Facultad de Ingeniera

UNLP

Matematica C
IX Ecuaciones Diferenciales Lineales Ordinarias
2016

Temario por clase:

Clase 1: Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden n. Generalidades. Propiedades fundamentales. Caso homogeneo. La ecuacion lineal homogenea de segundo
orden. El caso de coeficientes constantes. Aplicaciones.
Clase 2: El caso no homogeneo. Metodos de resolucion generales y para el caso de coeficientes constantes. Aplicaciones.
Clase 3: Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Generalidades. Propiedades fundamentales. El caso homogeneo. El caso homogeneo de coeficientes constantes. Caso diagonalizable.
Clase 4: El caso no diagonalizable. Matriz fundamental. Sistemas lineales no homogeneos.
Metodos de resolucion generales y para el caso de coeficientes constantes.
Clase 5: Aplicaciones. Problemas.

Bibliografa:
1. E. Kreyszig, Matematicas Avanzadas para Ingeniera (2do.vol), Limusa.
2. R.K. Nagle, E.B. Saff, Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales, Addison Wesley
Iberoamericana.
3. M. R. Simmons, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones , McGrawHill.
4. Dennis G. Zill , Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones, Grupo Editorial Iberoamericana, Mexico.

1.
1.1.

Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias

Introducci
on

Estudiaremos en este captulo ecuaciones diferenciales lineales. Recordemos primero

que una ecuacion diferencial es una ecuacion donde la incognita es una funci
on, y donde
esta aparece vinculada con sus derivadas. Si la funcion incognita depende de una sola
variable, que llamaremos t, la ecuacion diferencial se denomina ordinaria. Si la misma
contiene derivadas hasta de orden n de la funcion incognita, se dice que la ecuacion
diferencial es de orden n.
Una ecuacion diferencial ordinaria de orden n puede escribirse en la forma
y (n) = f (t, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n1) )
donde y(t) es la funcion incognita y y 0 (t) =

dy
,
dt

y 00 (t) =

d2 y
,
dt2

. . ., y (n) =

(1.1)
dn y
,
dtn

sus derivadas.

Las ecuaciones diferenciales juegan un rol fundamental en Ingeniera, Fsica y muchas

otras areas de la ciencia y tecnologa. La razon es que en general, no resulta facil hallar leyes
que vinculen directamente las magnitudes que caracterizan un cierto fenomeno o sistema,
pero s resulta posible en muchos casos relacionar esas magnitudes con sus derivadas, lo
que origina una ecuacion diferencial o en general, un sistema de ecuaciones diferenciales.
Por ejemplo, esto ocurre cuando la evolucion de un sistema depende de su estado.
Un ejemplo tpico es la segunda ley de Newton para el movimiento de una partcula,
F = ma

(1.2)

donde F es la fuerza neta que act

ua sobre la partcula, m la masa de la misma y a su
2
aceleracion. Si r(t) denota el vector posicion de la partcula, entonces a = ddt2r , y si la
fuerza F depende de r, dr/dt y t, esta ley conduce a la ecuacion diferencial
d2 r
dr
= F (t, r, )
(1.3)
2
dt
dt
que es en realidad un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden para las coordenadas del vector r(t) = (x(t), y(t), z(t)). Con esta ecuacion podemos
determinar desde el movimiento de una masa unida a un resorte hasta el movimiento de
un planeta alrededor del sol !
Si la partcula se mueve en una dimension, la ecuacion anterior se reduce a
m

d2 y
dy
= F (t, y, )
(1.4)
2
dt
dt
donde y(t) denota la posicion de la partcula. Esta es una ecuacion diferencial ordinaria
de 2o orden para y(t), que corresponde a n = 2 y f (t, y, y 0 ) = F (t, y, y 0 )/m en (1.1).
Problema 1: Mostrar que la ecuacion diferencial que describe el movimiento (en una
dimension) de un objeto de masa m unido a un resorte de constante k es
k
y 00 + y = 0
(1.5)
m
donde y es la posicion del objeto medida a partir del punto de equilibrio.
m

1.2.

Ecuaci
on diferencial lineal ordinaria de orden n

Una ecuacion diferencial es lineal si f en (1.1) es una funcion lineal de y y sus derivadas
(aunque no necesariamente de la variable independiente t). Una ecuacion diferencial lineal
ordinaria de orden n puede expresarse en la forma
y (n) + an1 (t)y (n1) + . . . + a1 (t)y 0 + a0 (t)y = f (t)

(1.6)

donde ai (t), i = 0, . . . , n 1 y f (t), son funciones definidas en un cierto intervalo I R.

As, una ecuacion diferencial lineal ordinaria de primer orden es de la forma
y 0 + p(t)y = f (t)

(1.7)

y una ecuacion diferencial lineal de segundo orden puede escribirse como

y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = f (t)

(1.8)

En todos los casos, si f (t) = 0 t I, la ecuacion diferencial se denomina homog

enea.
Las ecuaciones diferenciales lineales surgen en numerosos problemas corrientes. Por
k
ejemplo, la ecuacion (1.5), y 00 + m
y = 0, que describe el movimiento de una masa unida
a un resorte, es una ecuacion diferencial lineal homogenea de 2o orden.
Pero la importancia de las ecuaciones diferenciales lineales proviene ademas del hecho
que resultan mas faciles de resolver y comprender que las ecuaciones diferenciales no
lineales. A diferencia de estas u
ltimas, en las lineales es valido, como veremos, el principio
de superposicion, el cual permite obtener soluciones de problemas complejos mediante la
superposicion de soluciones de problemas mas sencillos.
Una ecuacion diferencial lineal puede tambien escribirse como
L[y] = f (t)

(1.9)

donde L es el operador lineal definido por

L[y] = y (n) + an1 (t)y (n1) + . . . + a1 (t)y 0 + a0 (t)y

(1.10)

Si y1 e y2 son dos funciones derivables hasta orden n y c1 , c2 son constantes, L satisface

L[c1 y1 + c2 y2 ] = c1 L[y1 ] + c2 L[y2 ]

(1.11)

En efecto, para cualquier derivada de orden k, con k = 0, . . . , n,

(k)

(k)

(c1 y1 + c2 y2 )(k) = (c1 y1 )(k) + (c2 y2 )(k) = c1 y1 + c2 y2

lo que implica L[c1 y1 + c2 y2 ] = c1 L[y1 ] + c2 L[y2 ] (Justificar!). Por ejemplo, para n = 2,

L[c1 y1 + c2 y2 ] = (c1 y1 + c2 y2 )00 + a1 (t)(c1 y1 + c2 y2 )0 + a0 (t)(c1 y1 + c2 y2 )
= c1 (y100 + a1 (t)y10 + a0 (t)y1 ) + c2 (y200 + a1 (t)y20 + a0 (t)y2 ) = c1 L[y1 ] + c2 L[y2 ]
Notar que L = Dn + an1 (t)Dn1 + . . . + a1 (t)D + a0 (t), donde D es el operador derivada:
D[y] = y 0 , D2 [y] = D[D[y]] = y 00 y D(k) [y] = y (k) . La linealidad de L es consecuencia de la
linealidad de D.
4

1.3.

Propiedades fundamentales de ecuaciones diferenciales

lineales homog
eneas

Las ecuaciones diferenciales lineales poseen propiedades especiales, que permiten establecer las propiedades fundamentales de sus soluciones aun sin conocerlas explcitamente.
1. El conjunto S de todas las soluciones de una ecuacion diferencial lineal homog
enea
y (n) + an1 (t)y (n1) + . . . + a1 (t)y 0 + a0 (t)y = 0 ,

(1.12)

es un espacio vectorial.
Demostracion: Una solucion de (1.12) es una funcion y(t) que la satisface. El conjunto
de soluciones S = {y(t) | L[y] = 0}, es el n
ucleo del operador lineal L y la propiedad 1 es
entonces consecuencia directa de la linealidad de L:
a) La funcion nula y(t) = 0 t I es siempre una solucion de (1.12), denominada
soluci
on trivial, como puede verse facilmente (L[0] = 0).
b) Ademas, si y1 (t) e y2 (t) son soluciones de (1.12), la combinaci
on lineal
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t)
es tambi
en soluci
on de (1.12), para cualquier valor de las constantes c1 y c2 , ya que
L[c1 y1 + c2 y2 ] = c1 L[y1 ] + c2 L[y2 ] = c1 0 + c2 0 = 0
Es decir, si y(t) es solucion, cy(t) tambien lo es, y si y1 (t) e y2 (t) son soluciones, y1 (t)+y2 (t)
tambien lo es. Por lo tanto, S es no vaco y cerrado bajo las operaciones usuales de suma
de funciones y multiplicacion por un escalar. Esto implica que S es un subespacio del espacio vectorial de funciones derivables hasta orden n en I, y por ende un espacio vectorial.
La propiedad anterior se conoce como propiedad de superposici
on: Si y1 (t) e y2 (t)
son dos soluciones de una ecuacion diferencial lineal homogenea, cualquier combinaci
on lineal de ellas es tambi
en una soluci
on.
Problema 2: Mostrar que el conjunto de soluciones de una ecuacion diferencial lineal
no homogenea no es un espacio vectorial.
Consideraremos en lo sucesivo que ai (t), i = 0, . . . , n 1, son funciones continuas en
un intervalo abierto I.
2. La dimensi
on del espacio S de soluciones de la ecuacion (1.12) es n. Esto significa
que existen n soluciones linealmente independientes y1 (t), . . . , yn (t) tales que cualquier
solucion de (1.12) puede escribirse como
y(t) = c1 y1 (t) + . . . + cn yn (t)

(1.13)

El conjunto {y1 (t), . . . , yn (t)} es pues una base de S, y la expresion (1.13), con n constantes
de integracion arbitrarias c1 , . . . , cn , es la soluci
on general de (1.12).
5

Probaremos este teorema en las paginas siguientes. Como ejemplo, consideremos la

ecuacion lineal de segundo orden (n = 2)
y 00 + y = 0

(1.14)

que corresponde a k/m = 1 en (1.5) (en unidades apropiadas!). Podemos ver que
y1 (t) = cos t,

y2 (t) = sen t

son soluciones de (1.14), ya que (cos t)00 = cos t, (sen t)00 = sen t. Por lo tanto, como
el conjunto {cos t , sen t} es linealmente independiente y la ecuacion (1.14) es de orden 2,
toda solucion de (1.14) es necesariamente de la forma
y(t) = c1 cos t + c2 sen t

(1.15)

con c1 , c2 constantes. El conjunto {cos t, sen t} es pues una base del espacio S de soluciones.
3. Existencia y Unicidad de la soluci
on para el problema de condiciones iniciales. Consideremos la ecuacion diferencial homogenea (1.12) con las n condiciones iniciales

y(t0 )
= b0

y 0 (t0 )
= b1
(1.16)
..

y (n1) (t ) = b
0

n1

con t0 I. Si todas las ai (t) son continuas para t I, existe una u

nica soluci
on y(t)
para t I que satisface (1.12) junto con las n condiciones iniciales (1.16), b0 , b1 , . . . , bn1 .
Este es un caso particular del teorema general de existencia y unicidad que se aplica,
bajo ciertas condiciones, tambien al caso no homogeneo e incluso al caso no lineal, como
veremos mas adelante. La solucion que satisface (1.12) junto con (1.16) es una soluci
on
particular de (1.12).
En el caso homogeneo, esto implica, utilizando la solucion general (1.13), que las n
constantes c1 , c2 , . . . , cn quedan completamente determinadas por las n condiciones iniciales (1.16), para cualquier valor de b0 , b1 , . . . , bn1 . Las condiciones iniciales
conducen a un sistema de n ecuaciones lineales para c1 , . . . , cn :

c1 y1 (t0 )+
...
+cn yn (t0 )
= b0

c1 y10 (t0 )+
...
+cn yn0 (t0 )
= b1
..
..
..

.
.
.

(n1)
(n1)
c1 y1
(t0 )+ . . . +cn yn
(t0 ) = bn1
El presente teorema asegura que el sistema anterior posee solucion u
nica (es compatible
determinado) t0 I. Por lo tanto, el determinante de la matriz de coeficientes debe ser
no nulo t0 I, es decir,


 y1 (t)
y2 (t)
...
yn (t) 

 y10 (t)
y20 (t)
...
yn0 (t) 

W (t) = 
(1.17)
 6= 0 t I
...


 (n1)

(n1)
(n1)
 y1
(t) y2
(t) . . . yn
(t) 
Este determinante se denomina Wronskiano.
6

Problema 3: Probar que si las funciones {y1 (t), . . . , yn (t)} fuesen linealmente dependientes para t I, entonces W (t) = 0 t I (Sug.: Usar que una de las yi (t) sera en tal
caso combinacion lineal de las restantes!).
Observaci
on 1: La condicion W (t) 6= 0 t I es mas fuerte que la independencia
lineal. Por ejemplo, las funciones y1 (t) = t y y2 (t) = t2 son L.I. para t R, pero W (0) = 0
(probar!). Y las funciones y1 (t) = t2 , y2 (t) = |t|t son tambien L.I. si t R pero W (t) = 0
t (probar!).
Observaci
on 2: El teorema implica que la u
nica solucion de la ecuacion homogenea
0
(n1)
que satisface y(t0 ) = y (t0 ) = . . . = y
(t0 ) = 0 es la solucion trivial y(t) = 0 t I.
Observaci
on 3: El presente teorema puede utilizarse para demostrar que la dimension
del espacio de soluciones debe ser n, pues si fuese menor, el sistema para determinar los
coeficientes ci sera sobredeterminado y no podra garantizarse la existencia de solucion
para cualquier valor de las n condiciones iniciales, mientras que si fuese mayor, el sistema
sera subdeterminado y no habra unicidad. Veremos luego otra demostracion mas general.
Como ejemplo, si en la ecuacion (1.14), y 00 + y = 0, tenemos las condiciones iniciales

y(t0 ) = y0
(1.18)
y 0 (t0 ) = v0
donde en el problema del resorte y0 representa la posicion inicial y v0 la velocidad inicial
del objeto, el presente teorema asegura que existe una u
nica solucion que las satisface.
0
De (1.15) tenemos y(t) = c1 cos t + c2 sen t, y (t) = c1 sen t + c2 cos t, y las condiciones
iniciales (1.18) conducen al sistema

c1 cos t0 + c2 sen t0 = y0
(1.19)
c1 sen t0 + c2 cos t0 = v0
Este sistema posee solucion u
nica para c1 , c2

 cos t0 sen t0
W (t0 ) = 
sen t0 cos t0

t0 R, ya que


 = cos2 t0 + sen2 t0 = 1


verificandose que W (t0 ) 6= 0 t0 R. Por ejemplo, si t0 = 0, la u

nica solucion de (1.19) es
c1 = y0 , c2 = v0 , y entonces la u
nica solucion de (1.14) que satisface y(0) = y0 , y 0 (0) = v0
es
y(t) = y0 cos t + v0 sen t
Problema 4: a) Mostrar que y1 (t) = et , y2 (t) = et son dos soluciones lin. indep. de
y 00 y = 0
y que por lo tanto, la solucion general de esta ecuacion es
y(t) = c1 et + c2 et
b) Encontrar la solucion que satisface y(0) = y0 , y 0 (0) = v0 .
7

4. Soluciones complejas. Supongamos que t y las n funciones ai (t), i = 0, . . . , n 1,

son reales. Si y(t) es una solucion compleja de la ecuacion homogenea (1.12),
L[y] = 0, y(t) = y1 (t) + iy2 (t)

(1.20)

donde y1 (t) e y2 (t) son funciones reales y i2 = 1, tanto la parte real

y1 (t) = Re[y(t)]
como la parte imaginaria
y2 (t) = Im[y(t)]
son tambi
en soluciones (reales!) de la ecuacion homogenea (1.12):
L[y1 ] = 0, L[y2 ] = 0
Esto es muy facil de probar, dado que L es lineal y real. La linealidad implica
0 = L[y] = L[y1 + iy2 ] = L[y1 ] + iL[y2 ]
y como L es real, L[y1 ] y L[y2 ] son ambos reales, por lo que la igualdad anterior implica
L[y1 ] = 0, L[y2 ] = 0
Ademas, la funcion conjugada y(t) = y1 (t) iy2 (t) es tambien solucion de (1.12), pues
L[y] = L[y] = 0 = 0.
F
ormula de Euler. El resultado anterior resulta u
til en conjunto con la formula de Euler
para la exponencial de un n
umero complejo, que se obtiene del desarrollo en serie de la
exponencial:
eibt = cos(bt) + i sin(bt)
(1.21)
y en general,
e(a+ib)t = eat eibt = eat cos(bt) + ieat sin(bt)

(1.22)

Por lo tanto, para a, b y t reales,

Re[e(a+ib)t ] = eat cos(bt), Im[e(a+ib)t ] = eat sin(bt)

(1.23)

Como ejemplo, consideremos nuevamente la ecuacion (1.14), y 00 + y = 0, que es lineal

y real. Es facil ver que y(t) = eit es solucion, pues y 0 (t) = ieit y y 00 (t) = i2 eit = eit . Como
eit = cos(t) + i sin(t)
entonces
y1 (t) = Re[eit ] = cos(t), y2 (t) = Im[eit ] = sin(t)
son soluciones reales linealmente independientes de (1.14), en acuerdo con (1.15).
La funcion conjugada y(t) = eit = cos t i sen t es tambien solucion de (1.14), y forma
con eit un par de soluciones complejas linealmente independientes de (1.14) (probar!).
Tanto {cos t, sen t} como {eit , eit } son bases del mismo espacio S de soluciones.
8

1.4.

La ecuaci
on lineal homog
enea de primer orden

Es el caso n = 1. Si a0 (t) = p(t), la ecuacion homogenea (1.12) toma la forma

y 0 + p(t)y = 0

(1.24)

o sea, y 0 = p(t)y. Su solucion general es

y(t) = ce

p(t)dt

(1.25)
R

como es facil verificar, donde c es una constante y p(t)dt una primitiva de p(t) en el
intervalo I donde es continua.
La dimension del espacio S de soluciones es 1, siendo
R
p(t)dt
generado por y1 (t) = e
, que claramente satisface y10 (t) = p(t)y1 (t). Cualquier
constante aditiva C en la primitiva puede absorberse en c (c ceC ).
La u
nica solucion del problema de condiciones iniciales
 0
y + p(t)y = 0
(1.26)
y(t0 ) = y0
es entonces

ya que y(t0 ) = y0 e

R t0
t0

p(t)dt

Rt

p(t)dt

y(t) = y0 e t0
(1.27)
Rt
= y0 . Aqu t0 p(t)dt es la primitiva que se anula en t = t0 .

Problema 5: Probar que la solucion general de

y 0 + yt = 0
2 /2

es y(t) = cet

1.5.

2 /2

, y que la u
nica solucion que satisface y(0) = 1 es y(t) = et

La ecuaci
on lineal homog
enea de segundo orden

Definiendo p(t) = a1 (t), q(t) = a0 (t), la forma general de esta ecuacion es

y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = 0

(1.28)

Esta ecuacion juega un rol muy importante en diversas areas de la fsica e ingeniera. Por
ejemplo, la 2a ley de Newton (1.4) conduce a una ecuacion de este tipo cuando la fuerza
F en (1.4) es una funcion lineal de la posicion y velocidad: F (t) = y + y 0 .
En tal caso p(t) = /m, q(t) = /m.
Los resultados generales anteriores implican que si p(t) y q(t) son continuas en un intervalo
I, la ecuacion (1.28) posee siempre dos soluciones linealmente independientes y1 (t)
y y2 (t), tales que toda solucion de (1.28) puede escribirse en la forma
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t)

(1.29)

Esta es la soluci
on general de (1.28). El espacio S de soluciones tiene dimension 2 y
{y1 (t), y2 (t)} forman una base de S.

Ademas, el problema de condiciones iniciales

00
y + p(t)y 0 + q(t)y = 0
y(t0 ) = y0

y 0 (t0 ) = v0

(1.30)

con t0 I, posee soluci

on u
nica. Estas condiciones indiciales conducen al sistema

c1 y1 (t0 ) + c2 y2 (t0 ) = y0
(1.31)
c1 y10 (t0 ) + c2 y20 (t0 ) = v0
que entonces posee t0 I una solucion u
nica para c1 y c2 , para cualquier valor de y0 y
v0 (sistema compatible determinado). Esto implica que el determinante (Wronskiano)


 y1 (t) y2 (t) 
 = y1 (t)y20 (t) y2 (t)y10 (t)

W (t) =  0
(1.32)
y1 (t) y20 (t) 
debe ser no nulo t I.
Cuando y(t) denota la posicion de un objeto, y0 y v0 representan su posici
on inicial
y velocidad incial. Con estos dos datos podemos entonces determinar y(t).
La unicidad implica en particular que si y0 = v0 = 0, entonces y(t) = 0 t I.
Es decir, si una solucion satisface y(t) = y 0 (t) = 0 para alg
un t I, debe coincidir por
unicidad con la solucion trivial.
Problema 6: Muestre que la u
nica solucion de (1.31) es
c1 =

y20 (t0 )y0 y2 (t0 )v0

y10 (t0 )y0 + y1 (t0 )v0
, c2 =
W (t0 )
W (t0 )

Problema 7: Muestre que si W (t) = 0 t I = (a, b) y y1 , y2 son derivables en I, con

y1 (t) 6= 0, y2 (t) 6= 0 t I, entonces y1 (t) e y2 (t) son linealmente dependientes en este
intervalo.
Problema 8: a) Pruebe que W 0 (t) = y1 (t)y200 (t) y2 (t)y100 (t) .
b) Utilizando a), muestre que si y1 (t) e y2 (t) son dos soluciones de (1.28),
0
W (t) = p(t)W (t) y por lo tanto

W (t) = W (t0 )e

Rt
t0

p(t)dt

Esto muestra que si t0 I y W (t0 ) 6= 0, entonces W (t) 6= 0 t I. Tambien implica

W (t) = W (t0 ) (constante) si p(t) = 0 t I.

10

A diferencia de la ecuacion lineal de primer orden, para el caso general no es posible

dar una expresion de y1 e y2 en terminos de integrales de p(t) y q(t). Sin embargo, s es
posible encontrar la segunda solucion y2 (t) si se conoce una de las soluciones y1 (t):
M
etodo general para hallar la segunda soluci
on:
Si y1 (t) es una solucion no nula de (1.28), una segunda solucion linealmente independiente
de y1 (t) es
Z R p(t)dt
e
dt
(1.33)
y2 (t) = v(t)y1 (t), con v(t) =
y12 (t)
y20

Demostracion: Planteando y2 (t) = v(t)y1 (t), con v(t) a determinar, se obtiene

= v 0 y1 + vy10 , y200 = v 00 y1 + 2v 0 y10 + vy100 y reemplazando en (1.28),
v 00 y1 + v 0 [2y10 + p(t)y1 ] + v[y100 + p(t)y10 + q(t)y1 ] = 0

Como y1 es solucion, el u
ltimo termino se anula. Definiendo w = v 0 y dividiendo por y1 ,
obtenemos entonces una ecuacion diferencial lineal homogenea de 1o orden para w,
w0 + [2y10 /y1 + p(t)]w = 0
cuya solucion es, aplicando (1.25),

w = ce

2y 0
[ y 1 +p(t)]dt
1

= ce

ln y12

p(t)dt

e p(t)dt
=c 2
y1 (t)

(1.34)

Dado que v 0 = w, integrando la expresion anterior y fijando c = 1 obtenemos el resultado

(1.33). La constante aditiva C en la integral de (1.33) puede descartarse, ya que a
nade
un termino Cy1 (t) en y2 (t) linealmente dependiente de y1 (t). Como v 0 (t) = w es no nulo
si c 6= 0, v(t) no es constante, y entonces y2 (t) es linealmente independiente de y1 (t).
Ejemplo: Es facil ver que y1 (t) = et es solucion de
y 00 + 2y 0 + y = 0

(1.35)

ya que y 0 = y y y 00 = y. Utilizando (1.33) obtenemos, dado que p(t) = 2 y y12 (t) = e2t ,
Z
Z 2t
e
dt = 1dt = t + C
v(t) =
e2t
Descartando C, una segunda solucion linealmente independiente de y1 (t) es entonces
y2 (t) = ty1 (t) = tet
y la solucion general de (1.35) es
y(t) = c1 et + c2 tet
Problema 9: Sabiendo que y1 (t) = et es una solucion de y 00 2y 0 + y = 0
encontrar la solucion general de esta ecuacion para t R.
Problema 10: Sabiendo que y1 (t) = t es una solucion de y 00 + y 0 /t y/t2 = 0
encontrar la solucion general de esta ecuacion para t (0, ).
11

1.6.

Ecuaci
on lineal homog
enea de segundo orden
con coeficientes constantes

Consideremos ahora el caso muy importante en el que p(t) y q(t) son constantes
t R, es decir, p(t) = a, q(t) = b:
y 00 + ay 0 + by = 0

(1.36)

Este tipo de ecuacion diferencial, en el que no aparece t explcitamente, se denomina

aut
onoma. Planteamos en este caso una solucion del tipo
y(t) = et

(1.37)

con a determinar. Reemplazando en (1.36), se obtiene

et (2 + a + b) = 0

(1.38)

Como et 6= 0 (tanto si es real como complejo), et sera solucion de (1.36) si y solo si

2 + a + b = 0

(1.39)

Esta ecuacion se denomina ecuaci

on caracterstica. Tiene a lo sumo dos races distintas:

a + a2 4b
a a2 4b
1 =
, 2 =
2
2
Caso I: 1 6= 2 (a2 6= 4b): Cada raz origina una solucion distinta,
y1 (t) = e1 t ,

y2 (t) = e2 t

(1.40)

que son linealmente independientes. La solucion general de (1.36) es entonces

y(t) = c1 e1 t + c2 e2 t

(1.41)

Caso II: 1 = 2 (a2 = 4b): La u

nica raz = a/2 origina la solucion y1 (t) = et .
La segunda solucion y2 (t) podemos hallarla con el metodo (1.33). Obtenemos aqu
Z
v(t) =

e adt
dt =
e2t

eat
dt =
eat

Z
1dt = t

donde hemos descartado las constantes de integracion (ver pagina previa). Por lo tanto,
una segunda solucion linealmente independiente de y1 (t) es y2 (t) = v(t)y1 (t) = tet .
Obtenemos as el par de soluciones linealmente independientes
y1 (t) = et ,

y2 (t) = tet

(1.42)

y la solucion general es
y(t) = c1 et + c2 t et
12

(1.43)

Races complejas. Supondremos a y b reales. El caso I comprende dos subcasos:

I.1. a2 > 4b: Ambas races 1 , 2 son reales. Las soluciones son de tipo exponencial
(creciente o decreciente) o constante (si 1 o 2 es nulo).
I.2. a2 < 4b: Las races son complejas conjugadas:
1 = + i,

2 = i = 1 ,

a
con =
,
2

4b a2
=
2

y , reales. La solucion general sigue siendo (1.41), pero esta es ahora una representacion compleja de la misma. Aplicando la formula de Euler (1.23) y el punto 4. de la
pagina 8, podemos obtener dos soluciones reales tomando la parte real e imaginaria de
e1 t :
y1 (t) = Re[e1 t ] = et cos(t), y2 (t) = Im[e1 t ] = et sen (t)
(1.44)
que son linealmente independientes si 6= 0. Obtenemos as una expresion real de la
solucion general:
y(t) = c1 et cos(t) + c2 et sen (t)
(1.45)
El significado de las races complejas de (1.39) es pues el de soluciones oscilatorias de
frecuencia /2 con una amplitud que puede crecer ( > 0) o decrecer ( < 0) exponencialmente, o bien permanecer constante ( = 0, o sea 1 y 2 imaginarios). Las partes
real e imaginaria de e2 t no originan nuevas soluciones linealmente independientes.
El espacio generado por las soluciones (1.40) o (1.44) es el mismo cuando se consideran escalares complejos: Se deja como ejercicio probar que
c1 et cos(t) + c2 et sen (t) = c+ e(+i)t + c e(i)t
con
c =

c1 ic2
2

(1.46)

(1.47)

Amplitud y fase. La solucion (1.45) suele escribirse en forma mas clara como
y(t) = Aet cos(t + )

(1.48)

donde representa la frecuencia angular, A la amplitud a t = 0 y una constante de fase.

Esto muestra que toda solucion (1.45) corresponde a un movimiento oscilatorio de perodo
T = 2/ y amplitud efectiva Aet , que decrece ( < 0) o crece ( > 0) exponencialmente
o bien es constante ( = 0). indica la diferencia de fase de la oscilacion respecto de
cos(t). Como cos(t + ) = cos t cos sen (t) sen (), entonces
A cos = c1 , A sin = c2
y por lo tanto (probar!)
A=

q
c21 + c22 , tan = c2 /c1

(1.49)

En (1.44), y1 (t) corresponde a A = 1, = 0, mientras que y2 (t) a A = 1, = /2.

13

yHtL

yHtL
A

=0

2T

-A

3T

4T

yHtL
=4

A =2

2T

3T

4T

-A

2T

3T

4T

-A

Grafico de la solucion (1.48), y(t) = Aet cos(t + ), para = /10 y distintos valores
de la fase . T = 2/ > 0 es el perodo de la funcion cos(t + ).
Ejemplo 1:
y 00 y = 0

(1.50)

Planteando una solucion de la forma y(t) = et , se obtiene la ecuacion 2 1 = 0, cuyas

races son 1 = 1, 2 = 1. Por lo tanto,
y1 (t) = et ,

y2 (t) = et

(1.51)

son dos soluciones linealmente independientes de (1.50) y la solucion general es

y(t) = c1 et + c2 et
Ejemplo 2:
y 00 + 2y 0 + y = 0

(1.52)

Planteando una solucion de la forma y(t) = et , se obtiene la ecuacion 2 + 2 + 1 = 0,

es decir ( + 1)2 = 0, cuya u
nica raz es = 1. Por lo tanto, utilizando (1.42),
y1 (t) = et ,

y2 (t) = tet

(1.53)

son dos soluciones linealmente independientes de (1.52) y la solucion general es

y(t) = c1 et + c2 tet
Ejemplo 3:
y 00 + 2y 0 + 5y = 0

(1.54)

Planteando una soluci

on de la forma y(t) = et , seobtiene la ecuacion 2 +2+5 = 0, cuyas

races son 1 = 2+ 2 420 = 1 + 2i, 2 = 2 2 420 = 1 2i. Por lo tanto, utilizando

(1.44),
y1 (t) = Re[e(1+2i)t ] = et cos(2t),

y2 (t) = Im[e(1+2i)t ] = et sen (2t)

(1.55)

son dos soluciones reales linealmente independientes de (1.54) y la solucion general es

y(t) = c1 et cos(2t) + c2 et sen (2t)
Esta solucion general puede expresarse tambien como y(t) = c+ e(1+2i)t + c e(12i)t o
y(t) = Aet cos(2t + ), donde c y A, se relacionan con c1 , c2 mediante (1.47) y (1.49).

14

yHtL

yHtL

yHtL

Exp@tD

Exp@-tD Cos@2tD

Exp@-tD
Exp@-tD Sin@2tD

2
t Exp@-tD
1
0

Exp@-tD
1

t0

Grafico de las soluciones (1.51)(1.53)(1.55) de las ecuaciones (1.50)(1.52)(1.54).

Problema
11: Halle las soluciones particulares de (1.50), (1.52) y (1.54) que satisfacen

y(0) = 1
. Grafique estas soluciones.
y 0 (0) = 0


 y1 y2 
 denota el wronskiano (1.32), muestre que

Problema 12: Si W [y1 , y2 ] =  0
y1 y20 
a) W [e1 t , e2 t ] = (2 1 )e(1 +2 )t
b) W [et , tet ] = e2t
c) W [et cos(t), et sen (t)] = e2t
Ejercicios I:
1) Hallar la solucion general de las siguientes ecuaciones
real de la misma.
a) y 00 4y 0 + 4y = 0
b) y 00 3y 0 4y = 0
d) y 00 + 4y 0 = 0
e) y 00 + 4y 0 + 5y = 0
000
0
g) y = y
h) y 00 + 2y 0 + 2 y = 0,

diferenciales. Dar una expresion

c) y 00 + 4y = 0
f ) y 00 = 0
i) y 00 2 y = 0, 6= 0

2) Excepto en g), hallar las soluciones particulares de las ecuaciones anteriores que satisfacen a) y(0) = 0, y 0 (0) = 1, b) y(0) = 1, y 0 (0) = 0. Grafquelas.
En g) considerar y(0) = y 0 (0) = y 00 (0) = 1.
3) Mostrar que si y(t) es solucion de la ecuacion y 00 + by 0 + ay = 0, con a, b constantes,
w(t) = y 0 (t) es tambien solucion de la misma ecuacion. Exprese las condiciones iniciales
que satisface w en terminos de las de y.
4) Muestre que si y(t) es solucion de y 00 + by 0 + ay = 0 y satisface y(0) = y0 , y 0 (0) = v0 , la
solucion que satisface y(t0 ) = y0 , y 0 (t0 ) = v0 es y(t t0 ). Generalizar al caso de orden n.
5) a) Sabiendo que t es solucion de la ecuacion
y 00 2y 0 /t + 2y/t2 = 0
encontrar una segunda solucion linealmente independiente de t para t (0, ) y escribir
la solucion general.
b) Mostrar que existen en este caso infinitas soluciones que satisfacen y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
y ninguna que satisface y(0) = 1, y 0 (0) = 0. Explicar la causa de esta no unicidad y no
existencia !! Sucede lo mismo para y(1) = 0, y 0 (1) = 1 y y(1) = 1, y 0 (1) = 0?
15

1.7.

Aplicaciones

Problema 13: El oscilador arm

onico. Determinar el movimiento de una masa m > 0 unida a un resorte de constante
k > 0, de modo que la fuerza neta sobre la masa es F = ky,
con y la posicion medida desde el punto de equilibrio.

Hemos visto que la ecuacion de movimiento es (vease ecuacion (1.5))

p
y 00 + 2 y = 0, = k/m > 0

(1.56)

a) Planteando una solucion y(t) = et , mostrar que = i y que por lo tanto, las
soluciones reales linealmente independientes son
y1 (t) = Re[eit ] = cos(t), y2 (t) = Im[eit ] = sen (t)
y la solucion general es
y(t) = c1 cos(t) + c2 sen (t)
b) Usando (1.48), reescribir esta solucion como
y(t) = A cos(t + )
Esta expresion permite ver claramente que toda solucion corresponde a un movimiento
oscilatorio de amplitud A y frecuencia angular . La frecuencia de oscilacion es
f=

y el perodo
1
2
T = =
= 2
f

m
k

ya que T = 2 y por lo tanto A cos((t + T ) + ) = A cos(t + ) (probar!). Observar

que el perodo es independiente de la amplitud A y la fase , es decir, de las condiciones
iniciales. Estas determinan A y , pero no .
c) Probar que si y(0) = y0 , y 0 (0) = v0 , entonces
c1 = y0 , c2 = v0 /
y por lo tanto
q
A = y02 + v02 / 2 , tan = v0 /(y0 )
c) Analizar el caso = 0 en (1.56). Determinar la solucion general.

16

Problema 14: El oscilador arm

onico amortiguado.
Determinar el movimiento de una masa m > 0 unida a un resorte
de constante k > 0 en un medio viscoso (en el que la fuerza de
roce es proporcional a la velocidad), de modo que la fuerza neta
sobre la masa es F = ky y 0 , con y la posicion medida desde
el punto de equilibrio y > 0 un coeficiente de roce.

La ecuacion de movimiento resultante puede escribirse en la forma

r

k
> 0, =
>0
y 00 + 2y 0 + 2 y = 0,
=
m
2m
que es nuevamente una ecuacion diferencial lineal homogenea de segundo orden. Tanto
como tienen las mismas unidades (tiempo1 ).
a) Proponiendo una solucion y(t) = et , mostrar que la ecuacion caracterstica es
2 + 2 + 2 = 0
y que sus soluciones son
=

p
2 2

b) Mostrar que existen tres casos diferentes:

I. > : Movimiento sobreamortiguado. Probar que en este caso ambas races
son reales, negativas y distintas, por lo que la solucion general es combinacion lineal
de exponenciales decrecientes:

2
2
2
2
y(t) = c1 e+ t + c2 e t = c1 e(+ )t + c2 e( )t
El roce es lo suficientemente fuerte como para suprimir las oscilaciones. Describa cualitativamente el movimiento resultante.
II. = : Amortiguamiento crtico. Probar que en este caso ambas races son
coincidentes: = < 0, y que la solucion general es
y(t) = c1 et + c2 tet
Describa en forma cualitativa el movimiento resultante.
III. < : Movimiento subamortiguado. Probar que en este caso las races son
complejas conjugadas,
p
= i , = 2 2 > 0
con real, y que la solucion general es entonces
y(t) = c1 et cos( t) + c2 et sen ( t) = Aet cos( t + )
Describa en forma cualitativa el movimiento resultante, mostrando que corresponde a un
movimiento oscilatorio con una amplitud que decrece exponencialmente al aumentar t, y
una frecuencia angular efectiva < . = 1/ es el tiempo de decaimiento (o relajacion).
c) Hallar la solucion en los casos I, II y III que satisface las condiciones iniciales:
i) Desplazamiento inicial A, velocidad inicial nula: y(0) = A, y 0 (0) = 0.
ii) Desplazamiento inicial nulo, velocidad inicial v0 : y(0) = 0, y 0 (0) = v0 .
17

yHtL
A

yHtL
=0

2T

3T

4T

-A

2T

3T

4T

-A

3T

4T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

2T

3T

4T

=10

-A

yHtL

yHtL
=

2T

3T

4T

-A

-A

yHtL
A

2T

yHtL
=10

-A

yHtL
A

=0

yHtL
=2

2T

3T

4T

-A

=2

-A

y(0) = A, y 0 (0) = 0

y(0) = 0, y 0 (0) = A

Movimiento oscilatorio armonico y amortiguado: Graficas de la solucion y(t). La columna izquierda corresponde a condiciones iniciales y(0) = A, y 0 (0) = 0 (velocidad inicial
nula, partiendo de A) y la derecha a y(0) = 0, y 0 (0) = A (velocidad inicial fija, partiendo del punto de equilibrio). La primer fila representa el movimiento oscilatorio armonico
( = 0), la segunda el movimiento subamortiguado (0 < < ), la tercera el caso crtico ( = ) y la cuarta el movimiento sobreamortiguado ( > ). En todos los casos
T = 2/ es el perodo del movimiento oscilatorio en ausencia de roce.

18

Problema 15: Circuito LCR en serie.

Determinar la descarga de un capacitor de capacitancia
C en un circuito como el de la figura, con resistencia R
e inductancia L.

C
L
R

a) Si q es la carga y dq/dt = i la corriente, probar que la ecuacion del circuito conduce

a la ecuacion diferencial
q
d2 q dq
L 2 + R+ =0
dt
dt
C
Llamamdo y(t) = q(t), podemos escribir esta ecuacion en la forma
y 00 + 2y 0 + 2 y = 0,

R
> 0,
2L

1
>0
LC

que es exactamente igual a la del movimiento oscilatorio amortiguado: La inductancia L

reemplaza a la masa m, la resistencia R al coeficiente de roce viscoso , la capacitancia C
a la inversa de la constante de resorte k y la carga al desplazamiento respecto del punto
de equilibrio. Es un ejemplo de analoga fsica: Sistemas muy distintos quedan descriptos
por la misma ecuacion diferencial, y exhiben por lo tanto el mismo comportamiento en
las variables correspondientes. Podemos pues simular un circuito LCR en serie mediante
una masa unida a un resorte en un lquido viscoso o viceversa!
b) Discutir los tres casos posibles de evolucion, indicando para que valores de L, C, R el
sistema sera sub y sobre-amortiguado, y en que caso sera crtico.
c) Determinar explcitamente la solucion para una carga inicial q0 y corriente inicial i0 = 0
(circuito inicialmente abierto, que se cierra en t = 0).
Problema 16: P
endulo simple.
Determinar el movimiento de una masa m unida a un
hilo o barra de longitud L (y masa despreciable).

Puede mostrarse que la ecuacion que describe el movimiento es

mL00 = mg sen
donde es el angulo que forma el hilo con la vertical, ya que la fuerza en la direccion
tangencial es mg sen . Podemos reescribir esta ecuacion como
00 + 2 sen = 0,

2 = g/L

Esta es una ecuacion diferencial de segundo orden no lineal, por lo que en principio no
podemos aplicar los metodos presentes. Sin embargo, para peque
nos
angulos ||  1,
podemos escribir, utilizando el desarrollo de Maclaurin de sen ,
sen = + O(3 )
19

Despreciando los terminos O(3 ), obtenemos la aproximacion lineal sen , que conduce a la ecuaci
on diferencial lineal
00 + 2 = 0
Esta es exactamente igual a la del oscilador armonico. Por lo tanto, para peque
nos angulos
el movimiento del pendulo es similar al de una masa unida a un resorte.
a) Mostrar, en base a la discusion anterior, que el perodo de oscilacion para peque
nos
angulos iniciales sera independiente de la amplitud:
p
T = 2/ = 2 L/g
b) Determinar (t) para (0) = 0 , 0 (0) = 0.
Problema 17: Peque
nas oscilaciones en torno al equilibrio
El caso del pendulo muestra el comportamiento general de sistemas estables en torno a
un punto de equilibrio. En dicho punto, la fuerza es nula. Si la fuerza es una funcion de la
posicion x, su desarrollo de Taylor en torno a dicho punto (denotado como x0 ) conduce a
F (x) = F (x0 ) + F 0 (x0 )(x x0 ) + O((x x0 )2 )
Como F (x0 ) = 0, despreciando los terminos O((x x0 )2 ) obtenemos
F (x) k(x x0 ),

k = f 0 (x0 )

que es la aproximacion lineal a F en x0 . La segunda ley de Newton conduce entonces a

la ecuacion mx00 = k(x x0 ), que es valida para describir el movimiento en la vecindad
del punto de equilibrio si k 6= 0.
a) Probar que la ecuacion para el desplazamiento y = x x0 respecto del punto de
equilibrio es
k
y 00 + y = 0
m
0
b) Mostrar
que
si
k
>
0
(f
(x
)
<
0)
el
sistema
ejecuta oscilaciones de frecuencia angular
0
q

k
= m
si se lo aparta de la posicion de equilibrio. Este es el caso de equilibrio estable,
en el que la fuerza es restitutiva.
0
c) Mostrar
que si k < 0 (f (x0 ) > 0) el sistema se aleja en general en forma exponencial
(y e |k|/m t ) de la posicion de equilibrio si es apartado. Este es el caso de equilibrio
inestable, en el que la fuerza tiende a alejar al sistema del punto de equilibrio.
d) Discutir el caso k = 0.

Ejercicios II:
1) Determinar el movimiento de una masa m = 1kg sujeta a un resorte de constante
k = 1N/m, con un coeficiente de roce viscoso : Halle la solucion general, el perodo en
ausencia de roce, y el valor de a partir del cual el sistema cesa de exhibir oscilaciones.
2) Determine la solucion de la ecuacion diferencial
y 00 + 2y 0 2 y = 0
que corresponde a k < 0 en el problema 17, asumiendo > 0, > 0. Indique si el roce
( = 2m) logra evitar el alejamiento de la posicion de equilibrio.
20

Problema 18: Ecuaci

on de Euler de 2o orden.
Esta ecuacion es de la forma
y
y0
y 00 + b + a 2 = 0
(1.57)
x
x
donde a y b son constantes y x (0, ) denota la variable independiente. Esta ecuacion
lineal puede resolverse exactamente y surge en diversas aplicaciones.
a) Mostrar que la funcion
y(x) = x
sera solucion de (1.57) si y solo si es raz de la ecuacion
2 + (b 1) + a = 0
b) Si dicha ecuacion posee dos races distintas 1 , 2 , justifique que la solucion general es
y(x) = c1 x1 + c2 x2

(1.58)

c) Si en cambio 1 = 2 = , demuestre, utilizando el metodo (1.33), que la segunda

solucion es y2 (x) = x ln x y que la solucion general en este caso es
y(x) = c1 x + c2 x ln x

(1.59)

d) Si es complejo, entonces = + i y x = e ln x = x ei ln x . Aplicando la formula

de Euler, muestre que la expresion real de la solucion general es
y(x) = c1 x cos( ln x) + c2 x sen ( ln x)
e) La ecuacion (1.57) puede tambien resolverse reemplazando x = et . Muestre que esta
sustitucion transforma (1.57) en una ecuacion lineal de 2o orden con coeficientes constantes
en t = ln x:
dy
d2 y
+ (b 1) + ay = 0
2
dt
dt
t

y que como e = x , se vuelven a obtener las soluciones anteriores en la variable x.

f) Utilizando los resultados anteriores, halle la solucion general de las ecuaciones
i) y 00 + y 0 /x 4y/x2 = 0,

ii) y 00 3y 0 /x + 4y/x2 = 0

g) Pruebe que la solucion general de

y 00 + 2y/x l(l + 1)y/x2 = 0
para l 6= 1/2 es y(x) = c1 xl + c2 xl1 . Que sucede si l = 1/2?

21

1.8.

Ecuaci
on lineal homog
enea de orden n con coeficientes constantes

Los resultados anteriores se generalizan en forma inmediata a la ecuacion

y (n) + a(n1) y (n1) + . . . + a1 y 0 + a0 y = 0
donde a0 , . . . , an1 son constantes. Proponiendo una solucion y(t) = et , obtenemos
et [n + an1 n1 + . . . + a1 + a0 ] = 0, lo que conduce a la ecuacion caracterstica
n + an1 n1 + . . . + a1 + a0 = 0
Si esta ecuacion posee n races distintas i , i = 1, . . . , n, las n soluciones linealmente
independientes seran yi (t) = ei t y la solucion general sera
y(t) = c1 e1 t + . . . + cn en t
Por el contrario, si una raz tiene multiplicidad m, pueden obtenerse de ella m soluciones
linealmente independientes,
et , tet , . . . , tm1 et
P
Como la suma de todas las multiplicidades de las races distintas es n ( i mi = 1) se
obtienen as n soluciones linealmente independientes.
Las races complejas se tratan de forma similar. Si los ai , i = 1, . . . , n, son todos reales,
las races complejas aparecen en pares conjugados: = i. De cada par de multiplicidad m pueden obtenerse 2m soluciones reales tk et cos(t), tk et sen(t), k = 0, . . . , m1.
Importante: Todas las races, tanto reales como complejas, deben ser incluidas en la solucion general.
Ejemplo 1: Encontrar la solucion general de la ecuacion de cuarto orden
y 0000 y = 0
Proponiendo y(t) = et , obtenemos la ecuacion
4 1 = 0
Las 4 races de esta ecuacion son 1 = 1, 2 = 1, 3 = i, 4 = i. Tomando las partes
real e imaginaria de eit , la solucion general sera
y(t) = c1 et + c2 et + c3 cos t + c4 sen t
Los cuatro valores iniciales y(t0 ), y 0 (t0 ), y 00 (t0 ) y y 000 (t0 ) determinan las cuatro constantes.
Ejemplo 2: Encontrar la solucion general de la ecuacion de tercer orden
y 000 + 3y 00 + 3y 0 + y = 0
Proponiendo y(t) = et , obtenemos la ecuacion 3 +32 +3+1 = 0, es decir (+1)3 = 0,
cuya u
nica raz es = 1, con multiplicidad 3. La solucion general es entonces
y(t) = c1 et + c2 tet + c3 t2 et
Ejercicios III: Determine la solucion general de las ecuaciones
a) y 0000 2y 00 + y = 0
22

b) y 000 = 0

1.9.

La ecuaci
on diferencial lineal no homog
enea

Consideremos ahora el caso general

y (n) + an1 (t)y (n1) + . . . + a1 (t)y 0 + a0 (t)y = f (t)

(1.60)

L[y] = f (t)

(1.61)

es decir,
donde a1 (t), . . . , an (t) y f (t) continuas en intervalo abierto I.
1. La solucion general de (1.60) esta dada por la suma de la solucion general yh (t) de la
ecuacion homog
enea mas una solucion particular yp (t) de la ecuacion no homog
enea:
y(t) = yh (t) + yp (t)

(1.62)

yh (t) = c1 y1 (t) + . . . + cn yn (t)

(1.63)

donde
es la solucion general (1.13) y satisface L[yh ] = 0, mientras que yp (t) satisface L[yp ] = f (t).
Demostracion: Dado que L[yh ] = 0 y L[yp ] = f (t), vemos que (1.62) es tambien
solucion de (1.60), pues al ser L lineal,
L[yh + yp ] = L[yh ] + L[yp ] = 0 + f (t) = f (t)
Ademas, toda solucion y(t) de (1.60) es de la forma (1.62), pues si L[y(t)] = f (t), entonces
L[y yp ] = L[y] L[yp ] = f (t) f (t) = 0
lo que muestra que la diferencia y(t) yp (t) es una soluci
on yh (t) de la ecuaci
on
homog
enea. Por lo tanto y(t) yp (t) = yh (t) y entonces y(t) = yh (t) + yp (t).
Para resolver la ecuacion (1.60) debemos pues resolver la ecuacion homogenea y luego
encontrar alguna solucion particular yp (t) de (1.60) mediante alg
un metodo.
El conjunto de soluciones de (1.60) no es un espacio vectorial si f (t) 6= 0 (no
contiene a la funcion nula y no es cerrado bajo suma de funciones o multiplicacion por un
escalar). Sin embargo, la linealidad de L implica el siguiente resultado:
2. Si yp1 (t), yp2 (t) son soluciones de (1.60) para f (t) = f1 (t) y f (t) = f2 (t) respectivamente, una solucion particular de (1.60) para la combinaci
on lineal
f (t) = c1 f1 (t) + c2 f2 (t) es la combinacion lineal de soluciones particulares:
L[yp1 ] = f1 (t), L[yp2 ] = f2 (t) L[c1 yp1 + c2 yp2 ] = c1 f1 (t) + c2 f2 (t)
ya que L[c1 yp1 + c2 yp2 ] = c1 L[yp1 ] + c2 L[yp2 ] = c1 f1 (t) + c2 f2 (t).
En particular, L[yp1 + yp2 ] = f1 (t) + f2 (t) y L[cypi (t)] = cfi (t), i = 1, 2.
Por lo tanto si f (t) es suma de terminos mas simples, podemos hallar una solucion particular sumando las soluciones para c/uno de los terminos.
23

1.10.

La ecuaci
on lineal no homog
enea de primer orden

La ecuacion es
y 0 + p(t)y = f (t)

(1.64)

Vimos previamente que la solucion general de la ecuacion homogenea es

yh (t) = cy1 (t),

y1 (t) = e

p(t)dt

Para hallar una solucion particular, utilizamos el metodo usualmente denominado variaci
on de par
ametros: Como en (1.33), consiste en proponer una solucion de la forma
yp (t) = v(t)y1 (t)
con v(t) una funcion a determinar. Reemplazando en (1.64) se obtiene
v 0 y1 (t) + v[y10 (t) + p(t)y1 (t)] = f (t)
pero como y10 (t) + p(t)y1 (t) = 0 obtenemos v 0 y1 (t) = f (t). Por lo tanto, v 0 =
Z
v(t) =

f (t)
dt =
y1 (t)

Z
e

p(t)dt

f (t)
y1 (t)

f (t)dt

Una solucion particular es entonces

Z
Z R
R
f (t)
p(t)dt
yp (t) = y1 (t)
dt = e
e p(t)dt f (t)dt
y1 (t)

(1.65)

y la solucion general de (1.64) es

Z
y(t) = cy1 (t) + y1 (t)
= ce

p(t)dt

+ e

f (t)
dt
y1 (t)
Z

p(t)dt

(1.66)
e

p(t)dt

f (t)dt

(1.67)

Problema 19: Probar que la solucion particular que se anula en t = t0 puede escribirse
como
Z t
Rt
yp (t) =
g(t, t0 )f (t0 )dt0 , con g(t, t0 ) = y1 (t)/y1 (t0 ) = e t0 p(s)ds
t0

y que g(t, t0 ) es la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(t0 ) = 1.

Ejemplo: Utilizando (1.67), vemos que una solucion particular de y 0 + yt = t es
Z
2
2
2
t2 /t
yp (t) = e
et /2 tdt = et /2 et /2 = 1
2 /2

y que la solucion general es entonces y(t) = cet

24

+ 1.

1.11.

La ecuaci
on lineal no homog
enea de segundo orden

Consideremos ahora
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = f (t)

(1.68)

Si se conocen dos soluciones linealmente independientes y1 (t), y2 (t) de la ecuacion homogenea, es siempre posible encontrar una solucion particular utilizando nuevamente el
metodo de variaci
on de par
ametros. El resultado es
Z
Z
y1 (t)f (t)
y2 (t)f (t)
dt + y2 (t)
dt
(1.69)
yp (t) = y1 (t)
W (t)
W (t)
donde


 y (t) y2 (t)
W (t) =  10
y1 (t) y20 (t)



 = y1 (t)y20 (t) y10 (t)y2 (t)


(1.70)

es el wronskiano de las soluciones (hemos visto ya que W (t) 6= 0 t I).

La solucion general de (1.68) es entonces
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + yp (t)
Demostracion: Proponemos una solucion particular de la forma
yp (t) = v1 (t)y1 (t) + v2 (t)y2 (t)
donde y1 (t) e y2 (t) son dos soluciones linealmente independientes de la solucion homogenea
y v1 (t), v2 (t) funciones a determinar. Imponiendo la condicion v10 (t)y1 (t) + v20 (t)y2 (t) = 0,
obtenemos yp0 = v1 y10 + v2 y20 y entonces yp00 = v10 y10 + v20 y20 + v1 y100 + v2 y200 . Reemplazando en
(1.68) se obtiene entonces
v10 y10 + v20 y20 + v1 [y100 + p(t)y10 + q(t)y1 ] + v2 [y200 + p(t)y20 + q(t)y2 ] = f (t)
pero como y1 e y2 son solucion de la ecuacion homogenea, los dos u
ltimos terminos del
primer miembro se anulan. Por lo tanto, la condicion impuesta y la ecuacion anterior
conducen al sistema
 0
v1 (t)y1 (t) + v20 (t)y2 (t) = 0
(1.71)
v10 (t)y10 (t) + v20 (t)y20 (t) = f (t)
Despejando v10 (t) y v20 (t) y luego integrando, obtenemos
Z
Z
y2 (t)
y1 (t)
v1 (t) =
f (t)dt , v2 (t) =
f (t)dt
W (t)
W (t)

(1.72)

donde W (t) es el wronskiano (1.70). Esto conduce a la solucion (1.69).

Problema 20: Probar (1.72) a partir de (1.71).
Problema 21: Probar a partir de (1.69) que la solucion particular que satisface yp (t0 ) =
yp0 (t0 ) = 0 es
Z t
y1 (t)y2 (t0 ) + y2 (t)y1 (t0 )
yp (t) =
g(t, t0 )b(t0 )dt0 , g(t, t0 ) =
W (t0 )
t0
siendo g(t, t0 ) la solucion de la ecuacion homogenea que satisface y(t0 ) = 0, y 0 (t0 ) = 1.
25

Ejercicios III. Halle la solucion general de las siguientes ecuaciones diferenciales.

Utilice resultados de ejercicios previos.
a) y 00 + y 0 /t 4y 0 /t2 = t

1.12.

b) y 00 y = et

La ecuaci
on lineal no homog
enea de segundo orden con
coeficientes constantes

Consideremos ahora el caso en que p(t) = a y q(t) = b son constantes:

y 00 + ay 0 + by = f (t)

(1.73)

es decir,
L[y] = y 00 + ay 0 + by

L[y] = f (t),

M
etodo general:
Para obtener una solucion particular en el caso de una f (t) general, podemos aplicar el
metodo de variacion de parametros, cuyo resultado final es la ecuacion (1.69).
Problema 22: Probar que si las soluciones linealmente independientes son
y1 (t) = e1 t y y2 (t) = e2 t , con 1 6= 2 , la ecuacion (1.69) implica la solucion particular
Z
Z
1
1 t
1 t
2 t
[e
e
f (t)dt e
e2 t f (t)dt]
(1.74)
yp (t) =
1 2
Problema 23: Probar que si las soluciones linealmente independientes son
y1 (t) = et y y2 (t) = tet , entonces
Z
Z
t
t
yp (t) = e [t e f (t)dt tet f (t)dt]

(1.75)

Problema 24: a) Probar que si las soluciones linealmente independientes son

y1 (t) = et cos(t) y y2 (t) = et sin(t), 6= 0, entonces
Z
Z
et
t
[ cos(t) e sin(t)f (t)dt + sin(t) et cos(t)f (t)dt] (1.76)
yp (t) =

Problema 25: Muestre que la solucion particular que satisface yp (t0 ) = yp0 (t0 ) = 0 puede
escribirse en todos los casos como
Z t
yp (t) =
g(t t0 )b(t0 )dt0 ,
t0

con g(t) la solucion de la ecuacion homog

enea que satisface y(0) = 0, y 0 (0) = 1.

26

Ejemplo : Resolver
y 00 + 4y 0 + 4y = f (t)
Proponiendo y(t) = et para la solucion de la ecuacion homogenea se obtiene 2 +4+4 =
( + 2)2 = 0, o sea = 2. La solucion general de la ecuacion homogenea es entonces
yh (t) = c1 e2t + c2 te2t
Tomando y1 (t) = e2t , y2 (t) = te2t , tenemos W (y1 , y2 ) = e4t y aplicando (1.69) o
directamente la expresion final (1.75), obtenemos la solucion particular
Z
Z
2t
2t
yp (t) = e [t e f (t)dt te2t f (t)dt]
Por ejemplo, si f (t) = e2t , se obtiene
Z
Z
t2
2t
yp (t) = e [t dt tdt] = e2t [t2 t2 /2] = e2t
2
La solucion general de la ecuacion
y 00 + 4y 0 + 4y = e2t
es entonces
y(t) = c1 e2t + c2 te2t +

t2 2t
e
2


c1 + 0 = 0
2c1 + c2 = 0
cuya u
nica solucion es c1 = c2 = 0. La u
nica solucion particular de la ecuacion anterior
2
que satisface esta condicion inicial es por lo tanto y(t) = t2 e2t .
0

Si las condiciones iniciales son y(0) = y (0) = 0, se obtiene el sistema

Ejercicios IV. Halle la solucion general de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) y 00 + 2y 0 + y = et

b) y 00 + 2y 0 + y = tet

c) y 00 + y = A cos(t)

d) y 00 y = Aet

e) y 00 + 2y 0 + y =

et
1+t2

f ) y 00 y = et cos t

27

1.13.

M
etodo de coeficientes indeterminados para ecuaciones
con coeficientes constantes

En el caso de coeficientes constantes, este metodo facilita el calculo de una solucion

particular de L[y] = f (t) cuando f (t) es exponencial, seno, coseno, polinomio o producto
de estas funciones. Consiste en proponer una solucion particular yp (t) del mismo tipo que
f (t), si es que tal propuesta no contiene sumandos que sean soluciones de la ecuacion
homogenea. Damos a continuacion una tabla de propuestas basicas de solucion particular yp (t) de L[y] = f (t), validas para el caso general de orden n con coeficientes constantes.

f (t)
yp (t)
Condicion
t
t
Ae
Be
L[et ] 6= 0
A0 + A1 t + . . . + Am tm
B0 + B1 t + . . . + Bm tm
L[1] 6= 0
t
m
t
m
e (A0 + A1 t + . . . + Am t ) e (B0 + B1 t + . . . + Bm t )
L[et ] 6= 0
A cos t o A sen t
B cos t + C sen t
L[eit ] 6= 0
Aeit
Beit
L[eit ] 6= 0
Aet cos t o Aet sen t
et [B cos t + C sen t]
L[e(+it) ] 6= 0
Ae(+i)t
Be(+i)t
L[e(+i)t ] 6= 0
donde A, B, C, etc. son constantes a determinar. Si no se cumple la condicion indicada,
debe multiplicarse la propuesta anterior por t o en general, tk , con k el menor n
umero
natural tal que ning
un sumando de tk yp (t) sea solucion de L[y] = 0.
Por la linealidad de L (punto 2. de la pagina 23), si f (t) es suma de varios terminos
del tipo anterior, yp (t) sera la suma de las soluciones particulares para cada termino.
El metodo puede justificarse tanto a partir de la solucion general (1.69) (ver pagina
previa) como de la observacion que L aplicado a cada una de estas funciones da una funcion
del mismo tipo. Por ejemplo, L[et ] = P ()et , donde P () es el polinomio caracterstico
(Probar!).
Ejemplo 1:
y 00 + ay 0 + by = Aet
(1.77)
Proponiendo yp (t) = Bet y reemplazando, se obtiene
Bet [2 + a + b] = Aet
y por lo tanto,
A
+ a + b
2
si P () = +a+b 6= 0, es decir, si no es raz del polinomio caracterstico (L[et ] 6= 0).
La solucion general de (1.77) es entonces
B=

A
et
(L[et ] 6= 0)
+ a + b
donde y1 e y2 son dos soluciones linealmente independientes de la ecuacion homogenea.
Importante: Las condiciones iniciales y(0) = y0 , y 0 (0) = v0 , se deben ajustar con la
soluci
on completa, que contiene a la solucion particular.
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) +

28

Problema 26: Mostrar que una solucion particular de y 00 + y = Aet es yp (t) = 21 Aet .
Si en cambio es raz de la ecuacion caracterstica (L[et ] = 0), se propone
yp (t) = Btet
Obtenemos yp0 = Bet (1 + t), yp00 = Bet (2 + 2 t) y entonces, reemplazando en (1.77),
Bet [t(2 + a + b) + a + 2] = Aet
Como 2 + a + b = 0, obtenemos
B=

A
a + 2

si a + 2 6= 0. La solucion general de (1.77) en este caso es entonces

y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) +

A
tet
a + 2

(L[et ] = 0, L[tet ] 6= 0)

Si tambien a + 2 = 0, sera justamente raz doble de la ecuacion caracterstica, en el

que tet es tambien solucion (Probar!). En este caso se debe proponer yp = Bt2 et ,
o utilizar el metodo general (1.69).
Problema 27: Hallar la solucion general de (1.77) si es raz doble (a2 = 4b, = a/2).
Problema 28: Mostrar que una solucion particular de y 00 y = Aet es yp (t) = 21 Atet .
Ejemplo 2:
y 00 + ay 0 + by = A0 + A1 t + A2 t2 ,

A2 6= 0

(1.78)

Proponiendo
yp (t) = B0 + B1 t + B2 t2
se obtiene yp0 = B1 + 2B2 t, yp00 = 2B2 y reemplazando en (1.78),
(2B2 + aB1 + bB0 ) + (2aB2 + bB1 )t + bB2 t2 = A0 + A1 t + A2 t2
Igualando los coeficientes de igual grado, se llega al sistema

bB0 + aB1 + 2B2 = A0

bB1 + 2aB2 = A1

bB2 = A2
que es compatible con solucion u
nica si b 6= 0. Puede resolverse directamente comenzando
con la u
ltima ecuacion.
Importante: El polinomio propuesto debe ser completo, aun si A0 = 0 o A1 = 0.
Problema 29: Mostrar que una solucion particular de y 00 +2y 0 +y = t2 es yp (t) = 64t+t2 .
Si en cambio b = 0, caso en el que L[1] = 0 (probar!) se debe proponer una solucion
particular
yp (t) = t(B0 + B1 t + B2 t2 )
Problema 30: Mostrar que una solucion particular de y 00 +y 0 = t2 es yp (t) = t(2t+t2 /3).
29

Ejemplo 3:
y 00 + ay 0 + by = A cos t

(1.79)

Tenemos dos formas de resolverlo: 1) Se propone

yp (t) = B cos t + C sen t
Se obtiene yp0 = (C cos t B sen t), yp00 (t) = 2 yp y reemplazando en la ecuacion,
((b 2 )B + aC) cos t + ((b 2 )C aB) sen t = B cos t
que conduce al sistema


(b 2 )B + aC = A
aB + (b 2 )C = 0

Este posee solucion u

nica salvo que a = 0 y 2 = b > 0 (asumiendo real), caso en el
que cos t es solucion.
Problema 31: Probar que una solucion particular de y 00 + 2y 0 + y = A cos t
es yp (t) = 21 A sen t.
2) La segunda forma, asumiendo a, b, A y reales, es resolver la ecuacion
y 00 + ay 0 + by = Aeit
ya que eit = cos t + i sen t. Se propone as la solucion particular Beit . Se obtiene,
reemplazando en la ecuacion,
B[ 2 + ai + b]eit = Aeit
de donde, asumiendo 2 6= b si a = 0,
A
b + ai
it
Dado que cos t = Re[e ], la solucion particular para f (t) = A cos t es entonces
B=

yp (t) = Re[Beit ]
Las ventajas de esta segunda forma, que es la utilizada en Ingeniera, son varias:
i) Es necesario determinar un solo coeficiente: B.
ii) Escribiendo B en forma polar B = |B|ei , se obtiene Beit = |B|ei(t+) y entonces,
yp (t) = Re[|B|ei(t+) ] = |B| cos(t + )
Esta expresion nos da explcitamente tanto la amplitud |B| como la diferencia de fase
de la solucion con respecto a la entrada A cos t, que son justamente los datos buscados
de la solucion en las aplicaciones practicas de este tipo de problemas.
iii) La parte imaginaria de la solucion particular compleja es una solucion particular de
y 00 + ay 0 + by = A sen t
por lo que se resuelven ambos problemas (L[y] = A cos t y L[y] = A sen t) simultaneamente con un solo coeficiente B.
Problema 32: Probar que si L[y] = f (t), con f (t) compleja, y L es real y lineal, entonces
L[Re(y)] = Re[f (t)], L[Im(y)] = Im[f (t)]
30

Problema 33: Mostrar que una solucion particular de y 00 + 2y 0 + y = Aeit es

yp (t) = 2i1 Aeit = 2i Aeit , y que por lo tanto,
a) yp (t) = 12 A sen t es solucion particular de y 00 + 2y 0 + y = A cos t
b) yp (t) = 12 A cos t es solucion particular de y 00 + 2y 0 + y = A sen t.
Determinar la diferencia de fase de la solucion particular con respecto a la entrada.
Problema 34: Dada la ecuacion
y 00 + 2 y = A cos(t),
muestre que es necesario proponer una solucion particular de la forma
yp (t) = t[B cos t + E sen t] o Beit , y que el resultado es
yp (t) =

1
A sen t
2

Ejercicios V.
1) Halle la solucion general de las siguientes ecuaciones diferenciales.
a) y 00 + 2y 0 + y = e2t

b) y 00 + 2y 0 + y = 4e2t + t + t2

c) y 00 + 4y = A cos(t), 2 6= 4

d) y 00 + 4y = A cos(2t)

e) y 00 + 4y 0 + 5y = Ae2t + Btet

f ) y 00 + 4y 0 + 5y = 4 + 12t 5t2

g) y 00 4y = e2t + 1

h) y 00 + y = et cos t

i) y 00 = et + 1

j) y 000 + y 0 = et

k) y 0000 y = e2t

i) y 00 + 2y 0 + y = et

2) Determine la solucion de las ecuaciones a), b), c) y d) que satisface i) y(0) = y 0 (0) = 0
ii) y(0) = 1, y 0 (0) = 0. iii) Determine la solucion de la ecuacion j) que satisface y(0) =
y 0 (0) = y 00 (0) = 0.
3) Si y(t) es solucion de y 00 + ay 0 + by = f (t), con a, b constantes, determine la ecuacion diferencial que satisface i) y 0 (t), ii) y(t t0 ), iii) Ay(t) + C.
4) a) Muestre que en una ecuacion diferencial lineal de segundo orden, si f (t) f (t), la
solucion particular obtenida por el metodo general o por el de coeficientes indeterminados,
se multiplica por .
b) Es valida dicha propiedad para la solucion particular de la misma ecuacion que satisface condiciones iniciales fijas no nulas y(0) = y0 , y 0 (0) = v0 ? Que sucede si y0 = v0 = 0?
5) Determine la solucion general de las siguientes ecuaciones.
a) y 00 + y 0 /t y 00 /t2 = tn , t > 0

b) y 00 + 2y 0 + y = et tn
31

c) y 00 + y = tan(t)

1.14.

Aplicaciones

Problema 34. El oscilador arm

onico en presencia de una fuerza constante
Supongamos que se aplica una fuerza constante F , tal como la fuerza de gravedad
F = mg, sobre una masa unida a un resorte. Muestre que la ecuacion que describe la
posicion y (medida a partir de la posicion de equilibrio del resorte para F = 0) es
y 00 + 2 y = f ,

2 = k/m > 0,

f = F/m > 0

a) Muestre que una solucion particular de esta ecuacion es la constante

yp (t) = y0 , y0 = f / 2 = F/k
y que y0 representa la nueva posicion de equilibrio en presencia de la fuerza constante.
b) Escriba la solucion general de la ecuacion, y muestre que el u
nico efecto de la fuerza
constante fue desplazar el punto de equilibrio, es decir, el centro de las oscilaciones.
c) Muestre que la ecuacion diferencial que satisface y = y y0 (posicion medida a partir
del nuevo punto de equilibrio) es identica a la ecuacion que satisface y para F = 0.
Problema 35.
El oscilador arm
onico forzado. Resonancia.
Considerar la aplicacion de una fuerza externa F (t)
a una masa unida a un resorte.
a) Mostrar que la ecuacion que describe el movimiento es
y 00 + 2 y = f (t),

f (t) = F (t)/m

FHtL

b) Dar una expresion de la solucion general

para una fuerza continua arbitraria.
c) Considerar ahora una fuerza externa de la forma
F (t) cos( ex t), tal que la ecuacion de movimiento es
y 00 + 2 y = F cos( ex t)
Muestre que si ex 6= , la solucion general es
y(t) = c1 cos(t) + c2 sen (t) +

F
cos( ex t), ( ex 6= )
2ex

y la solucion que satisface y(0) = 0, y 0 (0) = 0 es

y(t) =

F
[cos( ex t) cos(t)] ,
2ex

( ex 6= )

(1.80)

Grafique esta solucion y discuta su comportamiento (tipo batido) al acercarse ex a .

Muestre que puede escribirse como
y(t) =

2F
sen ( 1 t) sen ( 2 t)
2ex

con 1 = ( + ex )/2, 2 = ( ex )/2.

32

d) Mostrar que si ex = (resonancia), la solucion general es

y(t) = c1 cos(t) + c2 sen (t) +

A
sen (t) ,
2

( ex = )

(1.81)

y la solucion que satisface y(0) = y 0 (0) = 0 es

y(t) =

A
t sen (t),
2

( ex = )

(1.82)

Grafique e interprete esta solucion, y discuta el fenomeno de resonancia.

e) Muestre que el lmite de la solucion (1.80) para ex (y t fijo) es la solucion (1.81).
yHtL

yHtL
e=0.8

e=0.9

10 A

10 A
t

-10 A

t
-10 A

10 T

20 T

10 T

yHtL

20 T

yHtL

e=0.95

50 A

e=

10 A
-10 A
t

t
-10 A

-10 A
10 T

20 T

-50 A

10 T

20 T

Graficos de la solucion (1.80) para frecuencias externas e proximas a la frecuencia propia

, e intensidad F fija . Notese el cambio de escala en el caso resonante e = .
T = 2/ es el perodo y A = F/ 2 .
Problema 36.
Oscilador forzado amortiguado.
Examinemos ahora el sistema anterior en presencia
de una fuerza de roce viscosa Fr = y 0 .
a) Mostrar que la ecuacion que describe el movimiento
en presencia de una fuerza externa F (t) es
y 00 + 2y 0 + 2 y = f (t)
donde f (t) = F (t)/m y = /(2m) > 0.
33

M
FHtL

b) Mostrar que para

f (t) = F cos( ex t)
una solucion particular es
( 2 2ex ) cos( ex t) + 2 ex sen ( ex t)
( 2 2ex )2 + 4 2 2ex
F
= p
cos( ex t + )
2
2
( ex )2 + 4 2 2ex

(1.83)

yp (t) = F

(1.84)

Dado que la solucion general de la ecuacion homogenea disminuye ahora exponencialmente al aumentar t, para tiempos grandes (mayores que el tiempo de relajacion) s
olo
subsiste la soluci
on particular. Para = ex , la amplitud de la oscilacion resultante
crece inicialmente pero se estabiliza rapidamente en el valor determinado por la solucion
particular.
Es tambien muy importante destacar que el sistema termina oscilando con la frecuencia
externa y no la frecuencia propia.
Haga un grafico de la amplitud de la oscilacion resultante y muestre que disminuye al
aumentar el coeficiente de roce , y es maxima para ex cercano a .
yHtL

yHtL
e=0.8

e=0.9

10 A

10 A
t

-10 A

t
-10 A

10 T

20 T

10 T

20 T

AHeL

yHtL
e=

10 A

10 A

=20
t

-10 A
10 T

20 T

Graficos de la solucion en presencia de roce viscoso con = /20 para y(0) = y 0 (0) = 0.
La u
ltima figura (1.80) muestra la amplitud de la solucion particular en funcion de la
frecuencia externa para = /20, /10 y /5. Es maxima para ex .
Problema 37. Discuta el fenomeno de resonancia y el efecto de la resistencia (roce)
para el circuito LCR en serie con una fuente que suministra una fem V (t) = V cos( ex t).

34

La ecuaci
on no homog
enea de orden n.
El metodo (1.33) para obtener una solucion particular se puede extender al caso general
y (n) + an1 (t)y (n1) + . . . + a1 (t)y 0 + a0 (t)y = f (t)

(1.85)

Si y1 (t), . . ., yn (t) son n soluciones linealmente independientes de la ecuacion homogenea,

se puede proponer una solucion particular de la forma
yp (t) = v1 (t)y1 (t) + . . . + vn (t)yn (t)
con v1 (t), . . . , vn (t) funciones a determinar. Imponiendo las n 1 condiciones
(k)
(k)
v10 y1 + . . . + vn0 yn = 0 t I, k = 0, . . . , n 2, y reemplazando en (1.85), se obtiene el
sistema

= 0
...
+vn0 yn
v10 y1 +

..

.
0 (n2)
0 (n2)

= 0
+ . . . +vn yn
vy

10 1(n1)
0 (n1)
= f (t)
+ . . . +vn yn
v1 y1
cuya solucion es (probar!)
Z
vi (t) =

(1)i+n

Wi (t)
f (t)dt, i = 1, . . . , n
W (t)




 y1
.
.
.
y
n




..
donde W (t) = 
.
, es el Wronskiano y Wi (t) el determinante de la

 (n1)
(n1)

 y1
. . . yn
matriz obtenida suprimiendo la fila n y la columna i de la matriz que define a W (t).

35

2.

Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias

Un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden es un sistema con

n funciones incognitas y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t), que deben satisfacer las n ecuaciones

y1 = f1 (t, y1 , . . . , yn )
..
(2.1)
.

y 0 = f (t, y , . . . , y )
n
1
n
n
Las n ecuaciones diferenciales estan en general acopladas, ya que fi depende no solo de yi
sino tambien de las funciones restantes.
Podemos escribir el sistema (2.1) en forma vectorial como

y1
f1 (t, Y )

..
Y 0 = F (t, Y ) , Y = ... , F (t, Y ) =

.
yn
fn (t, Y )

(2.2)

Si ninguna de las funciones fi depende explcitamente de la variable independiente t,

el sistema se denomina aut
onomo: Es de la forma Y 0 = F (Y ).
Toda ecuacion diferencial ordinaria de orden superior puede expresarse como un sistema
de ecuaciones ordinarias de primer orden.
Una ecuacion diferencial ordinaria de orden n,
y (n) = f (t, y, y 0 , . . . , y (n1) )

(2.3)

puede escribirse como un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden:

Introduciendo las funciones
y1 (t) = y(t), y2 (t) = y 0 (t), . . . , yn (t) = y (n1) (t)

(2.4)

vemos que la ecuacion (2.3) es equivalente al sistema de ecuaciones de primer orden

y10
= y2

= y3
y2
..
(2.5)
.

y
= yn

yn1
0
= f (t, y1 , y2 , . . . , yn )
n
ya que y10 (t) = y 0 (t) = y2 (t), y20 (t) = y 00 (t) = y3 (t), . . ., yn0 (t) = y (n) (t).
Por ejemplo, la ecuacion diferencial de segundo orden
y 00 = f (t, y, y 0 )
36

es equivalente al sistema de dos ecuaciones de primer orden

 0
y1 = y2
y20 = f (t, y1 , y2 )
donde y1 = y y y2 = y 0 . Si y(t) representa una posicion, y2 (t) = y 0 (t) es la velocidad.
Problema 1: Escribir la ecuacion y 00 + y = t como un sistema de primer orden.
De la misma manera, un sistema de m ecuaciones de orden n,
Y (n) = F (t, Y , Y 0 , . . . , Y (n1) )
donde Y = (y1 , . . . , ym ), F = (f1 , . . . , fm ), puede escribirse, introduciendo las funciones
Z1 = Y , Z2 = Y 0 , . . . , Zn = Y (n1)
como un sistema de n m ecuaciones

=
Z10

=
Z2
..
.

=
Z

Zn1
0
=
n

de primer orden:
Z2
Z3
(2.6)
Zn
F (t, Z1 , Z2 , . . . , Zn )

para Z1 (t), . . . , Zn (t) (n m funciones incognitas en total).

Por ejemplo, la segunda ley de Newton para el movimiento en tres dimensiones de una
partcula de masa m > 0,
d2 r
dr
m 2 = F (t, r, )
dt
dt
donde F (t, r, dr/dt) es la fuerza neta que act
ua sobre la misma, es un sistema de tres
ecuaciones diferenciales de 2o orden para las coordenadas x, y, z de r = (x, y, z). Introduciendo la velocidad v = dr/dt, resulta equivalente al sistema de primer orden
 dr
= v
dt
dv
m dt = F (t, r, v)
que es un sistema de seis ecuaciones diferenciales de primer orden para las seis funciones
x(t), y(t), z(t), vx (t), vy (t), vz (t).
Por lo tanto, en lo sucesivo consideraremos solo sistemas de primer orden.

Teorema de Existencia y Unicidad de la Soluci

on
Consideremos el sistema de n ecuaciones de primer orden con condiciones iniciales:
 0
Y
= F (t, Y )
(2.7)
Y (t0 ) = Y0
donde Y0 = (y10 , . . . , yn0 )t . Si las n funciones fi de F son continuas en una region
R = {(t, Y ) | |t t0 | a, |Y Y0 | b, a > 0, b > 0} Rn+1 , y si las derivadas parciales
fi /yj estan acotadas en dicha region i, j, existe una u
nica soluci
on Y (t) en un
cierto intervalo I centrado en t0 , que satisface la condicion inicial Y (t0 ) = Y0 .
37

2.1.

Sistemas lineales de primer orden

Un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden es lineal si las n funciones fi (t, Y )

son funciones lineales de y1 , y2 , . . ., yn (aunque no necesariamente de t). Un sistema lineal
de primer orden puede escribirse en la forma

y1 = a11 (t)y1 + . . . a1n (t)yn + f1 (t)

..
(2.8)
.

y 0 = a (t)y + . . . + a (t)y + f (t)

n1
1
nn
n
n
n
con ai (t), fi (t), i = 1, . . . , n, definidas en un cierto intervalo I. El sistema es homog
eneo
si fi (t) = 0 t I para i = 1, . . . , n.
Podemos escribir (2.8) en forma matricial como

y10
a11 (t) . . . ann (t)
y1
f1 (t)
..
.. ..
..
(2.9)
. =
. + .
.
0
yn
an1 (t) . . . ann (t)
yn
fn (t)
es decir,
Y 0 = A(t)Y + F (t)

(2.10)

con Y (t), F (t) vectores columna de 1 n y A(t) una matriz de n n.

f1
y1
a11 (t) . . . ann (t)
.

...
Y = ... , A(t) =
, F (t) = ..
an1 (t) . . . ann (t)
fn
yn

(2.11)

En este caso el teorema de existencia y unicidad asegura, si todos los elementos aij (t)
y fi (t) son funciones continuas en un intervalo I, que el problema de condiciones iniciales

Y 0 = A(t)Y + F (t)
(2.12)
Y (t0 ) = Y0
tendra solucion u
nica Y0 Rn , t0 I.
Problema 2: Mostrar que la unicidad implica que si Y1 (t), Y2 (t) son dos soluciones de
(2.10) y cumplen Y1 (t0 ) 6= Y2 (t0 ), entonces Y1 (t) 6= Y2 (t) t I.
Ejemplo: El sistema
 0
x = xy
(2.13)
y 0 = x + y + 2t
es un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales de primer orden para las funciones
incognitas x(t), y(t). Podemos escribirlo en forma matricial como
 0  
  

x
1 1
x
0
=
+
(2.14)
y0
1 1
y
2t
o sea, Y 0 = AY + F (t), con
 
x
Y =
,
y


A=

1 1
1 1

38


,

F =

0
2t

2.2.

Sistema lineal homog

eneo de primer orden

Consideremos ahora el sistema homog

eneo
Y 0 = A(t)Y

(2.15)

Asumiremos que todos elementos aij (t) de A(t) son funciones continuas para t I.
Teorema 1. El conjunto S de soluciones de un sistema de n ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden homogeneo es un espacio vectorial de dimensi
on n.
Que sea un espacio vectorial implica que si Y1 (t) e Y2 (t) son dos soluciones de (2.15),
toda combinacion lineal
Y (t) = c1 Y1 (t) + c2 Y2 (t)
con c1 , c2 constantes, es tambien solucion de (2.15) (propiedad de superposici
on). Y que
sea de dimension n, implica que existen n soluciones linealmente independientes
Y1 (t), . . ., Yn (t) tales que toda solucion de (2.15) puede escribirse como
Y (t) = c1 Y1 (t) + . . . + cn Yn (t)

(2.16)

El conjunto {Y1 (t), . . . , Yn (t)} es una base de S y se denomina sistema fundamental de

soluciones. La expresion (2.16) es la soluci
on general de (2.15).
Demostracion: La solucion nula Y (t) = 0 t I (solucion trivial) es solucion de
(2.15), pues Y 0 (t) = 0 = A0 = 0. Y si Y1 (t) e Y2 (t) son soluciones, c1 Y1 (t) + c2 Y2 (t) es
tambien solucion pues
(c1 Y1 + c2 Y2 )0 = c1 Y10 + c2 Y20 = c1 A(t)Y1 + c2 A(t)Y2 = A(t)(c1 Y1 + c2 Y2 )
S es pues cerrado bajo la operaciones de suma de funciones y producto por escalar, siendo
entonces un subespacio del espacio de funciones vectoriales F : I Rn derivables.
Podemos tambien escribir (2.15) como
L[Y ] = 0 ,

L[Y ] = Y 0 A(t)Y

con L un operador lineal: L[c1 Y1 + c2 Y2 ] = c1 L[Y1 ] + c2 L[Y2 ] (Probar!).

El conjunto de soluciones S = {Y (t) | L[Y ] = 0} es entonces el n
ucleo de L y es por lo
tanto un espacio vectorial.
Demostremos ahora que la dimension de S es n. Consideremos n condiciones iniciales
0
Y1 , . . ., Yn0 Rn , linealmente independientes, y sean Y1 (t), . . . , Yn (t) las soluciones
de (2.15) que satisfacen las condiciones iniciales
Y1 (t0 ) = Y10 , . . . , Yn (t0 ) = Yn0

(2.17)

Estas soluciones existen y son u

nicas por el teorema anterior. Ademas, son linealmente
independientes, ya que si existen c1 , . . ., cn tales que
c1 Y1 (t) + . . . + cn Yn (t) = 0

(2.18)

t I, para t = t0 (2.18) implica c1 Y10 +. . .+cn Yn0 = 0, por lo que c1 = . . . = cn = 0, por

ser {Y10 , . . . , Yn0 } un conjunto linealmente independiente de vectores de Rn . La dimension
de S es entonces no menor que n.
39

Ademas, como vectores de Rn , Y1 (t), . . . Yn (t) permanecen linealmente independientes t I, ya que si la suma (2.18) se anula para alg
un t I, debe coincidir, por
unicidad, con la solucion trivial Y (t) = 0 t I, incluyendo t = t0 , y por lo tanto
c1 = . . . = cn = 0.
Consideremos ahora una solucion cualquiera Y (t) de (2.15), que satisface Y (t0 ) = Y0 .
Como el conjunto de vectores iniciales {Y10 , . . . , Yn0 } es una base de Rn (pues son n
vectores linealmente independientes), el valor inicial Y0 puede escribirse como
Y0 = c1 Y10 + . . . cn Yn0
Por lo tanto, Y (t) debe coincidir, por el teorema de unicidad, con la combinacion lineal
Y (t) = c1 Y1 (t) + . . . cn Yn (t)

(2.19)

ya que (2.19) satisface Y (t0 ) = c1 Y10 + . . . + cn Yn0 = Y0 y es solucion del sistema por ser
combinacion lineal de soluciones. Esto implica que la dimension de S es n y no mayor.
Si {Y1 (t), . . . , Yn (t)} son n soluciones linealmente independientes de (2.15)
(Yi0 = A(t)Yi , i = 1, . . . , n), la matriz fundamental de soluciones se define como
M (t) = (Y1 (t), . . . , Yn (t))

(2.20)

tal que la columna i de M (t) es la solucion Yi (t). Es de n n y satisface

M 0 = A(t)M

(2.21)

Como los vectores {Y1 (t), . . . , Yn (t)} son linealmente independientes t I, M (t) es no
singular: det[M (t)] 6= 0 t I. La solucion general (2.16) puede as escribirse como

c1

Y (t) = M (t)C ,
C = ...
cn
Ejemplo: Consideremos el sistema


x0 = x y
y 0 = x + y

(2.22)

1 1
es decir, Y 0 = AY , con Y = (xy ), A = (1
acil ver que
1 ), Es f
 2t 
 
e
1
Y1 (t) =
, Y2 (t) =
2t
e
1

son dos soluciones L.I. de (2.22) (probar!). La solucion general de (2.22) es entonces
 2t 
 
e
1
Y (t) = c1 Y1 (t) + c2 Y2 (t) = c1
+ c2
2t
e
1
es decir, x(t) = c1 e2t + c2 , y(t) = c1 e2t + c2 , y la matriz fundamental asociada es
 2t

e
1
M (t) =
e2t 1
40

2.3.

Sistema lineal homog

eneo con coeficientes constantes

Consideremos ahora el caso, de gran importancia practica, en el que todos los coeficientes
de la matriz A son constantes, es decir, independientes de t (aij (t) = aij i, j):
Y 0 = AY

(2.23)

o en forma explcita,

y1 = a11 y1 + . . . + a1n yn
..
.

y0 = a y + . . . + a y
n1 1
nn n
n
Al no depender explcitamente del tiempo, el sistema es aut
onomo. Podemos entonces
tomar I = R y el teorema general asegura la existencia de n soluciones linealmente
independientes de dicho sistema validas t R.
Estos sistemas pueden ademas resolverse en forma exacta.
El sistema lineal homogeneo (2.23) admite una solucion no nula de la forma

v1

Y (t) = et V , V = ...
vn

(2.24)

con y V independientes de t, si y solo si es autovalor de A y V un autovector

asociado.
Demostracion: Proponiendo una solucion de la forma (2.24), tenemos Y0 = et V y
reemplazando en (2.23) obtenemos
et V = Aet V
lo que conduce a
AV = V
Si exigimos V 6= 0 (solucion no trivial) esta igualdad implica que debe ser autovalor
de A (Det[A I] = 0) y V un autovector asociado.
Si buscamos ahora la soluci
on general, tenemos dos casos:

41

a) La matriz A es diagonalizable. En este caso existen n autovectores linealmente independientes V1 , . . . , Vn , asociados a n autovalores 1 , . . . , n (no necesariamente distintos):
AVi = i Vi ,

i = 1, . . . , n

Por lo tanto, un sistema fundamental de soluciones de (2.23) es

Y1 (t) = e1 t V1 , . . . , Yn (t) = en t Vn
dado que son n soluciones linealmente independientes.
Toda solucion de (2.23) es entonces de la forma
Y (t) = c1 e1 t V1 + . . . + cn en t Vn

(2.25)

Esta expresion es la soluci

on general del sistema.
Recordemos que este es, por ejemplo, el caso de:
i) Matrices A de n n que poseen n autovalores distintos.
t = A), aun con
ii) Matrices reales sim
etricas (At = A) o complejas hermticas (A
autovalores repetidos. Estas matrices tienen ademas todos los autovalores reales.
iii) Matrices reales antisimetricas (At = A) u ortonormales (A1 = At ), o en general
t A = AA
t , aun con autovalores repetidos. Los autovalores de
toda matriz que satisfaga A
estas matrices son en general complejos.
Ejemplo: Consideremos nuevamente el sistema (2.22),
 0
x = xy
y 0 = x + y

(2.26)

que corresponde a



1 1
A=
1 1
Esta matriz es real y simetrica. Por lo tanto, sabemos que sera diagonalizable. Se deja
como ejercicio probar que los autovalores y autovectores asociados son


 
1
1
1 = 2, V1 =
, 6= 0,
2 = 0, V2 =
, 6= 0
1
1
1
Por lo tanto, Y1 (t) = e2t (1
), Y2 (t) = e0t (11 ) = (11 ) (constante) forman un sistema fundamental de soluciones linealmente independientes y la solucion general es


 
1
1
2t
Y (t) = c1 e
+ c2
1
1

es decir, x(t) = c1 e2t + c2 , y(t) = c1 e2t + c2 .

Problema 7: Mostrar que en el caso diagonalizable, una matriz fundamental es
M (t) = (e1 t V1 , . . . , en t Vn )
y su determinante
det M (t) = e(1 +...+n )t Det M (0)
verificandose que det M (t) 6= 0 t si los vectores {V1 , . . . , Vn } son L.I.
42

b) La matriz A es no diagonalizable. En este caso A posee k < n autovectores linealmente independientes V1 , . . . , Vk , asociados a k autovalores 1 , . . . , k (no necesariam.
distintos). El metodo previo proporciona aqu solo k < n soluciones linealmente independientes
Yi (t) = ei t Vi , i = 1, . . . , k
Dejaremos para el final el tratamiento completo de este caso. Mencionamos aqu que las
restantes soluciones linealmente independientes son de la forma et V (t), con autovalor
de A de multiplicidad algebraica m > 1 y V (t) un polinomio en t de grado menor que m.
Tanto en el caso diagonalizable como no diagonalizable, debemos tener en cuenta la
posibilidad de que existan autovalores complejos!
Autovalores complejos.
Los autovalores pueden ser complejos, a
un si la matriz A es real! Si
= + i
con 6= 0 y , reales, debemos aplicar, como vimos previamente, la formula de Euler
e(+i)t = et [cos(t) + i sin(t)]
Si A es real, los autovalores complejos apareceran en pares conjugados con autovectores
conjugados:
AV = V , AV = V
donde = i, V = U + iW , V = U iW y V , W reales. Si 6= 0,
Y (t) = et V , Y (t) = et V
formaran un par de soluciones complejas linealmente independientes (pues 6= ).
Para obtener un par de soluciones reales linealmente independientes, basta con tomar
las partes real e imaginaria de una de las dos, por ejemplo
Y1 (t) = Re[Y (t)] =

Y (t) + Y (t)
Y (t) Y (t)
, Y2 (t) = Im[Y (t)] =
2
2i

Un par de autovalores conjugados origina pues un par de soluciones linealmente independientes, que pueden elegirse siempre reales si la matriz A es real!
El significado de autovalores complejos es el de soluciones oscilatorias, con una amplitud
que crece ( > 0) o decrece ( < 0) exponencialmente o permanece constante ( = 0).
Problema 8: Probar que si A es real y Y (t) es una solucion compleja del sistema homogeneo Y 0 = AY , las partes real Re[Y (t)] e imaginaria Im[Y (t)] son tambien soluciones
de dicho sistema.
Problema 9: Probar que si Y (t) y Y (t) son soluciones linealmente independientes, entonces Re[Y (t)] y Im[Y (t)] son tambien linealmente independientes.
43

Ejemplo: Consideremos el sistema,

 0
x = xy
y0 = x + y

(2.27)

que corresponde a

A=

1 1
1 1

Esta matriz es real antisimetrica, y por lo tanto diagonalizable aunque con autovalores
complejos. Los autovalores y autovectores asociados son


 
1
1
1 = 1 + i, V1 =
, 6= 0,
2 = 1 i, V2 =
, 6= 0
i
i
verificandose que 2 = 1 , V 2 = V1 . Por lo tanto,
 


1
1
(1+i)t
(1i)t
Y (t) = e
, Y (t) = e
i
i
son un par de soluciones complejas linealmente independientes, y


 t



 t

1
e cos t
1
e sin t
(1+i)t
(1+i)t
Y1 (t) = Re[e
]=
, Y2 (t) = Im[e
]=
i
et sin t
i
et cos t
un par de soluciones reales linealmente independientes del mismo sistema.
La solucion general puede entonces expresarse en forma real como
 t

 t

e cos t
e sin t
Y (t) = c1 Y1 (t) + c2 Y2 (t) = c1
+ c2
et sin t
et cos t
es decir, x(t) = et (c1 cos t + c2 sin t), y(t) = et (c1 sin t c2 cos t).
Problema 10: Mostrar que la solucion general puede expresarse tambien como


 
1
1
(1+i)t
(1i)t
Y (t) = c+ e
+ c e
i
i
donde c = (c1 ic2 )/2.
Problema 11: Mostrar que la solucion general puede expresarse tambien como




cos(t + )
1
t
t
i(t+)
Y (t) = Ae
= Ae Re[e
]
sin(t + )
i
donde A2 = c21 + c22 , tan = c2 /c1 . Interpretar esta expresion.
Problema 12: Probar que si Y (t) = e(+i)t (U + iW ), con U y W reales,
Re[Y (t)] = et [U cos t W sen t], Im[Y (t)] = et [U sen t + W cos t]
44

2.4.

Representaci
on diagonal y desacoplamiento

El caso diagonalizable puede tambien tratarse pasando a una representacon diagonal

del sistema. En este caso la matriz A es semejante a una matriz diagonal D, de modo
que existe una matriz S de n n no singular tal que

1 0 . . . 0
0 2 . . . 0

1
S AS = D,
D=
, S = (V1 , . . . , Vn )
.
.

.
0 0 . . . n
donde las columnas de S son n autovectores linealmente independientes de A.
Multiplicando el sistema Y 0 = AY a izquierda por la inversa S 1 , se obtiene
S 1 Y 0 = S 1 AY = (S 1 AS)(S 1 Y )
o sea,

z1

Z 0 = DZ, con Z = S 1 Y = ...

zn
Por ser D diagonal, las n funciones z1 (t), . . . , zn (t) satisfacen un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden desacopladas:

z1 = 1 z1
..
Z0 = D Z
.

z0 = z
n n
n
donde la derivada de cada zi depende solo de zi , siendo independiente de las demas. La
solucion de estas ecuaciones es inmediata:
z1 (t) = c1 e1 t , . . . , zn (t) = cn en t
Podemos entonces escribir la solucion general para Z como

z1 (t)
c1 e1 t

..
Z(t) = ... =

.
zn (t)

cn en t

Y dado que Z = S 1 Y Y = SZ y la solucion general para Y es

Y (t) = SZ(t) = z1 (t)V1 + . . . + zn (t)Vn
= c1 e1 t V1 + . . . + cn en t Vn

(2.28)
(2.29)

que coincide con el resultado previo (2.25). Si recordamos el formalismo de cambio de

base, vemos de (2.28) que Z(t) es el vector de coordenadas de la solucion Y (t) en la
base de autovectores {V1 , . . . , Vn } de A. La evolucion desacoplada se obtiene pues
representando Y (t) en esta base, en la que A pasa a ser diagonal.
45

Ejemplo: Consideremos nuevamente el sistema (2.26),

 0
x =xy
y 0 = x + y
1 1
1
En este caso 1 = 2, 2 = 0 y S = (V1 , V2 ) = (1
= (11 1
1 )/2 y el vector
1 ). Entonces S
x
de coordenadas de Y = (y ) en la base de autovectores de A es

 




1 xy
1 1 1
x
z1
=
=
y
z2
2 1 1
2 x+y

o sea, z1 = (x y)/, z2 = (x + y)/2. Estas variables satisfacen el sistema desacoplado

 0
z1 = 2z1
z20 = 0
ya que z10 =

x0 y 0
2

= x y = 2z1 , z20 =

x0 +y 0
2

= 0. La solucion de este sistema es

z1 (t) = c1 e2t , z2 (t) = c2

y entonces, se obtiene el resultado previo




 
x(t)
1
1
2t
= z1 (t)V1 + z2 (t)V2 = c1 e
+ c2
1
1
y(t)
Ejercicios VI.
1) Determinar la solucion general de los siguientes sistemas de primer orden homogeneos.
Dar una expresion real de la solucion y escribir la matriz fundamental. Identificar tambien
las variables en las que el sistema queda desacoplado.
 0
 0
x = 2x + y
x = 2x + y
a)
b)
0
y = x 2y
y 0 = x 2y
0
0
x = x 2y + z
x =y
y 0 = 2x 2z
y 0 = y + z
c)
d)
0
0
z = x 2y + z
z = y z
2) Hallar la solucion de 1 a) y de 1 b) que satisface x(0) = 1, y(0) = 0, y la solucion de 1
c) y de 1 d) que satisface x(0) = 1, y(0) = 0 = z(0) = 1.
Indique tambien si alguno de los sistemas del ej. 1) tiene soluciones constantes no nulas.
3) Determine la solucion general del sistema de segundo orden
 00
x = y
y 0 = 2x0 y
planteandolo como un sistema de primer orden.
4) a) Indique para que valores reales de puede garantizarse que el sistema
 0
x = x y
y 0 = x y
tiene un punto de equilibrio estable en x = y = 0, tal que si se lo aparta inicialmente
del mismo, retorna a el.
b) Repita el analisis si se cambia la segunda ecuacion por y 0 = x y.
46

5) Si A es una matriz arbitraria de n n (independiente de t), halle la solucion de

Y 0 = AY que satisface Y (0) = V , con V autovector de A.
6) Muestre que si Y (t) es solucion de Y 0 = AY , con A independiente de t y Y (0) = Y0 ,
a) Y (t t0 ) es la u
nica solucion de dicha equacion que satisface Y (t0 ) = Y0 .
0
b) Y (t) es tambien solucion de dicha ecuacion y satisface Y 0 (0) = AY0 .
7) Muestre que los autovalores de la matriz obtenida al representar la ecuacion de segundo
orden y 00 + ay 0 + by = 0 como un sistema de primer orden, son las races de la ecuacion
caracterstica 2 + a + b = 0.

2.5.

Aplicaciones

1. Evoluci
on de la concentraci
on de un soluto.
Considere los tanques A, B, C de vol
umenes 10, 20 y 30 litros, inicialmente llenos con
agua salada. Si entra agua pura (sin sal) a razon de 10 lts por hora en el tanque A, saliendo
agua por el orificio inferior de C tal que el volumen de agua en cada uno de los tanques
permanece constante, muestre que la cantidad de sal x, y, z, en A, B y C (asumiendo
distribucion uniforme en c/tanque) satisface el sistema lineal (t medido en horas)

dx/dt = x
A
dy/dt = x y/2

dz/dt = y/2 z/3

Encuentre la solucion general de este sistema y halle la
solucion para concentracion inicial uniforme c.
Grafique la concentracion en cada tanque.

2. Partcula en un campo magn

etico. Resolver el problema de una partcula de
carga q y masa m en un campo magnetico B. La fuerza que se ejerce sobre la partcula
es F = qv B (fuerza de Lorentz).
a) Mostrar que la ecuacion de movimiento que determina su velocidad,
mdv/dt = qv B
constituye un sistema de 3 ecuaciones lineales homogeneas de primer orden. Escribirlo
explcitamente.
b) Probar que si el campo esta dirigido en la direccion z, B = (0, 0, B), entonces el sistema
anterior se reduce a
0
vx = vy
v 0 = vx
y0
vz = 0
donde = qB/m es la denominada frecuencia del ciclotr
on.
c) Mostrar que la solucion general del sistema anterior es

vx (t)
1
1
0
vy (t) = c+ eit i + c eit i + c3 0
vz (t)
0
0
1
47

cos(t + )
0

= A sin(t + )
+ c3 0
0
1

(2.30)

Interpretar esta solucion, mostrando que corresponde a velocidad constante en la direccion z, y movimiento circular uniforme en el plano x, y, de frecuencia angular .
d) Resuelva el sistema para un campo general B = (Bx , By , Bz ). Muestre
p que los autovalores son (y deben ser!) = 0 y = i, con = q|B|/m y |B| = Bx2 + By2 + Bz2 .
3. Importante: Sistemas lineales de segundo orden.
Consideremos el sistema lineal de segundo orden homogeneo asociado a una matriz A de
n n,
Y 00 = AY
(2.31)
donde hemos supuesto que Y 00 no depende explcitamente de Y 0 . Este caso surge, por
ejemplo, al aplicar la 2a ley de Newton a sistemas descriptos por fuerzas que dependen
linealmente de la posicion, tales como masas unidas por resortes y en general sistemas cercanos a un punto de equilibrio. El sistema (2.31) es equivalente al sistema de 2n ecuaciones
de primer orden
 0
Y =V
V 0 = AY
donde V = Y 0 . Es posible, no obstante, resolver (2.31) en forma directa.
a) Para A independiente de t, proponiendo una solucion Y (t) = et V y reemplazando
directamente en (2.31), muestre que se obtiene la ecuacion
AV = 2 V
y que esto implica que el sistema (2.31) posee soluciones de la forma

Y + (t) = e

V , Y (t) = e

donde es un autovalor de A y V un autovector asociado.

b) Si la matriz A es diagonalizable, tal que AVi = i Vi , i = 1, . . . , n, con {V1 , . . . , Vn }
linealmente independientes, muestre, utilizando la representacion diagonal de A, que un
conjunto completo de soluciones de (2.31) es

Yi+ (t) = e

i t

Vi , Yi (t) = e

i t

Vi

si i 6= 0, y
Yi+ (t) = Vi , Yi (t) = tVi
si i = 0, para i = 1, . . . , n. Escriba la solucion general.
Pruebe tambien que estas soluciones proveen 2n soluciones linealmente independientes
del sistema asociado de primer orden.
c) Muestre que si A es real y i < 0, un par de soluciones reales independientes asociado
a i es
p
Yic (t) = cos( i t) Vi , Yis = sen ( i t) Vi , i = i > 0
Interprete estas soluciones.
48

4. Utilizando el metodo anterior, resuelva el problema de dos masas iguales (m) unidas
cada una a una pared por un resorte de constate k1 y unidas entre s por un resorte de
constante k2 .
a) Muestre que si y1 , y2 denotan las posiciones de las masas a partir de los respectivos
puntos de equilibrio, las ecuaciones de movimiento son

k1
k2
k1
my100 = k1 y1 + k2 (y2 y1 )
my200 = k2 (y1 y2 ) k1 y2
M

y constituyen un sistema de dos ecuaciones lineales homogeneas de segundo orden de la

forma Y 00 = AY . Identificar la matriz A.
b) Pruebe que los autovalores de A son
1 = (k1 + 2k2 )/m, 2 = k1 /m
ambos negativas, y que por lo tanto, las frecuencias de oscilacion del sistema (asumiendo
k1 > 0, k2 > 0, m > 0) son
r
r
k1 + 2k2
k1
1 =
,
2 =
m
m
c) Muestre que la solucion general del sistema es




 
y1 (t)
1
1
+ i 1 t
i 1 t
+ i 2 t
i 2 t
= (c1 e
+ c1 e
)
+ (c2 e
+ c2 e
)
1
1
y2 (t)


 
1
1
= A1 cos( 1 t + 1 )
+ A2 cos( 2 t + 2 )
1
1

(2.32)

Interprete esta solucion y discuta los modos normales de vibracion.

d) Determine y grafique la solucion que satisface las condiciones iniciales
i) y1 (0) = A, y2 (0) = A, y10 (0) = y20 (0) = 0
ii) y1 (0) = A, y2 (0) = A, y10 (0) = y20 (0) = 0.
e) Resuelva el caso especial k1 = 0. Discuta e interprete el resultado.
5. Resuelva el problema anterior pero considerando que la segunda masa no esta unida a la pared. Determine las frecuencias y los modos normales de vibracion.
6. El movimiento de un masa unida a un resorte en un plano esta descripto por la ecuacion
m

d2 r
= kr
dt2

con r = (x, y), que es nuevamente un sistema lineal homogeneo de segundo orden. Determine su solucion e identifique las trayectorias posibles.
49

7. Importante: Trayectorias en el plano de fase

Considere el sistema lineal homogeneo de primer orden,
 0
x = ax + by
a, b, c, d R
y 0 = cx + dy

(2.33)

Las soluciones reales x(t), y(t) del sistema pueden visualizarse graficando las trayectorias (x(t), y(t)) para t R, en el plano x, y, denominado plano (o espacio) de fase.
a) Muestre que las trayectorias correspondientes a soluciones distintas no pueden cruzarse
para tiempos t finitos.
cx+dy
dy
= ax+by
.
b) Pruebe que la ecuacion que define las trayectorias es dx
x(0)

c) Muestre que si (y(0) ) coincide con un autovector de la matriz asociado a un autovalor

real 6= 0, la trayectoria es recta. Indique en que casos se alejara, y en que casos se
acercara al origen.
d) Considere ahora el caso a = d = , b = c = . Muestre que los autovalores de la matriz
son = y grafique e interprete las trayectorias para:
i) = 1, = 1/2, ii) = 1, = 1/2, iii) = 1, = 2. Identifique los casos en que el
origen (x, y) = (0, 0) es un punto de equilibrio estable y aquellos en que es inestable.
e) Considere ahora el caso a = d = , c = b = , en el que los autovalores de la matriz
son = i. Grafique e interprete las trayectorias para:
i) = 1, = 1, ii) = 1, = 1, iii) = 0, = 1. Muestre que en este u
ltimo caso las
trayectorias son crculos centrados en el origen.
y

-4

-2

-4

-2

-4

-2

-2

-2

-2

-4

-4

-4

-4

-2

-4

-2

-4

-2

-2

-2

-2

-4

-4

-4

4
5
6
Graficos de las soluciones del sistema (2.33) para a = d, || = ||. Las flechas indican
el sentido del movimiento. Los graficos corresponden a: 1) Ambos autovalores reales y
positivos, 2) Ambos reales y negativos, 3) Uno positivo y uno negativo, 4) Complejos con
parte real negativa, 5) Complejos con parte real positiva, 6) Imaginarios.
50

2.6.

El caso no diagonalizable

Tratemos ahora en detalle este caso. Existe al menos un autovalor repetido de la

matriz A cuya multiplicidad algebraica m (multiplicidad como raz del polinomio caracterstico) es mayor que su multiplicidad geometrica l (dimension del espacio propio
correspondiente).
Los l autovectores linealmente independientes asociados proveen l < m soluciones
linealmente independientes del sistema Y 0 = AY . Para obtener las soluciones restantes,
tenemos el siguiente teorema general:
Si es un autovalor de A con multiplicidad algebraica m, existen m vectores linealmente
independientes Vi , i = 1 . . . , m, que verifican
(A I)ki Vi = 0, con (A I)ki 1 Vi 6= 0

(2.34)

para alg
un entero positivo no nulo ki m, siendo I la matriz identidad. Estos m vectores
originan m soluciones linealmente independientes del sistema Y 0 = AY , de la forma
Yi (t) = et [Vi + t(A I)Vi + . . . +

tki 1
(A I)ki 1 Vi ]
(ki 1)!

(2.35)

Como la suma de las multiplicidades algebraicas de todos los autovalores (distintos) es n,

se obtienen as n soluciones linealmente independientes del sistema Y 0 = AY .
Si ki = 1, Vi es un autovector de A con autovalor , ya que satisface (A I)Vi = 0,
con (A I)0 Vi = Vi 6= 0, y la solucion (2.35) se reduce a Y (t) = et Vi .
Si en cambio ki > 1 el vector Vi se denomina autovector generalizado asociado a
.
Problema 13: Probar que si se cumple (2.34), entonces (2.35) es solucion de Y 0 = AY .
Problema 14: Probar que si se cumple (2.34), (A I)ki 1 Vi es autovector de A.
Por lo tanto, para encontrar m soluciones linealmente independientes asociadas a un
autovalor de multiplicidad algebraica m y multiplicidad geometrica l < m, un metodo
es el siguiente: Se encuentran primero l autovectores linealmente independientes Vi
((A I)Vi = 0, Vi 6= 0), que generan las l soluciones Yi (t) = et Vi , i = 1, . . . , l.
Para hallar las m l restantes, encontramos luego todos los vectores V que satisfacen
(A I)2 V = 0 con (A I)V 6= 0
y que formen, junto con los l autovectores previos, un conjunto linealmente independiente. Cada uno de estos nuevos vectores (que a lo sumo seran l) genera una solucion
adicional de la forma
Y (t) = et [V + t(A I)V ]

51

Estas nuevas soluciones formaran, junto con las anteriores, un conjunto ampliado de soluciones linealmente independientes.
Si a
un no se tienen m soluciones linealmente independientes, se determinan todos los
vectores V linealmente independientes que satisfacen
(A I)3 V = 0 con (A I)2 V 6= 0
y que formen, junto con todos los anteriores, un conjunto linealmente independiente. Cada
uno de estos nuevos vectores (a lo sumo habra l) aportara una solucion adicional
Y (t) = et [V + t(A I)V +

t2
(A I)2 V ]
2!

generandose as un nuevo conjunto ampliado de soluciones linalmente independientes.

Este proceso se contin
ua hasta obtener m soluciones linealmente independientes.
Por ejemplo, si es un autovalor de multiplicidad algebraica m = 2 y multiplicidad
geometrica l = 1, dos soluciones linealmente independientes son
Y1 (t) = et V1
Y2 (t) = et [V2 + t(A I)V2 ]

(2.36)
(2.37)

con V1 autovector asociado a y V2 un vector que satisface

(A I)2 V2 = 0,

(A I)V2 6= 0

Si determinamos primero V2 , podemos directamente elegir

V1 = (A I)V2

(2.38)

ya que cumple V1 6= 0 y (A I)V1 = (A I)2 V2 = 0.

Y si determinamos primero el autovector V1 , podemos elegir V2 como cualquier vector
que satisface (2.38), ya que en tal caso (A I)2 V2 = (A I)V1 = 0.

Problema 15: Mostrar que proponiendo una solucion de la forma

Y (t) = et (V + tW )
con V , W constantes, reemplazando en Y 0 = AY se obtiene el sistema

AW = W ,
(A I)V = W
que indica precisamente que W debe ser autovector de A con autovalor y V un vector
que satisface (A I)V = W (y por lo tanto (A I)2 V = 0).

52

Y en general, si es un autovalor de multiplicidad algebraica m > 1 y multiplicidad

geometrica l = 1, las m soluciones linealmente independientes son
Y1 (t) = et V1
Y2 (t) = et [V2 + t(A I)V2 ]

(2.39)
(2.40)

t2
Y3 (t) = e [V3 + t(A I)V3 + (A I)2 V3 ]
2!
..
.
tm1
(A I)m1 Vm ]
Ym (t) = et [Vm + t(A I)Vm + . . . +
(m 1)!
t

(2.41)

(2.42)

donde Vk , k = 1, . . . , m, satisface
(A I)k Vk = 0,

(A I)k1 Vk 6= 0

(2.43)

Si determinamos primero Vm , tal que (A I)m Vm = 0, con (A I)m1 Vm 6= 0,

podemos en este caso obtener todos los vectores restantes directamente como
Vk = (A I)mk Vm , k = 1, . . . , m 1

(2.44)

ya que (A I)k Vk = (A I)m Vm = 0 y (A I)k1 Vk = (A I)m1 Vm 6= 0.

Ejemplo. Consideremos el sistema
 0
x = x + by
y0 = y
que puede escribirse en forma matricial como
 
 0 
x
x
=A
,
0
y
y

(2.45)


A=

1 b
0 1

La ecuacion caracterstica es det (A I) = ( 1)2 = 0, que conduce al u

nico autovalor
= 1, con multiplicidad algebraica 2.
Si b 6= 0, la matriz A no es diagonalizable, pues el rango de


0 b
A I =
0 0
es 1 y por lo tanto la nulidad es 1. Esto indica que existira un solo autovector linealmente
independiente, V1 (10 ). Eligiendo V1 = (10 ), se obtiene la solucion
 
1
t
Y1 (t) = e
0
Buscamos ahora un vector V2 linealmente independiente de V1 tal que
(A I)2 V2 = 0, (A I)V2 6= 0.
53

Como en este caso (A I)2 = (00 00 ), basta con encontrar un vector V2 linealmente
independiente de V1 , por ejemplo V2 = (01 ), que satisface, dado que b 6= 0,

   
0 b
0
b
(A I)V2 =
=
6= 0
0 0
1
0
Obtenemos as la solucion linealmente independiente de Y1 (t),


 
 
bt
0
b
at
t
+t
=e
Y2 (t) = e
1
1
0
La solucion general es entonces
t

Y (t) = c1 Y1 (t) + c2 Y2 (t) = c1 e

1
0

+ c2 e

bt
1

es decir, x(t) = et (c1 + btc2 ), y(t) = c2 et .

Una matriz fundamental de soluciones es entonces
 t

e btet
M (t) =
0 et
que satisface M (0) = I, Det[M (t)] = e2t 6= 0 t.
En este ejemplo, esta solucion puede obtenerse directamente resolviendo primero la
ecuacion y 0 = y, que esta desacoplada, y luego la ecuacion x0 = x + y, reemplazando en
y la solucion previa. No es posible aqu encontrar combinaciones lineales de x e y en las
que el sistema resulte totalmente desacoplado.
ab
Observaci
on: Si b 6= 0, la matriz
A = ( a ) es diagonalizable 6= 0, ya que tendra
dos autovalores distintos = a b.
El caso no diagonalizable ocurre u
nicamente cuando = 0. Los autovalores seran
ambos reales si b 0, y complejos si b < 0. Por lo tanto, el caso no diagonalizable
corresponde al punto crtico = 0, en el que se produce la transicion de autovalores
reales (b > 0) a autovalores complejos (b < 0), es decir, de soluciones Y (t) de tipo
exponencial a soluciones de tipo oscilatorio.

54

Ejercicios VII
1) Mostrar que la solucion general del sistema
 0
x = x y
y 0 = x 3y
es

x(t)
y(t)


= c1 e

2t

1
1

2t



+ c2 e

1
1


+t

2
2



es decir, x(t) = c1 e2t + c2 e2t (1 + 2t), y(t) = c1 e2t + c2 e2t (1 + 2t).

2) Mostrar que la solucion general del sistema
0
x =y+z
y0 = y z
0
z =yz
es

x(t)
4
1
0
2
0
0
2
y(t) = c1 0 +c2 1 + t 0 +c3 1 + t 2 + t 0
2
z(t)
0
0
1
0
1
2
o sea, x(t) = c1 + 2c2 t + 2c3 t2 , y(t) = c2 + c3 (1 + 2t), z(t) = c2 + c3 (1 + 2t).
3) Mostrar que la posicion y y velocidad v de un movil en ausencia de fuerzas satisfacen un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden homogeneo asociado a una
matriz no diagonalizable. Determine su solucion.
4) Hallar la solucion del sistema


x0 = 3x 4y
y0 = x y

que satisface x(0) = 1, y(0) = 1.

5) Mostrar que si la ecuacion de segundo orden con coeficientes constantes y 00 +ay 0 +by = 0
tiene races iguales (a2 = 4b) el sistema lineal de primer orden asociado
 0
z1 = z2
z20 = bz1 az2
donde z1 = y, z2 = y 0 , corresponde necesariamente a una matriz no diagonalizable.
6) Encontrar la solucion general del sistema
0
x = 3x 4z
y0 = x + y
0
z =xz

55

2.7.

Matriz fundamental

Tanto para el caso (a) (A diagonalizable) como para el caso (b) (A no diagonalizable),
la matriz

X
Ak tk
exp[At] =
k!
k=0
es una matriz fundamental del sistema Y 0 = AY con A independiente de t, y es la matriz
fundamental que satisface M (0) = I, con I la matriz identidad.
Esto puede demostrarse directamente a partir de la serie, notando que

X
X
X
kAk tk1
Ak1 tk1
Ak tk
0
exp[At] =
=A
=A
= A exp[At]
k!
(k 1)!
k!
k=1
k=1
k=0
donde hemos tenido en cuenta que A0 t0 /0! = I (matriz identidad).
Por lo tanto, cada columna Yi (t) de exp[At] satisface tambien Yi0 (t) = AYi (t), siendo
entonces solucion del sistema homogeneo. Ademas, si t = 0, el primer termino de la serie
es el u
nico termino no nulo y por lo tanto

1 0 ... 0
0 1 ... 0

exp[A(0)] = I =

...
0 0 ... 1
lo que implica que las n columnas Yi (t) son linealmente independientes, pues los n vectores
Yi (0) son linealmente independientes, formando la base canonica de Rn : Yi (0) = ei .
Esto demuestra que exp[At] es una matriz fundamental del sistema en todos los casos,
y es la u
nica que satisface M (0) = I. Resumiendo,
exp[At] = (Y1 (t), . . . , Yn (t))
donde la columna Yi (t), i = 1, . . . , n, es la solucion del sistema que satisface Yi (0) = ei .
La solucion general del sistema Y 0 = AY puede entonces expresarse como
Y (t) = c1 Y1 (t) + . . . + cn Yn (t) = exp[At]C
donde C = Y (0) es directamente el valor inicial (en t = 0). Esta expresion de la solucion
es analoga a la solucion general del caso elemental de primer orden y 0 = ay, con a constante, que es y(t) = eat c, con c = y(0).
En el caso diagonalizable, A = SDS 1 , con D diagonal y S = (V1 , . . . , Vn ) una matriz
de autovectores linealmente independientes. Por lo tanto, Ak = SD k S 1 y entonces
exp[At] = exp[S(Dt)S 1 ] = S exp[Dt]S 1
Y como D es diagonal,

1 0 . . .
0 2 . . .

D=
...

e1 t 0
0

2 t
X D k tk
0
0 e

=
exp[Dt] =
k!

k=0
. . . n
0
0
56

...
...
...

0
0

. . . en t

por lo que exp[At] puede evaluarse directamente. En el caso no diagonalizable, la evaluacion se realiza mediante la denominada forma canonica de Jordan de la misma, que es la
representacion en la base de autovectores generalizados.
Es importante destacar que al tomar la exponencial como matriz fundamental, resulta
muy facil evaluar la matriz inversa M 1 (t):
(exp[At])1 = exp[At]
ya que exp[At] exp[At] = exp[A(t t)] = exp[0] = I.
Observaci
on: En general exp[A] exp[B] 6= exp[A] exp[B] para matrices. La igualdad
vale cuando AB = BA, como en el caso previo (B = A), pero no en el caso general.
Problema 16: Considere el sistema (2.22), en el que
1 1
2 0
1 1
A = (1
1 ), D = (0 0 ), S = (1 1 )

Pruebe que

1 + e2t 1 e2t
exp[At] = S exp[Dt]S =
=
1 e2t 1 + e2t




1 + e2t
1 e2t
1
1
Por lo tanto, las columnas Y1 (t) = 2
, Y2 (t) = 2
, son soluciones
1 e2t
1 + e2t
linealmente independientes del sistema, que satisfacen Y1 (0) = (10 ), Y2 (0) = (01 ).
1

2t
S(e0 10 )S 1

1
2

Problema 17. Consideremos ahora el caso no diagonalizable (2.45), en el que


 
 



1 b
1 0
0 b
0 b
A=
=
+
=I+
0 1
0 1
0 0
0 0
Si bien en general exp[B + C] 6= exp[B] exp[C], si B = I tenemos IC = CI C y por
lo tanto exp[(I + B)t] = exp[It] exp[Bt] = et exp[Bt].
Utilizando el resultado anterior, probar que en este caso






0 b
0 b
1 bt
t
t
exp[At] = exp[(I +
)t] = e exp[
t] = e
0 0
0 0
0 1
ya que (00 0b )2 = (00 00 ) y entonces (00 0b )k 
= (00 00) k 2. 

1
bt
t
t
Por lo tanto, las columnas Y1 (t) = e
, Y2 (t) = e
son soluciones linealmente
0
1
independientes del sistema Y 0 = AY que satisfacen Y1 (0) = (10 ), Y2 (0) = (01 ).
Problema 18. Si A es de 22 y no diagonalizable, puede mostrarse que (AI)2 = 0.
A partir de este resultado, muestre que si A es no diagonalizable,
exp[At] = et [I + (A I)t]
donde es el u
nico autovalor de A.
57

2.8.

Sistema lineal no homog

eneo general de primer orden

Consideremos ahora el sistema no homogeneo

Y 0 = A(t)Y + F (t)

(2.46)

que podemos escribir como L[Y ] = F (t), con L[Y ] = Y 0 A(t)Y .

Al igual que en el caso de la ecuacion lineal de orden n, es valido el siguiente teorema:
Teorema 2. La solucion general de (2.46) esta dada por la suma de la solucion general
Yh (t) del sistema homogeneo mas una solucion particular Yp (t) del sistema no homogeneo:
Y (t) = Yh (t) + Yp (t)

(2.47)

donde Yh (t) = c1 Y1 (t) + . . . cn Yn (t) es la solucion general (2.16) (satisface Yh0 = A(t)Yh )
mientras que Yp (t) satisface Yp0 = A(t)Yp0 + F (t).
Demostracion: Es similar a la realizada para la ecuacion no homogenea de orden n. Si
Yp (t) es una solucion de (2.46), Yh (t) + Yp (t) es tambien solucion pues
(Yh + Yp )0 = Yh0 + Yp0 = A(t)Yh + A(t)Yp + F (t) = A(t)(Yh + Yp ) + F (t)
Y si Y (t) es otra solucion de (2.46), entonces
(Y Yp )0 = Y 0 Yp0 = A(t)Y + F (t) [A(t)Yp + F (t)] = A(t)(Y Yp )
por lo que Y Yp es solucion del sistema homogeneo y entonces Y (t) = Yh (t) + Yp (t).
Si se conoce la solucion general del sistema homogeneo, es siempre posible obtener
Yp (t) por integracion!
Teorema 3. Si M (t) es la matriz fundamental (2.20) del sistema homogeneo, una solucion
particular de (2.46) es
Z
Yp (t) = M (t)

M 1 (t)F (t)dt

Demostracion: Proponiendo una solucion de la forma

v1 (t)

Yp (t) = M (t)V (t), V (t) = ...

vn (t)
obtenemos, dado que M 0 = A(t)M (ecuacion (2.21)),
Yp0 A(t)Yp = M 0 V + M V 0 A(t)M V = M V 0 = F (t)
Como M (t) es no singular, V 0 = M 1 (t)F (t) y entonces
Z
V (t) = M 1 (t)F (t) dt
58

(2.48)

que conduce a la solucion (2.48). La solucion general (2.47) puede pues escribirse como
Z
Y (t) = M (t)C + M (t) M 1 (t)F (t)dt
(2.49)
Notese la semejanza con la solucion (1.66) de la ecuacion lineal de primer orden.
Problema 3: Escribir (2.49) para el caso n = 1 y verificar que se reduce a (1.66).
Problema 4: Mostrar que la solucion particular de (2.46) que satisface Y (t0 ) = Y0
es


Z t
1
1 0
0
0
Y (t) = M (t) M (t0 )Y0 +
M (t )F (t )dt
t0

4. Superposici
on: Si Yp1 (t) e Yp2 (t) son soluciones de (2.46) para F1 (t) y F2 (t), una
solucion particular para la combinacion lineal F (t) = c1 F1 (t) + c2 F2 (t) es la combinacion
lineal de soluciones Yp (t) = c1 Yp1 (t) + c2 Yp2 (t):
 0
Yp1 = A(t)Yp1 + F1 (t)
(c1 Yp1 + c2 Yp2 )0 = A(t)(c1 Yp1 + c2 Yp2 ) + c1 F1 (t) + c2 F2 (t)
Yp20 = A(t)Yp2 + F2 (t)
Este resultado, similar al de la ecuacion no homogenea de orden n, es consecuencia
inmediata de la linealidad del sistema y su demostracion se deja como ejercicio.
Tambien se ve directamente de la expresion (2.48) (probar!).
Implica nuevamente que si podemos descomponer F (t) en terminos simples, podemos
hallar una solucion particular encontrando soluciones para cada uno de los terminos.
Y si F (t) F (t) Yp (t) Yp (t)

Ejemplo: Hallar la solucion general del sistema lineal de primer orden

 0
x = x y + f (t)
y 0 = x + y + g(t)

(2.50)

En forma matricial, corresponde al sistema

 0  
  

x
1 1
x
f (t)
=
+
y0
1 1
y
g(t)




1 1
f (t)
0
es decir, Y = AY + F (t), con A =
, F (t) =
.
1 1
g(t)

Una matriz fundamental del sistema homogeneo es (ver ejemplo previo) M (t) =
Por lo tanto,
M

1
(t) =
2

e2t e2t
1
1

59

e2t 1
e2t 1


.

Aplicando (2.48), obtenemos



 R 2t

Z  2t
1
1 e
e2t
f (t)
eR (f (t) g(t))dt
dt = M (t)
Yp (t) = M (t)
1
1
g(t)
(f (t) + g(t))dt
2
2
(2.51)
Definiendo las funciones
Z
Z
1 2t
1
2t
v(t) = e
e (f (t) g(t))dt, w(t) =
(f (t) + g(t))dt
2
2
la solucion general es entonces
  

 2t 
1
v(t) + w(t)
e
+ c2
+
(2.52)
Y (t) = c1
1
v(t) + w(t)
e2t
Problema 5: Mostrar que a solucion general de (2.50) para f (t) = 0, g(t) = 1 es
x(t) = c1 e2t + c2 + 1/4 + t/2
y(t) = c1 e2t + c2 1/4 + t/2
Determinar tambien la u
nica solucion que cumple x(0) = 0, y(0) = 0.

Ecuaciones lineales de orden n como sistema lineal de primer orden:

Las ecuaciones diferenciales lineales de orden n pueden escribirse como un sistema
lineal de n ecuaciones de primer orden n (probar!, en base a lo ya visto para ecuaciones
generales de orden n). Todos los resultados de la primer parte para ecuaciones lineales
de orden n pueden entonces tambien obtenerse a partir de los resultados generales para
sistemas lineales de primer orden.
Problema 6:
a) Mostrar que la ecuacion lineal de segundo orden no homogenea
y 00 + p(t)y 0 + q(t)y = f (t)

(2.53)

puede expresarse, definiendo v = y 0 , como el sistema lineal de primer orden no homogeneo

 0  
  

y
0
1
y
0
=
+
(2.54)
v0
q(t) p(t)
v
f (t)
b) Justificar que el teorema 2.1 asegura que existen dos soluciones linealmente independientes y1 (t), y2 (t), de (2.53).
c) Mostrar que el determinante de la matriz fundamental M (t) de soluciones

del sistema
 y1 y2 
.
homogeneo asociado a (2.54), es el Wronskiano: det M (t) = W (t) =  0
y1 y20 
d) Mostrar que la solucion particular (2.48) para el sistema (2.54) implica la solucion
particular
Z
Z
y1 (t)
y2 (t)
f (t)dt + y2 (t)
f (t)dt
yp (t) = y1 (t)
W (t)
W (t)
de (2.53).
60

2.9.

Sistema lineal no homog

eneo con coeficientes constantes.
M
etodo general y representaci
on diagonal.

Consideremos ahora el caso no homogeneo de primer orden con A independiente de t,

Y 0 = AY + F (t)

(2.55)

Si conocemos una matriz fundamental M (t), podemos aplicar directamente el resultado

general (2.48) para determinar la solucion particular Yp (t):
Z
Yp (t) = M (t) M 1 (t)F (t)dt
(2.56)
Si utilizamos M (t) = exp[At], M 1 (t) = exp[At] y entonces
Z
Yp (t) = exp[At] exp[At]F (t)dt

(2.57)

La solucion general de (2.55) puede as escribirse como

Z
Y (t) = exp[At] C + exp[At] exp[At]F (t)dt

(2.58)

R
que es completamente analoga! a la solucion general y(t) = eat c + eat eat f (t)dt de la
ecuacion de primer orden y 0 = ay + f (t): Se reemplaza el n
umero a por la matriz A.
Representaci
on diagonal del sistema no homog
eneo. Si A es diagonalizable, tal
que S 1 AS = D, con S = (V1 , . . . , Vn ) la matriz de autovectores y D la matriz diagonal
de autovalores, podemos entender mejor la solucion (2.58) pasando a la representacion
diagonal de (2.55). Multiplicando a izquierda por S 1 (vease seccion 2.5), se obtiene
Z 0 = DZ + G(t)

(2.59)

donde Z = S 1 Y es el vector de coordenadas de Y en la base de autovectores y

g1 (t)

G(t) = S 1 F (t) = ...

gn (t)
el vector de coordenadas de F (t) en la misma base de autovectores, tal que
F (t) = g1 (t)V1 + . . . + gn (t)Vn
Como D es diagonal, (2.59) implica n ecuaciones no homogeneas de primer orden
desacopladas:
zi0 = i zi + gi (t), i = 1, . . . , n
La solucion particular de esta ecuacion es
i t

zip (t) = e

ei t gi (t)dt

(2.60)

y por lo tanto, la solucion particular del sistema es

Yp = SZp (t) = z1p (t)V1 + . . . + znp (t)Vn

(2.61)

Problema 19: Mostrar que en el caso diagonalizable, (2.57) conduce a la expresion (2.61)
con los coeficientes (2.60). Utilizar exp[At] = S exp[Dt]S 1 .
61

Ejemplo: Resolver el sistema

 0 
 




x
x
1 1
f (t)
=A
+ F (t) , con A =
, F (t) =
y0
y
1 1
g(t)
Este sistema ya fue resuelto en 2.8 mediante la aplicacion de la ecuacion (2.56). Para
1
aplicar el metodo (2.61), en la base de autovectores de A formada por V1 = (1
), V2 = (11 ),
g1 (t)
f
(t)
f
(t)g(t)
con 1 = 2, 2 = 0, tenemos (g2 (t) ) = S 1 (g(t ) = 12 (f (t)+g(t) ) y por lo tanto
f (t) g(t)
F (t) = g1 (t)V1 + g2 (t)V2 =
2

1
1

f (t) + g(t)
+
2

1
1


,

Las coordenadas z1 (t), z2 (t) de la solucion en la base de autovectores satisfacen entonces

las ecuaciones desacopladas z10 = 1 z1 + g1 (t), z20 = 2 z2 + g2 (t), o sea,
(
z10 = 2z1 + f (t)g(t)
,
2
f (t)+g(t)
0
z2 =
2
cuyas soluciones generales son
R
]dt = c1 e2t + v(t)
z1 (t) = c1 e2t + e2t e2t [ f (1)g(t)
2
R
z2 (t) = c2 + f (t)+g(t)
dt = c2 + w(t)
2

(2.62)
(2.63)

donde v(t) y w(t) son las funciones definidas en (2.28). La solucion general es entonces


 
 2t 
  

1
1
e
1
v(t) + w(t)
Y (t) = z1 (t)
+ z2 (t)
= c1
+ c2
+
1
1
e2t
1
v(t) + w(t)
que coincide con la expresion (2.52).

2.10.

M
etodo de coeficientes indeterminados

Al igual que en el caso de la ecuacion de orden n, si F (t) es exponencial, seno, coseno,

polinomio o producto de estas funciones y la matriz A es independiente de t, es posible
proponer una solucion particular del mismo tipo que F (t). La razon es que nuevamente, L
aplicado a tal funcion (L[Y ] = Y 0 AY ) sera una funcion del mismo tipo, si se cumplen
ciertas condiciones. No obstante, la propuesta involucra ahora vectores de coeficientes a
ser determinados. Damos a continuacion una tabla de propuestas, similar a la de 1.13.
F (t)
Yp (t)
t
Fe
V et
m
F0 + F1 t + . . . + Fm t
V0 + V1 t + . . . + Vm tm
et (F0 + F1 t + . . . + Fm tm ) et (V0 + V1 t + . . . + Vm tm )
F cos t o F sen t
V1 cos t + V2 sen t
it
Fe
V eit
(+i)t
Fe
V e(+i)t
62

Condicion
no es autovalor de A
A no singular
no es autovalor de A
i no es autovalor de A
i no es autovalor de A
+ i no es autovalor de A

donde V , V1 , V2 , etc. son vectores con coeficientes a determinar e independientes de t.

Si no se cumple la condicion se debe multiplicar la propuesta por un polinomio en t (con
coeficientes vectores). Nuevamente es mas efectivo trabajar en forma compleja cuando
F (t) es seno o coseno. La propuesta debe ser completa, a
un cuando F tenga componentes
no nulas solo en ciertas filas.
Caso Exponencial. Resolver
Y 0 = AY + et F ,

(2.64)

con F un vector independiente de t y un n

umero real o complejo, que no sea autovalor
de A. Proponemos entonces una solucion particular de la forma
Yp (t) = et V
con V un vector independiente de t. Tenemos Yp0 = et V y reemplazando en (2.64), se
obtiene
et V = Aet V + F et
Por lo tanto, debemos resolver el sistema V = AV + F , es decir,
(I A)V = F
que es un sistema lineal no homogeneo para el vector V . El sistema tendra soluci
on u
nica
F sii I A es no singular, es decir, si no es autovalor de A (Det (A I) 6= 0),
lo que justifica la condicion requerida. En tal caso,
V = (I A)1 F
Si en cambio coincide con un autovalor de A, el sistema anterior puede no tener
solucion, por ser la matriz A I singular. En tal caso se puede proponer una solucion
de la forma
Yp (t) = et (V1 + tV2 )
con V1 y V2 vectores constantes a determinar. Reemplazando en (2.55) se obtiene el
sistema
(I A)V2 = 0, (I A)V1 = F V2 ,
que muestra que V2 debe ser un autovector de A con autovalor , tal que la segunda
ecuacion sea compatible. Si no existe tal vector, se debe agregar un tercer termino V3 t2
en Yp , aunque en estos casos resulta ya mas conveniente utilizar el metodo general (2.57)
o (2.60)-(2.61).
Ejemplo. Consideremos
x0 = x y + et
y 0 = x + y


 
1 1
1
que corresponde a A =
, F =
. Proponemos una solucion particular
1 1
0


63

de la forma

Yp (t) = e V , con V =

v1
v2

Reemplazando, obtenemos el sistema (I A)V = F , es decir,



  
1
1
v1
1
=
1
1
v2
0
Los autovalores de A son 2 y 0. Si 6= 2 o 6= 0 la matriz anterior es no singular y tiene
la solucion u
nica
V = (I A)1 F , ( 6= 2, 6= 0)
o sea,


v1
v2

1
=
( 2)

1
1

La solucion particular es entonces

et
Yp (t) =
( 2)

1
1


( 6= 2, 6= 0)

que coincide con el resultado obtenido de (2.63)(2.62) (probar!).

Caso Polinomial. Resolver
Y 0 = AY + F0 + F1 t + F2 t2 ,

(2.65)

con F0 , F1 , F2 vectores independientes de t y A no singular.

Proponemos una solucion particular de la forma
Yp (t) = V0 + V1 t + V2 t2
con Vi vectores independientes de t. Tenemos Yp0 = V1 + 2tV2 y reemplazando en (2.64),
se obtiene
V1 + 2tV2 = A(V0 + tV1 + t2 V2 ) + F0 + F1 t + F2 t2
Igualando los terminos de igual grado en t de los dos miembros, obtenemos el sistema

AV0 = V1 F0
AV1 = 2V2 F1

AV2 = F2
Si A es no singular, comenzando con la u
ltima ecuacion se obtiene el resultado
V2 = A1 F2 , V1 = A1 (2V2 F1 ), V0 = A1 (V1 F0 )
Si en cambio A es singular, se debe proponer un polinomio de grado 3 o mas alto.

64

x0 = x + y + t
Ejemplo. Consideremos
y 0 =x y +1 

 
1 1
0
1
que corresponde a A =
, F =
+t
.
1 1
1
0
Proponemos una solucion particular




a0
a1
Yp (t) = V0 + tV1 =
+t
b0
b1


Reemplazando, obtenemos
V1 = A(V0 + tV1 ) + (01 ) + t(10 )
que conduce al sistema


AV0 = V1 (01 )
AV1 = (10 )

Como A es no singular, A1 = 21 (11

11 ) y

 

 


1
1/2
0
1/2
1
1
V1 = A
=
, V0 = A (V1
)=
0
1/2
1
1
La solucion general del sistema es entonces (probar!)





 

x(t)
cos t
sen t
(1 + t)/2
t
t
= c1 e
+ c2 e
+
y(t)
sen t
cos t
1 t/2
Caso Peri
odico. Consideremos ahora una fuente de frecuencia angular , tal que
Y 0 = AY + F eit
con A y F independientes de t. Supongamos que i no es autovalor de A. Proponiendo
Yp (t) = V eit
se obtiene iV et = AV et + F et y por lo tanto
(iI A)V = F
Dado que iI A es no singular, podemos determinar V como
V = (iI A)1 F
Si A y F son reales, podemos as obtener una solucion particular real de
Y 0 = AY + F cos t
como
Ypr (t) = Re[(iI A)1 F eit ]
Las componentes de esta solucion oscilan con la frecuencia de la fuente F (t) con una
amplitud que depende de la frecuencia, y pueden presentar un desfasaje respecto de F (t).
65

Si en cambio i es autovalor (resonancia!) entonces debemos proponer una solucion

Yp (t) = eit (V1 + tV2 ).
Ejemplo. Resolver


x0 = y + eit
y 0 = x

2 6= 1

01
it
que corresponde a A = (1
, con F = (10 ). Proponiendo una solucion
0 ), F (t) = F e
particular Yp (t) = V eit obtenemos, siguiendo el metodo anterior (probar!)


1
i
1
V = (iI A) F = 2
1
1

Por lo tanto,
1
Yp (t) = 2
1

i
1

eit

es una solucion particular del sistema anterior, y la parte real



1
sin t
r
Yp (t) = Re[Yp (t)] = 2
cos t
1
una solucion particular del sistema


x0 = y + cos t
y 0 = x

Problema 20: a) Determinar la solucion general de este sistema para 6= 1.

b) Determine una solucion particular en el caso resonante = 1.
Nota: Este sistema puede tambien resolverse como una ecuacion de 2o orden (probar!).
Ejercicios VIII
1) Muestre que las soluciones generales de los siguientes sistemas,
 0
 0
x = x + 2y + 1
x = 6x + y 6t
a)
b)
0
y = x + y + 2
y 0 = 4x + 3y 3 4t
 0
 0
x = x + 2y + et
x = 5x + 3y 9et
c)
d)
0
y = x + y + 2
y 0 = x + y et
son:
a) x(t) = c1 (cos t + sin t) + c2 (sin t cos t) + 3, y(t) = c1 cos t + c2 sin t + 1
b) x(t) = c1 e2t + c2 e7t + t, y(t) = 4c1 e2t + c2 e7t + 1
c) x(t) = c1 (cos t + sin t) + c2 (sin t cos t) + 4 et , y(t) = c1 cos t + c2 sin t + 2 et /2.
d) x(t) = c1 e2t + 3c2 e4t + et , y(t) = c1 e2t c2 e4t + et .
2) Halle la solucion de los sistemas anteriores que satisface x(0) = y(0) = 0.

66

3) Determine la solucion general de los sistemas

0
 0
x = 2x + z
x = 2y + A sen t
y 0 = x + z
a)
b)
y 0 = 2x
0
z = x 2z + e2t

0
x = x + y
c) y 0 = x y + t
0
z = x z + e2t

De una expresion real en todos los casos. En a) considere los casos 6= 2 y = 2.

4) Halle la solucion general de los sistemas
 0
 0
x = 2y + f (t)
x = 2x + y
a)
b)
0
y = 2x
y 0 = x 2y + f (t)

2.11.

Aplicaciones

5) Resolver el problema de una partcula de carga q en un campo magnetico B constante

y campo electrico E. La fuerza es q(v B + E) y la ecuacion
mdv/dt = q(v B + E)
que es un sistema de 1er orden no homogeneo. Considerar que B esta en la direccion z y
a) E es constante y en la direccion z.
b) E es constante y en la direccion x.
c) E(t) = E cos e t, con E en la direccion x. Existe resonancia para alg
un valor de e ?
Grafique e interprete las soluciones.
6) Determinar las corrientes i1 (t), i2 (t) i3 (t) en el circuito de la figura. Plantear el sistema
de ecuaciones lineales de primer orden correspondiente y resolverlo para a) un fem constante 0 y b) una fem alterna = V0 cos t, para condicion inicial i1 (0) = i2 (0) = i3 (0) = 0.
Grafique las soluciones. Muestre que el sistema es

= Ldi1 /dt + R(i1 i3 )
L
R
0 = Ldi3 /dt + 2R i3 R i1
R

con i1 = i2 + i3 .

i2

i1

7) Resolver el problema de dos masas acopladas

sujetas a una fuerza externa F (t) aplicada
sobre la segunda masa. Considerar los casos:
a) F (t) = F (constante)
b) F (t) = F cos ex t.
Determine en b) las frecuencias resonantes.
El sistema homogeneo ya fue estudiado en la seccion 2.6.
67

k1

i3

k2

FHtL