Modelacin Estocstica

Unidad 1 Asignacin 1

MODELACIN DE COMPORTAMIENTO DE PROCESOS ALEATORIOS

3 de mayo de 2016
Autor: Laura Pontn

Modelacin Estocstica
Unidad 1 Asignacin 1

Modelacin Estocstica | 03/05/2016

Diapositivas

Un modelo es una representacin de la realidad con la finalidad de poder estudiarla, de tal manera que en algunos
casos no es necesario considerar todos y cada uno de los detalles de la realidad, por lo que un modelo no es una
copia idntica sino una simplificacin de la misma, as en los modelos estocsticos o probabilsticos, los valores de
las variables dentro de un modelo estocstico sufren modificaciones con respecto a un valor promedio; tales
variaciones pueden ser manejadas mediante distribuciones de probabilidad.

Modelacin Estocstica | 03/05/2016

Introduccin.

Las pruebas de bondad de ajuste de un modelo estadstico nos permiten verificar el ajuste en un conjunto de
observaciones, tal que, sea visible la discrepancia entre los valores observados y los valores esperados en el modelo
en cuestin.
Como ejemplo para esta actividad tomaremos el siguiente caso:
La compaa Ford se encuentra analizando las fallas de su modelo Ford Fiesta, debido a que los usuarios han
reportado durante varios aos que el vehculo presenta demasiadas anomalas, para lo cual han tenido que repararlo
innumerables ocasiones durante el periodo en el cual han tenido en uso, y aseguran que el periodo entre fallas se ha
ido acortando, por lo cual Ford est analizando los datos arrojados por su sistema del tiempo entre las fallas del
modelo Fiesta.

As, los datos en meses del tiempo entre fallas de un automvil Ford Fiesta son:
36.33
41.52
35.89
41.91
38.69

48.00
36.54
31.75
38.45
41.33

32.02
36.60
41.91
36.10
49.31

36.78
40.56
45.70
40.57
45.99

38.52
40.42
31.50
40.57
45.99

40.33
33.92
44.58
35.90
37.46

35.78
39.82
34.04
48.47
35.97

Modelo propuesto: Normal

Variable aleatoria:
: Tiempo en meses entre las fallas de un automvil Ford Fiesta

Espacio de estados:

: [0, ]

Tiempo que tarda en fallar el automvil

Continuo.
Espacio paramtrico:
: {1,2,3, ,50}
Nmero de Observaciones
Discreto.

Histograma de frecuencias
12
11

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10

8
8
7

0
0
Series1

10

11

fi
7
4
8
5
5
11
0
2
4
4
50

45.39
34.48
32.03
32.86
39.22

35.99
34.35
48.53
40.91
41.92

36.68
37.73
47.29
32.80
31.08

intervalo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lmite inferior
31.08
32.903
34.726
36.549
38.372
40.195
42.018
43.841
45.664
47.487

amplitud
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823

Lmite superior
32.903
34.726
36.549
38.372
40.195
42.018
43.841
45.664
47.487
49.31

fi
7
4
8
5
5
11
0
2
4
4
50

xi
31.9915
33.8145
35.6375
37.4605
39.2835
41.1065
42.9295
44.7525
46.5755
48.3985

fixi

xi-

(xi-)

223.9405
135.258
285.1
187.3025
196.4175
452.1715
0
89.505
186.302
193.594
1949.591

-7.00032
-5.17732
-3.35432
-1.53132
0.29168
2.11468
3.93768
5.76068
7.58368
9.40668

49.0044801
26.8046424
11.2514627
2.34494094
0.08507722
4.4718715
15.5053238
33.1854341
57.5122023
88.4856286

343.031361
107.21857
90.0117013
11.7247047
0.42538611
49.1905865
0
66.3708681
230.048809
353.942514
1251.9645

25.5502959

38.99182

fi(xi-)

Funcin de densidad
() = = 38.99
2 = 25.5502959
25.5502959 = 5.05473005214 =
() =
() =

1
2

1 () 2
2( )

1
(5.054) 2

1 38.99 2
(
)
5.054

Lmite

Lmite

Inferior

Superior

31.08

32.903

32.903

34.726

34.726

36.549

36.549

38.372

38.872

40.195

40.195

42.018

42.018

43.841

43.841

45.664

45.664

47.487

10

47.487

49.31

Funcin de densidad

1 () =
2 () =
3 () =
4 () =
5 () =
6 () =
7 () =
8 () =
9 () =

32.903

1
(5.054) 2
(5.054) 2

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 1.495685

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

1 38.99 2
(
)
2 5.054

0.0554389

31.08

(5.054) 2

0.0852029

32.903
36.549

1
(5.054) 2
1
(5.054) 2
1
(5.054) 2
1
(5.054) 2
1
(5.054) 2
1
(5.054) 2

10 () =

34.726

()

0.115132

34.726
38.372

0.136785

36.549
40.195

0.142885

38.372
42.018

0.131232

40.195
43.841

0.00617603

42.018
45.664

0.0752417

43.841
47.487

1
(5.054) 2

0.0469698

45.664
49.31

47.487

0.0257795

Modelacin Estocstica | 03/05/2016

Comparativa de Frecuencias
12

fOi
7
4
8
5
5
11
0
2
4
4

11

10

8
7.14

6.84

6.56

5.76

4.26

3.76

FEi
2.771945
4.260145
5.7566
6.83925
7.14425
6.5616
0.3088015
3.762085
2.34849
1.288975

2.77
2.35
2

2
1.29
0.31
0
0

10

fOi

11

FEi

2.77

4.26

5.76

6.84

7.14

6.56

0.31

3.76

2.35

1.29

fOi

FEi

Hiptesis
:
:

Prueba de Bondad de ajuste con chi cuadrado

Modelacin Estocstica | 03/05/2016

Por lo que debemos calcular 2

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lmite
inferior
31.08
32.903
34.726
36.549
38.372
40.195
42.018
43.841
45.664
47.487

amplitud
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823
1.823

Lmite
superior
32.903
34.726
36.549
38.372
40.195
42.018
43.841
45.664
47.487
49.31

fOi
7
4
8
5
5
11
0
2
4
4
50

fi(x)
0.055439
0.085203
0.115132
0.136785
0.142885
0.131232
0.006176
0.075242
0.046970
0.025780
0.8

FEi
2.77
4.26
5.76
6.84
7.14
6.56
0.31
3.76
2.35
1.29
41.04

(Fe i-Foi)2
17.88
0.07
5.03
3.38
4.60
19.70
0.10
3.10
2.73
7.35

(Fe i-Foi)2/Fe i
6.45
0.02
0.87
0.49
0.64
3.00
0.31
0.83
1.16
5.70
19.48

2 = 19.48
2
Por lo que tomando en consideracin que para calcular ,
Con un nivel de confianza del 95% y con = 0.05, =
1 donde = 10 = 10 1 1 = 8

De acuerdo a los clculos en excel, con la frmula = . . (0.05,6)

Tenemos que:

 2 = 19.48

Tal que:

2
5%,6

2
0.05,6

= 16.919

es decir, 19.48 16.919 as entonces es falso, se rechaza la

:
:
Por lo que la hiptesis alterna se acepta.

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Frecuencia
7
4
8
5
5
11
0
2
4
4
50

POi
0.14
0.08
0.16
0.1
0.1
0.22
0
0.04
0.08
0.08

1 = 0.05

POAi
0.14
0.22
0.38
0.48
0.58
0.8
0.8
0.84
0.92
1

PEi
0.0554389
0.0852029
0.115132
0.136785
0.142885
0.131232
0.00617603
0.0752417
0.0469698
0.0257795
0.82084283

PEAi
|PEAi-POAi|
0.0554389 0.0845611
0.1406418 0.0793582
0.2557738 0.1242262
0.3925588 0.0874412
0.5354438 0.0445562
0.6666758 0.1333242
0.67285183 0.12714817
0.74809353 0.09190647
0.79506333 0.12493667
0.82084283 0.17915717
0.17915717
Mxima Dif.

= 50

Valor en tablas 0.18841

0.17915717 0.18841 es verdadero por lo que el modelo es el adecuado
:
:
es verdadera la , y se rechaza la hiptesis alternativa

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Prueba de bondad de ajuste por Kolmogorv Smirnov .

Conclusin
De acuerdo a ambas pruebas de ajuste de bondad en chi cuadrado no se acepta debido a una diferencia mnima de
3 unidades mientras que en Kolmogorv Smirnov, tenemos una aceptacin del modelo por lo que se concluye que
el estudio para el tiempo en meses entre las fallas de un automvil Ford Fiesta sigue un modelo exponencial.

Bibliografa
Azarang. M y Garca E. Simulacin y Anlisis de Modelos Estocsticos. McGraw Hill. 1996 Mxico.
Chatfield, C., 1989. The Analysis of Time Series. Chapman and Hall, Londres.
Millard, S.P.; Neerchal, N.K. (2001). Environmental Statistics with S-PLUS. CRC Press. Florida
Gonzlez Garca, C. (1989). Anlisis Estadstico Comparativo de Series
Pea Snchez de Rivera, D. (1994, 2001). Fundamentos de Estadstica.Alianza Editorial. Madrid

Modelacin Estocstica | 03/05/2016

Pea Snchez de Rivera, D. 2005. Anlisis de Series Temporales. Alianza Editorial. Madrid