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luglio-16

TREND FOLLOWER
UCITS IV Compliant fund

Livello di rischio
1

Politica d'investimento.
La strategia del fondo basata su due approcci (uno strategico e uno tattico) distinti e concatenati, in modo tale da ridurre le
perdite di periodo spostandosi in liquidit nelle fasi ribassiste, e massimizzare i rendimenti investendo nei mercati azionari
solamente nelle fasi positive.
Descrizione del fondo.
Il comparto TREND FOLLOWER un Fondo di Fondi Multimanager che seleziona i migliori gestori in circolazione. Attraverso
l'asset allocation strategica, rivalutata trimestralmente, seleziona i migliori fondi. L'asset allocation tattica realizzata
attraverso il timing: ogni fondo viene processato settimanalmente per uscire puntualmente dai trend ribassisti e cogliere
appieno le opportunit di crescita. Oltre alla strategia sui fondi viene adottata una strategia di timing settimanale sui futures
azionari e sulla volatilit.
Parole chiave.
Fondo di Fondi Multimanager, Esposizione azionaria 0-130, timing, asset allocation strategica, asset allocation tattica, SP500,
Eurostoxx 50, modelli quantitativi, Diaman Ratio.

Gen
-1.95%
-1.04%
1.61%
3.04%
-1.68%
2.10%
-2.93%

Feb
0.08%
-0.24%
1.89%
1.31%
2.29%
3.35%
-0.95%

Mar
6.10%
-2.87%
1.11%
1.61%
-0.98%
1.04%
1.55%

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

1.93%
-0.40%
-0.28%
1.96%
0.50%
-1.58%
0.85%

6.82%
-3.46%
-0.98%
-3.40%
1.23%
2.48%
1.62%
-1.19%

-1.29%
1.17%
-2.29%
-0.01%
-4.18%
-1.06%
-4.06%
-2.01%

1.33%
-3.67%
-2.24%
2.61%
2.59%
-0.31%
2.44%
4.02%

1.64%
-1.28%
-0.48%
0.74%
-2.24%
4.34%
-5.71%

I risultati passati riportati non costituiscono garanzia di ottenere uguali risultati in futuro.

Set
1.02%
1.63%
0.80%
0.52%
2.35%
-2.80%
-2.09%

DIAMAN Sicav TREND FOLLOWER - I

140

TREND FOLLOWER*
BENCH*

130
120
110
100
90

*BENCH: il benchmark di riferimento un indice sintetico calcolato


come 50% MSCI World in USD.

Performance nette mensili*


Anno
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

giu-12
set-12
dic-12
mar-13
giu-13
set-13
dic-13
mar-14
giu-14
set-14
dic-14
mar-15
giu-15
set-15
dic-15
mar-16
giu-16

Obiettivo d'investimento.
Il comparto TREND FOLLOWER ha come obiettivo quello di offrire agli investitori uno strumento in grado di entrare ed uscire
dai mercati azionari con rigore e buon senso.

Statistiche*
Ott
-0.63%
2.08%
-0.93%
-1.01%
1.10%
-1.66%
0.46%

Nov
0.02%
2.74%
-3.63%
-0.24%
1.64%
0.97%
0.31%

Dic

YTD

BENCH*
10.23%
4.78%
-3.81%
6.59%
12.05%
1.47%
-1.37%
-0.83%
1.77%

3.93% 13.30%
3.72%
8.97%
-0.46% -13.90%
-0.17%
3.27%
0.59% 11.32%
-0.17%
1.69%
-4.15%
-6.55%

NAV
Patrimonio:
Rendimento medio annuo:
Mese migliore:
Mese peggiore:
Volatilit annualizzata:
Sharpe Ratio (Rfr 3%):
Percentuale mesi positivi:
Max Drawdown:
Max Run Up:
Curtosi:
Asimmetria:

109.23
Disponibile su richiesta
1.05%
6.82%
-5.71%
7.72%
-25.29%
51.16%
-16.45%
10.56%
-0.020
-0.077

Esposizione azionaria mensile e serie storica*

Composizione Geografica
120%

140
Esposizione netta

9.1%

BENCHMARK

100%

130
125

80%

Net Asset Value

120
60%

115

2.4%

22.8%

18.5%
47.2%

Esposizione

135

Trend Follower

110
40%

105
100

USA

EUROPE

ASIAPAC

EMERGING

OTHERS

20%

95

Percentuali di investimento
0%
30-giu-16

29-apr-16

29-feb-16

31-dic-15

30-ott-15

31-ago-15

30-giu-15

30-apr-15

27-feb-15

31-dic-14

31-ott-14

29-ago-14

30-giu-14

30-apr-14

28-feb-14

31-dic-13

31-ott-13

30-ago-13

28-giu-13

30-apr-13

28-feb-13

31-dic-12

31-ott-12

31-ago-12

29-giu-12

90

4.5%

Distribuzione dei rendimenti mensili e rapporto Rendimento/rischio *


BENCHMARK

30

TREND FOLLOWER

95.5%

Rapporto Rendimento/rischio rolling 1 anno

0.0%

35%

25

Rendimento

20
15
10
5

Azionario

15%

<14%

<12%

<10%

<8%

<6%

<4%

<2%

<0%

<-2%

<-4%

<-6%

<-8%

<-10%

<-12%

Liquidit

Ripartizione Valute
-5% 0%

5%

10%

15%

20%

25%
42.8%

BENCHMARK
TREND FOLLOWER

0
<-14%

Monetario

-25%

4.5%

Volatilit

2.0%
50.7%

Codici ISIN

Ticker BLOOMBERG

Advisory Fee

Classe I:

LU0419237416

DIATRFI LX

0.70%

0%

0.007%

Classe P:
Classe R:

LU0419237507
LU0419237689

DIATRFP LX
DIATRFR LX

0.70%

1.10%

0.007%

0.70%

1.50%

0.007%

* I risultati passati riportati non costituiscono garanzia di ottenere uguali risultati in futuro.

Mark. Fee

Perf. Fee

0.0%
EUR

CHF

JPY

USD

GBp