Conf 20 Diferenciacion Numerica 2s 2012

Frmulas de diferencias
Clculo a travs del Polinomio de Taylor
Coecientes indeterminados
Diferenciacin Numrica
Mtodos Numricos
Prof. Juan Alfredo Gmez
Conferencia 20
Errores de redondeo
Conferencia 20
Frmulas de tres y de cinco puntos
Segunda derivada
Errores de redondeo
Errores de redondeo
Motivacin
Problema de diferenciacin numrica
Encontrar una aproximacin con error estimable de:
f (x0 ) = hlim0 f (x0 + hh) f (x0 )

0
Soluciones a mano:
I) Aproximar el lmite con valores de
h cercanos a 0:
f (x0 ) f (x0 + hh) f (x0 )

0
II) Usar diferencias divididas (incluyendo derivadas superiores):

Si {x0 , . . . , xn } [a, b], entonces existe (a, b) tal que:
f [x0 , x1 , . . . , xn ] = f n!()
(n )
MAGNITUD DEL ERROR???
Errores de redondeo
Errores de redondeo
Deduccin
Polinomio de Lagrange en dos puntos
Dados f C 2 [a, b],
(x ) [a, b ]:
x ,x
0
(a, b ) se cumple x (a, b ), que existe
f (x ) = P0,1 (x ) +
Tomando
f (x )
f 00 ((x ))
= x0 + h y derivando obtenemos:
f (x0 )(x x0 h)
h
= f (x 0 ) +
f 0 (x ) =
(x x0 )(x x1 )
f (x0 + h)(x x0 )
h
(x x0 )(x x0 h)
2
f 00 ((x ))
f (x0 + h) f (x0 )
(x x0 )2 (x x0 )h 00
(x x0 ) +
f ((x ))
h
2
f (x0 + h) f (x0 )
h
(x x0 ) h
f 00 ((x )) +
(x x0 )2 (x x0 )h
2
00 (( ))
Errores de redondeo
Denicin
Denicin
Evaluando en
f 0 (x ) =
x = x la expresin
0
f (x0 + h) f (x0 )
h
(x x0 ) h
f 00 ((x )) +
(x x0 )2 (x x0 )h
2
obtenemos la frmula de dos puntos para aproximar
f (x0 ) = f (x0 + hh) f (x0 ) h2 f

0
00
00 (( ))
f 0 (x ).
0
()
para (x0 , x0 + h). Esta expresin se conoce como la

formula de diferencia hacia adelante si h > 0, o la
formula de diferencia hacia atrs si h < 0.
Observacin
Si M es un acota superior para |f 00 (x )|, entonces f 0 (x0 ) puede aproximarse,
para valores chicos de h, mediante una frmula de diferencia con un error
absoluto menor que M |h|/2.
Errores de redondeo
Ejemplo
Ejercicio
Dados f (x ) = ln x y
Desarrollo
Aproximando
= 1.8, estimar
f 0 (x ) y una cota del error.

0
f 0 (1.8) con la formula de diferencia hacia adelante

f (1.8 + h) f (1.8)
h
tenemos la siguiente cota del error, con (1.8, 1.8 + h):

|hf 00 ()|
2
|h|
|h|
( . )2
2 1 8
f (1.8 + h)
f (1.8 + h) f (1.8)
h
2(1.8)2
0.100
0.64185389
0.5406722
0.0154321
0.010
0.59332685
0.5540180
0.0015432
0.001
0.58834207
0.5554013
0.0001543
0.000
0.58778666
f 0 (1.8)=0.5555556
| |
Errores de redondeo
Deduccin general
Polinomio de Lagrange en (n + 1) puntos
Dados f C n+1 [a, b], {x0 , . . . , xn } (a, b) se cumple para todo

(a, b ), que existe (x ) [a, b ]:
f (x ) =
Pn
k =0 f (xk )Lk (x ) +
(x x0 ) (x xn ) (n+1)
f
((x ))
(n + 1)!
donde
Lk (x ) =
(x x0 ) (x xk 1 )(x xk +1 ) (x xn )
(xk x0 ) (xk xk 1 )(xk xk +1 ) (xk xn )
Derivando y evaluando en xj obtenemos:

f 0 (xj ) =
Pn
k =0 f (xk )Lk (xj ) +

0
f (n+1) ((xj ))
(xj
(n + 1)!
x0 ) (xj xj 1 )(xj xj +1 ) (xj xn )
Deduccin en el caso de tres puntos (n = 2)
Calculando Lk (x ) y L0k (x )
L0 (x ) =
(x x1 )(x x2 )
;
(x0 x1 )(x0 x2 )
L2 (x ) =
L00 (x ) =
(x x0 )(x x2 )
;
(x1 x0 )(x1 x2 )
(x x0 )(x x1 )
(x2 x0 )(x2 x1 )
2x x1 x2
;
(x0 x1 )(x0 x2 )
L02 (x ) =
L1 (x ) =
L01 (x ) =
2x x0 x2
;
(x1 x0 )(x1 x2 )
2x x0 x1
(x2 x0 )(x2 x1 )
Errores de redondeo
Errores de redondeo

L0k (x )
L00 (x ) =
2x x1 x2
;
(x0 x1 )(x0 x2 )
L02 (x ) =
L01 (x ) =
2x x0 x2
;
(x1 x0 )(x1 x2 )
2x x0 x1
(x2 x0 )(x2 x1 )
Aplicando la frmula general

f 0 (xj ) =
Pn
k =0 f (xk )Lk (xj ) +

0
f (n+1) ((xj ))
(xj
(n + 1)!
x0 ) (xj xj 1 )(xj xj +1 ) (xj xn )
Para el caso equidistante (x1 = x0 + h y
x2 = x0 + 2h) obtenemos:
f 0 (x0 ) =

1 3
1
h2 (3)
h 2 f (x0 ) + 2f (x1 ) 2 f (x2 ) + 3 f (0 )
f 0 (x1 ) =
f 0 (x2 ) =
1 1 f (x ) + 1 f (x ) h2 f (3) ( )
0
2
1
2
2
6
1 1 f (x ) 2f (x ) 3 f (x ) + h2 f (3) ( )
0
1
2
2
2
2
3
Caso equidistante
x ,x
0
f 0 (x 0 ) =
f 0 (x0 + 2h) =
f (x0 h) =
0
+ 2h
1 1 f (x ) + 1 f (x + 2h) h2 f (3) ( )
0
0
1
2
2
6
f 0 (x0 + h) =
Caso equidistante
+ h,

1 3
1
h 2 ( 3)
h 2 f (x0 ) + 2f (x0 + h) 2 f (x0 + 2h) + 3 f (0 )
1 1 f (x ) 2f (x + h) 3 f (x + 2h) + h2 f (3) ( )
0
0
0
2
2
2
3
h,
x ,x
0
+h

1
h 2 ( 3)
1 3
h 2 f (x0 h) + 2f (x0 ) 2 f (x0 + h) + 3 f (0 )
1 1 f (x h) + 1 f (x + h) h2 f (3) ( )
0
0
1
2
2
6
f 0 (x0 ) =
f 0 (x0 + h) =
1 1 f (x h) 2f (x ) 3 f (x + h) + h2 f (3) ( )
0
0
0
2
2
2
3
Errores de redondeo
Frmulas de aproximacin de
Frmulas de tres puntos
f ( x0 ) =
0
1
2h
fx
(x0 )
f x0 + h) f (x0 + 2h)] + h3 f 3 (0 )
2
[3 ( 0 ) + 4 (
( )
f (x0 ) = 21h [f (x0 + h) f (x0 h)] h62 f 3 (1 )

donde 0 [x0 , x0 + 2h] y 1 [x0 h, x0 + h].
0
( )
Frmulas de cinco puntos
f ( x0 ) =
fx
fx h
fx h
f
fx h fx h
f (x0 ) = 121h [f (x0 2h) 8f4(x0 h) + 8f (x0 + h)
f (x0 + 2h)] + h30 f 5 (3 )
donde 2 [x0 , x0 + 4h] y 3 [x0 2h, x0 + 2h].
0
Errores de redondeo
1
12h
[25 ( 0 ) + 48 ( 0 + ) 36 ( 0 + 2 )
4
+16 ( 0 + 3 ) 3 ( 0 + 4 )] + h5 (5) (2 )
( )
Errores de redondeo
Ejemplo
Ejercicio
Dados los siguientes valores tabulados de f (x ) = xe x aproximar f 0 (2.0) =
22.167168 utilizando frmulas de tres y cinco puntos.
x
f (x )
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
10.889365
12.703199
14.778112
17.148957
19.855030
Desarrollo
Utilizando la frmula de tres puntos:
f 0 (x0 ) = 21h [3f (x0 ) + 4f (x0 + h) f (x0 + 2h)] +
para
h2
3
f (3) (0 )
h = 0.1 y h = 0.1
f 0 (2.0)
1
0.2 [3f (2.0) + 4f (2.1) f (2.2)] =
f 0 (2.0)
0 .2
22 032310
[3f (2.0) + 4f (1.9) f (1.8)] =
Ea
22 054525
= 1.35 101
Ea
= 1.13 101
Errores de redondeo
Ejemplo
Ejercicio
x
f (x )
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
10.889365
12.703199
14.778112
17.148957
19.855030
Desarrollo
f 0 (x0 ) = 21h [f (x0 + h) f (x0 h)]
para
h2
6
f (3) (1 )
h = 0.2 y h = 0.1
.
Ea
= 2.47 101
Ea
= 6.16 102
f 0 (2.0)
1
0.4 [f (2.2) f (1.8)] =
22 414163
f 0 (2.0)
1
0.2 [f (2.1) f (1.9)] =
22 228790
Errores de redondeo
Ejemplo
Ejercicio
x
f (x )
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
10.889365
12.703199
14.778112
17.148957
19.855030
Desarrollo
Utilizando la frmula de cinco puntos:
f 0 (x0 ) =
para
f
1
12h [f (x0 2h) 8f (x0 h) + 8f (x0 + h) f (x0 + 2h)] +
h4
30
f (5) (3 )
h = 0.1
(2.0)
1
1.2 [f (1.8) 8f (1.9) + 8f (2.1) f (2.2)] =
22 166999
Ea
= 1.69 104
Errores de redondeo
Deduccin
Desarrollo de Taylor de orden tres
f (x0 + h) =
f (x0 ) + f 0 (x0 )h + 12 f 00 (x0 )h2 + 16 f 000 (x0 )h3 +
f (x 0 h ) =
f (x0 )f 0 (x0 )h + 12 f 00 (x0 )h2 16 f 000 (x0 )h3 +
4
1 ( 4)
24 f (1 )h
4
1 (4)
24 f (1 )h
con 1 (x0 , x0 + h) y 1 (x0 h, x0 ). Sumando tenemos:

4
f (x0 + h) + f (x0 h) = 2f (x0 ) + f 00 (x0 )h2 + h24 f (4) (1 ) + f (4) (1 )
Despejando
f
00
f 00 (x ):
0
i
2 h
(x0 ) = h12 [f (x0 h) 2f (x0 ) + f (x0 + h)] h24 f (4) (1 ) + f (4) (1 )
Frmula de tres puntos para
f 00 (x
Por el Teorema del valor medio, existe [x0 h, x0 + h] tal que:
f (x0 ) = h12 [f (x0 h) 2f (x0 ) + f (x0 + h)] h122 f 4 ()

00
( )
Errores de redondeo
Ejemplo
Ejercicio
29.556224 utilizando la frmula de tres puntos.
x
f (x )
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
10.889365
12.703199
14.778112
17.148957
19.855030
Desarrollo
2
f 00 (x0 ) = h12 [f (x0 h) 2f (x0 ) + f (x0 + h)] h12 f (4) ()
para
h = 0.2 y h = 0.1
.
Ea
= 1.48 101
Ea
= 3.70 102
f 00 (2.0)
1
0.04 [f (1.8) 2f (2.0) + f (2.2)] =
29 704275
f 00 (2.0)
1
0.01 [f (1.9) 2f (2.0) + f (2.1)] =
29 593200
Errores de redondeo
Formulacin
Para determinar la f (k ) (), la idea es encontrar los coecientes
i = 1, . . . , n tales que
Ai
R,
f (k ) () =
n
X
i =0
Ai f (xi ), con xi datos conocidos
Para el clculo de los coecientes Ai impondremos la exactitud de la frmula sobre los polinomios x j , 0 j n,
n
X
i =0
Ai x j =
d k (x j )
,
dx k x =

0k n
Errores de redondeo
o equivalentemente
n
X
i =0
n
X
i =0
Ai x j
0,
Ai x j
j (j 1) (j k + 1)j k ,
0j k 1
k j n.
formando un sistema de (n + 1) ecuaciones y (n + 1) incgnitas con matriz

de Vandermonde (por tanto, inversible) tiene solucin nica.
Errores de redondeo
Ejemplo
Calcular
f 00 (5) a partir de la siguiente tabla de valores

xi 1 2 3
f (xi ) 7 2 0
Desarrollo
f 000 (5) Af (x0 ) + A1 f (x1 ) + A2 f (x2 ) + A3 f (x3 ) debemos resolver el siguiente sistema:
la solucin es
A
A
A
A
+ A1 + A2 + A3 = 0
+ 2A1 + 3A2 + 4A3 = 0
0 + 4A1 + 9A2 + 16A3 = 2
0 + 8A1 + 27A2 + 64A3 = 6 5
0
= 2,
= 7,
= 8,
= 3, por tanto:
f 00 (5) 7 (2) + 2 7 3 = 3
Errores de redondeo
Ejemplo
Para calcular
h, x0 + 2h.
f 000 (x ) conociendo cinco puntos: x

0
2h, x0 h, x0 , x0 +
Desarrollo
f 000 (x
) = Af (x0 2h) + Bf (x0 h) + Cf (x0 ) + Df (x0 + h) + Ef (x0 + 2h)
donde las constantes A, B , C , D , E son la solucin del siguiente sistema de

ecuaciones:
1
x0 2h
x0 2 h ) 2
x0 2 h ) 3
x0 2h)4
(
(
(
x0 h
x0 h)2
x0 h)3
x0 h)4
(
(
(
x0
x0 )2
x0 )3
x0 )4
(
(
(
x0 + h
x0 + h ) 2
x0 + h)3
x0 + h)4
(
(
(
x 0 + 2h
x0 + 2h)2
x0 + 2h)3
x0 + 2h)4
(
(
(
A !
B
C
=
D
E
0
0
0
321
4 3 2 x0
Acotando los errores

Frmula de tres puntos y errores de redondeo
2
f 0 (x0 ) = 21h [f (x0 + h) f (x0 h)] h6 f (3) (1 )
Al evaluar f (x0 + h) y f (x0 h) se generan errores:
f (x0 + h) = f(x0 + h) + e (x0 + h); f (x0 h) = f(x0 h) + e (x0 h)
Por ende:
f 0 (x0 )
f(x0 + h) f(x0 h)
2h
e (x0 + h) e (x0 h)
2h
2
h6 f (3) (1 )
Si |e (x0 h)| y |f (3) (.)| M con , M > 0, entonces

f(x0 + h) f(x0 h)
0
f
(
x
)
+

0

2h
h
h2
6
Errores de redondeo
Errores de redondeo
Reduciendo el error
Observacin
De la desigualdad

f(x0 + h) f(x0 h)
0
+

f (x0 )

2h
h
h2
6
donde |e (x0 h)| y |f (3) (.)| M se concluye que:

Al reducir demasiado h el error de clculo de la derivada no mejora,
ya que predomina el trmino h
El valor ptimo para h se obtiene minimizando la expresin

dando como resultado
h=
h2
6
r
3 3
Errores de redondeo
Ejemplo
Considere f (x ) = sin x , x0 = 0.9 y una aritmtica de redondeo a cinco
dgitos. Estimar el valor de f 0 (x0 ) = cos (0.9) = 0.62161 calculando para
distintos valores de h la frmula de tres puntos:
f 0 (x0 ) 21h [f (x0 + h) f (x0 h)]
Clculos
h
x0 h
f (x0 h)
x0 + h
f (x0 + h)
0.001
0.899
0.78270
0.901
0.78395
0.002
0.898
0.78208
0.902
0.005
0.895
0.78021
0.905
0.010
0.890
0.77707
0.020
0.880
0.050
0.100
f (x0 + h) f (x0 h)
2h
Error
0.62500
0.00339
0.78457
0.62250
0.00089
0.78643
0.62200
0.00039
0.910
0.78950
0.62150
0.00011
0.77074
0.920
0.79560
0.62150
0.00011
0.850
0.75128
0.950
0.81342
0.62140
0.00021
0.800
0.71736
1.000
0.84147
0.62055
0.00106
max [0.8,1]
h=
|f 000 (x )| =
r
3 3 =
max [0.8,1]
|cos (x )| =
cos (0.8) 0.69671
r
3 3(0.000005)
=
0.028
0.69671

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Frmulas de diferencias

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

f (x0 ) = hlim0 f (x0 + hh) f (x0 )

f (x0 ) f (x0 + hh) f (x0 )

II) Usar diferencias divididas (incluyendo derivadas superiores):

MAGNITUD DEL ERROR???

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

(a, b ) se cumple x (a, b ), que existe

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

obtenemos la frmula de dos puntos para aproximar

f (x0 ) = f (x0 + hh) f (x0 ) h2 f

para (x0 , x0 + h). Esta expresin se conoce como la

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

f 0 (x ) y una cota del error.

f 0 (1.8) con la formula de diferencia hacia adelante

tenemos la siguiente cota del error, con (1.8, 1.8 + h):

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Dados f C n+1 [a, b], {x0 , . . . , xn } (a, b) se cumple para todo

Derivando y evaluando en xj obtenemos:

k =0 f (xk )Lk (xj ) +

x0 ) (xj xj 1 )(xj xj +1 ) (xj xn )

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Deduccin en el caso de tres puntos (n = 2)

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Deduccin en el caso de tres puntos (n = 2)

Aplicando la frmula general

k =0 f (xk )Lk (xj ) +

x0 ) (xj xj 1 )(xj xj +1 ) (xj xn )

Para el caso equidistante (x1 = x0 + h y

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Deduccin en el caso de tres puntos (n = 2)

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

f (x0 ) = 21h [f (x0 + h) f (x0 h)] h62 f 3 (1 )

Frmulas de cinco puntos

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

[3f (2.0) + 4f (1.9) f (1.8)] =

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

f (x0 ) + f 0 (x0 )h + 12 f 00 (x0 )h2 + 16 f 000 (x0 )h3 +

f (x0 )f 0 (x0 )h + 12 f 00 (x0 )h2 16 f 000 (x0 )h3 +

con 1 (x0 , x0 + h) y 1 (x0 h, x0 ). Sumando tenemos:

Frmula de tres puntos para

Por el Teorema del valor medio, existe [x0 h, x0 + h] tal que:

f (x0 ) = h12 [f (x0 h) 2f (x0 ) + f (x0 + h)] h122 f 4 ()

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Ai f (xi ), con xi datos conocidos

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

formando un sistema de (n + 1) ecuaciones y (n + 1) incgnitas con matriz

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

f 00 (5) a partir de la siguiente tabla de valores

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

f 000 (x ) conociendo cinco puntos: x

) = Af (x0 2h) + Bf (x0 h) + Cf (x0 ) + Df (x0 + h) + Ef (x0 + 2h)

donde las constantes A, B , C , D , E son la solucin del siguiente sistema de

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Acotando los errores

Al evaluar f (x0 + h) y f (x0 h) se generan errores:

f (x0 + h) = f(x0 + h) + e (x0 + h); f (x0 h) = f(x0 h) + e (x0 h)

Si |e (x0 h)|  y |f (3) (.)| M con , M > 0, entonces

Clculo a travs del Polinomio de Taylor

Si |e (x0 h)| y |f (3) (.)| M con , M > 0, entonces

donde |e (x0 h)| y |f (3) (.)| M se concluye que: