Wopr: una herramienta para la inversin

automtica en bolsa y mercados de

intercambio de divisas

F. Monera Daroqui
M. Snchez de Len Peque

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Introduccin
Wopr, XWopr, Estrategias
Estadsticas de desarrollo

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Introduccin
Contexto, motivacin, objetivos, requisitos,
estructura del proyecto, herramientas

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Contexto, motivacin
Abril 2014
rea de I+D: algoritmos de inversin automtica
Limitacin de las herramientas existentes

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Objetivos
Diseo y desarrollo de una aplicacin modular, escalable y
distribuida para la realizacin de operaciones en
mercados burstiles y Forex
Diseo de la arquitectura del sistema (Wopr)
Desarrollo de una interfaz grfica (XWopr)
Implementacin de algoritmos complejos que trabajan con
conceptos abstractos
Aplicacin de algoritmos de aprendizaje automtico

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Estructura del proyecto

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Herramientas
GNU / Linux
Python
ZeroMQ
Git
TDD

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Wopr
Arquitectura del sistema, nodos, nodos
especializados

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Arquitectura del sistema (1)

Sistema multiagente

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Arquitectura del sistema (2)

Experts

Brain

Broker
platform

Processing
&
routing

Orders
&
more

Broker
platform

Brain

Experts

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Nodos (1)
REQ-REP: El cliente espera siempre una respuesta
PUB-SUB: Distribucin de datos a suscriptores
PUSH-PULL: Cola clsica (el cliente no espera respuesta)

Node
REQ

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PULL

PUB

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Otros patrones
XPUB-XSUB, XREQ-XREP...
Balanceo de carga
Alta disponibilidad

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Nodos (2)
Activados por mensajes o por agotamiento de tiempo de
espera
Filtrado de mensajes
Sincronizacin entre nodos

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Enrutador
Maneja datos de mercado crudos (TOHLCV)
Almacenamiento
Distribucin
Remuestreo (resampling)

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Remuestreo

1
min

1
min

4
min

4
min
5

1
min

1
min

4
min

4
min
4

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Cerebro
Strategy output

Highest abstraction
level

Middle abstraction
levels

Lowest abstraction
level

Market data

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Nigromante
Padre de todos los cerebros de una mquina fsica
Crea nuevos cerebros bajo demanda
Mata cerebros tambin bajo demanda

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Otros nodos
Supermente
Consola
Alimentador
Puente
...

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XWopr
Caractersticas, ventana principal, grficos,
indicadores

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Caractersticas
GUI
Interacta con Wopr
Es un nodo ms dentro de la red
Visualizacin de grficos
Gestin de cerebros

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Ventana principal

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Grficos

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Indicadores

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Estrategias
Elliott, deteccin de patrones, integracin

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price

Elliott

time

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Deteccin de patrones (1)

B1

B2
H1

X1

I1

H2

X2

I2

H3

X3

I3

H4

X4

I4

H5

O1 Y1

X5

I5

H6

O2 Y2

X6

I6

H7

X7

I7

H8

X8

I8

H9
H10

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Deteccin de patrones (2)

Corrections training

0.45

Validation
Test
Train

0.40

Error (%)

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Epoch

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Resultados preliminares

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Integracin

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Estadsticas de desarrollo
Tests, documentacin, estadsticas de desarrollo

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Tests
Ms de 100 tests de validacin
Ms de 1000 aserciones o puntos de verificacin
Test succeeds

(Re)Write a test

Repeat

Check test

Refactor

All tests
succeed

Test fails

Write code

Run all
tests

Test(s) fail

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Documentacin
API
Ms de 250 docstrings
Ms de 2500 lneas
Proyecto
LaTeX
Datos autogenerados
Grficos vectoriales

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Estadsticas de desarrollo de cdigo

1000+ commits
80000+ lneas modificadas
~30000 lneas de cdigo

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Gracias por su atencin

Preguntas?

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