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INTEGRANTES:
BRAVO WUILEDY
CEGARRA WILLIAMS
ESPINOZA DEIXON
HERNANDEZ SAMUEL
MARQUEZ KEIDY
OCANTO MAYROBIS
SECCIN: 03
GRUPO: 05
Fecha; 25/10/16
Criterio MAXIMAX: segn este criterio habra que optar por aquella
estrategia que maximice el mejor de los resultados posibles. Tambin se
llama criterio optimista porque es el que usara una persona optimista.
Por otra parte se destacan otros criterios que contribuyen a tomar decisiones
bajo incertidumbre como lo son:
CRITERIO DE LAPLACE.
Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, est basado en el principio de
razn insuficiente: como a priori no existe ninguna razn para suponer que un
estado se puede presentar antes que los dems, podemos considerar que todos
los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, la ausencia de
conocimiento sobre el estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los
estados son equiprobables. As, para un problema de decisin con n posibles
estados de la naturaleza, asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.Este
procedimiento propone que se sumen las consecuencias posibles de cada accin
y se divida entre el nmero de sucesos posibles.
CRITERIO DE SAVAGE.
En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores Xij para realizar la
eleccin, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado de la
naturaleza con todos los dems resultados, independientemente del estado de la
naturaleza bajo el que ocurran. Sin embargo, el estado de la naturaleza no es
controlable por el decisor, por lo que el resultado de una alternativa slo debera
ser comparado con los resultados de las dems alternativas bajo el mismo estado
de la naturaleza.
CRITERIO DE HURWICZ.
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio
maximax. Dado que muy pocas personas son tan extremadamente pesimistas u
optimistas como sugieren dichos criterios, Hurwicz (1951) considera que el decisor
debe ordenar las alternativas de acuerdo con una media ponderada de los niveles
de seguridad y optimismo.
ENFOQUES OPTIMISTA Y PESIMISTA.
En esta seccin consideramos los enfoques de la toma de decisiones que
no requieren un conocimiento de las probabilidades de los estados de la
naturaleza. Estos enfoques son apropiados en situaciones en las que el tomador
de decisiones tiene poca confianza en su capacidad para evaluar las
probabilidades, o en las que es deseable un anlisis simple del mejor y el peor
caso. Debido a que en ocasiones enfoques diferentes conducen a diferentes
recomendaciones, el tomador de decisiones necesita entender los enfoques
disponibles y luego seleccionar el enfoque especfico que, de acuerdo con su
juicio, sea el ms apropiado.
ENFOQUE OPTIMISTA.
El enfoque optimista evala cada alternativa de decisin en funcin del
mejor resultado que pueda ocurrir. La alternativa que se recomienda es la que da
el mejor resultado posible. Para un problema en el que se desea la mayor
ganancia, el enfoque optimista conducira al tomador de decisiones a elegir la
alternativa correspondiente a la mayor ganancia. Para problemas que implican
minimizacin, este enfoque conduce a elegir la alternativa con el resultado ms
pequeo. Mediante el criterio Hurwicz asignaramos mayor probabilidad a la
cantidad mayor de cada uno de los cursos de accin y menor probabilidad a la
cantidad menor.
ENFOQUE PESIMISTA.
El enfoque pesimista evala cada alternativa de decisin desde el punto de
vista del peor resultado que pueda ocurrir. La alternativa de decisin recomendada
es la que proporciona el mejor de los peores resultados posibles. Para un
problema en el que la medida de salida es la ganancia, este enfoque conducira al
tomador de decisiones a elegir la alternativa que maximiza la ganancia mnima
posible que podra obtenerse. Para problemas que implican minimizacin, este
enfoque identifica la alternativa que minimizara el resultado mximo.
LA TEORA DE JUEGOS.
Es un rea de la matemtica aplicada que utiliza modelos para estudiar
interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los llamados juegos) y
llevar a cabo procesos de decisin. Estudian las estrategias ptimas as como el
comportamiento previsto y observado de individuos en juegos.
En los juegos de SUMA CERO el beneficio total para todos los jugadores
del juego, en cada combinacin de estrategias, siempre suma cero (en otras
palabras, un jugador se beneficia solamente a expensas de otros). El ajedrez, el
pker y el juego del oso son ejemplos de juegos de suma cero, porque se gana
exactamente la cantidad que pierde el oponente.
MINIMAX.
Es un mtodo de decisin para minimizar la prdida mxima esperada en
juegos con adversario y con informacin perfecta. Minimax es un algoritmo
recursivo. El funcionamiento puede resumirse como elegir el mejor movimiento
para ti mismo suponiendo que tu contrincante escoger el peor para ti.
ESTRATEGIA MEZCLADA.
Es aquella en la que el jugador asigna una probabilidad estrictamente
positiva a cada estrategia pura. Las estrategias totalmente mixtas son importantes
para el refinamiento del equilibrio.
TIPOS DE ESTRATEGIAS
Una estrategia pura proporciona una definicin completa para la forma en
que un jugador puede jugar un juego, es por ello que se define para cada eleccin
posible la opcin que toma el jugador. El espacio de estrategia de un jugador es el
conjunto de estrategias puras disponible al jugador.
Una estrategia mezclada es una asignacin de probabilidad a cada
estrategia pura. Define una probabilidad sobre las estrategias y refleja que, en
lugar de elegir una estrategia pura particular, el jugador elegir al azar una
estrategia pura en funcin de la distribucin dada por la estrategia mezclada. Por
supuesto, cada estrategia pura es una estrategia mezclada que elige esa
estrategia pura con probabilidad 1 y cualquier otra con probabilidad 0.
EJEMPLO.
Suponga que una vendedora de peridicos desea saber cuntos peridicos
pedir. Ella paga por cada peridico $20 y el precio de venta es igual a $25. Los
peridicos que no se venden no tienen ningn valor. Se sabe que puede vender
entre 6 y 10 peridicos al da, cada uno con una probabilidad de 0.2.
Si la vendedora compra peridicos a $20 y vende estos peridicos a $25,
entonces la ganancia ser de $5.
Aplicando el Criterio Maxi-min, Pesimista o Waldse escoger lo mejor de lo peor
como sigue:
EJEMPLO.
E
-400
200
100
2
E
-500
-300
100
3
Los resultados son beneficios en millones de pesos. (Si son negativos se trata de
daos)
SOLUCION:
Criterio Maximin.
Los valores mnimos se sealan con rojo, siendo el mximo de estos 100 que
apunta a la alternativa 3.
E
300
200
100
1
A
A
A
1
2
3
E
-400
200
100
2
E
-500
-300
100
3
Criterio Maximax
Los mejores valores se marcan con rojo y de estos el mejor, 300, apunta hacia la
alternativa 1.
E
300
200
100
1
A
A
A
1
2
3
E
-400
200
100
2
E
-500
-300
100
3
Criterio de Hurwicz
Se eligen los mejores y peores valores para cada alternativa, (rojo y azul,
respectivamente)
E
300
200
100
E
-400
200
100
A
A
A
1
2
3
E
-500
-300
100
3
E
-400
200
100
A
A
A
1
2
3
E
-500
-300
100
Estos mejores valores sern disminuidos por cada valor del elemento, la matriz se
vera as:
300-200
300-100
200-(-400)
100-(-500)
100-(-300)
200-100
E
00
100
200
1
A
A
A
1
2
3
E
600
00
100
2
E
600
400
00
3
A
A
1, 1
0, 0
B 0, 0
1, 1
-1
+1
Papel
+1
-1
Tijera
-1
+1
D2
-1, -1
-4, 0
0, -4
-3, -3