TALLER DE PLAN DE MERCADEO

TEMA: PRONSTICO CON MTODOS CUANTITATIVOS

DIANA MARCELA LUNA ORTEGA

ANA CAROLINA MUOZ ANAYA
JOSE NUEZ
ALUMNOS

SANTANDER DE LA OSSA
DOCENTE

DIPLOMADO DE MARKETING ESTRATEGICO

UNIVERSIDAD DE SUCRE
2016

TALLER
1. Las tasas de inters del bono corporativo Triple A para 12 meses
consecutivos 9.5, 9.3, 9.4, 9.6, 9.8 ,9.7 ,9.8, 10.5 ,9.9 ,9.7, 9.6 y 9.6.
a. Elabore promedios mviles de tres y cuatro meses para esta serie de
tiempo cul promedio mvil proporciona los mejores pronsticos?
Explique por qu.
b. Cul es el pronstico del promedio mvil para el mes siguiente?

A)

A. El promedio mvil que proporciona mejor pronstico es con tres meses,

debido a que el error de cuadrados medio proporcionado es menor (0,120),
en comparacin con el de cuatro meses (0,138), a menor error se tiene
mayor fiabilidad de los datos y ayudara a disminuir la incertidumbre en este
tipo de situaciones y por ende tomar mejores decisiones.
B. El pronstico para el mes trece o enero del siguiente ao corresponde a 9,6
en el pronstico con 3 meses y para el pronstico con 4 meses es de 9,7.
2. Los promedios mviles se utilizan con frecuencia para identificar
movimientos en los precios de las acciones. Los precios de cierre diarios
(en dlares por accin)para sanDisk, del 16 de agosto de 2002 al 3 de
septiembre de 2002, se listan a continuacin ( http://finance.yahoo.com):

a. Utilice un promedio mvil de cinco das para suavizar la serie de tiempo.

Pronostique el precio de cierre para el 4 de septiembre de 2002.
b. Utilice un promedio mvil ponderado para suavizar la serie de tiempo.
Utilic un peso de 0.4 para el periodo ms reciente, de 0.3 para el siguiente
periodo anterior, de 0.2 para el tercer periodo y de 0.1 para el cuarto

periodo anterior. Pronostique el precio de cierre para el periodo para 3l 4 de

septiembre de 2002.
c. Utilice la suavizacin exponencial con una constante suavizacin de = 0.7
para suavizar la serie de tiempo. Elabore un pronstico del precio de cierre
para el 4 de septiembre de 2002.
d. Cul de los tres mtodos prefiere? por qu?

A.

Utilizando un promedio mvil de cinco das, el precio pronosticado para el cierre

de las acciones para el da 04 de septiembre es de: 15,78.
B.

Utilizando un promedio mvil ponderado para pronosticar el precio de cierre para

el 04 de septiembre el valor es de: 15,74.
C.

Cuando se utiliza la constante de suavizacin (=0.7) para pronosticar el cierre de

las acciones del siguiente da el valor corresponde a: 15,506.

D.
De los mtodos aplicados anteriormente para pronosticar el cierre de las acciones
para el da 02 de septiembre, se prefiere utilizar los promedios mviles que tienen
un error menor (0,60) sobre los otros dos (0,65 y 0,80 respectivamente) y se
concluye que el valor ms probable de cierre sea el primero. Por otro lado, cuando
se utilizan constantes o valores de peso, se tiende a utilizar la intuicin o
experiencia de las personas sobre cmo se comportan las acciones, lo que
convierte a stas dos ltimas en algo subjetivo y muy particular.
3. Eddies restaurante reuni los datos siguientes sobre la relacin entre la
publicidad y las ventas en una muestra de cinco restaurantes:

a. Sea X los gastos de publicidad y Y las ventas. Utilic el mtodo de

mnimos cuadrados para desarrollas una aproximacin de lnea recta de
la relacin entre las variables.
b. Utilice la ecuacin desarrollada en el inciso a para pronosticar las ventas
para un gasto de publicidad de$ 8000.

A.

B.

4. Hudson Marine ha sido un distribuidor autorizado para radios marinas

C&D durante los siete aos pasados. La cantidad de radio vendidas cada ao es la
siguiente:

a. Trace la grfica de esta serie de tiempo. Aparece una tendencia lineal?

b. Desarrolle la ecuacin para el componente de la tendencia lineal para la
serie de tiempo.
c. Utilice la tendencia lineal elaborada en el inciso b para preparar un
pronstico para las ventas del ao 8.

A.

La tendencia es lineal creciente, debido a que la grfica tiende a aumentar a

medida que aumentan con los aos.
B.
La ecuacin desarrollada es: y= 15.536x+22.857
C.

5. Remtase al problema 21.suponga que los datos siguientes son por

ventas trimestrales para los siete aos pasados:

a. Muestre los valores del promedio mvil de cuatro trimestres para esta serie
de tiempos. Trace tanto la serie de tiempo original como los promedios
mviles en una misma grfica.
b. Calcule los ndices estacionales para los cuatro trimestres.
c. Cunto experimenta Hudson Marine el mayor efecto estacional? este
resultado parece razonable? Expliqu por qu.

PRONOSTICO
29
30
31
32

37,2892
38,3545
39,4198
40,4851

C.
Hudson experimenta el mayor efecto estacional en el primer trimestre puesto que
las