Mtodo de Euler

Una de las tcnicas ms sencillas para aproximar soluciones del problema

de valor inicial
Y = f(x,y), y(x0) = Y0
se llama mtodo de Euler o mtodo de las tangentes. Aplica el hecho que la
derivada de una funcin y(x), evaluada en un punto x o, es la pendiente de la
tangente a la grfica de y(x) en este punto. Como el problema de valor
inicial establece el valor de la derivada de la solucin en (xo,yo), la
pendiente de la tangente a la curva de solucin en este punto es f(x o, yo). Si
recorremos una distancia corta por la lnea tangente obtenemos una
aproximacin a un punto cercano de la curva de solucin. A continuacin
se repite el proceso en el punto nuevo. Para formalizar este procedimiento
se emplea la linealizacin
L(x) = y(x0) (x-x0)+Y0
de y(x) en x = x0. La grfica de esta linealizacin es una recta tangente a la
grfica de y = y(x) en el punto (x0, y0). Ahora se define h como un
incremento positivo sobre el eje x.
Reemplazamos x con x1= x0 + h y llegamos a

L(x1) = y(xo)(xo + h - xo) + yo = yo + hy

0 sea
yl = yo + hf(xo, yo),
en donde yo = y(xo) = f(xo, yo) y yl = Ll(x). El punto (x1, y1) sobre la
tangente es una aproximacin al punto (x1y(x1)) en la curva de solucin;
esto es, L(xl) = y(xl), o yl =y(xl) es una aproximacin lineal local de y(x) en
x1. La exactitud de la aproximacin depende del tamao h del incremento.
Por lo general se escoge una magnitud de paso razonablemente pequea.

Si a continuacin repetimos el proceso, identificando al nuevo punto de

partida (x1, y1) como (x0, yo) de la descripcin anterior, obtenemos la
aproximacin
y(x2) = y(x0 + 2h) = y(x1 + h) = y2 = y1 + hf(x1,y1)
La consecuencia general es que
yn+1 = yn + hf(xn,yn),
en donde xn = x0 + nh.
Mtodo de Euler mejorado

Aunque la frmula de Euler atrae por su simplicidad, casi nunca se usa en

clculos serios. En lo que falta de esta seccin, y en las secciones que
siguen, estudiaremos mtodos que alcanzan una exactitud bastante mayor
que el de Euler.
La frmula
yn+1 = yn + hf(xn,yn) + (f(xn,yn) + f(xn+1,yn+1))/2
en donde
yn+1 = yn +hf(xn,yn),
se llama formula de Euler mejorada o frmula de Heun. Con la frmula de
Euler se obtiene la estimacin inicial, yn+1. Los valores f(xn, yn) y f( xn+1,
yn+1) son aproximaciones de las pendientes de la curva de solucin en
(xn,y(xn)) y (xn+1, y(xn+1)) y, en consecuencia, se puede interpretar que el
cociente
f(xn+1,yn+1))/2
es una pendiente promedio en el intervalo de xn a xn+1.Luego se calcula el
valor de yn+1 en forma semejante a la que se emple en el mtodo de Euler,
pero se usa una pendiente promedio en el intervalo en lugar de la pendiente
en (xn, y(x,n)). Se dice que el valor de yn+1 predice un valor de y(xn),
mientras que
yn+1 = yn + hf(xn,yn) + (f(xn,yn) + f(xn+1,yn+1))/2
corrige esa estimacin.

MTODOS DE RUNGE-KUTTA
Es probable que uno de los procedimientos ms difundidos y a la vez ms
exactos para obtener soluciones aproximadas al problema de valor inicial y
= f(x, y), y(xo) = yo sea el mtodo de Runge Kutta de cuarto orden. Como
indica el nombre, hay mtodos de Runge-Kutta de distintos rdenes, los
cuales se deducen a partir del desarrollo de y(xn + h) en serie de Taylor con
residuo:
y(xn+l) = y(xn + h) = y(xn) + hy(xn )+ hy(xn ) + h2 /2! y(xn ) + + hk+1 / (k+1)! y(k+1)(c),

en donde c es un nmero entre xn y xn + h. Cuando k = 1 y el residuo es

pequeo, se obtiene la frmula acostumbrada de iteracin
yn+1 = yn + hyn = yn + hf(xn,yn),
En otras palabras, el mtodo bsico de Euler es un procedimiento de
Runge-Kutta de primer orden.
Pasemos ahora al procedimiento de Runge-Kutta de segundo orden.
Consiste en hallar las constantes a,b, y tales que la frmula
yn+1= yn + ak1 + bk2
en la cual
k1= hf(xn,yn)
k2=hf(xn + h,yn + k1),
coincide con un polinomio de Taylor de segundo grado. Se puede
demostrar que esto es posible siempre y cuando las constantes cumplan con
a+b=1, b=1/2 y b=1/2.
Este es un sistema de tres ecuaciones con cuatro incgnitas y tiene una
cantidad infinita de soluciones. Obsrvese que cuando a = b = , ==1,
las condiciones vienen a ser las de la frmula de Euler mejorada. Como la
frmula coincide con un polinomio de Taylor de segundo grado, el error
local de truncamiento para este mtodo es 0(h3) y el error global de
truncamiento es O(h2).

Frmula de Runge-Kutta de cuarto orden

El procedimiento de Runge-Kutta de cuarto orden consiste en determinar
las constantes adecuadas para que la frmula en que
yn+1 = yn + ak1 +bk2 +ck2 +dk4
k1 = hf( xn, yn)
k2= hf ( xn + 1h, yn +1k1)
k3= hf(xn + 2h, yn + 2k1 +3k2)
k4= hf(xn + 3h, yn + 4k1 + 5k2 +6k3)
coincida con un polinomio de Taylor de cuarto grado. Con lo anterior se
obtienen ll ecuaciones con 13 incgnitas. El conjunto de valores de las
constantes que ms se usa produce el siguiente resultado:
yn+1 = yn + 1/6 (k1+ 2k2 +2k3 +k4)
k1= hf(xn,yn)
k2= hf(xn +1/2h, yn + 1/2k1)
k3= hf(xn +1/2h, yn + 1/2k2)
k4= hf(xn +h, yn + k3)