UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE

CALDAS
INGENIERIA ELECTRONICA
SISTEMAS DINAMICOS
JUAN CAMILO CORTES 20142005211
JUAN CAMILO CORTES C
5 de diciembre de 2016

1.

INTRODUCCION

Voy a propener una forma alternativa a la vista en clase para solucionar sistemas con
autovalores dobles en el caso continuo y discreto.

Parte I

AUTOVALORES DOBLES TIEMPO

CONTINUO
supongamos la ecuacion caracteristica de la matriz A.
2 trA + detA = 0

(1)

Si la matriz A fuese diagonalisable, osea existe una matriz no singular P tal que.


b1 0
1
B = P AP =
0 b2

(2)

Los elementos de la matriz semejante B han de ser autovalores de A, es decir.

b1 = b 2 = =
entonces
A = P BP


=P

0
0


P

1
(a11 + a22 )
2
1

= (I)P P

(3)


=

0
0

pues las matrices de la forma I conmutan con cualquier otra matriz, esto nos dice que A ya era
diagonal. Asi pues si resolvemos la ecuacion caracteristica de una matriz A y obtenemos una
raiz doble y A no es ella misma diagonal, podemos concluir que A no es diagonalizable
en esta situacion ya no podemos resolver el sistema x0 = Ax ya que A no es semejante a una
matriz diagonal.
1

Ahora lo que hacemos es ver si A es semejante a una matriz lo mas diagonal posible tal que al
realizar el cambio de variable x = P y nos lleve a un sistema de ecuaciones que aun cuando no
esten desacopladas sean lo mas facil posible. con esto proponemos la matriz


1
B=
(4)
0
la cual conduce a un sistema equivalente
0

y =

1
0


y

(5)

es decir,
y10 = y1 + y2
y20 = y2

(6)

la segunda ecuacion esta desacoplada y se resuelve de imediato:

y2 (t) = et c2

(7)

donde c2 es un Real, remplazando y2 (t) en la primera ecuacion

y1 (t) = y1 + et c2

(8)

utilizan cualquier metodo de solocuion de ecuaciones diferenciales tenemos que la solucion es

et c1
la solucion particular es
tet c2
en particular lo hice por variacion de parametros y la solucion general es:
y1 (t) = et c1 + tet c2
escribiendo 7 y 9 de forma matricial


  t

c1
y1 (t)
e
tet
=
c2
y2 (t)
0 et
como vemos ya se puede contruir una matriz de paso P

  1 
v11 v12
v
P =
=
v21 v22
v2

(9)

(10)

(11)

esta matriz nos llevara de la matriz A a la matriz B, v 1 yv 2 son vectres columnas.

Tomando como segunda columna de P (v 2 ) un vector cualquiera de R2 que no sea autovector
de A, que no sea solucion del sistema

 1   
a11
a12
v
0
=
(12)
a21
a22
v2
0
esto es posible ya que tien un espacio propio de dimencion 1, y despues tomamos como
primera columna de P:
v 1 = (A I)v 2
2

Deshaciendo el cambio de variable x = P y, obtenemos la solucion general del sistema x0 = Ax

que viene dada por:

 t

c1
e
tet
(13)
x(t) = P
c2
0 et
donde c1 yc2 son constantes arbitrarias, la solucion unica del sitema de valor inicial viene dada
por:
 t

e
tet
x(t) = P
P 1 x0
(14)
0 et
Bueno dado todo esta introduccion al metodo ahora vamos con un ejemplo el cual explicare
paso a paso.

2.

EJEMPLO1
hallaremos la solucion general del siguiente sistema.


4 1
0
x =
x
1 2

la ecuacion caracteristica es
2 6 + 9 = 0
resolviendo esta ecuacion cuadratica tenemos que = 3. Lo que dice que la matriz A no es
diagonalizable entonces tenemos:


  
43
1
x1
0
=
1 2 3
x2
0
resolviendo tenemos:
x1 + x2 = 0
x1 x2 = 0
lo que son dos ecuaciones linealmente dependientes, lo que nos deja solo una ecuacion
x1 + x2 = 0
(ecuacion de una recta) para formar la matriz de paso P tomamos como segunda columna un
vector que no sea solucion de x1 + x2 = 0 por ejemplo v 2 = (0, 1) entonces la primera columna
de P viene dada por
v 1 = (A I)v 2

  
  

43
1
0
1
1
0
1
1
v =
=
=
1 2 3
1
1 1
1
1
la matriz P es entonces:
P = (v 1 v 2 )


1 0
P =
1 1
y con P resulta la solucion general del sistema
x(t) = P y(t)


x(t) =

1 0
1 1



e3t te3t
0 e3t



c1
c2

x1 (t) = (c1 + c2 t)e3t

x2 (t) = (c1 + c2 c2 t)e3t

Parte II

AUTOVALORES DOBLES TIEMPO

DISCRETO
supongamos la ecuacion caracteristica de la matriz A.
2 trA + detA = 0

(15)

tiene raiz doble

1
= (a11 + a22 )
2
y que A no es ella misma una matriz diagonal, entonces la matriz A es semejante a la matriz
cuasi diagonal


1
B=
(16)
0
Para calcular B k hacemos:
S


 z }| { z }| {
1
0
0 1
B=
=
+
0
0
0 0

(17)

Las matrices S y N conmutan SN = N S (los multiplos de la matriz identidad I conmutan

con cualquier matriz)
B 2 = (S + N )2 = S 2 + 2SN + N 2

 
 

0 1
0 1
0 0
2
N =

=
0 0
0 0
0 0
NOTA una matriz N tal que N p es la matriz cero se le dice matriz nilpotente. entonces
B 2 = S 2 + 2SN
B 3 = S 3 + S 2 N + 2SN + 2SN 2 = S 3 + S 2 N + 2SN
por induccion tenemos:
k

B = S + kS

k1


N=

k 0
0 k


  k
 

k1
0
0 1

0
0 kk1
+k
=
+
(18)
0
k1
0 0
0 k
0
0
 k

kk1
k
B =
0
k

Asi pues la solucion general x(k + 1) = Ax(k) esta dada por

 k
  
kk1
c
x(k) = P
1
k
0

c2

(19)

y la solucion unica esta dada por


x(k) = P


k kk1
P 1 x0
0
k
4

(20)

3.

EJEMPLO2
hallaremos la solucion general del siguiente sistema.


4 1
x(k + 1) =
x(k)
1 2

la ecuacion caracteristica es
2 6 + 9 = 0
resolviendo esta ecuacion cuadratica tenemos que = 3. Lo que dice que la matriz A no es
diagonalizable entonces tenemos:


  
43
1
x1
0
=
1 2 3
x2
0
resolviendo tenemos:
x1 + x2 = 0
x1 x2 = 0
v 2 = (01) v 1 = (A I)v 2

   
1
1
1
0
1
v =
=
1 1
1
1
entonces



1 1
P =
0 1

con ello ya encontramos

 
c1
x(k) = P B
c2
 

 k
c1
1 0
3 k3k1
x(k) =
0
3k
c2
1 1
 k
 
3
k3k1
c1
x(k) =
k
k
k1
3 3 3
c2
k

x1 (k) = c1 3k + c2 k3k1
x2 (k) = c1 3k + c2 (3k k3k1 )