EXAMEN DE ECONOMETRIA

A) CONSTRUIR Y COMENTAR EL MODELO OBTENIDO

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)
pbi
tipo_cambio

Error tp.

182367,251

87023,607

,099

,076

-39280,893

20111,879

tipificados
Beta

Sig.

2,096

,058

,388

1,304

,217

-,582

-1,953

,075

a. Variable dependiente: exportaciones

EX= 182367,251 + 0,099 PBI 39280,893 T_C

Si el PBI aumenta en en milln de soles entonces las exportaciones aumentaran
en 0,099 millones de soles.
Si el tipo de cambio aumenta en un sol por dlar entonces las exportaciones
disminuir en 39 280,893 millones de soles.
B) VERIFICAR LOS DATOS DE LAS VARIABLES VERIFICADAS PRESENTAN LA
ALEATORIEDAD.
1 H0: Los datos siguen una distribucin aleatoria
H1: Los datos no siguen una distribucin aleatoria
2 = 0.05
3!t student
4

Prueba de rachas
exportaciones
Valor de prueba

pbi

tipo_cambio

97501,00

319693,00

3,129

Casos < Valor de prueba

Casos >= Valor de prueba

15

15

15

-3,213

-3,213

-3,213

,001

,001

,001

Casos en total
Nmero de rachas
Z
Sig. asintt. (bilateral)
a. Mediana

t(exportaciones)= -3,213
t(pbi)= -3,213
t(tipo de cambio)= -3,213
5 Encontramos el valor de Ro
P(exportaciones)= 0,001
P(pbi)= 0,001
P(tipo de cambio)= 0,001
6 P0,005
Entonces rechazamos H0y aceptamos H1 porque el valor de Ro de las 3 variables son
menores a 0,05
Los datos no siguen una distribucin aleatoria.
NUMERO:
153
Son 15 observaciones que son mayores al numero de estimadores(3).
VARIABILIDAD:
Todos los datos son diferentes , todos los datos de las variables son amodales.
C) CON LAS VARIABLES QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PASO
A) DEFINIR MEDIANTE LA APLICACIN DE LA METODOLOGIA ANALISIS
DEL SUPUESTO DE SESGO DE ESPECIFICACION , CUAL DE ELLAS
CONFORMAN EL MODELO DEFINITIVO.
Segn PASOS SUCESIVOS:

Variables introducidas/eliminadasa
Modelo

Variables

Variables

introducidas

eliminadas

tipo_cambio

Mtodo
Por pasos
(criterio: Prob.
de F para entrar

dim

<= .050, Prob.

ensi

de F para salir

on0

>= .100).
a. Variable dependiente: exportaciones

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

tipificados

Error tp.

(Constante)

293673,657

17325,414

tipo_cambio

-64546,485

5524,300

Beta

-,956

Sig.

16,950

,000

-11,684

,000

a. Variable dependiente: exportaciones

El modelo definitivo que nos da el mtodo de PASOS SUCESIVOS es el siguiente:

Ex= 293673,657 64546,485 T_C
Si el tipo de cambio aumenta en un sol por dlar entonces las exportaciones disminuirn en
64546,485 millones de soles.
D) DETERMINAR EL MEJOR MODELO LINEAL SELECCIONADAS EN A).
LINEAL:
EX= 182367,251 + 0,099 PBI 39280,893 T_C
R2= 0,924
LOGARITMICO:

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)

Error tp.
-,989

5,616

LOG_PBI

,970

,364

LOG_t_c

,088

,911

a. Variable dependiente: LOG_EXP

tipificados
Beta

Sig.
-,176

,863

,985

2,667

,021

,036

,097

,924

EX= -0,989 + 0,970 LOG PBI + 0,88 T_C

R2= 0,903
R2 NUEVO= 0,902
SEMILOGARITMICO:
LOG-LIN

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)
pbi

Error tp.
12,589

1,335

1,004E-6

,000

-,486

,308

tipo_cambio

tipificados
Beta

Sig.

9,431

,000

,333

,862

,405

-,608

-1,574

,141

a. Variable dependiente: LOG_EXP

logEx= 12,589 + 1,004E-6 pbi 0,486T_C

r2= 0,872
r2nuevo= 0,888
LIN-LOG

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)

Error tp.

-823460,543

356917,899

LOG_PBI

73920,681

23122,050

LOG_t_c

-18314,786

57908,508

a. Variable dependiente: exportaciones

R2= 0,945
CUADRATICO:

tipificados
Beta

Sig.

-2,307

,040

,887

3,197

,008

-,088

-,316

,757

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)

tipificados

Error tp.

Beta

-178440,288

202699,472

,973

,404

-1,060E-6

tipo_cambio
CUADRADO_t_c

Sig.
-,880

,399

3,817

2,410

,037

,000

-2,836

-2,173

,055

43979,792

180978,601

,651

,243

,813

-6559,030

31727,527

-,604

-,207

,840

pbi
CUADRADO_PBI

a. Variable dependiente: exportaciones

R2= 0,977
CUBICO:

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)

Error tp.

-169847,376

127931,652

,551

,267

CUBICO_PBI

-8,732E-13

tipo_cambio

pbi

CUBICO_T_c

tipificados
Beta

Sig.

-1,328

,214

2,160

2,063

,066

,000

-1,245

-1,708

,118

58289,648

86016,667

,863

,678

,513

-2032,116

3559,267

-,877

-,571

,581

a. Variable dependiente: exportaciones

Variables excluidasb
Modelo

Estadsticos de

Beta dentro
1

CUADRADO_PBI
CUADRADO_t_c

Sig.

Correlacin

colinealidad

parcial

Tolerancia

-39,649a

-4,812

,001

-,849

1,127E-5

4,125

,003

,809

7,000E-7

151,609

a. Variables predictoras en el modelo: (Constante), CUBICO_T_c, CUBICO_PBI, pbi, tipo_cambio

b. Variable dependiente: exportaciones

R2= 0,975
INVERSO:

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)

tipificados

Error tp.

Beta

199620,474

47170,728

INVERSO_PBI

-2,778E10

4,243E9

INVERSO_t_c

-52667,572

104308,610

Sig.

4,232

,001

-1,066

-6,548

,000

-,082

-,505

,623

a. Variable dependiente: exportaciones

R2= 0,974

TRANSLOGARITMICO:

Coeficientesa
Modelo

Coeficientes
Coeficientes no estandarizados
B

(Constante)
LOGARITMO_CUADRADO

Error tp.

-181146,177

143854,304

-783,988

1236,216

-386613,021

62779,419

tipificados
Beta

Sig.

-1,259

,234

-,238

-,634

,539

113338,672

-4,170

-3,411

,006

19028,418

2,997

3,299

,007

_PBI
LOGARITMO_CUADRADO
_T_c
LOGARITMO_POR_PBI_T_
c
a. Variable dependiente: exportaciones

R2=0,972
DECISION: Al observar todos los r2 de los modelos obtenidos optamos por
escoger el modelo cuadrtico por tener el r2 mayor que todos (0,977).
E) CALCULAR EL VALOR DE LAS PERTURBACIONES DEL MODELO
ENCONTRADO EN C)
NOTA: Al observar que el modelo cuadrtico posee demasiadas variables
optamos por escoger otro modelo que no sea cuadrtico,cubico o
translogaritmico.
Modelo a utilizar LIN-LOG
-Si tienen la misma varianza (Medoto de GLESJER)

PBI

MENOS UNO
R2= 0,127
SIG0(0,726)
SIG1(0,192)
MENOS CERO COMA CINCO
R2= 0,127
SIG0(0,631)
SIG1(0,192)
CERO COMA CINCO
R2= 0,124
SIG0(0,045)
SIG1(0,199)
UNO
R2= 0,119
SIG0(O,O10)
SIG1(0,207)
TIPO DE CAMBIO
MENOS UNO
R2=0,197
SIG0(0,026)
SIG1(0,098)
MENOS CERO COMA CINCO
R2= 0,192
SIG0(0,053)
SIG1(0,102)
CERO COMA CINCO
R2= 0,182

SIG0(0,205)
SIG1(0,113)
UNO
R2= 0,177
SIG0(0,362)
SIG1(0,118)
EXPORTACIONES
MENOS UNO
R2= 0,080
SIG0(0,477)
SIG1(0,308)
MENOS CERO COMA CINCO
R2= 0,083
SIG0(0,847)
SIG1(0,298)
MENOS CINCO
R2= 0,090
SIG0(0,094)
SIG1(0,277)
UNO
R2=0,095
SIG0(0,019)
SIG1(0,265)
DECISION: Decimos que las exportaciones, pbi y el tipo de cambio no generan
heterocedasticidad.
Por lo tanto el modelo es homocedastico.
-Si son autocorrelaciones
Metodo Grafico

SI PRESENTA AUTOCORRELACION
Metodo Estadistico:
Metodo de Durbin Watson
1 HO: El modelo no tiene autocorrelacion
H 1: El modelo si tiene autocorrelacion
2 = 0,05
3 D Durbin Watson
4 do= 0,538 / 5

r.R

R.A.

R.I.

R.I.
0,946 1,543

R.R
2,457

3,054

La D de Durbin Watson nos da en la regin de Rechazo.

6 Decision.
El modelo Si presenta problema de autocorrelacion
F) COMENTAR EL MODELO FINAL
El modelo que alfinal escogimos excluyendo las que presentaban mayores
variables era el modelo LIN-LOG.
Entonces el modelo a presentar es el siguiente:
Ex= -823460,543 + 73920,681 Log PBI 18314,786 log t_c
Si el pbi aumenta en 1% entonces las exportaciones aumentaran en 73920,681
millones de soles.
Si el tipo de cambio aumenta en 1% entonces las exportaciones disminuirn en
18314,786 millones de soles.