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La funcin tiene un punto crtico en el P (3,3), se tratar por tanto de un Mnimo Global.
b) Si la funcin anterior se somete a la restriccin ax+by=c, podra la funcin alcanzar el valor -100
en el ptimo?
Primero comprobamos el valor de funcin objetivo en el ptimo libre y comparamos este con el valor
que nos piden.
f ( x1*, x2 *) = f ( 3, 3) = 9 + 9 6 ( 3 + 3) = 18 > 100
Dado que el ptimo libre siempre es mejor o igual que el condicionado, no podramos obtener un valor
menor para la funcin objetivo en un mnimo condicionado que en uno libre, por lo que no ser posible
que se alcance el valor de -100.
c) Introducir una restriccin de forma que la solucin del nuevo programa sea la misma que la del
programa libre
Para que ambos programas tengan la misma solucin, el ptimo anterior ha de cumplir la restriccin
del programa condicionado. Un ejemplo sera: 2x-y=9
Min. 2 x1 + x1 x2 + 3 x2
2
s.a. 2 x1 + x2 = 4
Primer paso: construimos la funcin Lagrangiana:
L ( x1 , x2 , ) = 2 x1 + x1 x2 + 3 x2 + ( 4 2 x1 x2 )
2
Universidad de Oviedo
Departamento de Economa Cuantitativa
L x1 , x2 , * = 0
*
L ( x1 , x2 , )
4x + x
= 4 x1 + x2 2 = 0 = 1 2 4 x1 + x2 = x + 6 x 4 x + x = 2 x + 12 x
1
2
1
2
1
2
2
x1
2
L ( x1 , x2 , )
11
x1 = x2
= x1 + 6 x2 = 0 = x1 + 6 x2
2
x2
11
11
L ( x1 , x2 , )
= 4 2 x1 x2 = 0 x2 = 4 2 x1 x1 = 2 ( 4 2 x1 ) x1 = 22 11x1 x1 = 6
11 1 23
PCL = ( x1 , x2 , ) = , ,
6 3 6
Como vemos se obtiene un Punto crtico para la funcin lagrangiana.
Tercer paso: comprobamos que se trata de un punto regular.
Condicin de regularidad: r ( g ( x1 , x2 ) ) = r ( 2,1) = 1 , se verifica en todo R2, por lo que se trata de un
11 1
punto regular y por tanto el punto , es un punto crtico del programa condicionado. Punto en el
6 3
cual =
23
.
6
Cuarto paso: podemos comprobar ahora si el programa es convexo, de modo que si lo fuera, verificara
el teorema local global y la condicin necesaria aplicada anteriormente, pasara a ser condicin
necesaria y suficiente de optimalidad global y podramos asegurar que el punto crtico obtenido sera
un ptimo global. En caso de que el programa no sea convexo, tendramos que aplicar la condicin
suficiente de segundo orden y en caso de verificarse esta, estaramos ante un ptimo local.
Comprobamos si el programa es convexo:
El conjunto factible es convexo, ya que se trata de un hiperplano.
Para estudiar la convexidad de la funcin, calculamos su matriz hessiana:
f ( x1 , x2 ) = ( 4 x1 + x2 , x1 + 6 x2 )
la matriz hessiana es definida positiva en todo su dominio,
4 1
Hf ( x1 , x2 ) =
D1 = 4, D2 = 23
1 6
por lo que la funcin objetivo es convexa en todo su dominio.
11 1
Por tanto, se trata de un programa convexo y el punto crtico obtenido, , , ser un mnimo local
6 3
y global.
Quinto paso: Interpretacin del multiplicador de Lagrange:
En este caso =
23
, es decir es positivo y mayor que la unidad. Esto nos indica que cualquier
6
variacin en el trmino independiente de la restriccin provocar una variacin mayor (ms que
proporcional) y en el mismo sentido en el valor ptimo de la funcin objetivo.
Universidad de Oviedo
Departamento de Economa Cuantitativa
L x1 , x2 , * = 0
*
L ( x, y, )
= 4 x 2 = 0 = 2 x
x
L ( x, y, )
= 8 y = 0 = 8 y
y
2 x = 8 y x = 4 y
21
y = 21 2 ( 4 y ) y = 21 + 8 y y =
= 3
L ( x, y, )
7
= 21 2 x y = 0 y = 21 2 x
PCL = ( x, y, ) = (12, 3, 24 )
Tercer paso: comprobamos que se trata de un punto regular
Condicin de regularidad: r ( g ( x, y ) ) = r ( 2,1) = 1 , se verifica en todo R2, por lo que se trata de un
punto regular y por tanto el punto (12, 3) es un punto crtico del programa condicionado. Punto en el
cual = 24 .
Cuarto paso: Condicin suficiente de segundo orden.
Al no tratarse de un programa convexo, debo acudir a la condicin suficiente para estudiar si el punto
crtico anterior es un ptimo. Esto me lleva a estudiar el signo de la siguiente forma cuadrtica:
w : u t H x L( x*, *)u
s.a. dg j ( x*) = 0
4 0 dx
2
2
w : ( dx dy )
w : 4dx 8dy , la forma cuadrtica libre es indefinida dado que sus
0
8
dy
s.a. 2dx + dy = 0
s.a. 2dx + dy = 0
valores propios asociados alternan el signo, por lo que tenemos que estudiar el signo concreto de la
forma cuadrtica restringida al subespacio que nos interesa.
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w ( dx, dy ) : 4dx 2 8dy 2
2
dy = 2dx w ( dx ) = 4dx 2 8 ( 2dx ) = 4dx 2 32dx 2 = 28dx 2
s.a. 2dx + dy = 0
La forma cuadrtica restringida es definida negativa, por lo que el punto crtico (12, 3) es un mximo
local del programa condicionado.
Quinto paso: Interpretacin del multiplicador de Lagrange:
En este caso = 24 , es decir es positivo y mayor que la unidad. Esto nos indica que cualquier variacin
en el trmino independiente de la restriccin provocar una variacin mayor (ms que proporcional) y
en el mismo sentido en el valor ptimo de la funcin objetivo.