Semana 10 - Clase 29

Tema 5: M
etodos Num
ericos

13/06/10

M
etodos Num
ericos y Ecuaciones Diferenciales II
M
etodos Multipaso
Los metodos multipaso se basan encontrar el valor yn+k como una funcion de k valores precedentes: yn+k1, yn+k2, yn+k3, yn . Para k = 1, retomamos los metodos de paso u
nico del tipo
Euler o Runge-Kutta. Ser
a explcito (abierto) si el valor yn+k puede ser calculado directamente o
implcito (abierto) si la f
ormula contiene el valor yn+k deseado.
Otra vez la idea est
a en aproximar el argumento de la integracion formal
Z xi+1
0
y (x) = f (y(x), x) yi+1 = yi +
d f (, y())
xik

notese en este caso que el punto i + 1 recibe la contribucion de k puntos anteriores. El integrando
f (, y()) lo aproximaremos con un polinomio de interpolacion de Newton de orden n. Tal que
f (, y()) f () = pn () + Rn ()
con pn () el polinomio de interpolaci
on y Rn () el residuo. Donde

pn (x) = f [xn ] + (x xn ) f [xn , xn1 ] + (x xn ) (x xn1 ) f [xn , xn1 , xn2 ] +

+ (x xn ) (x xn1 ) (x xn2 ) (x x1 ) f [xn , xn1 , xn2 , xn3 , x0 ]
Rn (x) = (x xn ) (x xn1 ) (x xn2 ) (x x0 )

f (n+1) ()
(n + 1)!

con x0 < < xn

haciendo pn (x) f (xn + h) con cero o negativo de tal modo que en terminos del operador
diferencias atrasada f (x) = f (x) f (x h) siendo h el incremento
( + 1) 2
( + 1) ( + 2) 3
fn +
fn +
2!
3!
( + 1) ( + 2) ( + r 1) r
+
fn
r!

f (xn + h) = fn + fn +

donde hemos denotado fn f (xn , y(xn )), m fn m f |x=xn , y = (x xi ) /h Por lo tanto

Z xi+1
yi+1 = yi +
d f (, y())
xik
Z 1

= yi + h

d f (xn + h)
k

yi+1

 3


 2

2
1 2 fi
fi
2
2
= yi + h fi +
fi +
+
+
++1
+
2
3
2
2!
4
3!
 3
 4
1
32 11
fi
2
+
+
+
+3
+
5
2
3
4!
k

Hector Hern
andez / Luis N
un
ez

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por razones de conveniencia que son evidentes al hacer el desarrollo, se toman las formulas para
k = r y k impar y obtendremos



1
5
3

yi+1 = yi + h fi + 2 fi + 12 2 fi + 8 3 fi
k=0

r=3

251 5 (4)
R = 720 h f ()

yi+1 = yi + h [2fi + 0fi ]
k=1

r=1

1 3 (2)


R = 3 h f ()
3

yi+1 = yi + h 4fi 4fi + 8 2 fi + 03 fi
k=3

r=3

14 5 (4)

R = 45 h f ()
33

yi+1 = yi + h 6fi 12fi + 152 fi 93 fi + 10 4 fi
k=5

r=5

41 7 (6)
h f ()
R = 140
y al expresar las diferencias atrasadas las formulas explcitas (abierta) quedan expresadas como



k=0
h
yi+1 = yi + 24
[55fi 59fi1 + 37fi2 9fi3 ]
R O h5
r=3 


k=1
yi+1 = yi + 2hfi
R O h3
r=1 


k=3
yi+1 = yi + 4h
[2fi fi1 + 2fi2 ]
R O h5
3
r=3 


k=5
7
yi+1 = yi + 3h
[11f

14f
+
26f

14f
+
11f
]
R

O
h
i
i1
i2
i3
i4
10
r=5
Siguiendo el mis procedimiento se pueden escribir las formulas implcitas (cerradas) para las
mismas curiosas situaciones. Para este caso la conveniencia se obtienes para k impar y r = k + 2



1
1
1

yi+1 = yi + h fi+1 2 fi+1 12 2 fi+1 24 3 fi+1
k=0

r=3

19 5 (4)


R = 720 h f ()
1

yi+1 = yi1 + h 2fi+1 2fi 3 2 fi+1 03 fi+1
k=1

r=3

1 5 (4)


R = 90 h f ()
8
14
20

yi+1 = yi3 + h 4fi+1 8fi 3 2 fi+1 3 3 fi+1 + 45 4 fi+1
k=3

r=5

8 5 (4)
R = 945
h f ()

Hector Hern
andez / Luis N
un
ez

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desarrollando las diferencias atrasadas, tendremos




k=0
h
yi+1 = yi + 24
[9fi+1 + 19fi1 5fi1 + 9fi2 ]
R O h5
r=3 


k=1
yi+1 = yi1 + h3 [fi+1 + fi + fi1 ]
R O h5
r=3 


k=3
7
[7f
+
32f
+
12f
+
32f
+
7f
]
R

O
h
yi+1 = yi3 + 2h
i+1
i
i1
i2
i3
45
r=5
Se debe puntualizar lo siguiente respecto a las formulas explcitas e implcitas de los metodos
multipaso antes mencionados
Los metodos multipasos, normalmente, requieren menos evaluaciones de las funciones que los
metodos monopaso para un mismo nivel de precision.
Los metodos multipaso requieren de un metodo monopaso que le permita determinar los
yn+k1, yn+k2, yn+k3, , yn puntos iniciales.
Las formulas explcitas son, normalmente, menos precisas que las implcitas. La raz
on se
fundamenta en que, mientras las explcitas extrapolan la solucion al punto yi+1 , las implcitas
la interpolan, por cuanto la toman en cuenta en el momento de calcularla.
Las formulas explcitas e implcitas deben ser consideradas como complementarias, por cuanto
las explcitas pueden predecir el valor de yi+1 necesario para la fi+1 = f (xi+1 , yi+1 ) del c
alculo

de yi+1
en la f
ormula implcita.
Existen varias combinaciones predictor-corrector, entre ellas mencionamos:
Milne de cuarto orden
Predictor
yi+1 = yi3 +

4h
[2fi fi1 + 2fi2 ]
3

Corrector
yi+1 = yi1 +

h
[fi+1 4fi + fi1 ]
3

Milne de sexto orden

Predictor
yi+1 = yi5 +

3h
[11fi 14fi1 + 26fi2 14fi3 + 11fi4 ]
10

Corrector
yi+1 = yi3 +

2h
[7fi+1 + 32fi + 12fi1 + 32fi2 + 7fi3 ]
45

Adams Modificado o Adams Moulton

Hector Hern
andez / Luis N
un
ez

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Predictor
yi+1 = yi +

h
[55fi 59fi1 + 37fi2 9fi3 ]
24

Corrector
yi+1 = yi +

h
[9fi+1 + 19fi 5fi1 + fi2 ]
24

El metodo de extrapolaci
on multipaso mas exitoso (conjuntamente con los metodos de paso
u
nico del tipo Runge-Kutta) es el de extrapolacion racional de Bulirsch-Stoer en el cual se
define un paso superior de H y una serie de subpaso h = H/ con el aumento del n
umero de
subpasos, en alg
un momento siguiendo alg
un criterio de convergencia se hace una extrapolaci
on
(racional) que representa el lmite .
El metodo de Bulirsch-Stoer tiene una estrategia diferente al los anteriores y posee, como motor
de aproximaci
on el metodo del punto medio modificado o salto de rana (leap frog). Este esquema
se utiliza con frecuencia en discretizaciones de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y se
basa en aproximar la derivada por el valor el promedio en los dos extremos:
y 0 (x) = f (y(x), x) y 0 (xn ) = f (y(xn ), xn ) =

y(xn ) y(n1 )
2h

por lo tanto
z0 y(x)
z1 = z0 + hf (x, z0 )
..
.
zn+1 = zn1 2hf (x + nh, zn )
para finalmente calcular
y(x + H) yn

1
[zn + zn1 + hf (x + H, zn )]
2

Notese que si reacomodamos

4yn yn/2
3
obtendremos un metodo de cuarto orden que requiere menos evaluaciones de f (y(xn ), xn ) por paso
h
y(x + H)

Control del Paso

En General para m
etodos de 4to orden. Tal y como se menciono en el caso de la integraci
on
numerica, el primer criterio que surge es dividir el paso h en la midad, calcular todo de nuevo y

Hector Hern
andez / Luis N
un
ez

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comparar los resultados a ver si est

a dentro del los lmites de tolerancia que nos hemos impuesto


yh yh/2



yh , yh/2 < max


yh
!1/5
 5
max
h0
max




h0 = ht
ht
yh , yh/2
yh , yh/2
donde hemos denotado h0 como el paso ideal. Esta relacion es general para cualquier metodo de 4
orden de paso u
nico, multipaso, implcito o explcito.
Mas a
un, la pr
actica ha indicado que


0,20

0,20

max

0 1
Mht y ,y
Mht

( h h)
h

h0 =

0,25

0,25

max

Mht
0 < 1
Mht (y ,y )
h
h h
donde 0 < M < 1 un factor de seguridad
Para m
etodos Runge-Kutta. es importante mencionar que se utilizan mayoritariamente
metodos hasta cuarto orden porque de mayor orden (M , por ejemplo) involucran mas de M evaluaciones (y menos M 2) de la derivada. Por ello para este tipo de metodos se descubri
o que
considerando el mismo n
umero de puntos para la evaluacion intermedia se pueden generar metodos
de distinto orden, y para colomo de suerte el menor orden de esta situacion se expresa para metodos
de 4 y 5 orden. En particular Runge-Kutta de 5 orden se puede escribir como:
yk+1 = yk + hk [C1 1 + C2 2 + C3 3 + C4 4 + C5 5 + C6 6 ] + O(h6 )
1 = f (xk , yk )
2 = f (xk + a2 hk , yk + b21 1 )
3 = f (xk + a3 hk , yk + b31 1 + b32 2 )
4 = f (xk + a4 hk , yk + b41 1 + b42 2 + b43 3 )
..
.
6 = f (xk + a6 hk , yk + b61 1 + b62 2 + b63 3 + b64 4 + b65 5 )
y con los mismos puntos ( las mismas evaluaciones !) se puede reescribir para 4 orden como:
h
i
yk+1 = yk + hk C1 1 + C2 2 + C3 3 + C4 4 + C5 5 + O(h5 )
por lo tanto el error se puede estimar
(yk+1 , yk+1 ) =

6 
X


Ci Ci ki

i=1

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andez / Luis N
un
ez

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y el control del paso se utiliza exactamente igual


h0 = ht

max
(yh , yh )

0,20

Para m
etodos multipasos y predictor corrector la situacion puede tener un refinamiento
adicional antes de proceder a modificar el paso h. El esquema sera para un metodo predictor
corrector del tipo Adams Modificado o Adams Moulton, donde el
Predictor
yi+1 = yi +

h
[55fi 59fi1 + 37fi2 9fi3 ]
24

Corrector
yi+1 = yi +

h
[9fi+1 + 19fi 5fi1 + fi2 ]
24

se realiza una serie de iteraciones dentro de la formula de corrector, i.e.

 


h
9f xi+1 , yi+1 + 19f (xi , yi ) 5f (xi1 , yi1 ) + f (xi2 , yi2 )
yi+1 = yi +
24
1
0

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andez / Luis N
un
ez

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