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Marcha Aleatoria
Podemos ver una marcha aleatoria simple como una variacin de un proceso de Bernoulli.
es la diferencia entre las ocurrencias positivas y negativas en los primeros ensayos. Si =
1 en m de n ensayos:
= (1) + 1 = 2
= 2 =
que es la probabilidad de que una variable aleatoria binomial
tome el valor
Marcha Aleatoria
= 2 1
= 4
= 2 1
[ ] = 4
= 2
[ ] = 2
Problemas
Suponga que el precio de una accin puede ser modelado a travs de una
marcha aleatoria gaussiana, tal que
= 1 +
~(, 2 )
1.
2.
3.
4.
5.
Problemas
El i-simo paso que da la persona es representado por el vector aleatorio ( , ), tal que
, ~ 0; 1 y es independiente de ,
( , ), tal que
=1
=1
1.
2.
Pista: Haciendo uso del teorema de Pitgoras, la distancia recorrida en un paso sera
2 + 2