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Capitolo III

Affidabilit dei sistemi


1. Considerazioni introduttive e classificazione dei sistemi
Abbiamo visto come possa calcolarsi laffidabilit di sistemi con le tecniche dellaffidabilit combinatoriale, ma
stato puntualizzato che tali tecniche sono utilizzabili quando il sistema non sottoposto ad operazioni di
manutenzione e quando non c dipendenza tra i tassi di guasto dei componenti del sistema e cio quando la
probabilit che un componente si guasti non dipende dallo stato (funzionamento o guasto) degli altri componenti.
Tali eventualit introducono delle complicazioni che cercheremo di illustrare con degli esempi. Inizialmente, per
meglio evidenziare le difficolt, richiameremo alcuni concetti gi sviluppati.
1) Supponiamo che un sistema sia costituito da un unico componente. Le condizioni di carico ed ambientali sono
costanti ed il componente messo in funzione, nuovo, allistante t=0; questultima condizione in pratica significa
che in ogni istante di tempo t la vita del componente proprio t.
Come abbiamo mostrato, laffidabilit allistante t data da:
t'

R(t/0) = R(t) = exp ( t ) dt


0

qualunque sia landamento del tasso di guasto.


Se sappiamo che allistante r ( t) il componente funziona, laffidabilit condizionata a t [R(t/r)] vale:
r

t '

t '

R(t/r) = exp ( t ) dt exp ( t ) dt = exp ( t ) dt

e cio completamente determinata noti r e t. Non abbiamo posto limitazioni su r che quindi pu assumere
qualunque valore ( t). Essendo il tasso di guasto funzione del tempo, anche se lintervallo di tempo (t-r) si
mantenesse costante, il valore dellintegrale, e quindi dellaffidabilit, varierebbe con r.
2) Supponiamo adesso che il componente sia sottoposto a regimi di funzionamento variabili.
(t)
n

t'
t1

t2

t3

Fig. 3-1
Per semplicit, supporremo che il componente funzioni alternativamente a carico ridotto e normale e che nelle
due condizioni di funzionamento i tassi di guasto siano costanti ed abbiano rispettivamente il valore r e n (r<n)
come mostrato in Fig. 3.1.

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Per calcolare laffidabilit a t, indicato in figura, applicando lespressione precedentemente riportata, si ha:
R(t) = exp{-rt1-nt2-rt3-n[t-(t1+t2+t3)]}
in sostanza il calcolo dellaffidabilit possibile se si conoscono le condizioni di carico a cui il componente sar
sottoposto (conclusione ovvia).
Si ha inoltre:
dR ( t )
= n R( t )
f(t) = dt
(t) = n
Se ci troviamo ad un istante generico r, in cui il sistema funziona, con:
t1+t2+t3 r t
laffidabilit a t data da:

t '
R(t/r) = exp ( t ) dt exp ( t ) dt = exp [-n(t-r)]

0
Derivando questa espressione si ottengono facilmente la f(t/r) e (t) = n.
Lespressione mostra che la probabilit che il componente funzioni sino a t dipende dallo stato in cui si trova ad r e
dal tasso di guasto nellintervallo di tempo t-r (si supposto che nellintervallo t-r il tasso di guasto non cambi).
Si noti, inoltre, che:
a) laffidabilit condizionata dipende esclusivamente dalla differenza (t-r) e non dai valori assoluti di t ed r.
b) r un istante generico
c) non pi necessario conoscere listante in cui il componente stato messo in funzione.
3) Supponiamo che i tassi di guasto, nelle due condizioni di carico siano linearmente crescenti nel tempo
rispettivamente con pendenze mr e mn (mn>mr), come mostrato nella fig. 3-2.

(t)

n
(t)
r

t'
t1

t2

t3

t4

t
Fig. 3.2

Durante il tempo t1, in cui il sistema funziona a carico ridotto, il suo tasso di guasto crescer con la legge: r(t) =
mrt e, allistante in cui cambia il regime di funzionamento, avr il valore r(t1) = mrt1.
Il valore istantaneo del tasso di guasto una misura del degrado accumulato dal componente e, pertanto,
nellistante in cui cambia il regime di funzionamento esso deve rimanere inalterato e seguire poi la legge del
particolare regime in cui sta funzionando.
Se anche in questo caso si alternano cicli di funzionamento a carico variabile di durate ti, il tasso di guasto ha
landamento riportato nella fig. 3.3.
Laffidabilit allistante t data da:
t'

R(t) = exp ( t ) dt
0

e occorrer determinare lespressione di (t). Nel nostro caso si ha:


0 t t1
1 (t) = mrt
t1 t t1+t2
2(t) = mn[t-t1]+mrt1

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t1+t2 t t1+t2+t3
3(t) = mr[t-(t1+t2)]+mnt2+mrt1
t1+t2+t3 t t1+t2+t3+t4
4(t) = mn[t-(t1+t2+t3)]+mrt1+mnt2+mrt3
Laffidabilit a t vale:

t 1
t1 + t 2
t1 + t 2 + t 3
t'
3 ( t ) dt
4 ( t ) dt
R(t) = exp 1 ( t ) dt 2 ( t ) dt

0
t1
t1 + t 2
t1 + t 2 + t 3
Il valore di R(t/r) ancora dato dallespressione:

t '
R(t/r) = exp ( t ) dt exp ( t ) dt

0
Sviluppando i calcoli si ottiene:
t '

R ( t ' /r ) = exp 4 ( t ) dt
r

che dipende, non solo dalle condizioni di carico future, ma anche da tutta la storia passata del componente [perch
da questa dipende il valore di 4 in (t-r)]; in sostanza: sapere che ad r il componente funziona e che nellintervallo
t-r operer a pieno carico, non pi sufficiente per determinare laffidabilit a t; a tale scopo occorre conoscere
tutti gli istanti di tempo in cui cambiato il regime di funzionamento.
Si verificano anche delle situazioni in cui abbiamo bisogno di minori informazioni.
4) Supponiamo, infatti, che le condizioni di carico siano costanti (il componente lavori sempre a regime) e che
agli istanti prima indicati (t1, t1+t2, t1+t2+t3) si eseguano delle manutenzioni (in pratica si sostituisce il componente
senza interrompere il servizio). La seguente fig. 3.3 riporta landamento del tasso di guasto.
(t)

r
t3

t2

t1

t'

Fig. 3-3
In queste condizioni il valore di 4(t) dato da:
4(t) = mn[t - (t1+t2+t3)]
e laffidabilit R(t/r) vale:
t '

R ( t ' /r ) = exp 4 ( t ) dt =
r

2
2
= exp m n t ' 2 r 2 t 1 + t 2 + t 3 ( t ' r )

che dipende oltre che da r, dallistante dellultima sostituzione (t1+t2+t3).


Ponendo r= t1+t2+t3 la precedente espressione diventa:

2
2
R(t/r) = exp m n t ' 2 r 2 r ( t ' r ) =

[( )

[( )

= exp m n ( t ' r ) 2

e cio: R(t/r) dipende solo dalla differenza (t-r). La conclusione ovvia se riflettiamo sul fatto che, essendo
costanti le condizioni di carico, la probabilit che il componente si guasti tra t e t+dt dipende dallet del

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componente che proprio (t-r). Proprio in base a quanto appena detto, possiamo affermare che questa conclusione
generale e cio che non dipende dalla particolare forma dei tassi di guasto
Questo risultato coincide con quello ottenuto nel caso 2); tuttavia esiste una differenza fondamentale in quanto
ora r non un istante generico ma proprio quello in cui abbiamo eseguito la manutenzione.
Abbiamo illustrato quattro possibili scenari (14) che sono caratterizzati da differenti difficolt di calcolo
dellaffidabilit condizionata R(t/r), difficolt dovute sostanzialmente alla quantit di informazioni necessarie sul
passato del componente per il calcolo del tasso di guasto nellintervallo (t-r).
Il sistema viene indicato in modo diverso a seconda della situazione in cui ci troviamo; la seguente tabella
riporta sinteticamente la denominazione dei sistemi.
Situazione
1
2
3
4

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Denominazione
del sistema
Markoviano
Markoviano omogeneo
Generale (G)
Semi- Markoviano

2. Equazioni differenziali dellaffidabilit


Per introdurre la tecnica di soluzione considereremo inizialmente sistemi senza manutenzione e senza
dipendenza.
Supponiamo di avere un sistema di due componenti uguali A e B collegati in parallelo. Il sistema, messo in
funzione allistante t=0, ha quattro possibili stati:
Stato

0
AB

1
AB

AB

AB

e ad esso possiamo associare un diagramma (grafo orientato) in cui riportiamo gli stati e le possibili transizioni; la
seguente figura riporta il grafo del sistema.
1
AB
AB
0

AB
AB
2

Fig. 3.4

In esso i cerchietti indicano gli stati ed i rami le possibili transizioni; il sistema, partendo dallo stato 0 allistante
t=0, pu eseguire la transizione 01 o la 02; successivamente, se si trova nello stato 1 la 13, altrimenti la
23, arrivando infine allo stato di guasto.
Siano S (finiti) gli stati del sistema; ad ogni stato associamo un indice i tale che:
a) allo stato in cui tutti i componenti funzionano viene assegnato lindice 0;
b) agli stati di funzionamento vengono assegnati gli indici pi bassi.
Cos il sistema mostrato in figura ha quattro stati di cui tre di funzionamento e uno di guasto. Il numero degli
stati di funzionamento n1+1 con n1 indice pi alto degli stati di funzionamento e quelli di guasto n2; il numero
totale degli stati N+1. Nel nostro caso N+1 = 4, lindice pi alto degli stati N=3, il numero degli stati di
funzionamento n1+1=3 (quindi n1=2), mentre n2=1.
Il grafo mostra che non possibile eseguire la transizione 03 in quanto nulla la probabilit che nello stesso
istante si guastino i due componenti ( un infinitesimo del secondo ordine in dt).
Poich gli stati sono mutuamente escludentisi e gli stati 0, 1 e 2 sono gli unici di funzionamento, la probabilit
che allistante t il sistema funzioni, affidabilit del sistema a t, la somma delle probabilit che il sistema si trovi nei
tre stati.
Per calcolare laffidabilit baster quindi calcolare le probabilit che il sistema si trovi nei vari stati e sommare
quelle relative ai soli stati di funzionamento.
Indichiamo con Pi(t) la probabilit che il sistema allistante t si trovi nello stato i; vogliamo calcolare le
probabilit a t+dt. Si ha:
(Probabilit che il sistema allistante t+dt si trovi nello stato i) =
(probabilit che allistante t il sistema si trovi in i e che nellintervallo di tempo dt non esca) +
+ (probabilit che si trovi in un qualunque altro stato e che in dt faccia la transizione nello stato i).
Applicando quanto detto allo stato 1 scriveremo:
La probabilit che il sistema si trovi allistante t+dt nello stato 1 uguale alla probabilit che allistante t si trovi
in 1 e che in dt non esca, pi la probabilit che allistante t si trovi in un qualunque altro stato e che in dt faccia la
transizione in 1.
In formule si ha:
P1(t+dt) = P1(t)[probab. che in dt non esca da 1] +
+ P0(t)[probab. che in dt faccia la transizione in 1]
Nellequazione non compaiono le probabilit degli stati 2 e 3 perch non possibile, come mostra il grafo, che il
sistema partendo da questi stati entri nello stato 1 (sono nulle le probabilit che il sistema faccia in dt le transizioni
21 e 31).

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Le Pi sono le incognite del problema; per calcolarle dobbiamo determinare le probabilit che il sistema faccia le
transizioni tra gli stati e che esca da uno stato.
Sempre con riferimento allo stato 1 calcoliamo la probabilit che in dt faccia la transizione 01.
Il grafo mostra che per entrare nello stato 1, nellintervallo di tempo dt, necessario che lelemento B, che
allistante t funziona (perch a t ci troviamo ancora nello stato 0), si guasti.
La probabilit di tale evento B(t)dt (dalla definizione di tasso di guasto).
Per calcolare la probabilit che il sistema in dt non esca dallo stato 1, basta calcolare la probabilit che esca.
Infatti in dt il sistema pu o restare nello stato 1 in cui si trova o uscirne; poich questi sono gli unici eventi possibili
la somma delle loro probabilit deve essere uno.
Pertanto la probabilit che il sistema non esca dallo stato 1 [1-prob. di uscire in dt].
Il nostro sistema esce dallo stato 1 se si guasta lelemento A e la probabilit di tale evento A(t)dt; pertanto la
probabilit di rimanere nello stato 1 [1-A(t)dt].
In definitiva la nostra equazione diventa:
P1(t+dt) = P1(t) [1-A(t)dt] + P0(t) B(t)dt
Analoghe equazioni possiamo scrivere per gli altri stati ottenendo:
P0(t+dt) = P0(t) {1-[A(t) + B(t)]dt}
P1(t+dt) = P1(t) [1-A(t)dt] + P0(t) B(t)dt
P2(t+dt) = P2(t) [1-B(t)dt] + P0(t) A(t)dt
(1)
P3(t+dt) = P1(t)A(t)dt] + P2(t)B(t)dt + P3(t)
Nelle equazioni scritte abbiamo supposto che non ci fosse dipendenza in quanto i tassi di guasto dei componenti
del sistema rimangono inalterati indipendentemente dallo stato, guasto o funzionamento dellaltro componente.
Se ci non si verifica, indicando con un apice i tassi di guasto dei componenti quando laltro guasto, le
equazioni diventano:
P0(t+dt) = P0(t) {1-[A(t) + B(t)]dt}
P1(t+dt) = P1(t) [1-A(t)dt] + P0(t)B(t)dt
P2(t+dt) = P2(t) [1-B(t)dt] + P0(t)A(t)dt
P3(t+dt) = P1(t)A(t)dt + P2(t)B(t)dt + P3(t)
Dopo qualche passaggio le (1) diventano:
dP0 ( t )
= -[A(t) + B(t)] P0(t)
dt
dP1 ( t )
= B(t)P0(t) - A(t) P1(t)
dt
dP2 ( t )
= A(t)P0(t) - B(t)P2(t)
(2)
dt
dP3 ( t )
= A(t)P1(t) + B(t)P2(t)
dt
Per calcolare laffidabilit dobbiamo quindi risolvere un sistema di equazioni differenziali con le condizioni
iniziali P0(0), P1(0), P2(0), P3(0).
Notiamo che le prime tre equazioni non dipendono da P3 e pertanto possiamo risolvere solo queste per calcolare
le probabilit che ci interessano; le difficolt che si incontreranno dipendono dalla forma delle funzioni i(t).

Possiamo semplificare la scrittura della equazioni (1) modificando il grafo. Scriviamo sopra ogni ramo la
probabilit di transizione ed aggiungiamo in ogni nodo (stato) un loop in cui riportiamo la probabilit di non uscire
dallo stato (1 - la somma delle probabilit dei rami uscenti); le modifiche sono riportate nella seguente figura in cui
si omesso, per semplicit, di indicare che i tassi di guasto, uguali, dipendono dal tempo.
Utilizzando tale grafo, che prende il nome di grafo di Markov, per scrivere le equazioni possiamo utilizzare la
seguente procedura:
La probabilit di trovarsi nello stato i allistante t+dt si ottiene sommando i prodotti delle probabilit dei rami
entranti nello stato i per le probabilit dei nodi di partenza.

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1- dt

dt

dt
1-2dt

1
AB

AB

AB

dt

AB

dt

1- dt

Fig. 3.5

Per esempio i rami entranti nel nodo 1 sono 01 e 11; per ottenere la P1(t+dt) basta sommare i prodotti delle
probabilit dei rami 01 e 11 rispettivamente per le probabilit dei nodi 0 e 1.
Come facilmente verificabile si ottiene la seconda delle (1).
3. Sistemi con manutenzione
La procedura prima vista si pu facilmente estendere allo studio di un sistema sottoposto a manutenzione.
Con riferimento al sistema precedente, supponiamo che ogni volta che si verifica un guasto intervenga un
manutentore che, senza arrestare il sistema, possa eseguire la sostituzione del componente guasto. Supponiamo
inoltre che la distribuzione dei tempi di completamento della manutenzione sia G(t) con tasso di manutenzione (t).
La definizione di tasso di manutenzione identica a quella di tasso di guasto: (t)dt la probabilit che la
manutenzione, a t non ancora completata, si completi nellintervallo di tempo tt+dt.
Supponiamo che in un certo istante il sistema entri nello stato 1; subito interviene il manutentore che inizia
loperazione di sostituzione del componente B guasto. In pratica ci significa che il sistema, partendo dallo stato 1,
ha ora la possibilit di trasferirsi sia nello stato 3 che nello stato 0 (si trasferir nello stato 0 se la manutenzione si
completa prima del guasto del componente A, altrimenti nello stato 3 di guasto).
In definitiva il grafo viene modificato in quanto ora il sistema ha una doppia possibilit di uscita dallo stato 1 e
la probabilit totale di tale evento in dt ora [A(t)+(t)]dt. Il grafo che ne risulta il seguente:
1- Adt- dt

B dt

1-Adt- B dt

dt
0
AB

1
AB

Adt

1
AB

dt
Adt

2 AB

1- Bdt dt

Bdt

Fig. 3.6

Si noti che sebbene il manutentore operi anche quando ambedue i componenti sono guasti, i rami in uscita dal
nodo tre non sono stati riportati in quanto siamo interessati al calcolo dellaffidabilit e quindi alla probabilit che il
sistema funzioni nel tempo 0t senza mai guastarsi.
Utilizzando la regola prima vista, le equazioni delle probabilit di stato si scrivono facilmente ottenendo:
dP0 ( t )
= -[A(t) + B(t)]P0(t) + (t) P1(t) + (t) P2(t)
dt

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dP1 ( t )
dt
dP2 ( t )
dt
dP3 ( t )

dt

= B(t)P0(t) - [A(t) + (t)] P1(t)


= A(t)P0(t) - [B(t) + (t)]P2(t)

(3)

= A(t)P1(t) + B(t)P2(t)

Vediamo adesso a quali delle quattro categorie prima indicate appartiene il sistema studiato.
Lappartenenza ad una delle categorie dipender dalla forma delle funzioni tasso di guasto.
Esaminiamo prima il caso in cui non si effettua la manutenzione e che non ci sia dipendenza. In tali condizioni,
se allistante t il sistema si trova in uno degli stati di funzionamento, le probabilit di fare in dt le transizioni 01,
02, 13, o 23 dipendono esclusivamente da t.
In particolare se a t un componente (per esempio A) funziona, allora la probabilit che tra t e t+dt si guasti data
A(t)dt e A(t) dipende esclusivamente da t (indipendentemente dal fatto che il sistema si trovi nello stato 0 o nello
stato 2).
Secondo la classificazione precedente il sistema Markoviano.
Se c dipendenza le precedenti considerazioni si applicano integralmente allo stato 0.
Per quanto riguarda gli stati 1 e 2, invece, la legge che esprime il tasso di guasto dei componenti A e B cambia
nel momento in cui il sistema effettua la transizione in 1 o 2. Le funzioni A(t) e B(t) dipendono dallistante, che
indichiamo con r, in cui si effettua la transizione [per evidenziare tale fatto sarebbe meglio scriverle come A(t/r) e
B(t/r)]. Pertanto il sapere che allistante t il sistema si trova, per esempio, nello stato 1 non ci consente di calcolare
la probabilit di transizione nello stato 3 tra t e t+dt a meno che non conosciamo anche il valore di r. Le probabilit
di uscire tra t e t+dt dagli stati 1 e 2, in cui entrato in r, dipendono solo da r e t; tali probabilit dipendono
solamente dalla differenza (t-r) solo per particolari forme del tasso di guasto.
Il sistema pu essere semi-markoviamo o G.
Supponiamo adesso che il sistema sia mantenuto e che non ci sia dipendenza.
Esaminiamo lo stato 0 in cui ci troviamo allistante r. Vogliamo determinare la probabilit di fare la transizione
01 tra t e t+dt. Le informazioni disponibili non sono generalmente sufficienti per calcolare tale probabilit in
quanto il tasso di guasto di B dipende dalla sua et e cio dallistante in cui stato messo in funzione che quello
dellultima transizione 20; analoghe considerazioni possiamo fare per la transizione 02. In definitiva per
calcolare la probabilit che il sistema, che si trova a t nello stato 0, esca dallo stato tra t e t+dt dobbiamo conoscere
gli istanti delle ultime transizioni 10 e 20.
Analoghe considerazioni possiamo fare per gli stati 1 e 2 interessati alla manutenzione. In particolare, se il
sistema allistante t si trova in 1, per determinare la probabilit di uscire dallo stato dobbiamo conoscere listante
dingresso nello stato per determinare la probabilit di eseguire la transizione 10 (la probabilit che in un certo
istante la manutenzione sia completata dipende dallistante di inizio della stessa), e listante dellultima transizione
20 per il calcolo della probabilit della transizione 13.
Il sistema G.
Alla stessa conclusione si perviene se c dipendenza tra i tassi di guasto.
I sistemi con tassi di transizione costanti (Markoviani omogenei) verranno esaminati estesamente nel seguito.
4. Calcolo dellaffidabilit
4.1 Sistema G
Quando abbiamo un sistema G lunica via praticabile la simulazione. A tale scopo si utilizza quanto esposto
nel Capitolo II.
Il programma di simulazione dovr tenere conto dellet di tutti i componenti, della dipendenza dei tassi di
guasto dallo stato del sistema, dellistante di inizio delle manutenzioni.
Nel seguito verr illustrata la logica del programma di calcolo per il sistema di due componenti con
manutenzione senza e con dipendenza.
Supponiamo che non ci sia dipendenza e che per t=0 il sistema sia nello stato 0; siano:
a) FA(t) ed FB(t) le distribuzioni dei tempi di guasto dei due elementi;
b) G(t) la distribuzione dei tempi di riparazione.

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Si seguiranno i seguenti passi:


1) estraiamo dalle due distribuzioni FA(t) ed FB(t) i tempi di guasto dei due componenti e siano TA e TB;
2) il componente che si guaster per primo quello con il pi piccolo tempo di guasto;
3) supponiamo di aver ottenuto che il pi piccolo TA; in tale istante il sistema compie la transizione 02;
4) estraiamo una durata della manutenzione dalla distribuzione dei tempi di manutenzione e sia TM;
5) il componente B ha una vita residua (TB-TA); se TM maggiore di (TB-TA), allora il componente B si guasta
prima che sia completata la manutenzione; il ciclo completato e il tempo di guasto TA+(TB-TA) (somma dei
tempi di permanenza negli stati di funzionamento).
6) Si ritorna al punto 1).
Se invece TM minore di (TB-TA), allora il sistema ritorna nello stato 0; in tali condizioni:
7) il componente A nuovo e per esso si estrae un nuovo tempo fino al guasto TA; il componente B ha una vita
residua data da [TB-(TA+TM)]. Il tempo di permanenza nello stato 0 il pi piccolo dei due tempi;
8) il sistema esegue la transizione in 1 o 2;
.................................................
X) si continua il procedimento fino ad arrivare al guasto e si riparte dal punto 1.
La simulazione si arresta quando si eseguito il numero N di cicli previste.
Se c dipendenza dopo il punto 4) si ha:
5) il componente B ha una vita residua (TB-TA) che bisogner calcolare in quanto essendosi modificato il regime
di funzionamento si guaster a TB e non a TB.
Il procedimento di calcolo di TB verr illustrato graficamente.
1
0.9
0.8
0.7

FB(t)

FB(t/2)
FB(t/TA)

FB(t/1)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

TA

T'B

TB

Fig. 3.7
Con riferimento alla Fig. 3.7 siano:
- FB(t/1) la distribuzione dei tempi di guasto di B quando A funziona;
- FB(t/2) lanaloga distribuzione quando A guasto;
- FB(t/TA) la distribuzione dei tempi di guasto di B quando A si guasta a TA.
Per passare da TB, tempo di guasto di B quando A funziona, valore gi estratto, al nuovo valore di durata di B,
quando A si guasta a TA, partendo da TB si innalza una verticale sino ad incontrare FB(t/1); dal punto di
intersezione si conduce una orizzontale fino ad intersecare la FB(t/TA); lascissa di tale punto, TB, il nuovo istante
di guasto di B. Il componente B ha quindi una vita residua (TB - TA).
Si continua come illustrato al punto 5)
Il valore del tempo di guasto dei due componenti deve essere ricalcolato ogni volta che cambia il regime (per
esempio se si completa la manutenzione e si torna allo stato 0, bisogner calcolare FB(t/TA,TM).
Completata la simulazione, si sono ottenuti N tempi di guasto con i quali si possono stimare: distribuzione dei
tempi di guasto, valore atteso (MTTF) e varianza, precisione delle stime. Se la precisione non sufficiente occorre
continuare la simulazione.

55

Poich per determinare la precisione delle stime occorre avere unidea del valore dei parametri, si esegue una
simulazione preliminare con cui decidere il numero effettivo di dati necessari.
4.2 Sistema Markoviano
Se il sistema Markoviano, oltre alla simulazione si pu procedere alla integrazione numerica delle equazioni.
A tale scopo si utilizzano le equazioni (1); se vogliamo calcolare laffidabilit a t in N di passi di integrazione,
dovremo calcolare per N volte il primo membro delle (1)
P0[(k+1)h] = {1-[A(kh) + B(kh)]h}P0(kh)
P1[(k+1)h] = B(kh)hP0(kh) + [1-A(kh)h]P1(kh) (1)
P2[(k+1)h] = A(kh)hP0(t) + [1-B(kh)h]P2(kh)
con k=0, 1, 2,...(N-1) e h=t/N.
E conveniente scrivere le equazioni sotto forma matriciale. Indicando con:
P(k) il vettore colonna delle probabilit di stato al k-esimo passo di integrazione
A(k) la matrice quadrata delle probabilit di transizione al passo k con:
aij(k) = Prob. di transizione in h tra gli stati i e j [=ij(kh)h] (ij);
aii(k) = 1 - a ij ( k )
j i

lequazione (1) si pu scrivere:


P(k+1) = A(k)TP(k)
Ad ogni passo di integrazione occorre calcolare gli elementi della matrice A(k).
Evidentemente, anche in questo caso, il risultato sar tanto pi preciso quanto pi elevato N.
Per determinare il numero di passi di integrazione N, per una prefissata precisione, si rimanda ai testi e alle
pubblicazioni sullargomento.

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