Grado en Contabilidad y Finanzas

Asignatura: Gestin de Riesgos Financieros

Escuela de Ciencias Empresariales

Grado en Contabilidad y Finanzas

GUA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:

GESTIN DE RIESGOS FINANCIEROS

Curso Acadmico 2012/2013

Fecha: 12/04/2012

Grado en Contabilidad y Finanzas

Asignatura: Gestin de Riesgos Financieros

1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Asignatura: GESTIN DEL RIESGO FINANCIERO

Cdigo: 169213204

- Centro: Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales

- Titulacin: Grado en Contabilidad y Finanzas
- Plan de Estudios: G021
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurdicas
- Itinerario / Intensificacin (slo en Mster):
- Departamento: Economa Financiera y Contabilidad
- rea de conocimiento: Economa Financiera y Contabilidad
- Curso: 3
- Carcter: Obligatoria
- Duracin: Cuatrimestral
- Crditos ECTS (tericos/prcticos): 6 ECTS
- Horario: http://www.ull.es/view/centros/euce/Horarios_2/es
- Direccin Web de la asignatura (aula virtual): http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Espaol
2. Requisitos

Esenciales: no se han descrito.

Recomendables: no se han descrito.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Coordinacin/ Profesor: Javier Giner Rubio

- Grupos: 1 y 2
- Departamento: Economa Financiera y Contabilidad
- rea de conocimiento: Economa Financiera y Contabilidad
- Centro: E.U. Ciencias Empresariales
- Lugar Tutora: Dpto. Economa Financiera y Contabilidad. Nivel 3. Despacho 2.
- Horario Tutora: Lunes de 9,30 a 11h, de 16 a 17:30h, Martes de 9 a 10h, 1130 a 13h y 18 a 18:30h.
- Telfono (despacho/tutora): 922 317102
- Correo electrnico: jginer@ull.es
- Direccin web docente: http://campusvirtual.ull.es

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Asignatura: Gestin de Riesgos Financieros

Profesora: Sandra Morini Marrero

- Grupos: 1 y 2
- Departamento: Economa Financiera y Contabilidad
- rea de conocimiento: Economa Financiera y Contabilidad
- Centro: E.U. Ciencias Empresariales
- Lugar Tutora: Dpto. Economa Financiera y Contabilidad. Nivel 3. Despacho 3.
- Horario Tutora: Lunes de 9,30 a 11h, de 16 a 17:30h, Martes de 9 a 10h, 1130 a 13h y 18 a 18:30h.
- Telfono (despacho/tutora): 922 317103
- Correo electrnico: smorini@ull.es
- Direccin web docente: http://campusvirtual.ull.es

4. Contextualizacin de la asignatura en el Plan de Estudios

- Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Finanzas

- Perfil Profesional: Los contenidos de esta asignatura favorecen la formacin para los distintos perfiles
profesionales del Grado de Contabilidad y Finanzas, tales como tcnicos en contabilidad, auditora y finanzas.

5. Competencias

Instrumentales
CGI 1. Analizar y sintetizar la informacin
CGI 6. Resolver problemas
Personales
CGP 10. Tener un razonamiento crtico
Sistmicas
CGS 14. Aprender de forma autnoma
CGS 15. Adaptarse a las nuevas situaciones
Especficas
CE 17. Comprender el sistema financiero: conocer las instituciones, los productos y los mercados que lo forman, as
como las relaciones entre ellos y con su entorno econmico
CE 22. Gestionar los diferentes riesgos financieros

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6. Contenidos de la asignatura

Contenidos tericos y prcticos de la asignatura

TEMA 1. Introduccin al Riesgo Financiero (2 semanas)

Identificacin de riesgos y procesos de gestin

Basilea

El concepto de Valor en Riesgo (VaR)

TEMA 2. Seleccin de Carteras de Renta Variable (3 semanas)

Modelo de media-varianza

El modelo de mercado

Indices de performance
TEMA 3. Derivados para la gestin del riesgo en Renta Variable (5,5 semanas)

Futuros sobre acciones y sobre ndices

Opciones financieras

Estrategias de cobertura con derivados

TEMA 4. Gestin del riesgo de tipos de inters en Renta Fija (3 semanas)

Medicin del riesgo de tipo de inters (Duracin)

Inmunizacin y otras estrategias en carteras de renta fija

Derivados de Renta Fija (Futuro Bund, Swaps)

TEMA 5. Gestin del riesgo de crdito en Renta Fija (1,5 semanas)

Medicin del riesgo de crdito (agencias y ratings)

Cobertura con derivados (CDS y otros)

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7. Metodologa y Volumen de trabajo del estudiante

Descripcin

El profesor impartir en clase los conceptos tericos bsicos relacionados con cada tema, disponiendo el alumno
de material previo que le sirva de apoyo a esta explicacin. Los contenidos tericos se completarn con problemas
y cuestiones prcticas cuya posible solucin ser debatida en clase.
Se fomentar la participacin activa de los alumnos en la resolucin de casos y ejercicios prcticos que ayuden a
afianzar los contenidos tericos.

Actividades formativas en crditos ECTS, su metodologa de enseanza-aprendizaje y su relacin con las

competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas

Horas
presenciales

Horas de trabajo
autnomo

Clases tericas

22.5

22.5

Clases prcticas (aula / sala de

demostraciones / prcticas
laboratorio)

30

30

Realizacin de seminarios u otras

actividades complementarias

4.5

4.5

CGI1 CGI6

Total Horas

Relacin con
competencias

Realizacin de trabajos
(individual/grupal)

10

10

CGP10

Estudio/preparacin clases tericas

25

25

CGS14 CGS15

Estudio/preparacin clases prcticas

25

25

Preparacin de exmenes

25

25

Realizacin de exmenes

Asistencia a tutoras

90

150

Otras
Total horas

60

Total ECTS

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CE17 CE22

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8. Bibliografa / Recursos

Bibliografa Bsica

RUIZ, GUMERSINDO, JOSE IGNACIO JIMENEZ Y JUAN JOSE TORRES (2000), La Gestin del Riesgo Financiero,
Pirmide, Madrid.

Bibliografa Complementaria

PEA, JUAN IGNACIO (2002), La Gestin de Riesgos Financieros de Mercado y Crdito, Prentice
Hall, Madrid.
KNOP, ROBERTO, ROLAND ORDOVAS Y JOAN VIDAL (2004), Medicin de Riesgos de Mercado y Crdito,
Ariel Economa, Barcelona.
Otros recursos

Adems de la bibliografa recomendada, los alumnos debern consultar los materiales que los profesores pondrn
a su disposicin en el campus virtual, transparencias, documentos, artculos, recursos de internet y colecciones de
ejercicios.

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9. Sistema de Evaluacin y Calificacin

Descripcin

El sistema de evaluacin de la asignatura consiste en una EVALUACION CONTINUA (30%) y un EXAMEN FINAL
(70%).
La EVALUACION CONTINUA, (puntuacin mxima 3 puntos) se realizar del siguiente modo.
a)

Se realizarn dos pruebas, virtuales o presenciales, de respuesta corta, en el horario sealado para el
grupo pequeo que pertenezca cada alumno, cada una de las pruebas tendr como valor mximo hasta
0,5, siendo entre las dos un valor mximo de hasta 1 punto (10%).

b)

Se realizar un trabajo en grupo, el nmero de grupos y los temas a tratar se establecern en los grupos
pequeos, pero el horario de exposicin y valoracin de dicho trabajo se realizar en el horario de grupo
grande de la semana 14 o 15, esta prueba tendr como valor mximo hasta 1 punto (10%).

c)

Pruebas de ejecucin de tareas, virtuales o presenciales, en el horario sealado, tanto para los grupos
grandes, como para los grupos pequeos, cada una de las pruebas tendr como valor mximo hasta 0,2,
siendo entre todas las realizadas un valor mximo de hasta 1 punto (10%).

El EXAMEN FINAL, (puntuacin mxima 7 puntos), consistir en la realizacin por escrito de distintas preguntas y
ejercicios.
La puntuacin obtenida en la evaluacin continua se mantendr para las convocatorias ordinarias y extraordinarias
del mismo curso acadmico.
La superacin de la asignatura exigir el cumplimiento de las dos condiciones siguientes:
1).- Tener una puntuacin total de, al menos 5 puntos, y
2).-Obtener al menos el 35% de la puntuacin mxima del examen final.
En caso que un alumno no supere la asignatura por incumplir la condicin 2) anterior, y su puntuacin total supere
los 5 puntos la calificacin final de la asignatura ser de 4,5 puntos, (suspenso).

Estrategia Evaluativa
(4)

TIPO DE PRUEBA

COMPETENCIAS

Pruebas de respuesta corta

Trabajos y Proyectos
Pruebas de ejecucin de tareas reales y/o
simuladas

CGI1 CGI6
CGP10
CGS14 CGS15
CGS17 CE22

Pruebas objetivas: Examen final

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CRITERIOS

PONDERACIN

Realizacin de
cuestionarios mediante
docencia virtual

10%

Entrega de trabajos y
proyectos

10%

Entrega de casos
resueltos

10%

Realizacin correcta
del examen final

70%

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10. Cronograma/Calendario de la asignatura

Descripcin del Cronograma

El cronograma que presentamos a continuacin es solamente a ttulo orientativo y podr ser modificado si las
condiciones de desarrollo de la asignatura as lo requieren.

2 Cuatrimestre

SEMANA

Temas

Horas de
trabajo
presencial

Horas de
trabajo
autnomo

Total

2.5

7.5

Clases magistrales

2.5

7.5

Actividades de enseanza aprendizaje

Semana 1:

Tema 1

Semana 2:

Tema 1

Semana 3:

Tema 1

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 4:

Tema 2

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 5:

Tema 2

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 6:

Tema 2

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas. Seminario

11

Semana 7:

Tema 2

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 8:

Tema 3

3.75

8.75

Semana 9:

Tema 3

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 10:

Tema 3

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 11:

Tema 3

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas. Seminario

8.75

Semana 12:

Tema 3

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas.

2.5

11

Semana 13:

Tema 4

3.75

7.5

Semana 14:

Tema 4

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas.
Clases magistrales y resolucin de ejercicios y
problemas

3.75

8.75

Semana 15:

Tema 4

Clases magistrales y resolucin de ejercicios y

problemas

3.75

8.75

Semana 16:

Examen

Examen

15

18

60

90

150

Clases magistrales

Clases magistrales y resolucin de ejercicios

y problemas

Total horas:

-8-