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de Vigo
Diagnosis en el modelo de
regresin lineal normal
(
Log L
0
Log L
Log L
Log L
Elementos de diagnosis,
interpretacin y anlisis
( )
( )
A
0
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
econmica o de la empresa.
diagnosis.
Fallos en el modelo
Universidade
de Vigo
partida no se verifica.
Existen datos que provienen de otra poblacin y contaminan el
modelo.
Cuando el modelo obtenido no se ve afectado por cambios en
Necesidad de la diagnosis
Universidade
de Vigo
Variable Name
Caso1
Caso2
Caso3
Caso4
X
CONSTANT
X
CONSTANT
X
CONSTANT
X
CONSTANT
Estimated
Coefficient
0.84
19.15
0.80
19.87
0.90
18.08
0.80
20.00
Universidade
de Vigo
3
4
Residuos
Universidade
de Vigo
Interpretacin
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
17/12/2007
Universidade
de Vigo
Datos
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
17/12/2007
Universidade
de Vigo
Rregresin
curvilinea
Y
*
*
*A
*
*
*
*B
*
Regresin lineal
X
17/12/2007
Elementos de Diagnosis
Universidade
de Vigo
El orden de anlisis es
Se vieron en la asignatura de
estadstica y slo los
comentaremos a medida que
los utilicemos
1. Grficos
2. Estadsticos y anlisis de los residuos
3. Test de hiptesis
Universidade
de Vigo
Ruido Blanco
Universidade
de Vigo
aleatorias
independientes:
Media cero
Varianza constante
Simtrica
ei
*
*
X
*
*
*
*
*
*
*
*
Universidade
de Vigo
Grficos de residuos
Universidade
de Vigo
los residuos deben oscilar alrededor del 0, no deben presentar ninguna forma funcional
Var(e)= constante aproximadamente.
Los residuos deben dispersarse de forma homognea, estar comprendidos entre dos bandas
Independencia:
Los residuos no deben presentar relaciones entre ellos, formas graficas encadenadas.
Normalidad
Los residuos deben estar cercanos al 0, simtricos a cada lado y las bandas no muy alejadas
Residuos
respecto a valores estimados
*
0.9
*
*
0.5
* *
-0.5
*
**
*
*
*
5.8
*
6.6
7.3
^Y
8.02
8.77
9.4
.
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
variable dependiente.
Los residuos deben verificar las condiciones del ruido blanco.
La variable independiente en este caso es el valor estimado de la
dependiente, por tanto recoge los posibles efectos de esta variable sobre el
comportamiento de los residuos.
Esa variable contiene informacin sobre:
La variable dependiente, puesto que es la mejor aproximacin lineal en funcin de las independientes
Las variables independientes, puesto que todas intervienen en la estimacin.
Eso significa que nos da informacin sobre como influyen tanto la variable
Universidade
de Vigo
Se observa si existe:
Linealidad,
no se debe observar ninguna forma funcional. La media es constante e igual a
cero en todos los casos
Normalidad
Los datos se distribuyen de forma simtrica y ms concentrados alrededor del
0.
Homocedasticidad
La varianza es constante, dispersin igual para todos la serie.
Estabilidad
No se producen cambios repentinos de la serie de residuos
Independencia
No se observan relaciones entre residuos o grupos de residuos en la evolucin
de los datos
Universidade
de Vigo
SHAZAM PLOT
0.8
0.6
Valor
atpico
0.4
0.2
-0.2
-0.4
11.5
12
12.5
13
13.5
14
YE
14.5
15
15.5
16
16.5
Tipos de Grficos
Universidade
de Vigo
De los residuos
Se representan los residuos respecto a algunas variables que dan informacin
especifica del fallo de alguna suposicin. Cada tipo especfico se estudiar en la
correspondiente suposicin.
De los residuos al cuadrado
Se representan los residuos al cuadrado respecto a algunas variables que dan
normalidad.
Respecto a variables
exgenas .
*
1
0,5 .
*
* * **
*
*
*
* *
* * *
* *
*
*
*
E
^
Y
t
0.
-0.5 .
*
*
*
* *
**
*
* ** ** *
*
*
6.
Respecto a
residuos
retardados
et
0
*
*
* *
* *
* ** * * *
*** * * *
* **
e t-1
*
7 8
LA
9. 10
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
0,5
2
e
t
0
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
E2
*
***
*
0.
*
*
*
*
^
Y
-0.5
*
*
**
* *
*
*
*
6.
8
LA
9.
10
Histograma
Universidade
de Vigo
114
5
E
-4
-6
*
*
*
*
*
*
* * * *
*
*
-12
-1. 2.7
-.9
-.2
EA
**
*
.5
1.3
2. 5
Universidade
de Vigo
Mtodo de construccin
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
E1
SHAZAM PLOT
0.8
0.6
0.4
E1
0.2
0
-0.2
-0.4
Corte en la pendiente
y un valor extrao
-0.6
-4
-3
-2
-1
1
E21
Universidade
de Vigo
INEQ
9
Valor
especial. 8
Posible
influyente 7
INEQ
6
5
4
3
2
1
Forma no lineal
10
20
30
posiblemente por
el valor influyente
40
50
TURNOUT
60
70
80
90
Universidade
de Vigo
Anlisis de residuos
e=Y-Xb
Propiedades
e=My
Siguen leyes normales N(0,2M)
Son ortogonales a los regresores Xe=0
(T-k-1)S2/2 sigue una 2 con T-k-1 grados de libertad
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
suposiciones de partida.
Por ejemplo si el modelo es cuadrtico en vez de lineal, los
regresin sin i
Universidade
de Vigo
i cambia
algo la
recta de
regresin
regresin con i
x
17/12/2007
Efecto de un en punto
La distancia a la
recta afecta en la
variable dependiente
Universidade
de Vigo
regresin sin i
y
regresin con i
Cuanto mas cerca del
centro esta el punto
menos efecto tiene
La distancia la centro
afecta
en la variable
independiente
Universidade
de Vigo
variables independientes
Distancia de Mahalanobis
Niveles de influencia
Medidas de influencia debidas a la
variable dependiente:
Residuos estandarizados
Residuos estudentizados-Valores
atpicos
Residuos predichos
Medidas de influencia conjunta
DFFIT
DFBETAS
COVRATIO
Valores
potencialmente
influyentes
Valores
atpicos
Valores
influyentes
Universidade
de Vigo
Observaciones no alejadas de la
media
y
regresin con i
Universidade
de Vigo
regresin con i
"i"
regresin sin i
regresin sin i
x
"i" no atipico
Difcilmente son influyentes
"i" atipico
x
17/12/2007
Observaciones intermedias
y
regresin con i
Universidade
de Vigo
regresin con i
"i"
regresin sin i
regresin sin i
x
"i" no atipico,
no influyente
x
"i" atipico
influyente
17/12/2007
Universidade
de Vigo
regresin sin i
y
regresin sin i
regresin con i
i no influyente
i
influyente
regresin con i
x
"i" no influyente
x
"i" influyente
17/12/2007
Plan de trabajo
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
Distancia de Mahalanobis
Universidade
de Vigo
DM = D ( x , x ) = ( x x )' S ( x x )
Interpretacin geomtrica
Espacio bidimensional original
Distancia
euclidea
Centro del
espacio
Punto del
que se
quiere
conocer la
distancia
Distancia de
Mahalanobis
Centro del
espacio
Punto del
que se
quiere
conocer la
distancia
Ejemplo
Universidade
de Vigo
matriz de covarianzas
La distancia euclidea es 2 5
A =
5 1
La distancia de Mahalanobis es
2 1 2 1
D1t = ( )' ( ) = 1 + 4 = 5
3 1 3 1
1
2 1 2 5 2 1
( ) = 0,4782609
D 2t = ( )'
3 1 5 1 3 1
Propiedades
Universidade
de Vigo
Niveles de influencia
Universidade
de Vigo
Y t = hts Ys
s=1
Y
t
= h tt = h t
Yt
Propiedades
Universidade
de Vigo
Propiedades (2)
Universidade
de Vigo
1+ DM t
ht =
T
Universidade
de Vigo
tt
h=
t =1
k +1
=
T
Universidade
de Vigo
Medidas de extraeza
Estudentizados
(externamente estudentizados)
Universidade
de Vigo
st =
siendo
2
R (t )
sR (t )
et
1 ht
1
=
T k 2
e s2
st
Universidade
de Vigo
Estandarizados
(internamente estudentizados)
Universidade
de Vigo
rt =
SR
et
1 ht
Universidade
de Vigo
Residuos predichos
Universidade
de Vigo
e t( t) = Y t Y
t( t)
donde
Y t( t ) = X t( t ) b( t )
e t (t )
2.
3.
Universidade
de Vigo
et
=
1 ht
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
e t (t ) 1 ht
et
e =
=
SR (t ) 1 h t
SR (t)
Universidade
de Vigo
rt =
SR
et
e t (t ) 1 h t
=
1 ht
SR
Universidade
de Vigo
SR
e =
rt
SR (t )
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
DFBETAS
Se define para cada uno de los coeficientes estimados
DFBETAtj
(
b
=
b j (t ) )
S R (t ) a jj
17/12/2007
Universidade
de Vigo
DFFITS =
X tb X tb( t )
( t ) ht
y t y t ( t )
=
S R ( t ) ht
17/12/2007
Universidade
de Vigo
C O VRATIO i =
2
(i )
det[ s ( X '( i ) X ( i ) ) ]
2
det[ s ( X ' X ) ]
17/12/2007
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
modelo:
Los valores atpicos que afectan al comportamiento
de la variable dependiente sobre la estimacin
Los valores influyentes que afectan a la estimacin
del modelo bien a los coeficientes, bien los valores
estimados de la dependiente o bien a las varianzas.
Universidade
de Vigo
verifica que
et > tT k 2,
verifica que
et > tT k 2, / 2T
Principio de
Bonferroni
Universidade
de Vigo
Residuos Estudentizados
4
-2
-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324
17/12/2007
Universidade
de Vigo
son influyentes.
Aumentan el error de la estimacin, generando ineficiencia
en los estimadores de los coeficientes y sesgo en el estimador
de la varianza.
Valores influyentes
Son los que afectan a la estimacin de los parmetros
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
17/12/2007
Universidade
de Vigo
Medida
Estadstico
VC Bajo
VC Alto
Influencia
global
DFFITS
2(p/T)1/2
p1/2
Influencia en
los
estimadores
DFBETAS
2/T1/2
Influencia en
la varianza
COVRATIO
3(k+1)/T
Se utiliza el valor
absoluto de
COVRATIO-1
para realizar la
comparacin
17/12/2007
Universidade
de Vigo
ht
DFFITS =
et
1 ht
Valor
influyente
Valor
Valor Atpico
potencialmente
influyente
Universidade
de Vigo
inters.
Crear una variable ficticia (DUMMY) que trate de medir
el efecto del punto sobre el modelo y que lo caracterice
como punto especial proveniente de otra poblacin.
Dichas variables se explicarn en el tema siguiente.
17/12/2007
Universidade
de Vigo
Test de hiptesis
Una aproximacin intuitiva
Test de hipotesis
Universidade
de Vigo
Test de significacin
Universidade
de Vigo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Modelo y suposiciones
Universidade
de Vigo
Hiptesis
Universidade
de Vigo
alternativa.
comprobar si se rechaza o no hay argumentos suficientes para ello. Eso indica que
es una hiptesis conservadora en el sentido que se mantiene mientras nos e
demuestre lo contrario.
La hiptesis alternativa es la que tienen valor probatorio en el sentido de que dice
que los datos rechazan claramente la hiptesis nula. Indica cual es la lnea de fallo
de la hiptesis nula y por consiguiente la que le da capacidad de discriminacin al
test. Por ese motivo es importante elegir bien la hiptesis alternativa para tener
mas capacidad de rechazar cuando haya que hacerlo. Esto es lo que se denomina
potencia del test.
Normalmente la hiptesis nula es un caso particular de la alternativa. En ese
El nivel de significacin
Universidade
de Vigo
H1 es cierta
Decido aceptar H0
BIEN
ERROR II
Decido aceptar H1
ERROR I
BIEN
Estadstico de prueba
Universidade
de Vigo
Universidade
de Vigo
Regla de decisin
Universidade
de Vigo
Ejercicio
Plantear siguiendo el esquema anterior el contraste
Universidade
de Vigo