UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

MESTRADO EM ECONOMIA REGIONAL

Exerccios de Problemas da anlise economtrica - 2016 Prof. Carlos
1 Sejam os seguintes dados da tabela:
Ano
Y
X1
X2
1947
60323
830
234289
1948
61122
885
259426
1949
60171
882
258054
1950
61187
895
284599
1951
63221
962
328975
1952
63639
981
346999
1953
64989
990
365385
1954
63761
1000
363112
1955
66019
1012
397469
1956
67857
1046
419180
1957
68169
1084
442769
1958
66513
1108
444546
1959
68655
1126
482704
1960
69564
1142
502601
1961
69331
1157
518173
1962
70551
1169
554894

X3
2356
2325
3682
3351
2099
1932
1870
3578
2904
2822
2936
4681
3813
3931
4806
4007

X4
1590
1456
1616
1650
3099
3594
3547
3350
3048
2857
2798
2637
2552
2514
2572
2827

X5
107608
108632
109773
110929
112075
113270
115094
116219
117388
118734
120445
121950
123366
125368
127852
130081

X6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Em que:
Y = nmero de pessoas empregadas, em milhares;
X1 = deflator implcito dos preos no PNB;
X2 = PNB, em milhes de US$;
X3 = nmero de desempregados, em milhares de pessoas;
X4 = nmero de pessoas nas foras armadas;
X5 = populao no institucionalizada com mais de 14 anos;
X6 = ano, igual a 1 para 1947, 2 para 1948 e assim por diante at 16 em 1962.
Pede-se:
a) Obtenha a equao de regresso;
b) Baseado nos resultados obtidos de (a), a indcios de multicolinearidade? Por
que?
c) Calcule a matriz de correlao e comente os seus resultados.
d) Utilize as regresses auxiliares para esclarecer a natureza do problema de
multicolinearidade. Aplique tambm a regra prtica de Klein.
e) Recalcule a regresso dada, omitindo os dados do ano de 1962, isto , calcule-a
para o perodo 1947-1961. Comparar as duas regresses. Que concluses gerais
voc tira deste exerccio?
f) Baseado nos diagnsticos e estudos realizados a cerca da equao original, qual
as modificaes que voc faria na equao original. Recalcule-a utilizando tais
mudanas. Qual a sua concluso final?

2 - Uma forma de modelar a resposta da oferta para uma safra agrcola consiste em
especificar um modelo em que a rea plantada (hectares) dependa do preo. Quando o
preo da safra colhida elevado, os fazendeiros plantam mais do que quando o preo
baixo.
Denotando por A a rea plantada e por P o preo do produto, e admitindo uma
forma funcional duplo-log, pode-se escrever um modelo de resposta de rea desse tipo
como:
ln At ln 1 2 ln Pt ut
(1)
Como exemplo de uma situao em que existem erros autocorrelacionados,
utilizamos o modelo em (1) para explicar a rea de cana-de-acar plantada em uma
determinada regio. Uma informao sobre a elasticidade da rea 2 pode ser til para
o planejamento do governo. preciso saber se as usinas existentes tm como processar
a produo prevista, se haver capacidade ociosa nas usinas e se conveniente uma
poltica de preo que vincule produo, processamento e consumo.
A tabela 2 contm dados abrangendo 34 observaes anuais sobre rea e preo.
Aps ter estabelecido um modelo economtrico correspondente a (1), a tarefa consiste
em estimar, com esses dados, os seguintes elementos:
a) Os parmetros 1 e 2 e interpretar;
b) Os testes: t, F, R2 e intervalo de confiana, ao nvel de 5%;
c) Examinar os resduos de mnimos quadrados;
d) Calcular a estatstica de Durbin-Watson e testar a presena de
autocorrelao;
e) Calcular o teste de Breusch-Godfrey e testar a presena de
autocorrelao;
f) Caso haja autocorrelao serial, encontrar o valor de
(coeficiente de autocovarincia) atravs do procedimento de
Cochrane-Orcutt e do mtodo em duas etapas de Durbin;
g) Corrigir os dados e estimar novamente a regresso utilizando o
mtodo dos mnimos quadrados generalizados.

Tabela 2 Dados sobre resposta da rea para a cana-de-acar.

Amostra
rea
1
29
2
71
3
42
4
90
5
72
6
57
7
44
8
61
9
60
10
70
11
88
12
80
13
125
14
232
15
125
16
99
17
250
18
91
19
121
20
162
21
143
22
138
23
230
24
128
25
87
26
124
27
97
28
152
29
197
30
220
31
171
32
208
33
237
34
235

Preo
0,075258
0,114894
0,101075
0,110309
0,109562
0,132486
0,141783
0,209559
0,188259
0,195946
0,226087
0,145585
0,19403
0,270362
0,235821
0,220826
0,380952
0,205394
0,267396
0,230411
0,368771
0,285076
0,360332
0,322976
0,301266
0,287834
0,401437
0,404692
0,353188
0,410233
0,360418
0,463087
0,401582
0,39166

3 So dados na tabela 3 os salrios de 20 trabalhadores e os anos de estudo de cada

um. Faa uma regresso dos salrios em funo dos anos de estudo e verifique a
existncia de heterocedasticidade utilizando o teste de Goldfeld e Quandt e o teste de
White. Caso haja heterocedasticidade, corrigir.
Tabela 3
Y
410
508,9
857,7
551,3
789,2
935,5
1529,3
1497,5
2317,7
2169,5
2596,8
2844,6
3391
2671,2
2653,8
2939,1
3437
4583,3
3559,3
4896,7

X
1
2
3
2
3
4
7
8
9
11
11
13
13
14
16
16
17
18
19
19

4 A tabela 4 contm dados de consumo e renda trimestrais de um pas durante sete

anos e meio. Estime a funo consumo e teste a existncia de autocorrelao, com 5%
de significncia. Caso haja autocorrelao, corrigir.
Tabela 4 Consumo e renda de 1994 a 2001
Ano/trimestre
Consumo (US$ bilhes)
1994/3
757,6
1994/4
745,2
1995/1
673,4
1995/2
652,2
1995/3
676,2
1995/4
709,1
1996/1
704,7
1996/2
691,8
1996/3
696,6
1996/4
667,6
1997/1
667,2
1997/2
671,0
1997/3
716,9
1997/4
698,4
1998/1
676,7
1998/2
661,4
1998/3
686,8
1998/4
685,2
1999/1
684,9
1999/2
675,1
1999/3
663,1
1999/4
672,8
2000/1
675,2
2000/2
693,1
2000/3
721,6
2000/4
747,5
2001/1
742,4
2001/2
740,5
2001/3
741,5
2001/4
722,6

Renda (US$ bilhes)

970,0
988,5
866,5
812,4
845,3
891,9
899,3
911,2
903,2
904,5
906,7
920,2
958,4
934,1
944,4
956,3
971,7
958,9
961,9
966,4
977,5
988,5
1001,2
996,7
1005,6
1011,2
1004,2
997,4
1000,4
1006,6

5 - Os dados da tabela 5 abaixo referem-se aos gastos per capita de escolas pblicas e o
rendimento per capita de 50 cidades em 2002. Estime a funo consumo e teste a
existncia de heterocedasticidade, com 5% de significncia. Caso haja
heterocedasticidade, corrigir.
Localidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Fonte: Greene, p. 541 3 Edio

Gastos
275
275
531
316
304
431
316
427
259
294
423
335
320
342
268
353
320
821
387
424
265
437
355
327
466
274
359
388
311
397
315
315
356
339
452
428
403
345
260
427
477
433
279
447
322
412
321
417
415
500

Renda
6247
6183
8914
7505
6813
7873
6640
8063
5736
7391
8818
6607
6951
7526
6489
6541
6456
10851
8850
8604
6700
8745
8001
6333
8442
7342
9032
6505
7478
7839
6242
7697
7624
7374
8001
10022
8380
7696
6615
8306
7847
7051
7277
8267
7812
7733
6841
6622
8450
9096

6 A tabela 6 apresenta dados trimestrais relativos s seguintes variveis:

Y = quantidade de rosas vendidas, em dzias
X2 = preo mdio das rosas no atacado, $/dzia
X3 = preo mdio dos cravos no atacado, $/dzia
X4 = renda mdia familiar disponvel, $/dzia
X5 = varivel de tendncia, com valores de 1, 2 e assim por diante, para o
perodo entre o terceiro trimestre de 1971 e o segundo trimestre de 1975
Considere as seguintes funes de demanda:
Yt 1 2 X 2 t 3 X 3t 4 X 4t 5 X 5t ut

ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 4t 5 X 5t ut

a) Estime os parmetros do modelo linear e interprete os resultados;

b) Estime os parmetros do modelo log-linear e interprete os resultados;
c) 2 , 3 e 4 do, respectivamente, as elasticidades-preo prpria,
preo cruzada e renda da demanda. Quais seus sinais a priori? Os
resultados obtidos confirmam as expectativas a priori?
d) Como voc calcularia as elasticidades-preo prpria, preo cruzada e
renda do modelo linear?
e) Com base em sua anlise, qual dos modelos escolheria e por qu?
f) Teste se existe problema de multicolinearidade e autocorrelao
serial.
Tabela 6 Demanda trimestral por rosas na rea metropolitana de Detroit de
1971-III a 1975-II.

7 Para estudar o consumo per capita de frango nos Estados Unidos entre
1960 e 1982, considere os dados da tabela 7, em que:
Y = Consumo per capita de frango em libras (peso)
X2 = renda real disponvel per capita, em $
X3 = preo real do frango no varejo, em centavos de dlar por libra
X4 = preo real da carne suna no varejo, em centavos de dlar por libra
X5 = preo real da carne bovina no varejo, em centavos de dlar por libra
X6 = preo real dos substitutos da carne de frango, em centavos de dlar por
libra (peso), US$, que uma mdia ponderada dos preos reais das carnes
suna e bovina, usando como pesos o consumo relativo de cada uma dessas
carnes em relao ao consumo total delas.
Agora, considere as seguintes funes de demanda:
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t ut
(1)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 4t ut
(2)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 5t ut
(3)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 4t 5 ln X 5t ut
(4)
ln Yt 1 2 ln X 2t 3 ln X 3t 4 ln X 6 t ut
(5)
Da teoria microeconmica, sabe-se que a demanda por um bem
depende, em geral, da renda real do consumidor, do preo real do bem e dos
preos reais de bens complementares ou substitutos. Tendo em vista esses
aspectos, responda s seguintes perguntas:
a) Qual das funes de demanda dentre as apresentadas voc escolheria
e por qu?
b) Como interpretaria os coeficientes de ln X2t e ln X3t nesses modelos?
c) Qual a diferena entre as especificaes (2) e (4)?
d) Quais os problemas voc prev se adotasse a especificao (4)?
e) Como a especificao (5) inclui o preo ponderado das carnes bovina e
suna. Seria prefervel usar a funo de demanda (5) em lugar da (4)?
Por qu?
f) As carnes suna e/ou bovina substituem ou concorrem com a de frango?
Como voc sabe?
g) Suponha que a funo (5) a funo de demanda correta. Estime os
parmetros desse modelo, calcule seus erros padro, R 2 e R2 corrigido.
Interprete os resultados.
h) Suponha agora que voc calculou o modelo incorreto (2). Avalie as
consequncias desse erro de especificao considerando os valores de
2 e 3 em relao a 2 e 3, respectivamente.
Tabela 7 Demanda por frangos nos EUA, 1960-1982.

8 - Seja os dados sobre a indstria do cobre da tabela abaixo.

Tabela 8 Determinantes do preo interno do cobre, 1951 1980.

Ano
C
PNB
I
L
P
A
1951
21,89
330,2
45,1
220,4
1491,0
19,00
1952
22,29
347,2
50,9
259,5
1504,0
19,41
1953
19,63
366,1
53,3
256,3
1438,0
20,93
1954
22,85
366,3
53,6
249,3
1551,0
21,78
1955
33,77
399,3
54,6
352,3
1646,0
23,68
1956
39,18
420,7
61,1
329,1
1349,0
26,01
1957
30,58
442,0
61,9
219,6
1224,0
27,52
1958
26,30
447,0
57,9
234,8
1382,0
26,89
1959
30,70
483,0
64,8
237,4
1553,7
26,85
1960
32,10
506,0
66,2
245,8
1296,1
27,23
1961
30,00
523,3
66,7
229,2
1365,0
25,46
1962
30,80
563,8
72,2
233,9
1492,5
23,88
1963
30,80
594,7
76,5
234,2
1634,9
22,62
1964
32,60
635,7
81,7
347,0
1561,0
23,72
1965
35,40
688,1
89,8
468,1
1509,7
24,50
1966
36,60
753,0
97,8
555,0
1195,8
24,50
1967
38,60
796,3
100,0
418,0
1321,9
24,98
1968
42,20
868,5
106,3
525,2
1545,4
25,58
1969
47,90
935,5
111,1
620,7
1499,5
27,18
1970
58,20
982,4
107,8
588,6
1469,0
28,72
1971
52,00
1063,4
109,6
444,4
2084,5
29,00
1972
51,20
1171,1
119,7
427,8
2378,5
26,67
1973
59,50
1306,6
129,8
727,1
2057,5
25,33
1974
77,30
1412,9
129,3
877,6
1352,5
34,06
1975
64,20
1528,8
117,8
556,6
1171,4
39,79
1976
69,60
1700,1
129,8
780,6
1547,6
44,49
1977
66,80
1887,2
137,1
750,7
1989,8
51,23
1978
66,50
2127,6
145,2
709,8
2023,3
54,42
1979
98,30
2628,8
152,5
935,7
1749,2
61,01
1980
101,40
2633,1
147,1
940,9
1298,5
70,87
em que:
C = mdia de 12 meses dos preos internos de cobre (centavos de dlar por
libra-peso)
PNB = PNB anual (em bilhes US$)
I = mdia de 12 meses do ndice de produo industrial
L = mdia de 12 meses dos preos do cobre na London Metal Exchange (em
libras esterlinas)
P = nmero de prdios construdos por ano (milhes de unidades)
A = mdia de 12 meses do preo do alumnio (em centavos de dlar por librapeso).

Com base nas informaes acima, resolva:

a) Estime o modelo de regresso:

b) Obtenha os resduos e faa um grfico. O que poderamos dizer sobre a
presena de autocorrelao nesses resduos?
c) Calcule a estatstica d de Durbin-Watson e comente a natureza da
autocorrelao presente nos dados.
d) Faa o teste das carreiras e verifique se sua resposta difere daquela
dada em c.
e) Teste a presena de autocorrelao pelo mtodo de Godfrey.
f) Teste a presena de autocorrelao pelo mtodo de Breusch-Godfrey.
g) Se houver autocorrelao serial, encontre pelo procedimento de
Cochrane-Orcutt em duas etapas; Mtodo de dois estgios de Durbin e
Mtodo de Theil e Nagar;