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Capitulo 3
Aplicaes das integrais imprprias
3.1 Funes das por uma integral imprpria


Seja :  .  tal que para todo x,  OO seja convergente. Nestas

condies, podemos considerar a funo c:  .  dada por

Fixado   , para todo U  ,

c $  OO .

# OO $ # OO  # OO

e, portanto,



c $ # OO  y



Sendo

y $  OO.

y contnua e derivvel para todo x em que f for contnua (Guidorizzi, 2001, p. 33).


E, alm disso, pelo teorema 2.3 y u  $ . Como  OO constante, resulta

que F contnua e que c u  $  em todo x em que f for contnua. (Guidorizzi,

2001, p. 34)

Exemplo 3.1- Seja c $  OO onde O $

expresso de F(x).

2 ?& |O| @ 1B
, determine a
0 ?& |O| Y 1

Resoluo:

0
?& O  1
Eliminando o mdulo, f(t) pode ser reescrita como O $ 2 ?& 1 @ O @ 1B
0
?& O Y 1

assim, para integrar f temos que olhar para trs intervalos, (-,-1), [-1,1] e (1,). Dessa

forma efetuaremos trs clculos:



primeiro:  OO $  0O $ 0;





depois:  OO $  0O   2O $ 2  2 e

26




finalmente,  OO $  0O   2O   0O $ 4.

Concluindo ento que

0
?&  @ 1
c $ 2  2 ?& 1    1B
4
?&  P 1

Podemos observar ainda que F contnua e que c $

2 ?& |O|  1B
.
0 ?& |O| Y 1

3.2 Transformada de Laplace

Existem muitos problemas prticos de engenharia que envolvem sistemas
mecnicos ou eltricos sob a ao de foras contnuas ou de impulso. Uma ferramenta
matemtica muito til em mtodos para resoluo destes problemas a transformada de
Laplace. A modelagem matemtica de tais problemas geralmente reca em equaes
diferenciais que so resolvidas com o auxlio da transformada de Laplace.
A transformada de Laplace faz parte de um grupo conhecido com transformadas
integrais. Uma transformada da integral a relao da forma

c? $ j ?, OOO

(3.1)

Onde i & so limites da integral, e os valores dos seus respectivos limites so dados.

Por exemplo $  e i $ . ?, O o ncleo da transformada, e O a

funo que desejamos passar para o domnio transformado. A idia geral ao se usar uma

transformada integral para se resolver uma equao diferencial a seguinte: utiliza-se a

relao (3.1) para transformar f em outra funo F que a transformada de f.
Geralmente, f uma funo desconhecida e F mais simples de se trabalhar
matematicamente. Normalmente, atravs de F possvel recuperar f, esse processo
conhecido como inverter a transformada.
A

Transformada

e definida por

de

Laplace

denotada

O $ c? $  & rQ OO

por

BO ou

c?

27

A transformada de Laplace usa o ncleo Ks, t $ eX. Como as solues das

equaes diferenciais lineares com coeficientes constantes so baseadas na funo

exponencial. A transformada de Laplace particularmente til para essas equaes.

A seguir, temos como exemplos, as transformadas de Laplace de duas funes

importantes, a funo constante e a exponencial.
Exemplo 3.2 - Seja O $ , O P 0 e A uma constante real qualquer. Ento


1 $  & rQ O $ r , ? Y 0.
Exemplo 3.3 - Seja O $ & Q , O P 0 e a real. Ento


& Q $  & rQ & Q O ,  & rQ O $

, ? Y 0.
r
(BOYCE e DIPRIMA, 2001, p. 158-164)
3.3 Transformada de Fourier
Transformada de Fourier - Seja :  .  , a funo
c $ c $



  & - ,
<b 



conhecida como a integral de Fourier ou a Transformada de Fourier de f(x).

(IRIO, 2001, p. 179)
A transformada de Fourier uma transformada integral que tambm se vale para

analisar os componentes de frequncia da funo f(x) atravs do seu ncleo & - . A
transformada de Fourier muito usada em processamento de sinais, para anlise de

sinais unidimensionais, como eletrocardiogramas, eletro encefalogramas, sinais de voz,

imagens biomdicas, etc.
Exemplo 3.4 - Apresentamos agora, como exemplo, o clculo da transformada de
Fourier da funo
 $

 ?&    ], ]B
0 ?&   ], ]

sendo , ]  , ] Y 0,  ! 0.

28

Resoluo:
Se ! 0,

c $

2

e, se $ 0,





 & -  $

2 ?&:]

2

2

c0 $

# & -  $ )

<

<b

 & - & -

2

].

3.4 Aplicaes das integrais imprprias Estatstica

Algumas das aplicaes mais importantes das integrais imprprias esto nas
reas da probabilidade e estatstica. Nesse momento iremos explorar a relao entre a
integrao e a probabilidade. Integrais imprprias representaro um papel importante
nesta discusso.
Variveis aleatrias
A durao de vida de uma lmpada selecionada ao acaso de um estoque do
fabricante uma quantidade que no pode ser prevista com certeza. Na terminologia
estatstica, o processo de selecionar uma lmpada ao acaso chamado de um
experimento aleatrio, ou seja, S um conjunto de todos os possveis resultados de tal
experimento.
E a durao de vida da lmpada dita ser uma varivel aleatria. E se cada
resultado possvel desse experimento seja associado a um nmero x e est varivel
obtida chamada de varivel aleatria discreta.
Uma varivel aleatria que pode assumir qualquer valor em um determinado
intervalo dita contnua. Algumas variveis aleatrias contnuas so: o tempo que um
motorista selecionado ao acaso espera em um sinal de trnsito, o intervalo de tempo
entre as chegadas de avies sucessivos selecionados ao acaso no aeroporto. O clculo
integral usado no estudo das variveis aleatrias contnuas.

29

Probabilidade
A probabilidade de um evento que pode resultar de um experimento aleatrio
um nmero entre 0 e 1 que especifica a chance de ocorrncia do evento. Em particular, a
probabilidade a frao do tempo que o evento pode ser esperado ocorrer se o
experimento for repetido um grande nmero de vezes. Em um grupo contendo 13


homens e 10 mulheres, a probabilidade de <
de que uma pessoa selecionada ao acaso

seja uma mulher. Considere novamente o experimento aleatrio no qual uma lmpada
selecionada ao acaso de um estoque de um fabricante. Um possvel evento resultante
deste experimento que a durao de vida da lmpada selecionada seja entre 20 e 35

horas. Se X a varivel aleatria que denota a durao de vida de uma lmpada

selecionada ao acaso, este evento pode ser descrito pela inequao 20 x 45, e sua
probabilidade denotada por P(20 x 45). Analogamente, a probabilidade de que a
lmpada funcionar por pelo menos 50 horas denotada por P(X 50) ou P(50 X
).
Funo Densidade de Probabilidade (fdp)
Uma funo densidade de probabilidade para uma varivel aleatria contnua
X a funo no negativa f com a propriedade de que P(a X b) seja a rea sob o
grfico de f de x = a at x = b.
Definio 3.1 - Seja uma funo definida para todo  real e integrvel em todo intervalo

, , com a e b reais   . Dizemos que  I uma funo densidade de

probabilidade se as seguintes condies estiverem satisfeitas.
i)  P 0 para todo x;


ii)  $ 1

Uma funo densidade de probabilidade possvel para a durao de vida de uma

lmpada est esboada no grfico a seguir.

30

Observe que a forma do grfico reflete o fato de que a maioria das lmpadas
queima relativamente rpido. Por exemplo, a probabilidade de que uma lmpada falhar
dentro das primeiras 40 horas representada pela rea sob a curva entre x = 0 e x = 40.
Isto um nmero muito maior do que a rea sob a curva entre x = 80 e x = 120, que
representa a probabilidade de que a lmpada falhar entre a sua 80a hora e a 120a hora
de uso.
A propriedade bsica das funes densidade de probabilidade pode ser
estabelecida em termos de integrais que voc usaria para calcular suas reas
apropriadas.
Funo Densidade de Probabilidade (fdp): Uma Definio
Uma funo densidade de probabilidade para uma varivel aleatria continua X
uma funo no negativa f, a mesma no discreta, mas admite uma funo densidade
probabilidade, tal que:
Definio 3.2 - Sejam uma varivel aleatria e  uma funo densidade de

probabilidade. Dizemos que a varivel aleatria tem densidade de probabilidade f se a

probabilidade de pertencer ao intervalo , , com    quaisquer

 $ TU  $ , se for dada por

 @ @  $ # 


Os valores de a e b nesta formula no precisam ser finitos. Se um ou outro for

infinito, a probabilidade correspondente dada por uma integral imprpria. Por
exemplo, a probabilidade de que seja maior ou igual que a :

31

    $    $ #  


A rea total sob o grfico de uma funo densidade de probabilidade deve ser
igual a 1. Isto porque a rea total representa a probabilidade de que X esteja entre
e +, o que um evento que certamente ocorrer. Est observao pode ser reescrita em
termos de integrais imprprias.


 @  @  $  P  $ # dx


(SILVA e DONIZETTI, p.5-7, GUIDORIZZI, 2001, p.45-70)