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EST029 Clculo de Probabilidade I

Cap. 9 Funo Geratriz de


Momentos
Prof. Clcio da Silva Ferreira
Depto Estatstica - UFJF

Funo Geradora de Momentos

Utilidade:
Vimos que podemos definir uma varivel
aleatria a partir de sua funo densidade de
probabilidade (ou funo de probabilidade, no
caso discreto) ou por sua funo de
distribuio acumulada.
A funo geratriz de momentos (fgm) outra
forma de identificarmos uma varivel aleatria
(v.a.). Isto , uma v.a. possui uma nica fgm.
Por outro lado, uma fgm corresponde a uma
nica v.a.
A fgm possui vrias propriedades.

Definies de Momentos

Momento no-centrado:
Seja X uma varivel aleatria e r0 um nmero
inteiro. Dizemos que X tem um momento no
centrado de ordem r se Xr tem esperana finita.
Assim definimos o r-simo momento de X como
E(Xr).
Momento centrado:
Seja X uma v.a. Ento o r-simo momento
centrado de X, onde a mdia de X, definido
como E[(X- )r], caso exista.
Casos particulares:
O momento no centrado de ordem 1 corresponde ao
valor esperado e o momento centrado de ordem 2
corresponde varincia.
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Funo Geratriz de Momentos - Definio

A Funo Geratriz de Momentos MX(t) da


varivel aleatria X definida para todos os
valores de como
() ,

= =

. . ()

() ,

. . ()

Chama-se de Funo Geratriz de Momentos


porque todos os momentos de X podem ser
obtidos pelo clculo sucessivo da derivada de
MX(t) e avaliando esta em t=0. Veremos isto
mais adiante.

Exemplos

Mostre que:
Se X~Bernoulli(p), = + ,
Se X~Normal(0,1), =

, , >

Se X~Poisson(), = ( ) , >
Se X~exp(), =

>

Se X~Geomtrica(p), =

,
()

Se X~Uniforme(a,b), =


,
()

Se X~Gama(,), =

<

> , > , <

FGM e Momentos

Srie de Maclaurin: =
todo ).

Logo,

+ ()
= !

+ () +

(converge para

Portanto, () =

( )

+
= !

+ ( )
!

+ ()
= !

+ ( )
!

+ ( )
!

Portanto,

= () + ( ) + ( ) + ( ) + +
( )
!
!
( )!
+

= ()
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FGM e Momentos Resultado Geral

O m-simo momento no-centrado de uma v.a. X dado pela


derivada de ordem m de () aplicada em t=0. Isto ,
()

Em particular, = e =
.

Sejam =

. Logo, = +

+
= !

Exemplos: Calcule E(X) e V(X) pela fgm de


X~Bernoulli(p) e X~N(0,1).

Mais propriedades da fgm

1. Combinao linear de uma v.a.: Seja X uma


varivel aleatria com f.g.m MX e seja
Y=aX+b. Ento a f.g.m de Y (MY) dada por
MY(t)= ebtMX(at).
Exemplo: Se Z~N(0,1) e X=+Z ~N(, 2).
2. Sejam as variveis aleatrias X e Y com f.g.m
MY(t) e MX(t). Se MY(t)=MX(t) para todo t,
ento X e Y tm a mesma distribuio de
probabilidade.
3. Soma de n v.as independentes: Se X1, X2, ...,
Xn so v.a. independentes, a fgm de = =
dada por MZ(t)= = = .

Exemplos

Utilizando a propriedade 3, mostre que:


Se X~Binomial(n,p), = ( + ) ,
Se X~Gama(n,), =

> , , <

Se X~Binomial Negativa(n,p),

=
,

( )
Somas de variveis independentes:
Se Xi~Poisson(i), i=1,...,n, ento
= = ~Poisson( = ).
Se Xi~ , i=1,...,n, ento = = ~ , =

= .
Se Xi~( , ), i=1,...,n, ento =
= = = = .

= ~

, ,
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