Investigacin de Operaciones II

rbol de Decisin

Teora de
Decisin

Probabilidad
A priori

Probabilidad
A posteriori

Caso de
Estudio

Sin informacin
perfecta

Maestro
Ing. Julio Rito Vargas Avils.

Con informacin
perfecta

INTRODUCCION

Toma de decisiones sin experimentacin

Toma de decisiones con experimentacin

TOMA DE DECISIONES SIN

EXPERIMENTACIN

ESQUEMA
ALTERNATIVAS FACTIBLES
(Estrategias del tomador de decisiones. Selecciona slo una)

VS
ESTADO DE LA NATURALEZA
(Estrategias de la naturaleza. Sucesos inciertos, se conocen o se tiene idea de sus
probabilidades)

MARCO CONCEPTUAL
El tomador de decisiones necesita elegir una de las
alternativas posibles.
La naturaleza elegir uno de los estados de la
naturaleza.
Cada combinacin de una accin y un estado de la
naturaleza da como resultado un pago, que se da por
medio de una tabla de pagos.
La tabla de pagos se usa para encontrar una accin
ptima para el tomador de decisiones segn un
criterio adecuado.

MODELO DE TABLA DE PAGOS PARA EL

ANLISIS DE DECISIONES
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

N1

N2

Nn

A1

Q11

Q12

Q1n

A2

Q21

Q22

Q2n

Am

Qm1

Qm2

Qmn

NOTA:
El tomador de decisiones elige su estrategia para
promover su propio beneficio. Por el contrario la
naturaleza es un jugador pasivo que elige sus
estrategias de manera aleatoria.
El tomador de decisiones tiene informacin para tener
en cuenta sobre la posibilidad de los estados de la
naturaleza. Esta informacin se traduce en una
distribucin de probabilidad. El estado de la naturaleza
es una variable aleatoria (distribucin a priori).

MODELO DE TABLA DE PAGOS PARA EL ANLISIS DE

DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

N1

N2

Nn

A1

Q11

Q12

Q1n

A2

Q21

Q22

Q2n

Am

Qm1

Qm2

Qmn

PROB. A PRIORI

P1

P2

Pn

P 1
i 1

DOS CONCEPTOS IMPORTANTES

A priori:
independiente de la experiencia, es decir, que sta
supone pero no puede explicar, aunque sea necesario
a la posibilidad de la experiencia; a priori no designa,
pues, una anterioridad psicolgica, sino una
anterioridad lgica o de validez.
En la filosofa escolstica, [razonamiento] que
desciende de la causa al efecto, o de la esencia de una
cosa a sus propiedades.

A posteriori

Que proviene o depende de la experiencia.

En la filosofa escolstica, [razonamiento] que
asciende del efecto a la causa o de las
propiedades de una cosa a su esencia.

FORMULEMOS UN EJEMPLO
Un ingenio es dueo de unos terrenos en los que
puede haber petrleo. Un gelogo consultor ha
informado que piensa que existe una posibilidad entre
cuatro de encontrar petrleo. Otra posibilidad es
sembrar caa en estos terrenos. El costo de la
perforacin es de 100.000 dlares. Si encuentra
petrleo el ingreso esperado ser de 800.000 dlares.
Si no se encuentra petrleo se incurre en una prdida
de 100.000 dlares. Por otro lado la caa producir un
ingreso de 90.000 dlares.

TABLA DE PAGOS PARA EL ANALISIS DE DECISION DEL PROBLEMA

DEL INGENIO

(Ganancia o prdida)

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVA

Petrleo

Seco

Perforar

700

-100

Sembrar caa

90

90

0.25

0.75

Probabilidad a priori

rbol de decisin
con probabilidad a priori

CRITERIO DEL PAGO MXIMO

Para cada accin posible, encuentre el pago

mnimo sobre todos los estados de la naturaleza.
Despus encuentre el mximo de estos pagos
mnimos. Elija la accin cuyo pago mnimo
corresponde a este mximo.

EXPLICACIN
Este criterio elige la accin que proporciona el
mejor pago para el peor estado de la naturaleza.
Proporciona la mejor garanta del pago que se
obtendr. Sin importar cual sea el estado de la
naturaleza el pago por vender el terreno no
puede ser menor que 90.

Este razonamiento es vlido cuando se est

compitiendo con un oponente racional.
Este criterio casi no se usa contra la naturaleza.

CRITERIO DE LA MXIMA POSIBILIDAD

Identifique el estado ms probable de la

naturaleza (aquel que tenga la probabilidad a
priori ms grande). Para este estado de la
naturaleza, encuentre la accin con mximo pago.

En nuestro ejemplo, el estado seco tiene la

mayor probabilidad a priori. En la columna seco
el pago mximo corresponde a la siembra de
caa.

EXPLICACIN

La accin elegida es la mejor para el estado ms

importante de la naturaleza.
Desventaja: Ignora otra informacin. No
considera otro u otros estados de la naturaleza
distintos al ms probable.

REGLA DE DECISIN DE BAYES

Usando las mejores estimaciones disponibles de
las probabilidades de los respectivos estados de
la naturaleza (en este caso las probabilidades a
priori), se calcula el valor esperado del pago de
cada accin posible. Se elige la accin con
mximo pago esperado.

Para nuestro ejemplo

VME[pago (perforar)] = 0.25*700 + 0.75*(-100)
= 100
VME[pago (sembrar)] = 0.25*90 + 0.75*(90)
= 90
Como 100 > 90, la decisin es perforar. Por ser el
mayor VME.

RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL CRITERIO

DE BAYES
ESTADOS DE LA NATURALEZA
VME
(ESPERANZA)

ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

100 MAX

SEMBRAR C.

90

90

90 MIN

PROB. A PRIORI

0.25

0.75

EXPLICACIN
La mayor ventaja de este criterio es que incorpora
toda la informacin disponible (pagos,
estimaciones de las probabilidades de los estados
de la naturaleza).
La mayor crtica es que las probabilidades a priori
no dejan de ser subjetivas.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Nos centraremos en el anlisis de sensibilidad
sobre las probabilidades a priori. Queremos
saber cmo cambia nuestra decisin al cambiar
las probabilidades a priori.
Supongamos que sabemos con buena certeza
que 0.15 < P(petrleo) < 0.35. Esto implica que
0.65 < P(seco) < 0.85.
Comenzamos el A. de S. aplicando el criterio de
Bayes para los dos casos extremos.

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

20 MIN

SEMBRAR C.

90

90

90 MAX

PROB. A PRIORI

0.15

0.85

ESPERANZA

VME 700 * 0.15 ( 100) * 0.85 105 85 20

VME 90 * 0.15 90 * 0.85 13.5 76.5 90

ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

180 MAX

SEMBRAR C.

90

90

90 MIN

PROB. A PRIORI

0.35

0.65

ESPERANZA

VME 700 * 0.35 ( 100) * 0.65 245 65 180

VME 90 * 0.35 90 * 0.65 31.5 58.5 90

Conclusin:

La decisin es muy sensible a la probabilidad a

priori
de
encontrar
petrleo.
Lo cual nos dice que debemos de hacer algo
ms para tomar nuestra decisin.

CAMBIO DEL PAGO ESPERADO EN FUNCIN DE LA

PROBABILIDAD A PRIORI

Si p es la probabilidad a priori de encontrar

petrleo entonces el pago esperado por
perforar ser:
VME(pago perforar) = 700p 100(1-p)
= 800p - 100

GRFICA DEL CAMBIO DEL PAGO ESPERADO

PUNTO DE CRUCE
VME(pago perforar) = VME(pago caa)

800p 100 = 90
p = 190/800 = 0.2375
Se debe cultivar caa si p < 0.2375
Se debe perforar en busca de petrleo si p
> 0.2375

GENERALIZACIONES

MAS DE DOS ALTERNATIVAS

Si se tiene ms de dos alternativas entonces
habr ms de dos rectas. Las partes superiores
(para cualquier valor de la probabilidad a priori)
seguirn indicando que alternativa debe elegirse.
Los puntos de corte indica en donde la decisin
cambia de una alternativa a otra.

MAS DE DOS ESTADOS DE NATURALEZA

Se centra el anlisis de sensibilidad en dos
estados de la naturaleza. Esto significa investigar
que pasa cuando la probabilidad a priori de un
estado aumenta mientras la del otro disminuye
en la misma cantidad y se mantienen fijas las
probabilidades a priori de los estados restantes.
Este procedimiento se repite para los pares de
estados que se deseen.

TOMA DE DECISIONES CON

EXPERIMENTACIN

INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA

TOMAR UNA DECISIN
Una exploracin sismolgica obtiene
sondeos ssmicos que indican si la
estructura geolgica es favorable o no a la
presencia de petrleo. Con esto mejoramos
la estimacin de la probabilidad de que
haya petrleo. Supongamos que el costo de
este estudio es de 30.000 dlares.

RESULTADOS DE LA EXPLORACIN
DOS RESULTADOS POSIBLES:

Es poco probable encontrar petrleo

SSD (Sondeo ssmico desfavorable)
Es bastante probable encontrar petrleo
SSF (Sondeo ssmico favorable)

Por experiencia (datos histricos) tenemos las

siguientes probabilidades condicionales:
P(SSD estado = petrleo) = 0.4
P(SSF estado = petrleo) = 1 - 0.4 = 0.6
P(SSD estado = seco) = 0.8
P(SSF estado = seco) = 1 - 0.8 = 0.2

PROBABILIDADES A POSTERIORI

Quisiramos saber ms bien las siguientes

probabilidades, llamadas probabilidades a
posteriori (Seguramente son ms tiles que las
anteriores)
P(estado = petrleo resultado = SSD)
P(estado = seco resultado = SSD)
P(estado = petrleo resultado = SSF)
P(estado = seco resultado = SSF)

EL TEOREMA DE BAYES NOS PERMITE CALCULAR

ESTAS PROBABILIDADES
Definicin: Si A y B son eventos en un espacio de
probabilidad la probabilidad condicional de A dado B
denotada por P[AB] se define mediante la relacin:
P[A B]
P[AB] =
, con P[B] 0
P[B]

Definicin: Dos eventos A y B en un espacio de

probabilidad son independientes si la ocurrencia de uno
de ellos no influye en el valor de la probabilidad del
otro. Esto se expresa escribiendo:
P[AB] = P[A]
De lo anterior se deduce que P[AB] = P[A].P[B] si A y B
son independientes.

Una frmula que se deriva de la definicin de probabilidad

condicional es la siguiente:
P[AB] = P[A]P[BA] = P[B]P[AB] y relaciona las
probabilidades condicionales en trminos de las
probabilidades no condicionales P[A] y P[B].
Probabilidad total: Sea S un espacio muestral y B1, B2,
...,Bn, eventos tales que definen una particin (*) en S y
A cualquier evento en Fs entonces:
n

P[A] =

i 1

P[ABi ]P[Bi]

Teorema de Bayes:
Sea S un espacio muestral y B1, B2, ...,Bn, eventos tales
que definen una particin en S y A cualquier evento en
Fs entonces se cumple la relacin:
P[BkA] =

P[A B k ]P[B k ]
n

P[A B ]P[B ]
i 1

TEOREMA DE BAYES COMO HERRAMIENTA EN LA

TOMA DE DECISIONES

P(estado i | resultado j)

P(resultado j | estado i) * P(estado i)

n

P(resultado j | estado k) * P(estado k)

k 1

CLCULO DE LAS PROBABILIDADES A

POSTERIORI

P(estado = petrleo resultado = SSD)

0.4 * 0.25
1
0.1429 0.14
0.4 * 0.25 0.8 * 0.75 7
P(estado = seco resultado = SSD)

0.8 * 0.75
6
0.8571 0.86
0.4 * 0.25 0.8 * 0.75 7
1 6
o tambin 1 0.8571 0.86
7 7

P(estado = petrleo resultado = SSF)

0.6 * 0.25
1
0.5
0.6 * 0.25 0.2 * 0.75 2
P(estado = seco resultado = SSF)

0.2 * 0.75
1
0.5
0.6 * 0.25 0.2 * 0.75 2
1 1
o tambin 1 0.5
2 2

DIAGRAMA DE RBOL PARA EL CLCULO DE LAS

PROBABILIDADES A POSTERIORI

probabilidades independientes P(SSF) 0.15 0.15 0.3

P(resultado) P(SSD) 0.1 0.6 0.7

CLCULO DEL PAGO ESPERADO TENIENDO EN

CUENTA LAS PROBABILIDADES A POSTERIORI

Pago esperado si el resultado es un sondeo

desfavorable

E(pago[perforar|SSD])
1
6
* 700 * (100) 30 15.7
7
7

E(pago[s. caa|SSD])

1
6
* 90 * 90 30 60
7
7

RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL CRITERIO

DE BAYES (SSD)
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

-15.7

SEMBRAR C.

90

90

60

PROBABILIDAD A
POSTERIORI
(SSD)

1/7

6/7

ESPERANZA

Pago esperado si el resultado es un sondeo

favorable
E(pago[perforar|SSF])
1
1
* 700 * (100) 30 270
2
2

E(pago[s. caa|SSF])

1
1
* 90 * 90 30 60
2
2

RESUMEN DE LOS CALCULOS PARA EL CRITERIO

DE BAYES (SSF)
ESTADOS DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVAS

PETRLEO

SECO

PERFORAR

700

-100

270

SEMBRAR C.

90

90

60

PROBABILIDAD A
POSTERIORI
(SSF)

1/2

1/2

ESPERANZA

DECISIN, BAJO EXPERIMENTACIN, CON LA

REGLA DE BAYES

DESFAVORABLE
(SD)

SEMBRAR CAA

90

60

FAVORABLE
(SF)

PERFORAR POR
PETROLEO

300

270

VALOR DE LA EXPERIMENTACION
Antes de realizar cualquier experimento, debe
determinarse su valor potencial. Veremos dos
mtodos para evaluar este potencial, a saber:
Valor esperado de la informacin perfecta.
Valor esperado de la experimentacin.

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA

(VEIP)
Aqu se supone que la experimentacin elimina toda
incertidumbre sobre cual es el estado verdadero de la
naturaleza y se hace un clculo sobre cual sera la mejora
en el pago esperado. Esta cantidad se llama valor
esperado de la informacin perfecta. (cota superior para
el valor del experimento)
Pago esperado con informacin perfecta =
0.25*700+0.75*90 = 242.5
VEIP = PECIP pago esperado sin experim.
VEIP = 242.5 100 = 142.5

VEIP continuacin

Si el VEIP fuera menor que 30 entonces no se

llevara a cabo la experimentacin.
En nuestro caso el VEIP > 30, lo cual indica que
puede valer la pena llevar a cabo la
experimentacin.
Entramos a confirmar esto estudiando un
segundo mtodo: Valor Esperado de la
Experimentacin = VEE

VALOR ESPERADO DE LA EXPERIMENTACIN

(VEE)
En este caso no se calcula una cota superior para
el incremento del pago esperado. Se calcula de
manera directa este incremento esperado:
Pago esperado de la experimentacin =
P(resultado j)*E(pago|resultado j), j

En esta expresin el clculo de las esperanzas

debe hacerse con las probabilidades a posteriori

VEE continuacin

De los clculos anteriores sabemos que los valores

de P(resultado j) son:
P(SSD) = 0.7 y P(SSF) = 0.3
As mismo los valores de E(pago|resultado j), que
se calcularon teniendo en cuenta las
probabilidades a posteriori, son:
E(pago|resultado = SSD) = 90
E(pago|resultado = SSF) = 300

VEE continuacin

El pago esperado con experimentacin =

0.7*90 + 0.3*300 = 153
El VEE ser entonces:
VEE = El pago esperado con experimentacin El pago esperado sin experimentacin =
153 100 = 53 > 30
Como este valor excede a 30.000 entonces debe
llevarse a cabo el sondeo de sismologa

RBOL DE DECISIN
Es una manera de visualizar un problema de
decisin mediante un esquema de rbol (red sin
ciclos). Su objetivo es facilitar la comprensin
del problema y los clculos.

CONSTRUCCIN DEL RBOL DE DECISIN

0.14

0.7

-100

800
0.86
0

-30

670
-130
60

90

800 0.5
670

-100
0.3

0.5
90

-130

0
90
0.25

-100

0.75

700
-100
90

90

ELEMENTOS DEL RBOL

Los arcos = Ramas
Puntos de ramificacin = Nodos

Nodo de decisin = Indica que debe tomarse una

decisin (cuadrado)
Nodo de probabilidad = Indica que ocurre un
evento aleatorio (crculo)

CLCULOS, PRIMERA ETAPA

LOS NMEROS EN EL RBOL

Nmeros debajo de ramas = Flujos de efectivo
Nmeros arriba de las ramas = Probabilidad
(despus de un nodo de probabilidad)

(a priori o a posteriori)

Nmeros en cada nodo = Pagos esperados

(Surgen del procedimiento de anlisis)

CLCULOS, SEGUNDA ETAPA

ANLISIS
Una vez calculado el rbol se hace el siguiente procedimiento
de anlisis

1. Iniciar en el lado derecho, moverse a la izquierda una

columna a la vez, realizar el paso 2 o el 3 segn los
nodos sean de probabilidad (NP) o de decisin (ND).
2. Para cada NP calcular su pago esperado -PE- [(pago
de c/rama) * (probabilidad de c/rama)]
3. Para cada ND, compare los PE de sus ramas y
seleccione la alternativa cuya rama tenga mayor pago
esperado.

BIBLIOGRAFA
H. TAHA, Investigacin de Operaciones, Ed. Alfaomega, Mxico 2003.
F. HELLIER, G. LIEBERMAN, Introduccin a la investigacin de operaciones, Ed.
McGraw-Hill 2007.
F. HILLIER, G. LIEBERMAN, MARK HILLIER. Mtodos cuantitativos para
administracin, McGraw-Hill. 2001.

SCHEAFFER y MCCLAVE. (1993) "Probabilidad y Estadstica para Ingeniera". Mxico:

Grupo Editorial Iberoamrica.

rboles de decisin: Tarea en clase

Un fabricante est considerando la produccin
de un nuevo producto. La utilidad incremental
es de $10 por unidad y la inversin necesaria
en equipo es de $50.000
El estimado de la demanda es como sigue:
Unidades
6000
8000
10000

Probabilidad
0.30
0.50
0.20

rboles de decisin: ejemplo (continuacin):

Tiene la opcin de seguir con el producto actual
que le representa ventas de 2.500 unidades con
una utilidad de $5.5/unidad sin publicidad, con
la opcin de que si destina $14.000 en
publicidad podra, con una probabilidad de 80%
conseguir ventas de 5.500 unidades y de un 20%
de que stas sean de 4.000 unidades
Construya el rbol de decisin y determine la
decisin ptima

Problemas para hacer en casa

Del libro Mtodos cuantitativos para
administracin. Frederck y Mark Hiller y
Lieberman. McGraw-Hiil 2001
Pgina 509-513, los ejercicios 2,3, 5,6,7,8,10