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R. D. Luce y H. Raiffa
Extracto de R. D. Luce y H. Raiffa, Games and decisions: introduction and critical survey, Wiley, 1957, pp.
23-31.
El verdadero smbolo debera contener, en vez de la raya de igual el smbolo de indiferencia ~, pero al no
tenerlo, utilizaremos el smbolo mayor o igual.
Supongamos que L1, L2,,Ls son cualesquiera s loteras, cada una de las cuales tiene como
premios A1, A2,, Ar. Si q1, q2,,qs son cualquiera s nmeros no negativos que sumen 1,
entonces (q1 L1, q2 L2,, qs Ls) denota una lotera compuesta en el sentido siguiente: una y
slo una de las s loteras dadas ser el premio, y la probabilidad de que ella sea Li es qi.
Supuesto 2 (reduccin de las loteras compuestas)
Toda lotera compuesta es indiferente a una lotera simple con A1, A2,, Ar como
premios, calculando sus probabilidades de acuerdo con el clculo de probabilidades
ordinario. En particular, si
L(i) = (p1(i) A1, p2(i) A2,, pr(i) Ar)
para i= 1, 2,, s,
entonces
(q1 L(1), q2 L(2),, qs L(s)) ~ (p1 A1, p2 A2,, pr Ar)
donde
pi = q1 pi(1) + q2 pi(2) + + qs pi(s)
Este supuesto es engaosamente simple. Parece afirmar que cualquier lotera compleja
puede reducirse a una sencilla manejando las probabilidades en la forma que parece obvia.
Sin embargo, consideremos la lotera L que segn hemos supuesto est descrita por un
experimento p(1) = (p1(1), p2(1),, pr(1)), y la teora ms compleja descrita por el
experimento q = (q1, q2,, qs).
Es perfectamente posible que estos dos experimentos no sean estadsticamente
independientes; por ejemplo, podra suceder que si la primera alternativa aparece en el
experimento q, entonces la tercera alternativa del experimento p(1) ocurrir necesariamente.
En tal caso, la reduccin dada en el supuesto 2 no tiene sentido en absoluto. En
consecuencia, debe interpretarse el supuesto en el sentido de que requiere en forma
implcita una de dos cosas: que los experimentos implicados sean estadsticamente
independientes o que un smbolo pj(i) denote en realidad la probabilidad condicional del
premio j en el experimento p(i) dado que la lotera i haya surgido del experimento q.
Una vez hecha esa interpretacin, el supuesto parece muy razonable. Sin embargo, no
carece de incentivos porque elimina todo el gusto por el juego, la emocin por
competir, el placer del suspenso, etctera, porque afirma que una persona es indiferente
entre una lotera de etapas mltiples y la de una sola etapa relacionada con ella por el
clculo de probabilidades (un ejemplo claro de loteras de etapas mltiples se encuentra en
Pars, como nos lo indic Harold Khun. Por toda la ciudad hay ruletas que tienen como
premios billetes de la lotera nacional).
Supuesto 3 (continuidad)
Cada premio Ai es indiferente a algn billete de lotera que implique slo A1 y Ar. Es
decir, existe un nmero ui tal que Ai es indiferente a [ui A1, 0A2,, 0Ar-1, (1 ui)Ar].
4
Por conveniencia escribimos Ai ~ [ui Ai, (1 ui)Ar]= Ai, pero advirtase bien que Ai y Ai
son dos entidades completamente distintas.
Este es un supuesto de continuidad. Si A1 > Ai > Ar, es razonable que [p A1, (1 p) Ar] se
prefiera a Ai si p se aproxima a 0, de modo que es tambin razonable que cuando p cambia
de 1 a 0 haya un punto de inversin cuando las dos alternativas sean indiferentes.
Aunque este supuesto parece razonable, por lo menos como criterio de consistencia, hay
ejemplos en que no parece universalmente aplicable. Es seguro el supuesto de que la mayor
parte de la gente prefiere $1 a $0,01, y esto ltimo a la muerte. En cambio, seramos
indiferentes entre un centavo y una lotera que implique $1 y la muerte con cualquier
probabilidad positiva de muerte? Algunas personas, que vacilaramos en llamar
irracionales, se inclinaran por la negativa en tal situacin.
Al mismo tiempo, hay otras personas para quienes la lotera resultara preferible si la
probabilidad de la muerte es tan baja como uno en 101000, por ejemplo, porque tal evento es
virtualmente imposible. Aunque la universalidad del supuesto parezca sospechosa, nos
consuelan dos reflexiones. Primero en pocas aplicaciones aparecen alternativas tan
extremas como la muerte.
Segundo, an si no se formula en forma explcita el supuesto 3 ni es consecuencia de otros
supuestos, puede derivarse un clculo de la utilidad. No bastar ya un slo nmero, sino un
conjunto de n nmeros; sin embargo, buena parte de la teora de los juegos puede
construirse sobre este fundamento ms complicado de la utilidad. No describiremos esta
teora de las utilidades de n dimensiones; el lector interesado puede consultar a Hausner
(1954).
Supuesto 4 (sustituibilidad)
En toda lotera L, Ai es sustituible por Ai, es decir,
(p1 A1,, pi Ai,, pr Ar) ~ (p1 A1,, pi Ai,, pr Ar)
Este supuesto, tomado con el tercero, recuerda lo que en otros trabajos se conoce con el
supuesto de la independencia de las alternativas irrelevantes; [.]. Si afirmamos que
Ai ~ Ai, entonces en vista del supuesto 4 afirmamos tambin que no slo son indiferentes
cuando se consideran en forma aislada sino tambin cuando se sustituyen en cualquier
billete de lotera. As pues, las otras alternativas posibles deben ser irrelevantes para la
decisin de que son indiferentes.
Supuesto 5 (transitividad)
La preferencia y la indiferencia entre billetes de lotera son relaciones transitivas.
Los comentarios que siguen al supuesto 1 se aplican aqu con mayor fuerza an.
De estos cinco primeros supuestos es posible derivar para cualquier billete de lotera uno al
que sea indiferente y que slo implique A1 y Ar.
Sea (p1 A1, p2 A2,, pr Ar) el billete dado.
Sustituyamos cada Ai por Ai. El supuesto 3 afirma que existen estos elementos
indiferentes, y el supuesto 4 afirma que tales elementos son sustituibles. De modo que
empleando en forma serial la transitividad de la indiferencia,
(p1 A1,, pr Ar) ~ (p1 A1,, pr Ar)
Si aplicamos ahora en secuencia el supuesto 2 de la reduccin de la probabilidad vemos con
facilidad que se obtiene
(p1 A1, p2 A2,, pr Ar) ~ [p A1, (1 p) Ar]
donde
p = p1 u1 + p2 u2 + + pr ur
Al final de esta seccin aparece un ejemplo numrico que ilustra este clculo. Ahora
introducimos nuestro supuesto final:
Supuesto 6 (monotonicidad)
Una lotera [ p A1, (1 p) Ar ] se prefiere o es indiferente a [ p A1, (1 p) Ar] si y slo
si p p.
Esto parece muy razonable: entre dos loteras que slo impliquen la alternativa ms
preferida y la menos preferida debemos escoger la lotera que haga ms probable la
alternativa ms preferida. Pero, es siempre as? Un montaista prefiere ciertamente la
alternativa vida a la alternativa muerte; sin embargo, cuando practica el alpinismo
prefiere cierta lotera de vida y muerte a la vida misma, es decir a no escalar. Aqu nuestro
problema parece consistir no tanto en el sujeto como en las alternativas que hemos escogido
en el ejemplo. Un ascenso afortunado no significa slo la vida sino tambin la emocin del
ascenso, la publicidad, etctera. La alternativa real es esta gestalt que depende por completo
de la existencia de un riesgo de muerte para ser atractiva.
En vista de que este punto es importante, citemos otro ejemplo donde la reaccin
psicolgica a un resultado de un experimento depende de las probabilidades del
experimento al igual que del resultado final. Supongamos que X e Y son dos personas
obligadas a intercambiar sumas de dinero dependientes del resultado de un experimento. Si
X es sensible a los sentimientos de Y, puede preferir que no haya transferencia de dinero y
su preferencia puede disminuir con la cantidad que deba transferirse (hasta un lmite,
digamos $100), independientemente de quien pague. Por ejemplo, si
A1 significa que X paga $ 5 a Y
y
A2 significa que Y paga $ 10 a X,
X puede mostrar las preferencias siguientes:
(2/3 A1, 1/3 A2) > (1 A1, 0 A2) > (0 A1, 1 A2)
Tal patrn violara el supuesto 6. En otras palabras, X prefiere recibir A2 por azar que en
forma segura.
Estos ejemplos pueden ser un poco forzados, pero sugieren que, si existe alguna interaccin
psicolgica entre las alternativas bsicas y las probabilidades, puede resultar necesario el
empleo de un conjunto ms rico de alternativas bsicas para que el supuesto 6 sea
aproximadamente vlido.
Con estos seis supuestos tenemos suficiente, porque si se dan dos loteras L y L, los
primeros cinco supuestos nos permiten reducirlos a la forma de loteras en el supuesto 6, y
luego decidiremos entre ellas sobre la base del supuesto 6. Es decir, para las loteras
L = (p1 A1,, pr Ar)
calculamos
p1 u1 + p2 u2 + + pr ur
p1 u1 + p2 u2 + + pr ur
Esta propiedad se llama en ocasiones la hiptesis de la utilidad esperada porque afirma que la utilidad de
una lotera es igual ala utilidad esperada de los premios componentes. Esta terminologa no slo es ms
explcita (aunque menos breve) sino que ayudara a evitar confusiones. La palabra lineal, de la que se abusa
mucho, surge tambin con un significado diferente. Supondremos en ocasiones que la utilidad del dinero es
lineal con el dinero para indicar que una grfica de la utilidad frente al dinero forma una lnea recta.
u(A1) = 1,
u(Ai) = ui,
para
1<i<r
u(Ar) = 0,
u(p1 A1,, pr Ar) = p1 u1 + p2 u2 ++ pr ur
donde,
u1 = 1
ur = 0
por definicin.
Si a y b son dos constantes cualesquiera tales que a > 0, entonces la funcin u, donde
u'(L) = a u(L) + b
para cualquier lotera L, es tambin una funcin de utilidad lineal, como se demuestra
fcilmente. En trminos tcnicos llamamos a u una transformacin lineal positiva de u.
Puede demostrarse tambin que, si u* es como u una funcin de utilidad lineal
representativa del ordenamiento , entonces existen constantes a* y b*, a*> 0, tales que
u*(L) = a* u(L) + b*
para todas las loteras L. Es decir, si u* es una funcin de utilidad lineal, entonces es una
transformacin lineal positiva de u.
Un ejemplo numrico concreto puede aclarar todo el procedimiento. Consideremos una
persona que escoge entre loteras que incluyen las cuatro alternativas A1, A2, A3 y A4, que
prefiere en el orden dado. De las dos loteras,
L = (0.25 A1, 0.25 A2, 0.25 A3, 0.25 A4)
L = (0.15 A1, 0.50 A2, 0.15 A3, 0.20 A4),
Cul debera escoger? Supongamos que determinamos que nuestro sujeto es indiferente
entre A2 y A2= (0.6 A1, 0.4 A4) y entre A3 y A3= (0.2 A1, 0.8 A4). Sabemos por el
supuesto 3 que deben existir algunas loteras que impliquen A1 y A4. Ahora bien, por los
supuestos 4 y 5 se sigue que
L ~ [(0.25 A1, 0.25 (0.6 A1, 0.4 A4), 0.25 (0.2 A1, 0.8 A4), 0.25 A4)],
que de acuerdo con el supuesto 2 se simplifica a
L ~ (0.45 A1, 0.55 A4)
Un clculo similar muestra que
L ~ (0.48 A1, 0.52 A4)
As pues, para que esta persona est acorde con nuestros seis supuestos y al mismo tiempo
tenga las indiferencias establecidas entre A2 y A2 y entre A3 y A3, entonces debe preferir
L a L.
En el cuadro siguiente aparecen dos posibles indicadores de la utilidad lineal:
Lotera
A1
A2
1.0
u'
1.6
A3
A4