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1.
Deber
X
Yt =
aj Xtj
j=
Demostraci
on
Para demostrar que (Yt ) es un proceso estacionario, vamos a demostrar las siguientes proposiciones:
1. Esta Yt bien definido?
2. E [Yt ] = y <
3. E Yt2 <
4. Cov(Yt , Yt+l ) = Cov(Y0 , Yl ) = (l)
Proposici
on 1
Demostraci
on. Conocemos que si una serie converge absolutamente entonces converge. Por lo tanto
basta probar que la serie:
X
kaj Xtj k (1)
j=
kaj Xtj k =
j=
|aj | kXtj k
j=
2
|aj | E(Xtj
)
j=
X
j=
= K
|aj |
donde:
K=
|aj | <
j=
por hipotesis.
Proposici
on 2
Demostraci
on. Para la demostraci
on de la segunda proposicion, consideremos los siguiente resultados:
Teorema 2. (Teorema de Vitali) Sea P una medida finita y sea (Sn ) una sucesi
on P -uniformemente
integrable que converge puntualmente a la funci
on S. Luego S es P -integrable y adem
as:
Z
Z
lm
Sn dP =
SdP
n
X
X
E
aj Wj =
aj E [Wj ]
jN
jN
Demostraci
on. (Corolario) Se adjunta la demostracion al final del documento
Recordemos que como N y Z tienen la misma cardinalidad, siempre es posible hallar una funci
on
: N Z biyectiva tal que (k) = j, luego:
aj Xtj =
j=
aj Xtj
jZ
a(k) Xt(k)
kN
E [Yt ] = E
aj Xtj
j=
"
=E
#
X
a(k) Xt(k)
kN
a(k) E Xt(k)
kN
!
= x
a(k)
kN
X
= x
aj
jZ
= y <
Proposici
on 3
Demostraci
on. Se quiere probar que Cov[Yt ; Yt+l ] = Cov[Y0 ; Yl ], para ello consideremos el siguiente
resultado:
Corolario 2. Sea (Wn )nN una sucesi
on de variables aleatorias con E[Wn2 ] < para n N. Sea
adem
as (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces para cada i0 N se
tiene que:
X
X
aj ai0 Cov [Wj ; Wi0 ]
Cov
aj ai0 Wj ; Wi0 =
jN
jN
Aplicando este resultado, y de manera analoga a la Parte 2 es decir usando una biyecci
on
: N Z para transformar los indices de la serie, entonces obtenemos lo siguiente:
X
X
Cov[Yt ; Yt+l ] = Cov
aj Xtj ;
aj Xt+lj
jZ
jZ
aj Cov Xtj ;
jZ
aj Xt+lj
jZ
XX
jZ kZ
XX
jZ kZ
aj Cov Xj ;
jZ
aj Xlj
jZ
X
X
= Cov
aj Xj ;
aj Xlj
jZ
jZ
= Cov[Y0 ; Yl ]
Proposici
on 4
Demostraci
on. Se quiere probar que E[Yt2 ] < , para ello consideremos el siguiente resultado:
2
E[Yt2 ] = E
aj Xtj
jZ
XX
=E
aj ak Xtj Xtk
jZ kZ
XX
aj ak E [Xtj Xtk ]
jZ kZ
XX
jZ kZ
XX
aj ak (Cov(Xtj ; Xtk ) + 2x )
jZ kZ
XX
aj ak
q
V ar(Xtj )V ar(Xtk ) + 2x
jZ kZ
XX
p
= ( V ar2 (X0 ) + 2x )
aj ak
jZ kZ
XX
= (x2 + 2x )
aj ak
jZ kZ
(x2
2x )
aj
jZ
!
X
ak
kZ
2
X
= (x2 + 2x )
aj <
jZ
ANEXO (Demostraciones)
Corolario 1. Sea (Wn )nN una sucesion de variables aleatorias con E |Wn | < para n N.
Sea ademas (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces se tiene que:
X
X
E
aj Wj =
aj E [Wj ]
jN
jN
Demostraci
on. (Corolario 1) Primero definamos la sucesion (Sn )n N donde:
Sn =
n
X
aj Wj
j=0
P
Notemos que Sn S =
j aj Wj cuando n , (usando el mismo argumento que en la
demostracion de la Parte 1). Notese ademas que existe un L > 0 tal que E |Wj | L. Finalmente
como la familia de variables F = (Sj ; j 0) es una familia uniformemente integrable ya que, para
todo n N:
X
Z
n
|Sn | dP = E
aj Wj
j=0
n
X
E
|aj Wj |
j=0
n
X
|aj | E |Wj |
j=0
n
X
|aj |
j=0
X
L
|aj | <
j=0
E lm
n
X
n
X
aj Wj = lm E
aj Wj
j=0
j=0
n
X
X
aj E [Wj ]
E
aj Wj = lm
j=0
j=0
X
X
E
aj Wj =
aj E [Wj ]
j=0
j=0
Corolario 2. Sea (Wn )nN una sucesion de variables aleatorias con E[Wn2 ] < para n N.
Sea ademas (an )nN una sucesi
on de Reales absolutamente convergente, entonces se tiene que:
X
X
aj ai0 Cov [Wj ; Wi0 ]
Cov
aj Wj ; ai0 Wi0 =
jN
jN
Demostraci
on. (Corolario 2) Notemos que es suficiente probar que:
X
X
aj ai0 E [Wj Wi0 ]
E
aj ai0 Wj Wi0 =
jN
jN
Luego como:
aj <
jZ
aj <
jZ
Y como adem
as: . . . . Por el teorema de Vitali, se concluye