k) = min(n, k) 2
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Autocovariancia do passeio aleat

orio
Ache a autocovariancia do processo passeio aleat
orio.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

orio
orio.
A variancia de Sn e 4np(1 p), como ja foi visto.
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma

orio
orio.
A variancia de Sn e 4np(1 p), como ja foi visto.
Logo pelo resultado anterior
CS (n, k) = min(n, k) 2 = min(n, k)4p(1 p).
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Generalizacoes do processo soma: processo autoregressivo de

primeira ordem
Xn
Yn = Yn1 + Xn
Yn1
Yn1
Atraso Unitario
Processos Estoc
asticos
Processos Soma
Processos Soma
Generalizacoes do processo soma: processo media movel

Xn
A. U.
Xn1
A. U.
Xn2
A. U.
Zn = Xn + . . . + Xnk
Processos Estoc
asticos
Xnk

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Sn representa o processo de contagem que fornece o n

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Sn representa a posicao de uma partcula no tempo n.

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Incrementos independentes e estacionarios dos processos binomial

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Incrementos independentes e estacionarios

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