Captulo 1

Introducci
on a las Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias
1.1.

Conceptos generales

Las ecuaciones diferenciales tienen una funcion como incognita y nos dan informacion sobre la relacion entre dicha funcion y sus derivadas hasta un cierto orden.
Aparecen en la Fsica, entre otras disciplinas, siempre que se estudie la variacion
de una cierta magnitud respecto de otras de las que dependa. Entre otras muchas
podran citarse las siguientes.
Ley de Newton: F = ma . Rige la evolucion temporal de la posicion de una
partcula puntual de masa m (restringida a moverse en una dimension) sometida
a una fuerza F . Si x(t) es la posicion de la partcula en funcion del tiempo, su
dx
dv
d2 x
velocidad sera v(t) =
y su aceleracion a(t) =
=
. En general,
dt
dt
dt2
la fuerza que act
ua sobre la partcula podra depender de su posicion, de su
velocidad y del instante t, por lo que la ecuacion diferencial puede reescribirse


dx
d2 x
.
como m 2 = F t, x,
dt
dt
dN
= kN rige la evolucion temdt
poral del n
umero de atomos N(t) de una cierta muestra de material radiactivo
Desintegraci
on radiactiva. La ecuacion

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
con una constante de desintegracion k.

 2
T
2T
2T
T
Ecuaci
on del calor:
=
+
+ 2 . Rige la evolucion temt
x2
y 2
z
poral de la distribucion de temperaturas T (t, x, y, z) en cada punto P (x, y, z) de
un material con difusividad termica que ocupa una cierta region del espacio.
Definici
on 1.1. Llamaremos ecuacion diferencial a cualquier igualdad que contenga
una variable dependiente (funcion incognita) y sus derivadas, hasta un cierto orden,
respecto a una o mas variables independientes.
Si solo hay una variable dependiente hablaremos de ecuacion diferencial ordinaria (EDO).
Si hay dos o mas variables independientes hablaremos de ecuacion diferencial
en derivadas parciales (EDP).

Es claro que la ecuacion de Newton y la de la desintegracion radiactiva son EDOs

mientras que la ecuacion del calor es una EDP.
Definici
on 1.2. Llamaremos orden de una ecuacion diferencial al mayor de los ordenes de las derivadas de la funcion incognita que en ella aparezcan.

Por tanto, las ecuaciones de Newton y del calor son de orden 2 mientras que la
ecuacion de desintegracion radiactiva es de orden 1.
La forma general de una EDO de orden n sera por tanto: F
0, siendo y(t) la funcion incognita, o abreviando la notacion

dn y
dy d2 y
t, y, , 2 , . . . , n
dt dt
dt

F t, y, y , y , . . . , y (n) = 0

(1.1)

En la ecuacion (1.1) puede a veces despejarse la derivada de mayor orden para obtener
y (n) = f t, y, y , y , . . . , y (n1)

(1.2)

Se dice entonces que la ecuacion esta resuelta en y (n) , aunque esto no siempre se
puede hacer, como por ejemplo en la ecuacion t + y = ln y + sen y .
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.1 Conceptos generales

Definici
on 1.3. Una solucion de la ecuacion diferencial (1.2) es una funcion y =
(t), definida, junto con sus n primeras derivadas en un cierto intervalo I R, que
convierte la ecuacion en una identidad, es decir

(n) (t) = f (t, (t), (t), . . . , (n1) (t)) t I

(1.3)

Al proceso de obtencion de soluciones (si existen) de una cierta ecuacion diferencial se le llama integracion de la ecuacion diferencial. Hagamoslo en algunos casos
particulares:

Integremos la ecuacion de Newton para una partcula de masa unidad en aud2 x

sencia de fuerza: 2 = 0. Podemos reducir el orden de la ecuacion mediante
dt
dx
, que la convierte en la ecuacion
el cambio de variable dependiente v(t) =
dt
dv
= 0, de solucion trivial v(t) = C1 . Deshaciendo el cambio
de primer orden
dt
dx
= C1 x(t) = C1 t + C2 ; t R . La ecuacion (de
de variable obtenemos
dt
orden 2) ha resultado tener, pues, un n
umero infinito de soluciones en funcion
de dos constantes arbitrarias C1 y C2 .

Es facil integrar la ecuacion de desintegracion radiactiva sin mas que llevar

dN
cada una de las variables a un lado de la igualdad e integrar:
= kN
dt
Z
Z
dN
= k dt ln N(t) = kt + C N(t) = C1 ekt ; t R , con C1 =
N
eC . Tenemos de nuevo un n
umero infinito de soluciones, esta vez para una
ecuacion de orden 1, ahora dependientes de una u
nica constante arbitraria C1 .
La EDO y = y 2 tambien puede integrarse facilmente separando las variables:
Z
Z
1
dy
dy
1
2
=y
=
dt

=
t
+
C

; t I , donde
y(t)
=

1
dt
y2
y
t + C1
podemos tomar I = (, C1 ) o I = (C1 , ) obteniendose as dos soluciones
distintas para cada valor de la constante C1 .

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
En general, en el proceso de integracion de una ecuacion diferencial de orden n
apareceran n constantes de integracion arbitrarias.

Definici
on 1.4.
La soluci
on general de una EDO de orden n sera una familia de funciones
y = (t, C1 , . . . , Cn )

(1.4)

dependientes de las n constantes arbitrarias C1 , . . . , Cn .

Una soluci
on particular y = (t, C1 , . . . , Cn ) de una EDO de orden n se obtendra dando valores concretos C1 = C1 , . . . , Cn = Cn a las constantes de
integracion.

Que informacion adicional podemos a

nadir a la EDO para seleccionar una de
entre sus infinitas soluciones? El valor de la funcion y de sus n primeras derivadas
para un valor concreto de la variable independiente.
Si fijamos el valor de la posicion x(0) = x0 y la velocidad iniciales v(0) = v0 en
la solucion general de ecuacion de Newton obtenemos x(0) = C2 = x0 , x (0) =
C1 = v0 , con lo que se obtiene el resultado conocido x(t) = x0 + v0 t; t R ,
u
nica solucion que satisface las condiciones exigidas.

Si fijamos el n
umero de atomos inicial a N(0) = N0 en la solucion general de la
ecuacion de desintegracion radiactiva obtenemos N(0) = C1 = N0 , resultando
la solucion particular N(t) = N0 ekt ; t R .
Si imponemos la condicion y(1) = 1 a la ecuacion y = y 2, de la solucion
1
general se obtiene y(1) =
= 1 C1 = 0, obteniendose la solucion
1 + C1
1
particular y(t) = ; t (0, ) .
t
Definici
on 1.5. Un Problema de Cauchy o de valores iniciales de orden n es una
EDO de orden n a la que se a
naden las n condiciones iniciales:
(

y (n) = f (t, y, y , . . . , y (n1))

(n1)

y(t0) = y0 , y (t0 ) = y0 , . . . , y (n1) (t0 ) = y0

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

(1.5)

Antonio Rodrguez

1.2 Ecuaciones de orden 1

1.2.

Ecuaciones de orden 1

Las ecuaciones (y problemas de Cauchy) mas sencillos de resolver seran los de

orden n = 1 resueltas en y , de la forma
(

y = f (t, y)

(1.6)

y(t0 ) = y0

para las que disponemos de una interpretacion geometrica que nos permite representar
el conjunto de sus soluciones como curvas en el plano.

1.2.1.

Interpretaci
on geom
etrica

Es claro que la solucion del problema de Cauchy (1.6) sera una funcion y = (t)
definida en el punto (t0 , y0 ), cuya grafica pase por ese punto y cuya pendiente en
el viene dada por f (t0 , (t0 )) = f (t0 , y0 ). Por tanto, la funcion f (t, y) que define la
ecuacion diferencial nos informa en cada punto (t, y) de la pendiente de la grafica de
la solucion de la ecuacion que pasa por ese punto.
Esto nos lleva a establecer la siguiente definicion:
Definici
on 1.6. Asociamos a cada punto (t, y) del plano un segmento con pendiente
f (t, y). La representacion en el plano del conjunto de esos segmentos es el campo de
direcciones de la ecuacion diferencial y = f (t, y).

Las soluciones de la ecuacion seran entonces tangentes en cada punto al campo

de direcciones. Para ayudarnos a representar el campo de direcciones utilizaremos las
isoclinas, curvas del plano de ecuacion f (t, y) = p tales que la solucion de la ecuacion
que pasa por cada uno de sus puntos tiene la misma pendiente p. Llamaremos curvas
integrales a curvas que son tangentes en cada punto al campo de direcciones. Es claro
que las curvas integrales contienen a las graficas de las soluciones de la ecuacion,
aunque en general no coinciden con ellas. Pueden no estar descritas por una u
nica
funcion y(t) y tener pendiente vertical. Las curvas integrales pueden verse tambien
como soluciones indistintamente de las dos ecuaciones
[e]

dy
= f (t, y)
dt

y [e ]

dt
1
=
dy
f (t, y)

(1.7)

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
donde las soluciones t(y) de la ecuacion [e ] son las inversas de las soluciones y(t)
de la ecuacion [e]. Mas adelante veremos ejemplos de ecuaciones diferenciales cuyas
soluciones solo podran expresarse de forma implcita F (t, y) = 0, o parametrica x =
x(p), y = y(p).
Ejemplo 1.1. Representar graficamente el campo de direcciones de las siguientes
ecuaciones diferenciales
i) y =

t
y

ii) y = y

iii) y = sen (t + y)

i) Las isoclinas son de la forma yt = p y = 1p t , es decir, rectas radiales.

Dando valores a p obtenemos las diferentes isoclinas
p=0

ydy =

t=0

y=0

p=1

y = t

p = 1

Podemos resolver:

p=

y=t

tdt t2 + y 2 = C . Las curvas integrales son

un haz de circunferencias centradas en el origen.

ii) Las isoclinas son de la forma y = p , rectas paralelas al eje t. Las soluciones
tienen pendiente negativa (positiva) para y > 0 (y < 0). Las curvas integrales
que atraviesan la isocilina de pendiente nula y = 0 tienen a su vez pendiente
nula, luego y = 0 es una isoclina solucion, por tratarse
a laZvez de una isoclina y
Z
dy
una solucion de la ecuacion. Podemos resolver:
= dt ln |y| = t +
y
C y = Cet , C R. Las curvas integrales son exponenciales decrecientes

(crecientes) en el semiplano superior (inferior).

iii) Isoclinas: sen (t + y) = p y = t + arcsen(p) . Rectas de pendiente 1.

Dando valores a p y teniendo en cuenta las diferentes ramas de la funcion arco

seno, obtenemos
p=0
p=1
p = 1

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

y = t + k

y = t +

y = t

+ 2k
+ 2k, isoclinas soluci
on

Antonio Rodrguez

1.2 Ecuaciones de orden 1

9
y

y
p=0
p = -1

p = -1

p = -1/2
p=

p = 1/2
p=1
p=1

Figura 1.1.
(izquierda) e

Curvas integrales, campo de direcciones y mapa de isoclinas de las ecuaciones y = t/y

= y (derecha).

Las isoclinas con pendiente nula se corresponden con los lugares de los maximos
y mnimos de las soluciones de la ecuacion. Calculando la segunda derivada:
y = f (t, y) = cos(t + y)(1 + y ) = cos(t + y)(1 + sen (t + y)) f (t, t + k) =

(1)k , luego se obtienen mnimos (maximos) para k par (impar). Igualmente,

las isoclinas con pendiente 1 se corresponden con puntos de inflexion de las

soluciones ya que f (t, t +

+ 2k) = 0. Fuera de la region 2 6 y + t 6

3
2

las curvas integrales se obtienen por traslacion.

1.2.2.

Obtenci
on de la ecuaci
on diferencial a partir de su
soluci
on general

Hemos visto por tanto que la solucion general de una EDO de orden 1 puede expresarse como un haz de curvas en el plano (llamaremos x a la variable independiente
para usar la notacion habitual en el plano)
F (x, y, C) = 0

(1.8)

Tambien podemos recorrer el camino inverso y obtener la ecuacion diferencial a partir

del haz solucion. En efecto, considerando que la ecuacion (1.8) define implcitamente

10

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

-/2

/2

p = -1

Figura 1.2.

p=0

3/2

p=1

p=0

Curvas integrales, campo de direcciones y mapa de isoclinas de la ecuaci

on y =

sen (t + y).

a y como funcion de x, podemos derivar respecto a x para obtener

F
F dy
dy
F/x
+
=0
=
x
y dx
dx
F/y

(1.9)

Si en (1.9) eliminamos si fuera necesario la dependencia en C (ayudandonos de (1.8))

obtenemos una ecuacion diferencial y = f (x, y) cuya solucion general vendra dada
por (1.8).
Ejemplo 1.2. Obtener la ecuacion diferencial cuya solucion general venga dada por
el haz de curvas
(x C)2 + y 2 = 1

(1.10)

Se trata de un haz de circunferecias de radio 1 centradas a lo largo del eje x.

Derivando implcitamente respecto de x en (1.10) se tiene
2(x C) + 2yy = 0 y =

xC
y

(1.11)

Ahora bien, para eliminar la dependecia en C en (1.11), despejamos (x C) =

p
1 y 2 en (1.10) y lo introducimos en (1.11)
y =
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1 y2
y

(1.12)

Antonio Rodrguez

1.2 Ecuaciones de orden 1

11

y
y=1
2

(x - C) + y = 1

y = -1

Figura 1.3.

Curvas integrales de y =

1 y 2 /y (y =

1 y 2 /y) en lnea continua (discon-

tinua).

Hemos obtenido un par de ecuaciones de primer orden cuyas curvas integrales se

corresponden con la familia de circunferencias (1.10).1

1.2.3.

Soluciones singulares. Envolvente de un haz de curvas

Los calculos del ejemplo 1.2 seran correctos si al resolver las ecuaciones (1.12) se
obtiene de nuevo el haz (1.10). En efecto
dy
=
dx

1 y2

p
dy =
1 y2

p
dx 1 y 2 = x C

(1.13)

y sin mas que elevar al cuadrado en (1.13) obtenemos el haz inicial. Ahora bien,
durante la integracion de las ecuaciones hemos perdido las dos soluciones constantes
y = 1, que no estan contenidas en el haz general (1.10) (se han perdido al dividir
p
por 1 y 2 que se anula en y = 1).

Llamaremos solucion singular a una solucion de una ecuacion diferencial que no

esta contenida en la solucion general (no se obtiene dando un valor concreto a la

p
p
Las curvas integrales de la ecuaci
on y = 1 y 2 /y (y = 1 y 2 /y) vienen dadas por la
familia de semicircunferencias (x C)2 + y 2 = 1 con x 6 C (x > C), ya que y > 0 para y > 0
(y < 0) e y < 0 para y < 0 (y > 0), de forma que para cada una de las dos ecuaciones pasa una
u
nica curva integral por cada punto del plano excepto por las rectas y = 1 por donde pasa tambien
la solucion singular correspondiente.
1

12

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
constante de integracion C). Las soluciones y = 1 son, pues, soluciones singulares

de las ecuaciones (1.12).

Pues bien, en ocasiones las soluciones singulares (si las hay) de una ecuacion
diferencial, estan estrechamente relacionadas con el haz general. Diremos que una
curva es la envolvente de un haz de curvas si en cada punto dicha curva es tangente
a una curva del haz. En nuestro caso, es claro que las rectas y = 1 son tangentes en
cada punto a una circunferencia del haz ya que conectan los puntos de altura maxima
y mnima de las circunferencias de la familia.
La envolvente (si existe) del haz general de soluciones de una ecuacion sera tambien solucion ya que por su propia definicion es tangente en cada punto a una solucion,
luego en cada punto satisface la ecuacion diferencial. Sobre los puntos de la envolvente
pasaran entonces dos soluciones (violandose por tanto la unicidad de la solucion que
estudiaremos en la seccion 1.5): la envolvente y la curva integral a la que es tangente
en ese punto.
Puede comprobarse que la envolvente (si la tiene) de un haz de curvas dado por
F (x, y, C) = 0 se obtiene eliminando C del sistema de ecuaciones

F (x, y, C) = 0
F (x, y, C)
=0
C

(1.14)

Ejemplo 1.3. Hallar la envolvente del haz de circunferencias del ejemplo 1.2
(x C)2 + y 2 = 1

(1.15)

Resolviendo las ecuaciones (1.14) aplicadas al haz (1.15) se tiene

(x C)2 + y 2 1 = 0
2(x C) = 0

y 2 = 1 y = 1

(1.16)

donde hemos obtenido las rectas envolventes que ya habamos identificado como soluciones singulares de las ecuaciones diferenciales (1.12) satisfechas por el haz.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.3 Sistemas de ecuaciones diferenciales

1.2.4.

13

Haz ortogonal

Consideremos ahora que queremos hallar la ecuacion G(x, y, C) = 0 de un haz de

curvas ortogonal al haz dado por (1.8). Es decir, una familia de curvas tal que cada
una de ellas interseca ortogonalmente al haz de curvas (1.8). La ecuacion diferencial
que tendra por solucion general al haz ortogonal vendra dada por

1
dy
1
= f (x, y) [e ]
=

y
dx
f (x, y)

(1.17)

ya que si la pendiente de la recta tangente a una curva que pasa por el punto (x, y)
del plano viene dada por f (x, y), la pendiente de la recta ortogonal a ella en ese punto
1
vendra dada por
.
f (x, y)
Ejemplo 1.4. Hallar el haz ortogonal a las siguientes familias de curvas
i) y Cx = 0

ii) 2x = y 2 + C

i) Se trata de un haz de rectas radiales. Derivando implcitamente se tiene: y C =

0 y = C = xy . La EDO del haz ortogonal es y = xy , ya resuelta en el ejemplo
1.1, con haz integral x2 + y 2 = C.

ii) Familia de parabolas de eje x. Derivando implcitamente se tiene: 1 = yy

y = y1 . La EDO del haz ortogonal es y = y, ya resuelta en el ejemplo 1.1, con

haz integral y = Cex .

1.3.

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Consideremos de nuevo la segunda ley de Newton vista en la seccion 1.1 aplicada esta vez a una masa puntual en el espacio: F~ = m~a . Ahora, tanto la fuerza
d~v
d2~r
tienen tres componentes, por lo
F~ (t, ~r, ~v) como la aceleracion ~a = 2 =
dt
dt
que obtendremos un sistema de 3 ecuaciones diferenciales ordinarias de orden

14

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
y

Figura 1.4.

Haces ortogonales y = Cx y x2 + y 2 = C (izquierda) y 2x2 + y 2 = C e y = Cex

(derecha).



dx dy dz
d2 x

m 2 = Fx t, x, y, z, , ,

dt
dt dt dt




d2 y
dx dy dz
m 2 = Fy t, x, y, z, , ,

dt
dt dt dt




dx dy dz
d2 z

m 2 = Fz t, x, y, z, , ,
dt
dt dt dt

(1.18)

cuyas soluciones seran funciones vectoriales ~r(t) =

~ (t) = (x(t), y(t), z(t)), t

I R.

En general, un sistema de m EDOs de orden n (resuelto en ~y (n) ) sera de la forma

(n)

y1

y (n)
2

(n)
ym

= f1 (t, ~y , ~y , . . . ~y (n1) )
= f2 (t, ~y , ~y , . . . ~y (n1) )
..
.

(1.19)

= fm (t, ~y , ~y , . . . ~y (n1) )

con soluciones (m funciones incognita): (y1 , . . . , ym )T ~y =

~ (t) = (1 (t), . . . , m (t))T
definidas en un cierto intervalo I R, o, en forma abreviada
~y (n) = f~(t, ~y , , ~y , . . . ~y (n1) )
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

(1.20)
Antonio Rodrguez

1.3 Sistemas de ecuaciones diferenciales

15

con f~ : D Rmn+1 Rm e ~y : I R Rm .
Podemos convertir el sistema (1.18) en otro en el que aparezcan solo derivadas
de primer orden sin mas que considerar tambien a las velocidades como variables
dependientes. En efecto, haciendo ~x = (x , y , z ) = ~v = (vx , vy , vz ) se obtiene

x =

mvx =

y =

mvy =

z =

mvz =

vx
Fx (t, ~x, ~v)
vy
Fy (t, ~x, ~v )

(1.21)

vz
Fz (t, ~x, ~v)

que es un sistema de 6 ecuaciones de orden 1 en las variables x, y, z, vx , vy , vz .

En general, se dice que el orden de un sistema de ecuaciones es el n

umero de ecuaciones
de su sistema de ecuaciones de primer orden equivalente. El sistema (1.18) (y el (1.21))
es entonces de orden 6.
Analogamente, introduciendo las variables adecuadas, un sistema del tipo (1.19)
podra siempre convertirse en un sistema de orden n en la forma (ahora n es tambien
el n
umero de funciones incognita)

y1 = f1 (t, y1 , y2, . . . , yn )

y = f (t, y1 , y2, . . . , yn )
2
2
..

y = f (t, y , y , . . . , y )
1 2
n
n
n

(1.22)

con f~ : D Rn+1 Rn e ~y : I R Rn .

Equivalencia entre sistemas y ecuaciones de orden n. Toda EDO de orden

n en la forma
y (n) = f (t, y, y , . . . , y (n1))

(1.23)

16

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
puede ser transformada en un sistema de n ecuaciones de orden 1 mediante el cambio
de variable y1 = y, y2 = y , . . . , yn = y (n1) , que produce

y1 = y2
y2 = y3
..
.

(1.24)

yn1
= yn

yn = f (t, y1 , y2 , . . . , yn )

Analogamente, en principio un sistema de orden n tipo (1.22) podra transformarse

en una ecuacion de orden n (1.23) (aunque es mas difcil y tiene menos interes). De
esta forma, podemos utilizar las tecnicas de resolucion de ecuaciones de orden n para
resolver sistemas y vice-versa, como haremos, por ejemplo, en la seccion 3.2.

1.4.

M
etodos elementales de resoluci
on para ecuaciones de orden 1

Las ecuaciones de orden 1 seran las mas faciles de resolver y, aun as, podremos
hacerlo solo en unos cuantos casos, algunos de los cuales detallamos a continuacion.

Ecuaciones resueltas en y

1.4.1.

Ecuaci
on de variables separables. y = f (t)g(y) . Las ecuaciones de orden 1
que hemos integrado hasta ahora eran de este tipo. Llevamos cada variable a un lado
de la ecuacion e integramos:
dy
= f (t)g(y)
dt

dy
=
g(y)

dt g(t) + C

(1.25)

En el proceso de integracion se pierden (si las hay) soluciones constantes y = y con

g(y ) = 0.

y = ty

dy
=
y3

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

t dt+C

1
t2
1

y(t) = 0
=
+C

y(t)
=

2y 2
2
C1 t2
Antonio Rodrguez

1.4 M
etodos elementales de resoluci
on para ecuaciones de orden 1

Ecuaci
on diferencial homog
enea.2 y = f

y 
t

17

. El cambio de variable depen-

y
convierte la ecuacion en separable: y = z t + z = f (z)
diente y(t) z(t) =
t
Z
dz
= ln |t| + C . Hay que considerar a parte el caso f (z) = z.
f (z) z
r
 y 2 y
p
+ , luego f (z) =
ty = t2 y 2 + y . Puede expresarse como y = 1
t
tZ

dz

1 z 2 + z. Tras el cambio: y = z t + z = 1 z 2 + z
=
1 z2
Z
dt
arcsen(z) = ln |t| + C. Deshaciendo el cambio y = t sen (ln |t| + C) .
t
Hay que contemplar a parte el caso en que se anula el denominador f (z) = z

1 z 2 = 0 z = 1 y = t (se comprueba directamente que ambas

son soluciones).

Ecuaci
on del tipo y = f (at + by) . El cambio de variable dependiente y(t)
z(t) = at + by la convierte en separable: z = a + by = a + bf (z)
Z
dz
= t + C , estudiando a parte el caso a + bf (z) = 0.
a + bf (z)
1
1
1

.
Cambio:
z
=
y
+2t

y
=
z
2
=

1
1

z
=
+1 =
(y + 2t)2
z2
z2

Z
Z 
1 + z2
z2
1

dz =
1
dz = t + C z arctan(z) = t + C.
z2
1 + z2
1 + z2
Deshaciendo el cambio: y = arctan(y + 2t) t + C . En este caso no se han
y =

perdido soluciones al dividir ya que z 2 + 1 6= 0. Ahora la solucion general

esta escrita en forma implcita (t, y, C) = 0 y no puede escribirse en forma

explcita.
Ecuaci
on diferencial exacta. La ecuacion

P (t, y)dt + Q(t, y)dy = 0

exacta si existe una funcion potencial U(t, y) : D R2 R tal que

2

se dice

U
= P (t, y)
t

Una funci
on g : Rn R se dice homogenea de grado k Z si g(x1 , x2 , . . . , xn ) =
g(x1 , x2 , . . . , xn ) > 0 y (x1 , . . . , xn ) Rn . Si g(t, y) = f ( yt ), entonces es homogenea de
grado 0, ya que g(t, y) = g(t, y).
k

18

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
U
= Q(x, y) (es decir, U es un potencial para el campo vectorial F~ = (P, Q)).
y
De esta forma la solucion general de la ecuacion es el conjunto de curvas de nivel
y

del potencial U(t, y) = C . En efecto, derivando en la solucion general se obtiene:

d(U(t, y(t)))
U
U dy
dC
=
+
= P (t, y) + Q(t, y)y =
= 0. De la teora de
dt
t
y dt
dt
campos conservativos sabemos que para que exista la funcion potencial es necesario
(y suficiente en un dominio (conjunto abierto y conexo) D simplemente conexo ) que
P
Q
=
(es decir, que el campo sea irrotacional).
y
t
Q
P
=
=
y
t
2t cos(ty) t2 y sen(ty). Para hallar la funcion potencial sabemos que Uy =
R
Q U(t, y) = t2 cos(ty)dy = t sen(t, y) + C(t). Calculamos C(t) recu( sen(ty) + ty cos(ty))dt + t2 cos(ty)dy = 0 . Es exacta al ser

rriendo a la segunda condicion Ut = P sen(ty) + ty cos(ty) + C (t) =

sen(ty) + ty cos(ty) C (t) = 0 C(t) = C. Por tanto el haz de curvas

integrales resulta t sen(ty) = C .

Algunas ecuaciones en la forma P (t, y)dt+Q(t, y)dy = 0 no exactas admiten un factor

integrante (t, y) tal que la ecuacion equivalente (x, y)P (t, y)dt + (t, y)Q(t, y)dy = 0
s lo es, es decir
(P )
(Q)
=
y P + Py = t Q + Qt
y
t

(1.26)

Se trata de una ecuacion en derivadas parciales para el factor integrante mucho mas
difcil que la ecuacion original. Sin embargo, en ciertos casos (cuando es funcion de
una sola variable) la ecuacion (1.26) se convierte en una EDO separable:
d
Py Qt
Py Qt
= (t)
=
dt, supuesto que
= F (t).

Q
Q
= (y)

Qt Py
Qt Py
d
=
dy, supuesto que
= F (y).

P
P

= (z) , con z = f (t, y) dada (es decir depende de t e y a traves de

una u
nica variable intermedia z). Utilizando la regla de la cadena se tiene
(P )y = zy P + Py ; (Q)t = zt Q + Qt , e igualando ambas derivadas
Qt Py
Qt Py
d
=
dz, supuesto que =
= F (z)

zy P zt Q
zy P zt Q
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.4 M
etodos elementales de resoluci
on para ecuaciones de orden 1
Veamos como funciona en algunos ejemplos.
y dt (t + y 3 t2 )dy = 0 . No es exacta ya que Py = 1 6= Qt = 1 2ty 3, pero
2(1 + ty 3 )
2
Py Qt
=
= es solo funcion de t por lo que la ecuacion admite
3
Q
t(1 + ty )
t
Z
Z
d
dt
un factor integrante = (t), que se obtiene resolviendo:
= 2

t
C
ln = 2 ln t + C (t) = 2 . Multiplicando la ecuacion inicial por el factor
t


y
1
3
integrante se obtiene la ecuacion (tomamos C = 1) 2 dt
+ y dy = 0 ,
t
t
1
que s es exacta con (P )y = (Q)t = 2 . Calculamos ahora la funcion potencial:
t
Z
dt
y
y
= + C(y). Usando la otra relacion: Uy =
Ut = P = 2 U = y
t
t2
t
4
1
1
y
+ C (y) = y 3 C(y) = + C. El haz de curvas integrales resulta
t
t
4
y2 y
finalmente
+ =C.
4
t
2ty dt (y + t2 )dy = 0 . No es exacta ya que Qt = 2t 6= Py = 2t, pero
4t
2
Qt Py
=
= depende solo de y por lo que la ecuacion admite un facP
2ty
y
Z
Z
d
dy
tor integrante = (y), que se obtiene resolviendo:
= 2
ln =

y
C
2 ln y + C (y) = 2 . Multiplicando la ecuacion inicial por el factor intey
 2 !
2t
t
1
grante se obtiene la ecuacion (tomamos C = 1)
dt = 0 ,
dt
+
y
y
y

2t
que s es exacta, con (P )y = (Q)t = 2 . Calculamos ahora la funcion
y
Z
2
2
t
potencial: Ut = P U =
t dt =
+ C(y). Usando la otra relacion:
y
y
t2
1
1
t2
Uy = 2 + C (y) = Q = 2 C (y) = C(y) = ln |y| + C. El
y
y
y
y
2
t
haz de curvas integrales resulta finalmente
ln |y| = C .
y

Resolver (3t + 2y + y 2)dt + (t + 4ty + 5y 2 )dy = 0 sabiendo que admite un factor integrante (t + y 2). No es exacta al ser Qt Py = 1 + 2y, sin

19

20

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
embargo al ser z = t + y 2 , zt = 1, zy = 2y, se tiene

Qt Py
=
zy P zt Q

1 + 2y
1
1
=
=
= F (z). Por tanto, el factor integrante re2
2
y + 2ty Zt
t + yZ
z
dz
d
=
ln = ln z + C (z) = Cz. Multiplicansulta de resolver

z
do la ecuacion por el factor se tiene la ecuacion exacta (tomamos C = 1)
2y 3

(3t2 + 2ty + 4ty 2 + 2y 3 + y 4 )dt + (t2 + 4t2 y + 6ty 2 + 4ty 3 + 5y 4)dy = 0 . CalR
culando la funcion potencial Ut = P U(t, y) = (3t2 + 2ty + 4ty 2 +

2y 3 + y 4)dt = t3 + t2 y + 2t2 y 2 + 2ty 3 + ty 4 + C(y). Para hallar la cons-

tante indeterminada igualamos: Uy = t2 + 4t2 y + 6ty 2 + 4ty 3 + C (y) =

t2 + 4t2 y + 6ty 2 + 4ty 3 + 5y 4 C (y) = 5y 4 C(y) = y 5 + C. Por tanto

las curvas integrales son U(t, y) = t3 + t2 y + 2t2 y 2 + 2ty 3 + ty 4 + y 5 = C .

y = a(t)y + b(t)

Ecuaci
on lineal. La ecuacion de la forma [l]

se dice lineal

ya que la funcion f (t, y) = a(t)y + b(t) es lineal en y. Diremos que la ecuacion

[h] y = a(t)y

es su ecuacion homogenea asociada.

La solucion general de la ecuacion homogenea se obtiene trivialmente al ser de

variables separables:
Z

dy
=
y

a(t)dt ygh = Ce

a(t)dt

(1.27)

La ecuacion completa [l] se resuelve utilizando el metodo de variacion de las

constantes a partir de la solucion de la ecuacion homogenea. Consiste en imponer como solucion de la ecuacion completa la solucion de la homogenea pero
R

cambiando la constante C por una funcion C(t), es decir yc = C(t)e

a(t)dt

Introduciendola en la ecuacion [l] se obtiene:

R

yc = C (t)e

a(t)dt

= a(t)C(t)a(t)e a(t)dt + b(t)

Z
R
R

a(t)dt
C (t) = e
b(t) C(t) = e a(t)dt b(t)dt + C
(1.28)
+ C(t)a(t)e

a(t)dt

Por tanto, la solucion general de la ecuacion completa resulta

R

ygc = ygh + ypc = Ce

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

a(t)dt

+e

a(t)dt

a(t)dt

b(t)dt

(1.29)

Antonio Rodrguez

1.4 M
etodos elementales de resoluci
on para ecuaciones de orden 1

21

Es decir, la solucion general de la ecuacion completa ygc se obtiene de sumar a la

solucion general de la homogenea ygh una solucion particular de la ecuacion completa
(la que se obtiene haciendo C = 0 en la solucion general).3
Puede ademas comprobarse que la solucion particular de [l] que satisface la condicion inicial y(t0 ) = y0 viene dada por
Rt

y(t) = y0 e

t0

a(s)ds

Rt

+e

t0

a(s)ds

Rt

e
t0

Rs

t0

a(u)du

b(s)ds

(1.30)

Por otro lado, si a(t) = a se dice que [l] es de coeficientes constantes y su solucion
general viene dada por
y(t) = Ceat + eat

eat b(t)dt

(1.31)

mientras que la solucion que satisface el dato inicial y(t0) = y0 es

y(t) = y0 ea(tt0 ) + eat
Veamos algunos ejemplos.

Rt

t0

eat b(t)dt

(1.32)

y + 2ty = 2tet . La ecuacion homogena asociada y + 2ty = 0 se resuelve

Z
Z
dy
2
= 2 tdt ln y = t2 + C yh (t) = Cet . Por variacion
facilmente:
y
2
de las constantes, introducimos yc (t) = C(t)et en la ecuacion:
2

yc = C (t)et 2tC(t)et = 2tC(t)et + 2tet

C (t) = 2t C(t) = t2 + C

(1.33)
2

de donde la solucion general resulta y(t) = Cet + t2 et .

y =

1
. No es lineal en y, pero si la invertimos obtenet cos y + sen 2y

mos la ecuacion lineal en t

dt
= t cos y + sen 2y . Basta resolver entondy

Esta estructura de las soluciones de una ecuaci

on lineal es identica a la estructura de las soluciones de un sistema lineal de ecuaciones algebraicas y procede exclusivamente del car
acter lineal
de la ecuaci
on. Volveremos sobre ello en la secci
on 2.2.1.

22

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
ces intercambiando el papel de las variables. Se obtiene la solucion general
t(y) = Ce sen y 2 sen y 2 en la que no se puede invertir.
Ecuaci
on de Bernoulli y = a(t)y + b(t)y p , con p 6= 0, 1. Puede reescribirse en
la forma y p y = a(t)y 1p + b(t). Se reduce a una ecuacion lineal con el cambio de
variable dependiente y(t) z(t) = y 1p , luego z = (1 p)y p y , lo que llevado a la
ecuacion produce z = (1 p)(a(t)z + b(t)) , que es una ecuacion lineal.

y y 2 ln t
; ecuacion de Bernoulli con p = 2. Hacemos
ty + y = y 2 ln t y = +
t
t
1
y
el cambio z =
z = 2 . Llevandolo a la ecuacion se obtiene z =
y
y
z
1
ln t
ln
t
, ecuacion lineal con ecuacion homogenea asociada

z =
ty
t
t Zt
Z
dt
z
dz

=
ln z = ln t + C z = Ct. Por variacion
z = . Resolviendo:
t
z
t
ln t
de las constantes: z(t) = C(t)t z = C (t)t + C(t) = C(t)
C (t) =
t
Z
ln t + 1
ln t
ln t
dt
=
+ C z(t) = ln t + 1 + Ct. Finalmente,
2 C(t) =
t
t2
t
1
deshaciendo el cambio y(t) =
. Por el camino hemos perdido la
1 + Ct + ln t
solucion singular y = 0 (al dividir por y).
y =

y
. Tal como esta escrita no es una ecuacion de Bernoulli, pero
t + y 3 t2

dt
t
= + t2 y 2 se tiene una ecuacion de Bernoulli con
dy
y
1
p = 2, donde la variable independiente es y. Haciendo el cambio z = z =
t
t
z
C
2 se obtiene la ecuacion lineal z = y 2 con solucion general z(y) =
t
y
y
considerando la inversa

y4 y
y3
. Deshaciendo el cambio se obtiene finalmente el haz solucion
+ =C.
4
4
t
Observese que esta ecuacion ya ha sido resuelta con un factor integrante (t).

Ecuaci
on de Ricatti y = a(t)y + b(t)y 2 + f (t) . Es una ecuacion de Bernoulli
con p = 2 mas un termino adicional. El cambio de variable dependiente y(t)
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.4 M
etodos elementales de resoluci
on para ecuaciones de orden 1

23

z(t) = y(t) yp , siendo yp una solucion particular que se necesita conocer la convier-

te en la ecuacion de Bernoulli de orden 2: z = y yp = a(t)y +b(t)y 2 +f (t)a(t)yp

b(t)yp2 f (t) = a(t)(y yp ) + b(t)(y 2 yp2 ) = a(t)z + b(t)z(y + yp ) = a(t)z + b(t)z(z +

1
2yp) z = (a(t) + 2b(t)yp )z + b(t)z 2 , que tras el cambio z(t) u(t) =
se
z(t)
convierte en una ecuacion lineal.

(1 + t3 )y + 2ty 2 + t2 y + 1 = 0 . Probando con soluciones de la forma yp = At

se tiene: (1 + t3 )A + 2tA2 t2 + At3 + 1 = (A + 1)(1 + 2At3 ) = 0 A = 1, luego

yp = t es una solucion particular. Haciendo el cambio y(t) z(t) = y(t)yp =

t
t
[ty 2y 2 + t2 ] z =
[3tz 2z 2 ] ,
y(t) + t se tiene: z = y + 1 =
3
1+t
1 + t3
1
z
ecuacion de Bernoulli en la que hacemos el cambio u =
u = 2 =
z
z


3t
t
t

+2 u =
[3tu + 2] , ecuacion lineal con homogenea
1 + t3
z
1 + t3
Z
Z
du
3t2
C
3t2

dt ugh =
. Por variaasociada u =
3
3
1+t
u
1+t
1 + t3
C(t)
C (t)
3t2 C(t)
3t2 C(t)

cion de las constantes: up =

u
=

+
1 + t3
1 + t3
1 + t3
1 + t3
2t
t2 + C

C
(t)
=
2t

C(t)
=
t
+
C

u(t)
=
. Deshaciendo el cam1 + t3
1 + t3
1 Ct
1
. Por el camino hemos perdido (por que?) la
bio: y = t y(t) = 2
u
t +C
solucion y = t que habra que a
nadir al haz general.

1.4.2.

Ecuaciones resueltas en y

Estudiaremos algunos casos en los que la ecuacion diferencial viene expresada en

la forma
y = f (t, y )

(1.34)

Ecuaci
on de Lagrange y = tf (y ) + g(y ) , es decir, la funcion f (t, y ) que define
la ecuacion (1.34) es lineal en t. Derivando respecto a t en la ecuacion obtenemos
y = f (y ) + tf (y )y + g (y )y , y haciendo el cambio y y = p se tiene la ecuacion
de orden 1 resuelta en p : p f (p) = (tf (p) + g (p))p . Reexpresando esta ecuacion

considerando t como variable dependiente y suponiendo que f (p) 6= p se tiene la

24

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
dt
tf (p)
g (p)
. Resolviendo se tiene t como funcion de
=
+
dp
p f (p) p f (p)
p, t = (p, C), que introducida en la ecuacion original nos da y como funcion de p.
ecuacion lineal

La solucion resulta entonces

(

t = (p, C)
y = (p, C)f (p) + g(p)

(1.35)

es decir, una familia de curvas expresadas en ecuaciones parametricas en funcion del

parametro p.
y
y = 2ty + ln y . Derivando: y = 2(y + ty ) + . Con el cambio y = p queda
y

p
dt
2t
1
p = 2(p+tp )+
= 2 , ecuacion lineal con homogenea asociada
p
dp
p
p
2t
C
C(p)
C (p)
dt
= t = 2 . Por variacion de las constantes t = 2 t =

dp
p
p
p
p2
C(p)
1
1
C
C(p)
2 3 = 2 3 2 C (p) = 1 C(p) = p + C t(p) = + 2 .
p
p
p
p p

C
1

t(p) = p + p2
.
Llevandolo a y se obtiene finalmente:

2C

y(p) = 2 +
+ ln p
p

Ecuaci
on de Clairaut y = ty + g(y ) , es decir, es la ecuacion de Lagrange con
f (y ) = y , en cuyo caso la solucion no puede calcularse en la forma descrita mas arriba. Sin embargo, es facil comprobar que el haz de rectas y = Ct + g(C) es solucion
de la ecuacion. Si dicho haz de rectas posee una envolvente (ver la seccion 1.2.3),
esta sera tambien solucion (singular) de la ecuacion. La ecuacion de la envolvente (si
existe) se obtiene eliminando C en el sistema de ecuaciones
(

y = Ct + g(C)
0 = t + g (C)

(1.36)

que proviene de particularizar las ecuaciones (1.14) a la solucion general de la ecuacion

de Clairaut.
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.4 M
etodos elementales de resoluci
on para ecuaciones de orden 1

25

1
1
. La solucion general es el haz de rectas y = Ct + . Para calcu
y
C

y Ct 1 = 0
C
1
2
1
C
t = 2 y = 2+ = ,
lar su envolvente hacemos
1

C
C
C
C
t +
=0
C2

1
y al ser C = , se obtienen las soluciones singulares y = 2 t , tangentes
t
en cada punto a una curva del haz.
y = ty +

1.4.3.

Ecuaciones resueltas en t

Son ecuaciones de la forma

t = f (t, y, y )

(1.37)

Nos restringiremos al caso en el que la ecuacion no depende de y.

Ecuaciones del tipo t = f (y ) . Para resolverlas se usa tambien el cambio y
p = y y se considera t como variable dependiente. Derivando respecto a p en la
Z
1 dy
dt dy
dt

=
=
= f (p) y =
ecuacion se obtiene:
pf (p)dp + C, lo que
dp
dy dp
p dp
junto con la ecuacion inicial da como resultado la solucion en forma parametrica

t(p) = f (p)
Z
.

y(p) = pf (p)dp + C

t = y + y 2 . Con el cambio y = p y derivando respecto a p se tiene:

Z
1 dy
p2
2p3
dt
=
= 1 + 2p y =
p(1 + 2p)dp =
+
+ C
dp
p dp
2
3

t(p) = p + p2
3
2
.4
y(p) = p + 2p + C
2
3

Utilizando la resultante de los polinomios t(p) e y(p) puede eliminarse el par

ametro p y se obtiene
la ecuaci
on implcita de la solucion general como
4
1
1
1
t3 t2 + ty tC + y + y 2 2yC C + C 2 = 0
9
12
6
6

26

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1.5.

Existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones

Aceptaremos sin demostracion un teorema para la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones de orden 1 que despues generalizaremos para sistemas. Consideraremos de nuevo el problema de valores iniciales
(

y = f (t, y)

(1.38)

y(t0 ) = y0

con f : D R2 R, siendo D un abierto y (t0 , y0 ) D.

Teorema 1.1. Si se satisfacen las condiciones
f es continua en D
f
es continua en D
y
entonces, (t0 , y0) D existe una u
nica solucion y = (t) del problema de valores

iniciales (1.38), definida en un abierto I t0 .

Las condiciones del teorema 1.1 son suficientes, no necesarias, es decir, podran
relajarse manteniendo la existencia y unicidad. Sin embargo, otras formulaciones del
teorema con condiciones menos exigentes son mas complicadas y no las abordaremos
aqu. Nos limitaremos a decir que la primera condicion garantiza la existencia de la
solucion y al a
nadir la segunda se garantiza la unicidad.
En cualquier caso, el teorema 1.1 no nos informa sobre el tama
no del intervalo
I de definicion de la solucion, es decir, hasta cuando puede prolongarse (hacia el
futuro o el pasado) la solucion que comienza en un cierto instante t0 . Para estudiar
la prolongabilidad de las soluciones recurriremos al siguiente teorema.
Teorema 1.2. La solucion u
nica y = (t) de (1.38) no se detiene en el interior de
D.

Demostraci
on 1.1. El propio teorema de existencia y unicidad garantiza que la
solucion no se detiene en el interior de D. En efecto, sea y = (t) la solucion que
satisface y(t0) = y0 . Supongamos que esta definida tan solo hasta un cierto t con
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.5 Existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones

y

(t0, y0 )

(t0, y0 )

(t0, y0 )

t*

Figura 1.5.

27

t*

La soluci
on y = (t) con y(t0 ) = y0 , est
a definida para todo t > t0 (izquierda), o

alcanza la frontera de D para un cierto instante t (centro) o bien tiene una asntota vertical (derecha).

y = (t ). Pero, si (t , y ) D, entonces, por el teorema de existencia y unicidad

partira una u
nica solucion de (1.38) que estara en un cierto intervalo I t , con

lo que la solucion sera prolongable mas alla de t = t , en contra de lo supuesto.

Si, por ejemplo, D = [t0 , ) R (D = (, t0 ] R), entonces, o bien la solucion

esta definida t > t0 (t 6 t0 ), o bien, existe un t > t0 (t < t0 ) tal que lmtt (t) =
. En particular, si supieramos por alg
un medio que la solucion esta acotada, es claro
que solo podramos estar en el primer caso. Resumimos esta conclusion en el siguiente
corolario.
Corolario 1.1. Sea y = (t) la solucion de (1.38) con D = R2 . Si (t) esta acotada,
entonces esta definida t.

Ejemplo 1.5. Estudiar la existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones para

el problema de valores iniciales
(

y = 2 y t + 1
y(t0 ) = y0

(1.39)

Aplicando el teorema de existencia y unicidad se tiene

f (t, y) = 2 y t + 1, continua para y > t.

f
1
=
, continua para y > t.
y
yt
Se tiene por tanto que por todo punto (t0 , y0 ) del plano con y0 > t0 pasa una u
nica
solucion y si y0 = t0 la solucion posiblemente no sea u
nica. En este caso podemos

28

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

hallarla haciendo
el cambio: z = y t z = y 1 y = z + 1 = 2 z + 1
Z
Z

dz
=
dt z = t + C z = (t + C)2 . Deshaciendo el cambio resulta la
2 z
solucion general
y = t + (t + C)2 ,

(1.40)

que es una familia de parabolas. Para obtener la que satisface el dato inicial: y(t0 ) =

t0 +(t0 +C)2 = y0 C = t0 + y0 t0 . 5 A la solucion general tenemos que a

nadirle
la solucion particular y = t que hemos perdido al dividir por z.

Las soluciones

pueden prolongarse indefinidamente hasta el futuro, pero solamente hasta tocar la

recta y = t hacia atras (es decir, la frontera del dominio de definicion de f ) sobre la

que y = 1 = 1 + 2(t t0 + t t0 ) t = t0 y0 t0 . Son por tanto de la forma

y(t) = t + (t t0 +

y0 t0 )2 ;

t (t0

y0 t0 , )

(1.41)

Por cada punto de la recta y = t pasa por tanto la propia solucion singular y la
semiparabola y(t) = t + (t t0 )2 , t > t0 .


Ejemplo 1.6. Estudiar (

la existencia, unicidad y prolongabilidad de las soluciones
y = y2
.
del problema de Cauchy
y(t0) = y0
f
= 2y son continuas en todo R2 , luego por cada
y
punto del plano pasa una u
nica solucion. La solucion general de la ecuacion, y(t) =
Las funciones f (t, y) = y 2 y

1
,
t+C

ha sido obtenida en la seccion 1.1.

t0 porque en ese caso no se satisface laecuaci

on
Se rechaza la solucion C = t0 y0
2

t
)
,
entonces
y
(t)
=
1
+
2(t

diferencial. En efecto,
si
y(t)
=
t
+
(t

y
y

t
),
0
0
0
0
0
0

luego y (t0 ) = 1 y0 t0 . En realidad, la familia de par

abolas (1.40) es tambien soluci
o
n
de
la

ecuaci
on y = 1 2 y t, donde tras imponer el dato y(t0 ) = y0 se tiene C = t0 y0 t0 .
6
Alternativamente, la solucion singular puede verse como la envolvente de la familia (1.40). En
efecto, aplicando las ecuaciones (1.14) a F (t, y, C) = y t (t + C)2 se tiene

y t (t + C)2 = 0
y=t
2(t + C) = 0
5

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.5 Existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones

29

y = t + (t + C)

y=t

-C

Curvas integrales de y = 2 y t + 1 (y = 2 y t + 1) en lnea continua

Figura 1.6.
(discontinua).

Imponiendo el dato inicial se tiene y(t0) = y0 =

C =

1
y0

y(t) =
(t0 +

1
t0 +C

+ t0 , luego la solucion del problema de Cauchy es

1
,
t+ y1 +t0

1
, )
y0

definida en (, t0 +

1
)
y0

si y0 > 0 y en

si y0 < 0, ya que a la derecha (izquierda) de la

asntota vertical la solucion siempre es negativa (positiva).

La u
nica solucion definida para todo t es la solucion singular
y = 0.

(t0,y0)

-1

t0+y0

Ejemplo 1.7. Estudiar la existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones para

el problema de valores iniciales de la ecuacion lineal
(

y = a(t)y + b(t)
y(t0 ) = y0

(1.42)

suponiendo que a(t) y b(t) son continuas en un cierto intervalo I R.

f
= a(t) seran continuas en D = I R,
y
por lo que existe u
nica solucion al problema (t0 , y0 ) D. Por otro lado, como en la
Las funciones f (t, y) = a(t)y + b(t) y

solucion (1.29) tan solo aparecen exponenciales e integrales de a(t) y b(t), la solucion
esta definida t I.

Ejemplo 1.8. Estudiar el n

umero de curvas integrales que pasan por cada punto del
plano para las siguientes ecuaciones

30

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
i) y =

y
t

i) f (t, y) =

ii) y =

y
t

t
y

y fy (t, y) = 1t son continuas para t 6= 0, luego por cada punto (t0 , y0 )

con t0 6= 0 pasa la u
nica solucion y(t) =

y0
t
t0

solucion del haz general y Ct = 0,

que sera prolongable hasta alcanzar el origen (donde f no esta definida). Sin
embargo, sobre los puntos del eje y (excepto el origen) pasa una u
nica curva
integral, la solucion t = 0 de la ecuacion t = yt . Las infinitas curvas integrales
pasan por el origen de coordenadas.

ii) f (t, y) = yt y fy (t, y) =

t
y2

son continuas para y 6= 0, luego por cada

p
t20 + y02 t2 si
6 0 pasa la u
=
nica solucion y(t) =

punto (t0 , y0 ) con y0

p
y0 > 0 (y(t) = t20 + y02 t2 si y0 < 0), (la correspondiente semicircunfe-

rencia del haz solucion general t2 + y 2 = C, C > 0), definidas ambas para
p
p
t ( t20 + y02 , t20 + y02 ), es decir, hasta que alcanzan el eje t donde tie-

nen pendiente vertical. Sobre los puntos del eje t (excepto el origen) pasa
p
una u
nica curva integral solucion de la ecuacion t = yt (t = t20 + y02 y 2
p
un sea t0 > 0 o t0 < 0, definidas hasta alcanzar el eje
o t = t20 + y02 y 2 seg

y). Por el origen de coordenadas no pasa ninguna curva integral.

Las curvas integrales de ambas ecuaciones estan representadas en la figura 1.4.

Como, en general, no siempre es posible resolver, veamos un teorema de comparacion que nos permite estudiar la prolongabilidad de soluciones de una ecuacion
conociendo las soluciones de otra.

Teorema 1.3. Sean los problemas de valores iniciales

(

y = f1 (t, y)
y(t0 ) = y0

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

y = f2 (t, y)
y(t0 ) = y0

(1.43)

Antonio Rodrguez

1.5 Existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones

f1 f2
con f1 , f2 ,
y
definidas en un abierto D R2
y
y
con (t0 , y0 ) D y soluciones y1 (t), y2 (t) definidas en un

y
y2(t)

Si f1 (t, y) 6 f2 (t, y) en D

y1(t)

y0

intervalo com
un I. Entonces

31

y1 (t) 6 y2 (t) t > t0 , t I

y2 (t) 6 y1 (t) t 6 t0 , t I

t0

Ejemplo 1.9. Estudiar la prolongabilidad de la solucion de los problemas de valores

iniciales
i)

y = 2t sen y

ii)

y(0) = 1

y = y 2 + t2 y
y(0) = 1

i) Existe solucion u
nica al ser f (t, y) = 2t sen y y fy (t, y) = cos y continuas en
todo R2 . Al ser | sen y | 6 1, entonces 2t1 6 2t sen y 6 2t+1. Compararemos
la solucion y = (t) de nuestro problema con la de los problemas:
(

y = 2t + 1
y(0) = 1

y1 (t) = t2 + t + 1;

y = 2t 1

y(0) = 1

y2 (t) = t2 t + 1

Aplicando el teorema de comparacion dos veces se tiene que:

y2 (t) 6 (t) 6 y1 (t); t > 0
y1 (t) 6 (t) 6 y2 (t); t 6 0

(1.44)

Como las parabolas y1 (t) e y2 (t) estan definidas t tambien lo estara (t).

t2
ii) f (t, y) = y 2 + t2 y es continua en el semiplano y > 0 y fy (t, y) = 2y + 2
lo es
y
si y > 0, por tanto existe solucion en el semiplano superior y puede no ser u
nica
2
2
2
sobre la recta y = 0 (que es solucion). Al ser t y > 0 entonces y + t y > y 2.
Comparamos la solucion y = (t) de nuestro problema con la del problema
(

y = y2
y(0) = 1

y1 (t) =

1
;
1t

t (, 1)

(1.45)

32

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

y1(t)

y2(t)

(t)

y1(t)

(t)

1
1

Figura 1.7.

Soluci
on y = (t) del problema de valores iniciales y = 2t sen y; y(0) = 1 (izquierda)

e y = y 2 + t2 y; y(0) = 1 (derecha).

Aplicando el teorema de comparacion se tiene que

(t) > y1 (t); t > 0

(1.46)

(t) 6 y1 (t); t 6 0

Como y1 (t) tiene una asntota vertical en t = 1 y (t) esta por encima de
ella, entonces (t) posee asntota vertical en alg
un t 6 1.
Para tiempos negativos (t) esta encerrada entre y1 (t) y la solucion y(t) =
0. La solucion podra estar definida t 6 0 o bien morir al tocar el eje t

como la solucion numerica parece indicar (ver figura 1.7).


Teoremas de existencia y unicidad para sistemas de ecuaciones. Ahora
estamos en condiciones de generalizar el teorema 1.1 para sistemas de ecuaciones de
orden n, en la forma

y1 = f1 (t, y1 , y2 , . . . , yn )

y = f (t, y , y , . . . , y )
1 2
n
2
2
.
..

y = f (t, y , y , . . . , y )
1 2
n
n
n

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

(1.47)

Antonio Rodrguez

1.5 Existencia, unicidad y prolongabilidad de soluciones

33

con condiciones iniciales a

nadidas: y1 (t0 ) = y1,0 , y2 (t0 ) = y2,0 , . . . , yn (t0 ) = yn,0 . Alternativamente, podemos reexpresar el problema de valores iniciales vectorialmente
(

~y = f~(t, ~y )

(1.48)

~y (t0 ) = ~y0

donde hemos hecho ~y = (y1 , y2 , . . . , yn )T : I R Rn , f~ = (f1 , f2 , . . . , fn )T : D

Rn+1 Rn , e ~y0 (y0,1 , y0,2, . . . , y0,n )T , siendo D un abierto y (t0 , ~y0 ) D.
Teorema 1.4. Si se satisfacen las condiciones
f~ es continua en D
f~
, i = 1, . . . , n, son continuas en D
yi
entonces, (t0 , ~y0 ) D existe una u
nica solucion ~y =
~ (x) del problema de valores

iniciales (1.48), definida en un abierto I t0 .

Ejemplo 1.10. Estudiar la existencia y unicidad de soluciones para el sistema de

ecuaciones

1/3

y1 = 3ty1
y2

+ ln y2

(1.49)

= y1 y2 t3

f2 (t, y1 , y2 ) = y1 y2 t3 y sus derivadas parciales son continuas (t, y1 , y2).

1/3

f1 (t, y1 , y2 ) = 3ty1

+ ln y2 es continua para y2 > 0

f1
1
f1
3t
=
es continua para y2 6= 0 y
= 2/3 es continua si y1 6= 0.
y2
y2
y1
y1
Por tanto, existe solucion para las condiciones iniciales y1 (t0 ) = y1,0 , y2 (t0 ) = y2,0 , si
y2,0 > 0 y sera u
nica si y1,0 6= 0.

Podemos particularizar el teorema anterior para problemas de ecuaciones iniciales

para ecuaciones de orden n
(

y (n) = f (t, y, y , . . . , y (n1) )

(n1)

y(t0 ) = y0 , y (t0 ) = y0 , . . . , y (n1) (t0 ) = y0

(1.50)

34

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
con f : D Rn+1 R, dado que estas se pueden transformar en sistemas. En efecto,

aplicando el teorema 1.4 al sistema (1.24), equivalente a la ecuacion en (1.50), se

tiene el siguiente teorema.
f
f f
, , . . . , (n1) son continuas en un abierto D Rn+1 , eny y
y
(n1)
tonces el problema (1.50) tiene solucion u
nica y = (t) para todo (t0 , y0 , . . . , y0
)
Teorema 1.5. Si f,

D definida en un abierto I t0 .

Ejemplo 1.11. Estudiar la existencia y unicidad de soluciones para la ecuacion

diferencial
t2 y 2ty + 2y = 0

(1.51)

2y
2y
2 = f (t, y, y ), donde
Despejando la derivada segunda tenemos y =
t
t
f
2 f
2
= 2 y = son continuas (t, y, y ) con t 6= 0. Por tanto, hay solucion u
nica
y
t
y
t
con y(t0 ) = y0 , y (t0 ) = y0 si t0 6= 0. La solucion general (se trata de una ecuacion de
Euler que estudiaremos en la seccion 2.3.3) es y(t) = C1 t + C2 t2 . Ninguna solucion,

satisface, por ejemplo, el dato inicial y(0) = 1 y las infinitas soluciones y(t) = C2 t2
satisfacen y(0) = y (0) = 0. Imponiendo condiciones en otro valor de t, por ejemplo
y(1) = y0 , y (1) = y0 se obtiene la u
nica solucion y(t) = (2y0 y0 )t + (y0 y0 )t2 . 

1.6.

Ecuaciones aut
onomas de primer orden

Una ecuacion diferencial autonoma es aquella que no depende explcitamente de

la variable independiente, es decir, tiene la forma
y = f (y)

(1.52)

Se trata por tanto de un caso particular de ecuacion separable, pero, por sus propiedades especiales merece un tratamiento aparte.
En primer lugar, la ecuacion se integra trivialmente para obtener
Z

dy
= t + C,
f (y)

(1.53)

es decir, sus curvas integrales vienen dadas como funciones t = (y, C) y no siempre
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez

1.6 Ecuaciones aut

onomas de primer orden

35

se podra invertir para expresar y en funcion de t (aunque podran representarse graficamente siempre y cuando se pueda integrar en (1.53)). En lo que sigue, supondremos
que f C 1 (R), por lo que el teorema de existencia y unicidad garantiza que existe

una u
nica solucion para todo dato inicial y(t0) = y0 .

De entre sus soluciones, las mas sencillas (si las hay) seran las soluciones constantes, llamadas soluciones o puntos de equilibrio, y = y , donde y es solucion de la
ecuacion f (y) = 0. En efecto, si f (y ) = 0 entonces y = (y ) = 0 = f (y ).
Las soluciones de una ecuacion autonoma presentan, ademas, las siguientes propiedades:
Si y = (t) es solucion de (1.52), entonces y = (t)

= (t + C) es solucion
C R. Es decir, las trasladadas de una solucion son soluciones.
En efecto, usando la regla de la cadena se tiene
(t) =

d(t + C)
d(t + C) d(t + C)
=
= f ((t + C)) 1 = f ((t))

(1.54)
dt
d(t + C)
dt

Las soluciones de (1.52) son constantes (puntos de equilibrio) o monotonas

crecientes o monotonas decrecientes.
En efecto, supongamos que una solucion y = (t) presenta un extremo relativo
en t = t. Entonces ( t) = 0 = f (( t)). Pero en ese caso, y = ( t) sera una
solucion de equilibrio, pasando por el mismo punto (t, ( t)), lo que contradice la
unicidad de la solucion, luego las soluciones no pueden tener extremos relativos.
Si una solucion esta acotada para t > t0 (t < t0 ) entonces tiende a una solucion
de equilibrio para t (t ).
Con ayuda de las propiedades anteriores es facil representar las soluciones de una
ecuacion autonoma sin nisiquiera resolverla con ayuda de la grafica de la funcion f (y).
Basta con calcular y representar las soluciones de equilibrio, f (y) = 0, y estudiar las
regiones en las que f (y) es positivo (soluciones crecientes) o negativo (soluciones
decrecientes). En cada una de estas regiones se dibuja cualitativamente una solucion
y sus trasladadas.
Ejemplo 1.12. Calcular y representar las soluciones de la ecuacion autonoma
y = y2 y3

(1.55)

36

Introducci
on a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
y

1
0

y
0

Figura 1.8.
ecuaci
on

y2

Representaci
on gr
afica de la funci
on f (y) = y 2 y 3 (izquierda) y soluciones de la

y3

(derecha).

Las soluciones de equilibrio se calculan facilmente: y 2 y 3 = y 2 (1 y) = 0

y = 0, 1 , igual que el resto de soluciones:

Z

dy
=
2
y y3

Z 

1
1
1
+ 2
y y
y1



 y  1

 =t+C
dy = ln 
y 1 y

(1.56)

De la representacion grafica de la funcion f (y) = y 2 y 3, se ve que las funciones

son crecientes para y < 0 e y (0, 1) y decrecientes para y > 1. Ademas, presentan
un punto de inflexion cuando y = f (y)y = f (y)f (y) = 0 f (y) = 0 (excluimos

las soluciones de equilibrio f (y) = 0), es decir, en los extremos de f . En este caso
f (y) = 2y 3y 2 = y(2 3y), luego las curvas integrales presentan un punto de
inflexion sobre la recta y = 32 .

Al estar acotadas, las soluciones con y(t0 ) = y0 [0, 1] estan definidas para todo t.

Lo estaran las soluciones con |y0 | > 1 o tendran una asntota vertical? Una solucion
y = (t) tendra asntota vertical si la correspondiente solucion t = 1 (y) tiene una

asntota horizontal. Observando las soluciones t(y) dadas en (1.56) se ve que todas
tienen asntotas horizontales, luego las correspondientes soluciones y(t) presentan
asntotas verticales y no estan definidas, por tanto, para todo t.


Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Antonio Rodrguez